mcrose

Nazdar, opcni obchodnici :) Po dlouhe dobe, na toto forum umistim prispevek. Nefandim tomuto foru z duvodu nesmyslne CENSURY, kterou tu zabezpecuje administrator na pokyn "velkych" kluku ... Chci vam ukazat jak se na opcich "delaji" PENIZE. Jde o konkretni ukazku sofistikovane opcni strategie na futures kontrakt NGU12. Strategie otevrena dne 7.8. (mam pravidlo otevirat strategii cca 21 dni pred expiraci) Doba expirace: 28.8.2012 Cil: 50.000 USD Maximalne vyuzivam PJL (penize jinych lidi - otvereni short opci). Zisk (naakumulovane PJL) branim aktivnim morfovanim strategie pomoci hedgingu + dalsich PJL . V priloze je ukazka aktualniho Risk Grafu. Expiracni krivka ukazuje parametry: - BE: 2.250-3,213 - zisk na expiracni krivce je uveden v radku P/L pod grafem - Margin Ratio Portfolia (%): 41 - naakumulovane PJL: 56,000 USD

Honza K. Zaregistroval jsem se do Programu testovani: Mam nasledujici otazky: a. kde mohu stahnout: update 10 (v clientskem centru neni odkaz) b. testovaci TS je nova TS ? (username, password) c. jake rezimy ma : (simulated trading, live trading) d. jak je to s daty Ja rutinne vyuzivam paralene 4 TS. Testovaci verzi TS bych mel rad jako 5. instalaci TS. Predem dekuji za odpoved. George

Honza K. Diky za upozorneni na novy up-date. OptionStation Pro max. vyuzivam. Posledni cca 3 tydny obchoduji v rezimu DT opce na vysoce volatilni ETF (VXX, FAZ ...) a zatim to paradne "susti" :) Rutinne provozuji 9.1 (up-date 8). Nainstaluji si Beta-login. Jiz jsem to chtel drive udelat a ted mam DUVOD. At se DAŘÍ !!! George

Rarasek: Zklidni hormony. Honza je profik na TS. Dle meho nazoru nejlepsi odbornik na platformu TS na tomto foru. Navic je na pomery na tomto foru VELMI ochotny pomoc. George

Jenda701: ... poslledni odstavec: Aktualni vlakno, "zamorujeme" jinou tematikou, proto dalsi komunikace ohledne: - TS ... ve vlakne brokeru - opci ... ve vlaknech o opcich patril k jinemu prispevku ... :) George [ital] [/ital] [bold] [/bold] [ital] [/ital]

Jenda701: - nedovedu si predstavit sve obchodovani z notebooku (ja pouzivam noteboook nebo iPAD pouze, kdyz jsem mimo office a prijde mi alerts ... ale to se pak stejne pres vzdalenou plochu (Remont Destop) pripojuji na server a notebook vyuzivam pouze jako monitor) - pokud obchodujes opce, tak v soucasne dobe neni lepsi platforma nez TS9.1 Mnozi tu chvali TOS (nejde tam ale aktivovat realny ucet pro obcany CR) . Aktualni verze TS9.1 a hlavne tools "OptionStation Pro" je minimalne na stejne urovni jako TOS (podle mne lepsi) a poplatky jsou na urovni IB :-) Aktualni vlakno, "zamorujeme" jinou tematikou, proto dalsi komunikace ohledne: - TS ... ve vlakne brokeru - opci ... ve vlaknech o opcich At se ti DARI :) George

Jenda 701: Honza to presne napsal. Ja jsem si na obchodovani vybudoval pomerne vykonnou infrastrukturu. Mam vykonny server, ktery mam rozdeleny na 1 dedikovany + 3 virtualni servery (defakto mam 4 PC) Na kazdem serveru mi bezi samostatna TS (tj. provozuji paralelne 4 TS). Kazda TS ma vyhrazen specialni rezim (futures, forex, akcie+opce, AOS) ale jsou rychle prekomfigurovatelne na druhy rezim, protoze na kazde TS udrzuji aktualni knihovnu (Workspce, Desktop, strategie, indikatory ...). Vsechny moje ucty jsou viditelne na vsech 4 TS. Uzivatelsky interface mi vykonava soustava 4 monitoru (kazda TS ma svuj monitor) ... takze prechazim mezi jednotlivymi TS plynule pouze pohybem mysky. Takto vybudovana infrastruktura mi dava maximalni komfort k obchodovani . George

... a neni pak lepsi obchodovat opce, kde HFT nejsou ... je mozno "vyladit" graf pomoci synthetickych baru do takove podoby, aby ukazoval napr. takove krasne trendy na day trade obchodovani na opcnim kontrakte SPY 120519P141 ... George

