yamato: Shortování není samozřejmost a obvykle pro tuto techniku obchodování platí přísná pravidla. Úplný zákaz shortování nemá na trh zásadní vliv, cena roste i klesá bez ohledu na to, jestli je možné shortovat. Na likviditu nějaký vliv má, ale ne zas takový, že bys neprodal když budeš potřebovat. Naopak shortování může mít negativní vliv na trh, a pokud by někdo shortoval příliš velké množství akcíí, může spustit řetězovou reakci, která prakticky zruší jinak zdravě fungující firmu. Proto shortování všeobecně podléhá pravidlům a omezením, nejen v rámci krize.

HOVED111: Možná jsi to přehlédl, ale už pár lidí Ti napsalo, že tento způsob sdělování obchodů tu nikoho nezajímá. Nikdo tu nesedí nonstop a donekonečna neobnovuje stránku. Jestli se chceš podělit o své obchody, udělej to jako ostatní - pomocí komentovaného screenshotu. Ten má nějakou vypovídací hodnotu, ale samotné hlášky o tom jak vstupuješ či vystupuješ, aniž bys napsal proč vstupuješ, proč jsi nastavil takový SL, či proč jsi vystoupil, jsou k ničemu. Nebo si klidně založ zvláštní téma pro live komentování obchodů, případně využij Twitter, nějaký chat, či podobnou vhodnou metodu. Tady jen zahlcuješ už tak dost aktivní diskusi zbytečnými příspěvky. Díky.

syrda: Bez ohledu na velikost SL se ti bude stávat, že ti ho trh vymete. Tvým cílem ale není využít všech příležitostí a zobchodovat všechny pohyby. Chceš udělat jen dobré obchody, které mají dobré RRR, relativně malý risk. Může být výhodnější ztratit víckrát málo peněz a přijít o pár obchodů, než ztratit párkrát hodně peněz.

Ještě je možnost využít funkce v menu Chart -> Detach/Attach Chart Window. Ta uvolní okno s grafem mimo hlavní okno Sierry, takže ho lze libovolně umístit na jakýkoliv monitor.

JiM36: Když mrkneš na DOM nebo L2, tak tam vidíš naskakovat tiky s kontrakty po pár kusech, ale to proto, že se ty obrovské objednávky se stovkami či tisíci kontraktů spárují s malými objednávkami malých obchodníků. Ta jedna velká objednávka se rozpadne do spousty ticků.

alesik: Ty trhy se zas tak moc nemění. Mě skoro 2 roky vychází stále stejná hodnota SL a PT podle MAE/MFE analýzy.

JiM36: Určitě bys našel spoustu podobných příkladů, kde ti trh prorazil ten logicky umístěný SL, než se rozjel správným směrem :-) Je snad jasné, že podle jednoho obchodu nelze něco hodnotit. Fixní SL může být výhodný, ale taky nemusí, u jakéhokoliv systému. A je jen jeden způsob jak to zjistit - každý si musí sám spočítat, jak by se mu lišil zisk třeba za poslední rok, kdyby obchodoval s fixním SL.

JiM36: Proč by to měla být hovadina bez logiky? Je to prostá matematika - statisticky nejvýhodnější hodnota. S pevně daným riskem si předem snadno spočítá, kolik může obchodovat kontraktů. A při obchodování se pak může víc soustředit na samotné obchodování. Pevný SL nemusí být nejvhodnější pro všechny systémy, ale klidně se může stát, že si naopak pevnou hodnotou SL celkově sníží ztráty. Ale je zajímavé, že pohrdáš "obezličkami pro psychiku", a přitom jsi v předchozím příspěvku napsal, že tě právě psychika (zóna pohody) v obchodování omezuje.

Pavel K.: Co tvůj systém říká na fixní hodnotu SL? Možná bys tím přišel o pár procent zisku, ale odpadly by ti tyhle problémy.

Taky přispěji svou trochou do mlýna. Indikátor %R je důležitou součástí mého obchodního systému. Abych omezil falešné či slabé signály, využívám hned tři %R s různými periodami. Zajímají mě jen signály, když se všichni tři Williamsové shodnou, že je trh překoupený či přeprodaný. freeman11: Díky za inspirující info. alesik: Výstupy mohou být ještě jednodušší než vstupy. Stačí si MAE/MFE analýzou nalézt optimální fixní hodnotu SL a PT a s těmi obchodovat.

nohavica: Tak ty zisky a ztráty jednoduše sečti do volného sloupce. Dejme tomu, že máš výsledky ve sloupci A a chceš je sečíst do sloupce B, pak: B1=A1, B2=A2+B1, B3=A3+B2, atd. A pak ze sloupce B vykreslíš graf.

nohavica: MSA, nebo-li Market System Analyzer. Je tu o něm seriál www.financnik.cz/komodity/financnik/msa-position-sizing.html Honza K.: Pravděpodobně má namysli Forex (když se ptá ve Forexovém vláknu). Ten se neobchoduje na burze, ale přímo u brokera (protistrana je jiný obchodník či přímo broker). Takže je celkem jedno, jestli je příkaz umístěn v platformě či na serveru brokera, protože o tom vyplnění či nevyplnění vždy rozhoduje broker, podle toho, jak se mu to hodí.

