FredyC

ATR jsem moc nezkoumal, ale vzhledem k tomu, že použivám range bary, tak bych moc nevěřil, že to může mít nějaký přínos, jelikož je range na každé úsečce naprosto stejné. SL umistuji fixně na velikost range baru, tedy pro ES doporučovaný 12 ticků (= $150). Zpravidla se na něj ale nedostanu a při ztratovém obchodě vystoupím mnohem dřív s menší ztrátou díky výstupním signálům WCCI. Mám tam i pevný PT ve vzdálenosti 20 ticků, ale ten je dá se říct pro dobrý pocit, že když se to dostane až na takovou úroveň, tak jsem více než spokojený a dál mě to nezajímá. Zpravidla se spokojím s menším profitem jelikož těch ztrát je skutečně málo, tak to ve výsledku vychází docela dobře. Filtr žádný konkrétní nemám. Cenový graf mám kompletně skrytý. Sleduju u toho akorát ještě "Time and sales" a v hlavě si utvářím trochu představu, co se na tom trhu děje. Jedu poměrně standardní ZLR a spíš pocitově některé obchody nedělám, např. když třeba 3 hodiny čekám na utvoření úsečky (v podstatě chop) tak už tam pak radši ani nelezu. Beru to tak, že když se za 3 hodiny ostatní obchodníci nedokázali dohodnout, tak už jim nevěřím, že se jim bude chtít do nějakého většího pohybu. Nevím, někdo nemá range bary rád vzhledem k jejich neurčitosti. Někdy se může úsečka vykreslit za pár sekund, jindy za X hodin. Mě osobně to nijak nevadí a jsem schopný u toho třeba sledovat film. Mám tam zvukové signály, které mě včas upozorní, kdyby se něco chystalo. Hlavně taky vím, že range barum se vždy dostanu k těm větším pohybům. Pokud totiž mám třeba 3min graf, tak je ten systém doslova nucen nakreslit další CCI čáru, která nevypovídá tolik o struktuře trhu jako když se vykreslí až když se ten trh skutečně někam hýbe.

Dle mého názoru se síla WCCI projevuje při použití range baru. Na standardních časových timeframe mi to také fungovalo velice slabě. Zatím teda nemám žádná konkrétní čísla, co bych doložil, ale po delší době nečinnosti jsem se do toho znovu ponořil a prozatím mám úspěšnost kolem 80% na ES trhu. Dále je také důležité poznamenat, že Woodie nepoužívá fixní SL ani PT jako výstupní strategii. Vystupuje na základě patternů, které utvoří CCI. Z osobních zkušeností musím říct, že to funguje velice dobře a pomůže to z obchodu vyždímat maximum nebo potažmo zabránit plnému dosažení SL při ztrátovém obchodě.

Docela mě mrzí, že fórum na woodiescciclub poněkud umřelo a celé ty stránky jsou na můj vkus až příliš komercializované. Zkoušel už někdo zdejší zaplatit ten poplatek cca $100 pro přístup k těm woodiesbars ? Z obrázků to vypadá velice zajímavě. A abych jen tak netlachal, pokud neznáte, doporučuji tento odkaz pro hezky podrobné vysvětlení celého WCCI systému. Bohužel to tedy není aktualizované s ohledem na range bary, ale i tak velice dobré. www.trading-naked.com/woodie1ccisystem.htm

iNTRA_FiN: To je obyčejný Excel 2010 :) Akorát vzhledem k mému perfekcionismu jsem si trochu pohrál s barvičkama :) Dobré na tom je, že ty údaje nemusím vyplňovat ručně, ale poloautomaticky pomocí Ninja Traderu.

No myslím, že tímhle už trochu uhýbáme z tématu, takže jen ve zkratce. Říkal jste, že za 3 měsíce máte 200 obchodů, ale tady vidím jen 23. Jinak na tom nespatřuji nic až tak světoborného. Malý drawdown je určité dobrý, ale v poměru k profitu cca $400 za měsíc to až tak malé není. Otestujte to na větším vzorku dat. A zajímalo by mě odkud vzešlo rrr=3.31 ?