Jenda701: velmi pekna ukazka ... to ukazuje v plne drsnosti co umi HFT masinky ... rozkmitaji bocni trend do "brutalniho" range. Vysledkem je mnozstvi falesnych signalu a kdyz nasadis "brutalni" filtr na jejich eliminaci, tak zas ti utece kus realneho trendu ... Kdo chce VIDI, kdo nechce nevidi - a tem preji mnoho stesti v obchodovani. protoze bez poradne davky teto "komodity" mohou mit znacne problemy :) George

XZAJIC: spready jsou na strike cenach blizko ATM (+/- 1 strike cena) v dobe otevreni burzy vetsinou 1-2 ticky :) co bys chtel vice ... spready na strike cene 22 kvetnoveho kontraktu :

XZAJIC: volatilita je muj KAMARAD ... ano po pruseru Morgenu poleti FAZ do nebes ... a to je mooc dobre pro me opcni portfolium, ktere ma v sobe obsazeny syntheticke strategie na rust FAZ :) Dnes vecer zde zverejnim jak to ZASUSTILO :) FAZ v premarketu: 24,17 (vcera koncil na 22,86) George

XZAJIC: spready behem obchodovani jsou max.3 ticky ... coz na opci podkladoveho aktiva s tak vysokou volatilitou je "fantasticke". Mohu srovnavat, obchodoval jsem opce na futures a tam byly spready opravdu velike ... Kdyz jsem presel na obchodovani opci na akcie (vynucene z duvodu, ze muj soucasny broker TS neumi obchodovat opce na futures pres na nove platforme TS9.1) Hledal jsem instrument v akciich, ktery se priblizuje hodnote voilatility opci na futures ... a nejlepe mi vysla dvojice FAZ/FAS :) Platforma TS9.1 ma fantastickou podporu pro obchodovani opci u zadneho brokera jsem zatim nevidel, ze by pro konkretni opcni kontrakt umoznoval: - historicky graf - hloubku trhu - realizovane obchody Nize uvadim svuj temlate obchodovani opci na kontraktu FAZ 120519C22 (kvetnovy kontrakt long call na strike cene 22) At se dari. George

xzajic: FAZ (The Financial Bear 3X ETF ) je primo idelani pro syntheticke opcni strategie ... krome standartnich parametru (velky obje, mele spready ...) me zajima predevsim svou velkou volatilitou . A pro opce je voltilita zasadni parametr. Prikladam dnesni statistiku obchodovani na FAZU: George

Honzo, velci hraci existuji a jejich chovani totalne narusilo nektere trhy ... primo ukazkove je to videt na forexovem trhu a zacinaji se roztahovat i na futures trzich ... Bojovat proti nim NELZE jejich zbranemi, prelstit je muzes pouze metodou "ceskeho Honzy" (prosim neber to osobne) ... odborne receno nejakym EDGE. Pokud jsi ho ve svych AOS nasel takove EDGE a FUNGUJE, tak je to parada. Muj EDGE je v synthetickych opcnich stretegiich . At se DARI. George

Ahoj Honzo, proti "velkym klukum" (GS, Morgani, velke banky ..) NEJDE bojovat. Je nutno si uvedomit, ze nemame jejich parametry (kapital, sofistikovany sw, HFT masinky ...) Existuji pouze 2 strategie pristupu: 1. prizivit se na "pohybu" velkych kluku (ja tomu rikam "plout pod brichem zraloku") 2. obchodovat na trzich, kde je obtizne vyuzivat HFT postupy Pristup c. 1 Je v planu . Chci jej realizovat pomoci sofistikovanych synthetickych opcnich startegii na futures (ropa. indexy) .Pomoci AOS mam v planu zabezpecovat opcni strategii metodou hedgingu. Pristup c. 2 Prakticky realizuji formou opcnich synthetickych strategii na akcie/ETF Zkusenost vyborna. Pravidelne inkasuji zisky. V soucasnosti presentuji na jednom nejmenovanem slovenskem foru obchodovani opcniho portfolia v primem prenosu na platforme TS9.1. Planovany zisk na kveten: 50.000 USD Aktualni zisk: 21.715 USD Uvadim vcerejsi info o stavu portfolia ...

