mdas

Prosím někoho, kdo četl knihy od Joe Rosse o radu. Několikrát jsem si už přečetl volně dostupné materiály Zákon grafu a Trick Entry. Jeho myšlenky jsou velmi zajímavé a chtěl bych je více rozšířit. Které z knih přeložených do češtiny je vhodné k tomuto tématu přečíst? Díky.

hirens Napsal: ------------------------------------------------------- > mdas: je potřeba uložit workspace, třeba při > ukončování práce, případně i znovu uložit template > grafu. To jsem zkoušel, ale to nepomohlo. Nakonec jsem to vyřešil úpravou přímo v kódu indikátoru. Neměním to, tak mi to takhle stačí.

Souhlasím s tím, že zároveň se vstupem do obchodu umisťovat i PT je mnohdy kontraproduktivní. Analýzou MAE jsem si pouze otestoval jaká je jeho optimální hodnota. Když jsem v pozici a trh jde líně mým směrem, tak ručně končím na této hranici. Když je trh živější, nevystupuji ihned po dosažení a snažím se vzít více a následný výstup je už podle jiných kritériích než po dosažení PT. Co ale vždy umisťuji se vstupem je SL.

Architekt Napsal: ------------------------------------------------------- > Honza K.: > > 1. Automatizovaný backtest je k ničemu, protože se > při něm obchodník nic nenaučí. Backtestovat se > musí ručně, aby si přitom obchodník uvědomil > rozmanitost trhu a naučil se rozpoznávat signály v > různých nestandardních situacích. Při backtestu se > přitom učí obchodovat, je to základ pro > papertrading. A dle mých zkušeností si obchodník > při backtestu všimne spousty věcí, které mu mohou > pomoci zlepšit systém. Jako například špatné > situace v trhu, které produkují falešné signály, > ale lze je snadno poznat. > > Na MAE/MFE analýzu hodnot SL a PT není třeba drahé > sofistikované nástroje, stačí Excel. Sofistikované > nástroje ještě nikomu nepomohly. Obchodníci > vydělávali i v dobách, kdy si grafy museli sami > kreslit na milimetrový papír. > > Honza > > „Nic není tak obtížné a nedostupné, aby to lidský > duch nepřekonal.“ Seneca Dovoluji si také zareagovat. Souhlasím s Architektem, sám jsem během backtestu upravoval OP podle toho co jsem viděl a co mě napadalo. Je fakt, že musíš pak začít znova, ale já jsem na změny přicházel hned ze začátku, takže doba vrácení nebyla tak kritická. Co se týče analýzy MAE/MFE, tak bohužel to co je zde na webu popisováno (v manuálu nebo samotných článcích) mě osobně nefungovalo tak, abych z výsledné tabulky získal optimální SL a PT. Nakonec jsem to vyřešil taky v Excelu, ale tak, že na backtestované obchody jsem pustil dávku, která otestovala všechny kombinace SL a PT (celkem 500 kombinací) a tím jsem zjistil, jaké kombinace jsou nejvýkonnější. Z těchto jsem pak vybral tu, která mě vyhovovala.

PetrJansky Napsal: ------------------------------------------------------- > to mdas: > v příloze, stačí přejmenovat koncovku na zip a > naimportovat > Petr Měl bych ještě jednu prosbu. Jak nastavit, aby si indikátor pamatoval moje nastavení. Nastavil jsem si jiný zvuk a jiný čas, ale po vypnutí a zapnutí NT má výchozí hodnoty (zvuk alert4 a čas 10 sekund). Děkuji.

Super, moc ti děkuji, to je přesně ono.