No to je i tak hodně. Když bych vzal extrém 5 obchodů na týden, tak to stále vychází zhruba 60 obchodů na 3 měsíce. Proto mi těch 200 přijde poněkud hodně, nicméně pokud je to pro vás profitabilní, tak proč ne :) WCCI se asi zdá složité, ale právě se mi líbí ta jeho kompaktnost jako celku a jasně definovaná pravidla. Pokud to navíc skutečně půjde obchodovat bez koukání do cenového grafu, tak mi to přijde poměrně dobré i z psychologického hlediska. Člověk pak není ovlivňován těmi pohyby a nepřepadá ho strach nebo chamtivost. Ale to jen tak na okraj, určitě z toho nedělám svatý grál a každý nechť si najde to své :)

Já jsem stejný nováček jako většina zde asi, takže to byl jen takovy laický pohled na situaci ... tzv. "selská logika", když mám něčeho hodně, tak si zmenším prostor a dostanu méně. Ale docela mě to překvapuje. Zatím co tak testuju WCCI, tak na 3 minutovém TF mi to dává tak 3-5 obchodů do týdne. Nevím, kde bych tam vyhrabal celých 200 za měsíc :) Možná je to trhem a YM není tak obchodovatelný, alespoň teda přes WCCI nikoliv.

syrda: A co místo nějakých složitých filtrů změnit time frame ? Nenapsal jste jaký teda používáte, ale tipuji minutový když máte tolik obchodů. Zkusil bych třeba 3 minutový. Nicméně jestli chcete obchodovat jen tu uvedenou hodinu a půl, tak to by dávalo 30 úseček. Na to bych se divil, pokud najdete víc jak 2 obchody :)

Dobrý den všem Jak jsem psal výše, jsem teď ve fázi testování systému. Není to ještě ani backtest, spíš takové "oťukávání". Při vytváření to dělám tak, že hledám zajímavé denní pohyby a zkouším to zobchodovat pomocí WCCI pravidel přičemž si i zapisuju pokud veškerá pravidla dodržena nejsou. V poznámkách si pak pokouším zdůvodnit proč bych tenhle obchod vzal nebo proč naopak nikoliv a doufám, že z toho následně dokážu vytvořit pravidla, která pokryjí celý tento test. Co myslíte, je to takto rozumný postup ?

Tomáši, To jsme si asi poněkud nerozuměli.To co dělám nemá v žádném případě určovat finální způsob obchodování. Tohle je spíš takový první výkop za účelem hledání systému, který by pro mě mohl fungovat. Proto testuji různé parametry vstupu i výstupu, abych viděl, které jsou většinou profitabilní a mám se na ně zaměřit a ty které mě naopak nic nedávají. Na základě tohoto teprve chci sestavit obchodní plán a provést regulérní backtest s již jasně danými pravidly. Do papertradingu nemá smysl se pouštět dokud nebudu vědět co vlastně hledám. Od toho testu si v podstatě slibuji to, že se potvrdí funkčnost pravidel tak jak je specifikoval Woodie a tím pádem se to skutečně zredukuje na ten 1 obchod denně a někdy ani to ne. WCCI mi zatím připadá velmi konzervativní přístup. Spíš jsem tápal v tom, jestli je tohle "správný" přístup k tomu celému nebo si to zbytečně komplikuji. Chtěl bych pak ještě v nějaké fázi otestovat jiné time-frame, uvažuji o range barech. Technicky vzato by to mělo být součástí testu před skutečným backtestem. Před měsícem jsem vyrobil jakýsi první obchodní plán založený na SMA. V něm jsem měl určeno, že obchoduji od 18:30 do 21:00 našeho času. Tedy už jsem počítal s tím, že určitě nevydržím celou seanci. S tím samým počítám i teď, jen právě tím, že pokryju větší časový úsek, tak si pak můžu určit finální časové rozmezí, které mi nejvíc vyhovuje z pohledu trhu. Od toho SMA systému jsem upustil, protože byl na můj vkus příliš pocitový a to by pro mě, jako technika, nefungovalo. WCCI se mi zalíbilo od prvního okamžiku, akorát určitá míra skepse přetrvává. Snad mi ten test pomůže to prolomit.

Dobré ráno Tomáši Právě, že ten pocitový přístup tam ani tolik není, resp. teď už asi jo. Naprogramoval jsem si vlastní indikátor jako doplněk k WCCI, který mi "rozpoznává véčka", abych měl jistotu, že nepřehlídnu žádný signál a naučím se je rozpoznávat. Nicméně kolikrát jsem tam i viděl situaci, kdy není úplně čisté "véčko" jakože mu trvalo 3 úsečky se vykreslit místo 2. A v té chvíli jsem začal uvažovat jestli takovou situaci taky nepodchytit, což jsem nakonec udělal. Tím se množství signálů značně zvýšilo. Následně jsem samozřejmě objevil i další, které byly zformovány zase trochu jinak a po rozšíření pravidel jsem tam měl hned v průměru kolem 10-ti vstupů v průběhu 5 obchodních hodin. To asi nebude úplně nejlepší pro začátek. Druhá věc pak je, že z mojí obecné nedůvěry pramení, že jsem si chtěl otestovat ty další dodatečné indikátory, které WCCI obsahuje. Takže často mám v tabulce i zapsané obchody, které prostě daly jen "véčko", ale všechno ostatní ukazovalo, že to není dobrý signál. Přesto jsem si říkal, že si to zapíšu abych se sám přesvědčil o jejich funkčnosti a mohl pak vybrat odfiltrovat to, co dává smysl. Akorát jak říkám, je toho poměrně hodně a nepřijde mi to v důsledku tak efektivní. Asi pro začátek holt zkusím pevně daná pravidla pro "véčka" a žádné uhýbání "co tohle, to je taky dobrý" ... jinak se v tom utopím. Ohledně těch PT/SL a volality. Trochu spoléhám, že to půjde trochu odchytit pomocí ATR jehož hodnotu si pro každý obchod zapisuji také.