XZajic: 1. aktualne jsem variantu obchodovani na IB pres MCH pozastavil ... je v zaloze pro: - nemoznost obchodovani opci na futures na platforme TS9 (od TS je prislib tuto funkci dodelat) - alternativy k brokeru TS (kompatibilita AOS) Takze nemam realne zkusenosti ... Aktualne se plne se soustredim na obchodovani prez TS: - ziskal jsem VIP podminky (poplatky, data ...) tyto podminyky jsou vyrazne lepsi nez soucasne dava IB - posledni verze platformy TS 9.1 ... ma fantasticke moznosti v novych tools (obchodovani z grafu, Portfolio Maestro, testovanni AOS ...) a v oblasti opci je novy tools (OptionStation Pro) plne srovnatelny s Option Vue - nasel jsem alternativu k opcim na futures (levegared ETF s 3-nasobnou pakou) .... www.direxionshares.com/etfs George

forex gump: Mam otevreny vsechny mozne ucty u TS: - forex - akcie + opce - futures - futures + opce (platforma TS4 ... TS9 opce na futures neumoznuje) Obchoduji jiz nejaky patek, prosel jsem mnozstvim brokerů a platforem (SaxoBank, OptionExpress, OEC ...). U TS jsem cca 3M a jsem maximalne spokojenej. Nejvice obchoduji opce (futures, akcie, ETF). Analyzu opci jsem doposud delal v programu Option Vue . Novy tools OptionStation Pro ma takove moznosti , ze vazne uvazuji o ukonceni analyz v OV. Forex jsem vzdy obchodoval pouze okrajove, ale na platforme TS v nem objevuji nove moznosti :) TS9 obsahuje mnozstvi tools (obchodovani z grafu, Matrix, Radar Screen,Scanner, Portfolio Maestro ...) ktere muzes vyuzit take pri obchodovani na forexu. Navic muzes dostat obchodovani forexu do rezimu AOS. Ve vlastni TS mas ohromnou knihovnu indikatoru tech. analyzy + dalsi mnozstvi indikatoru + informaci mas v komunite traderu TS (Discussion Forums). Lepsi komunitu traderu nenajdes. Navic platforma TS pro obchodovani na Forexu je ZADARMO. Pokud prejdes na platformu TS, tak se dostanes do jine "ligy" traderu. Doporucuji precist : Trading Forex with TradeStation viz: www.tradestation.com/education/university/school-of-tradestation-basics/books-and-downloads Takze zaver: jednoznacne doporucuji. George7

Muse: nevim, ze by TS security aktivoval demo ucty bez aktivace uctu, ktera samozrejme predpoklada vlozeni minimalnich financnich prostredku: - forex ucet: 2000 USD - akciovy ucet + opce: 5000 USD - futures ucet: 5000 USD Na platforme TS9 mas krome aktivniho uctu i ucet SIM, na kterem je dobre vyladit AOS. George

IndyJones: U TS jsou dve kategorie klientu: - VIP ... ty maji podminky podle individuelni dohody (ty jsou sekret a proto je tady zverejnovat nebudu) - standartni ... tam je to myslim jasne napsane na : www.tradestation.com/pricing/software-and-data-pricing 1. cena platformy : 99,95 USD/M (Account Service Fee: $99.95/month if account doesn't meet the minimum criteria) viz: www.tradestation.com/pricing/other-rates-and-fees/service-fees-and-interest-rates Minimalni kriteria poctu obchodu/M jsou ovsem zcela jednoduse splnitelna. Dovolena, preruseni obchodovani z vaznych duvodů lze vzdy dopmluvit, tak aby nebyl uplatnen poplatek. 2. cena za data .... oficialni cenik: www.tradestation.com/pricing/software-and-data-pricing/market-data-pricing Na cenu za data podle oficialniho ceniku doporucuji NEPRISTUPOVAT (data jsou predrazena a opravnene jsou predmetem kritiky klientu). Doporucuji se na domluvit se na balicku dat takzv. "bundle": - 20 USD/M ... americke future - 20 USD/M ... americke akcie + opce George

Tomasi, Epi12, 1. zlevneny balicek dat na futures: - cena ... 20 USD/M - burzy ... vsechny americke futures tj. burzy: (CBOT, CME, CBOE, COMEX, NYMEX) - balicek neni oficialne publikovany na strankach TS - o slevneny balicek (bundle) si musite pozadat osobne na TS Obecne lze zadat o VSE ... existuje pomerne velke portfolium benefitu pro VIP klienty (poplatky, data, kurzy ...), TS preferuje individuelni pristup ke klientum. 2. Pocet obchodu futures Zdarma jsou platformy za 10 obchodu rt ... ja to prepocitavam na elementarni min. obchod = 1 kontrakt (1 lot) tj. pro me znamena "zadarmo" 1 TS platforma : zobchodovat min. 20 kontraktu za mesic . Aktualne provozuji paralelne 4 TS : - 2 TS ... live obchodovani AOS ( kazda TS jede na jinem serveru ... servery mam provozovany na principu geografickeho clusteru (Praha, Bratislava) - 1 TS ... live day trading - 1 TS ... back testy + provoz SIM George