gerimo Napsal: ------------------------------------------------------- > mdas Napsal: > -------------------------------------------------- > ----- > > Děkuji za podnětný článek, který svým > způsobem > > rozvíjí již dříve publikovaný článek o > intermarket > > analýze, který mě zaujal a kterou jsem začal > blíže > > sledovat. Bohužel mě intermarket analýza > > nepřinesla žádné pozitivum v obchodování, > neboť > > zmíněné trhy TF, ES, NQ a YM korelují velmi > přesně > > a v podstatě jsem neviděl v reálu to co tam > bylo > > prezentováno. Takže četnost toho, že by jeden > ze Já se moc omlouvám, ale v mém příspěvku je samozřejmě překlep a místo nepřesněji hledám trhy, které korelují nejpřesněji :-) > > zmíněných trhů jel proti ostatním je > pravděpodobně > > nízká. > > > > Nicméně podnět v tomto článku stojí určitě > za > > backtest, neboť se často stává, že konkrétní > > pattern není vykreslen úplně podle mých > představ a > > asi existuje šance. že na jiném trhu to může > být > > lepší. > > > > Chci vyzkoušet variantu jedna, tedy > obchodovat > > stále stejný trh (TF) a další trhy používat > jako > > podpůrné. Chtěl bych se zeptat zkušenějších, > které > > trhy jsou pro podporu TF nejlepší, tedy > které > > korelují nepřesněji. V článku o intermarket > > analýze jsou popisovány trhy ES, NQ a YM, zde > v > > tomto článku je Nasdaq vynechán a místo ES > použit > > EDM. Proč ta změna? > > > > Děkuji > > > Neberte mě zle, ale očividně jste nepochopil > podstatu intermarket analýzy, ba co možná hůře, > podstatu obchodování na základě pravděpodobností. > > Sám intermarket analýzu neobchoduji, ani nezkoumu, > ale myšlenka je jasná, sledování trhů z pohledu > tvoření nových high/nových low a dále z pohledu > chování jednotlivých trhů k S/R úrovním. > Jestliže trhy spolu vysoce korelují a jen málokdy > se stane, že by nekorelovaly, tak to je edge sám o > sobě! Pokud je chvíle, kdy se trhy rozbíhají, > něco se děje a můžeme počítat s tím, že se upraví > tak, aby se se zase sbíhaly = vyděláme na této > drobné odchylce. > > Toto je dle mě sama o sobě silná myšlenka a proto > bych určitě nehledal trhy, které se více > rozbíhají, to bysme přišli o edge! > Snad tento koment nebudete brát ofenzivně, ale > jako konstruktivní vysvětlení a doufám, že jsem > Vám nyní ušetřil spoustu času, který byste venoval > hledání více rozbíhajícím trhům, tj odstranění > edge.

Prosím, neví někdo, jak nastavit u indikátoru BarTimer, aby mi v konkrétní čas zvukově pípnul? Předpokládám, že bude potřeba něco dopsat do kódu, případně nevíte někdo o indikátoru, který tuto funkcionalitu má? Díky.

Děkuji za podnětný článek, který svým způsobem rozvíjí již dříve publikovaný článek o intermarket analýze, který mě zaujal a kterou jsem začal blíže sledovat. Bohužel mě intermarket analýza nepřinesla žádné pozitivum v obchodování, neboť zmíněné trhy TF, ES, NQ a YM korelují velmi přesně a v podstatě jsem neviděl v reálu to co tam bylo prezentováno. Takže četnost toho, že by jeden ze zmíněných trhů jel proti ostatním je pravděpodobně nízká. Nicméně podnět v tomto článku stojí určitě za backtest, neboť se často stává, že konkrétní pattern není vykreslen úplně podle mých představ a asi existuje šance. že na jiném trhu to může být lepší. Chci vyzkoušet variantu jedna, tedy obchodovat stále stejný trh (TF) a další trhy používat jako podpůrné. Chtěl bych se zeptat zkušenějších, které trhy jsou pro podporu TF nejlepší, tedy které korelují nepřesněji. V článku o intermarket analýze jsou popisovány trhy ES, NQ a YM, zde v tomto článku je Nasdaq vynechán a místo ES použit EDM. Proč ta změna? Děkuji

Může mi někdo říci, jaký mohu očekávat průměrný slippage u trhu FGBL 5 min tf? Děkuji

Tak zjistil jsem další rozdíl v zobrazování grafu trhu FGBL a TF v Ninjatrader 7. Mám stažený replay data například za 5 dní. Zatím co pro trh TF mohu dole posuvníkem postupně projet všech 5 dní, když se přepnu na FGBL, tak mám v grafu vždy pouze jeden den. Proto i ty indikátory, které potřebují pro výpočet několik předchozích svíček, jsou každý den zpožděné. A já potřebuji aby byly zpožděné jen první den a pak už ne. Neví někdo co s tím?

Může mi někdo poradit proč se mi indikátory na trhu FGBL zobrazují až od 9:45 viz obrázek? Na trhu TF mi to nedělá, tak vidím indikátory od začátku obchodování. Děkuji

No to jste mě nahlodali. Takto se rozhoduji mezi AMP a Strikerem. Kdo má zkušenosti s obojím a může poreferovat?

Taky jsem po nich pokukoval, ale ty komise mi nepřijdou až tak zajímavý. Jestli se nepletu, tak snad kolem 9-10 USD RT.