Dobrý večer Chtěl bych poprosit o radu. Nakročil jsem do fáze, kdy jsem si pro začátek vybral WCCI indikátor, trh YM a time-frame 3min. Zatím nemám sestavenou ani řádku obchodního plánu či systému. Chtěl jsem si nejdřív otestovat funkčnost WCCI jako takového. Mám tedy vytvořenou pěknou tabulku v excelu, kde si kromě vstupu zapisuji celou řadu statistik, které by na ten vstup mohli mít vliv. Vedle toho pak mám 5 možných výstupních strategií kam si vždy zapíšu cenu, kterou by mi daná strategie dala. Nejprve jsem si myslel, že nejlepší bude nebýt příliš vybíravý co se vstupních signálů týče a zapisovat si toho raději víc i kdyby ten signál prakticky nesplňoval většinu pravidel. Třeba jsem si chtěl i otestovat jestli SideWinder a Chop indikátor nebude zbytečně zahazovat dobré obchody. Jenže v praxi se ukázalo, že takových signálů se tam v průběhu cca 5 hodin denně může objevit poměrně hodně. Sice se říká, že je důležité mít dobrý vzorek dat, ale nevím jestli tohle už by se nedalo nazvat spíše tou přeoptimalizací... Co myslíte, postupovali byste stejně nebo byste raději volili jen skutečně dobré signály a zaměřili se především na výstupy ? A druhá věc co mě zajímá. Zapisuji si tam i hodnoty MFE a MAE, ačkoliv nevím jestli v téhle fázi jsou už potřeba, protože nejde ještě o skutečný backtest. Co mě však hlavně nedá spát, všude se uvádí zapisovat "uvažovaný obchod". Aktuálně postupuji tak, že otestuji základní výstupní strategie a v tom bodě, kam mě pustila poslední z těch strategií, tak si zapíšu MFE a MAE. Zvažoval jsem, jestli mám koukat i dál pokud se trh vyvíjel mým směrem nebo tyto hodnoty považovat spíše za mezní dle výstupních strategií. Prakticky jsem i uvažoval, že bych správně asi měl ke každé výstupní strategii zaznamenat i MAE, abych pak mohl určit optimální SL při používání konkrétní strategie. Děkuji předem za menší nasměrování. Jsem z toho aktuálně trochu rozladěný, protože nevím jestli si to nedělám zbytečné složité.

Tak beru dotaz zpět. Čekal jsem tam nějaké složitosti a ono je to jen jednoduché porovnaní Close ceny a LSMA.

Dobrý podvečer vespolek Potřeboval menší radu. Dělám si takový malý indikátor do NT7, který mi označuje signály ke vstupu dle WoodiesCCI, abych něco nepřehlédl. Data toho vstupu si zároveň formátuji do textové podoby a programově zkopíruji do Windows schránky, abych je mohl následně vložit do deníku. Bez problémů z toho dostanu hodnotu SideWinderu a ChopZone, ale bohužel už tam není informace o LSMA. Sice si mohu spočítat jeho hodnotu, ale nedaří se mi přijít na to, podle čeho to určuje, jestli vykreslí červenou nebo zelenou pro indikaci. Nevíte jak na to ? Pokud by byl zájem, mohu se pak o ten indikátor podělit.

Hmm, děkuji za hezký rozbor, nicméně nevím o tom, že bych psal, že mám nějaké problémy :) To nebyl rozhodně záměr tohoto tématu. Naopak myslím, že mám už mám docela dobře nakročeno. Určitě jsem neměl v úmyslu používat náhodnou procházku, abych si něco usnadnil. Každopádně co jsem tu psal, tak jsem spíš myslel použít to při začátku live obchodování, když člověk si není jistý, že dokáže dodržovat svůj obchodní plán. Toto ho donutí dodržovat jenom velmi primitivní pravidla, která nelze nijak jinak interpretovat a odpadne tedy aspekt rozhodování. Samozřejmě je pravděpodobné, že utrží i nějaké ty ztráty, ale jak už tu bylo někde psáno, je spíš lepší do začátku ztratit než získat.