Kolegove obchodujici pres platformu TS par novych informaci: - dnes uvolnili TradeStation 9.1: Update 6 Popis: www.tradestation.com/en/trading-technology/whats-new/tradestation-9-1/update-6 O vikendu instaluji tento up-date (zajima me predevsim odstraneni chyby preplnovani RAM pameti pri testovani strategii) - uvolneno Portfolio Maestro (za 20 kontraktu futures/mesic je ZADARMO) - vyhodne balicky dat .... americke futures + opce na futures : 20 USD/mesic .... americke akcie + opce na akcie : 20 USD/mesic George

MilanF, Nepovazuji se za odbornika na TS, ale presto v ramci kolegality odpovim. Neznam zadnou oficialni aktivitu TS ohledne zapojeni dalsiho brokera/poskytovatele dat do TS. Co jsem zjistil je vzdy produkt "treti strany". Poskytovatele dat: - existuje produkt Own-Data (MultiCharts), ktery umi konverzi dat do TS od pomerne sirokeho portfolia poskytovatelu dat ... vice: www.multicharts.com/tradestation/datafeeds/ ....pomerne draha licence: 2382 Euro - sw na konverzi dat od vyrobce traderssoft vice: www.traderssoft.com/ts/ods/ Brokeri: - nejlepsi reseni je pres Multichart (kompatibilita v kodech EL) - ten je multi brokersky Sam provozji nasledujici reseni: 1 platforma TS - data TS (vyuzivavam zlevnenou verzi "bundle" za 20 USD (americke futures) - broker TS security 2. platforma MCH (tady obchoduji strategii opce na futures + AOS hedging future .... TS tuto variantu neumoznuji) - data TS (IQ feed) - broker IB George

Honzo, mam jeste jednu prosbu ... Rad bych do TS implementoval "treti" rozmer z rodiny profile grafu podle p. Daltona. Konkrétme mam zajem o: - Market profile - Volume profile ( denni, tydenni, mesicni, rocni) - VWAP (realne vykreslovani VAH, VAL, POC za den, minuly den) - Market delta - divergenve delta - footprint Na foru je o tom pomerne dost info ... ale nasel jsem vetsinou polotovary s malou funkcnosti. Nasel jsem placenou verzi nekterych ukazatelů na www.zunaa.com ... nenasel jsem ale zadne hodnoceni techto produktu na foru TS. Nevadi mi "placena" verze mam zajem aby to FUNGOVALO. Tady na foru se mluvi o produktu pro N7 z Big Mike fora ... ale je to dalsi platforma a ja bych to chtel na TS. Nepouzivas neco podobneho nebo nevis o nejakem reseni ? Prekvapuje mne, ze tyto veci nema TS jako zakladni indikatory. George

Honzo, děkuji za odpověd. Mam ještě jeden problém. Prostřednictvim AOS na futures zabezpečuji premium opčni strategie . Premii opcí chráním na principu neutralni delty přes parametr Hedging a při silném trendu pyramiduji přes parametr Pyramida. AOS mi otevirá kontrakty futures postupně s různymi počty lotu. Aktualni stav otevřených lotů zjištuji přes Getnumposition . Zavirani pozic dělám take s různymi počty lotů pomoci parametru lots v přikazech (Buy to Cover, Sell ) . Pozice otevřené přes parametr Pyramida, bych chtěl zavirat pomoci přikazu Percent Trailing nebo Dollar Trailing ale u těch neumim stanovit počet konraktů, které chci zavřit - po dosaženi nastavených parametrů zavřou všechny otevřene kontrakty. Já ale chci nechat otevřene kontrakty definovane parametrem Hedging. Otazka zní jakým způsobem je možno dosáhnou efektu "Trailingu" s postupným zavíráním kontraktů . George

Honzo, dekuji za odpoved. Jsi velmi ochotny a komunikativni a velmi dobre znas TS . Mam jeste par otazek : 1. v AOS pouzivam market prikazy ... mas (nebo existuje) tabulka slippage na jednotlive investicni instrumenty ? 2. jde v TS nebo v jinem sw optimalizovat parametr "Time frame" ? 3. jakym zpusobem resis aktivaci/deaktivaci AOS na ucet, tak aby obchody v Trade Managerovi byly synchronni se situaci na grafu? (position Match vzdy "true" a ne "false") 4. Mam indikator, ktery zobrazuje sve hodnoty v grafu . Je mozno ziskat vystupni hodnotu tohoto indikatoru (ve kterem je nebo neni mozne zobrazit easy language kod). Pokud ano a indikator ma vice vystupu, jak je mozno ziskat jednotlive hodnoty vystupu indikatora? Predem dekuji za odpoved. George