Břonda Napsal: ------------------------------------------------------- > Dobrou volbou z německých trhů je FGBL (namísto > FGBS). Jede též opačně proti FESX. Má výborné > volume. Oproti FESX má lepší trendy - alespoň z > mého pohledu. Při rozumném timeframu vystačíš se > SL 50-70 EUR. > > Břonda Mohu se zeptat co je to rozumný TF? Koukal jsem na úterní graf FGBL a na 5 min TF jsou range svíce běžně 0,3 až 0,6 bodu. To si se SL 50-70€ nedovedu představit. Hledám něco podobného Russelu, kde mám SL okolo 140$ a PT okolo 350$ (5 min TF).

Díky za reakci, jsem zase o něco chytřejší :-)

Je tu někdo, kdo si vyslechl včerejší webinář, kde Woodie prezentoval nový prvek vycházející z PA a to Woodie Bars? Hledal jsem k tomu nějaké podrobnosti a nic jsem nenašel. Mělo by to fungovat s Ninja traderem, ale i v nový verzi nic takového není. Díky za rady.

majkll: Testované období je cca od 10.5.2010 do 9.5.2011. Testuji v NJ7, ještě udělám ten backtest v nočních hodinách a asi půjdu na paper. Původně jsem chtěl dělal backtest systémem přehrávání dat, ale to bych jeden dělal snad rok :-) Vzhledem k tomu, že mám poměrně přesně stanovený vstupy a výstupy tak v rámci urychlení jsem to dělal při náhledu celých grafů. Ale díky systému WCCI se mi poměrně dost často stávalo, že jsem se ani nepodíval na cenový graf :-), tak si myslím, že tam žádné švindly nejsou. Samozřejmě je otázka, jestli bych všechny obchody dal live a to si přiznávám, že zatím asi ne. romanrak: Statistiku mám detailní, ale v prvním příspěvku jsem poslal jen to hlavní. Na ukázku tady je ten druhý backtest s ostatními detaily. Jinak děkuji za názory.

Zdravím všechny tradery a prosím o názor. Po pár měsících studia podkladů dělám poslední dva měsíce backtest trhu TF. Jedná se o data za 1 rok zpátky. Původně jsem uvažoval o systému Finwin, ale ten mi nějak moc nesedl, testuji WCCI. První backtest jsem dělal výhradně podle pravidel Woodieho, druhý backtest je systém WCCI, ale upravený na základě zkušeností z prvního backtestu. Pro pravidla vstupu a výstupu mám stanovený přesné podmínky tak, aby backtest byl pokud možno co nejvíce objektivní. Všechny obchody byly prováděny v době od 15:30 do 18:00, přičemž první vstup byl možný nejříve v 15:50 a poslední v 17:55 (TF 5 minut). Nyní plánuji další backtest za stávajících pravidel, ale v době od 19:00 do 22:00 pro potvrzení robusnosti. Prosím zkušenější o názor na výsledky, případně ze zkušenosti jak se průměrně mohou lišit od live. kdyby bylo live alespoň z 50% úspěčné jako backtest, tak je systém pořád dobrý. Podotýkám, že je v backtestu obchodováno s jedním kontraktem. Děkuji.

Trefné dotazy. Taky se vážně zaobírám WCCI a mám podobné nejasnosti :-)

kajaq Napsal: ------------------------------------------------------- > mdas: > > Ano, lze. Funkce se jmenuje Market reply. Vysledky > obchodu lze exportovat do Excelu. Jakym zpusobem > to udelat najdes tady: > www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/ninjat > rader7-replay.html Ovladani NT je popsano v > predchazejicich dilech toho serialu, reseni > pripradnych problemu v diskuzich o NT, ve > vyhledavani najdes alespon 3 vlakna. Nejsem si > jisty, ale mam dojem, ze nekdo nedavno jmenoval > funkce, ktere nejsou podporovany ve free verzi a > Market reply tam byl take, tak to si zjisti take. > > Preji prijemny vecer > > Karel Děkuji za radu, tuhle funkci znám. Bohužel stahování dat po jednom dnu mi přijde nepraktické. Mám stažený celý rok 2010 trhu TF a ten bych chtěl přehrávat. Lze toto?

Dobrý den všem v diskuzi :) Nevím jestli můj dotaz není úplně mimo. Lze v NJ provádět backtest stejným stylem jako papertrading? Tedy abych si nemusel ručně zapisovat všechny parametry ručně do excelu, ale v NJ nakupoval a prodával podle svého uvážení a následně provedl export uskutečněných obchodů do excelu kde si mohu ve svém deníku udělat analýzu? Nebo to v případě testování na historických datech nelze a obchody se musí zapisovat jen excelu? Děkuji za odpovědi.