G_M: S tím Volume má Yurao pravdu. Ve Forexu Volume nikdy nebudeš vědět, protože je to mimoburzovní trh. Ale to neznamená, že to vadí. Spousta lidí dělá "Dobré rozhodnutí na základě špatné úvahy." a vydělává na tom. "Připadá mi, že je to moc jednoduché nato, aby to takto fungovalo v reálu." Zajímalo by mě, kam na tuhle moudrost lidi chodí. Svět je plný příkladů, kdy ty primitivní věci fungují lépe než ty komplikované. A podle toho tvého popisu je ten tvůj systém komplikovaný až až. Jsou jednodušší způsoby, jak v tradingu vydělat peníze :-) Ale podle jednoho měsíce nemůžeš dělat závěry. Udělej si backtest tak rok či dva zpátky, než začneš živě.

Honzo, možná to není na první pohled zřejmé, ale ne všechny ty neuskutečněné obchody by byly ziskové. Některé z nich by nedosáhly na PT a tak by byly ztrátové a skončily ve SL. Jak velký pokles bude mít úspěšnost systému, bez těch obchodů které by se neuskutečnily, nelze odhadnou či teoreticky spočítat. Je třeba to zjistit z výsledků backtestu (Z backtestu obsahujícího hodnotu MAE a případně i MFE lze ty výsledky se slevou snadno vypočítat.). Mě konkrétně u mého systému, při optimální slevě díky které bych přišel o 34% obchodů, klesla úspěšnost jen o 3%!. Zkusme nějakou simulaci. Dejme tomu, že máme systém s pevným SL a PT: SL: 5 tick PT: 10 tick RRR: 1:2 úspěšnost: 50% počet obchodů: 300/rok průměrný zisk: 2,5 tick/obchod Monte Carlo (s jistotou 95%): zisk 720 tick/rok na kontrakt Monte Carlo s navyšováním počtu kontraktů (risk max. 2% účtu na obchod, účet 500 tick): zisk 4900 tick/rok (max 21 kontraktů) Trh se většinou po vstupu pohne proti nám, než se rozjede očekávaným směrem. V 70% případů se pohne alespoň o 2 tick proti. Takže když vstoupíme se slevou 2 tick, 30% obchodů se neuskuteční, ale úspěšnost klesne třeba o 5%. Výsledné parametry se slevou tedy budou: SL 3 tick PT 12 tick RRR 1:4 počet obchodů: 210/rok úspěšnost: 45% průměrný zisk: 3,75 tick/obchod Monte Carlo simulace (s jistotou 95%): zisk 810 tick/rok na kontrakt Monte Carlo s navyšováním počtu kontraktů (risk max. 2% účtu na obchod, účet 500 tick): zisk 17889 tick/rok (max 88 kontraktů) A to je solidní rozdíl jen díky takové prkotině, jako je limitní vstup se slevou :-)

Ladousek: Můžeš vstupovat limitním příkazem. Ten ti eliminuje slippage na vstupu, ale za cenu toho, že někdy nevstoupíš. Ale to nemusí být problém, pro mě je to naopak výhoda. Já vstupuji limitem a ještě se slevou několik ticků. Sice kvůli tomu do cca 30% obchodů vůbec nevstoupím, ale mám díky tomu mnohem lepší RRR a ušetřím 30% poplatků pro brokera. Tím pádem na kontrakt vydělám cca stejně, ale s menším riskem. A díky menšímu risku mohu bezpečně obchodovat více kontraktů, takže je to ve výsledku mnohem výhodnější. Ale to vychází mě s mým systémem. V jiných systémech to může vycházet jinak a každý si musí sám spočítat, co je pro něj nejvýhodnější.

branigan: V 9:00 se otevírá trh a +- 15 minut je tam pěkná divočina. Obvykle se obchoduje velký objem obchodů, poziční obchodníci uzavírají a otevírají pozice. Klidně obchoduj v premarketu, ale držet pozici přes 9:00 je podle mého skromného názoru riskantní. SL 5 tick a PT 9 tick je v pohodě. Já na FESX obchoduji se SL 4 tick a PT 9 tick. Ale zbytečně se nezaklínej RRR. RRR nemusí být nejdůležitější faktor systému. Někomu více vyhovuje větší RRR a nižší winrate, pro jiného je zas důležitější velký winrate s RRR třeba 1:1.

branigan: Co tě vedlo k tomu vstupu v premarketu těsně před otevřením trhu?

Veyron: Vymysli si nějakou pořádnou kravinu, a tu mu popiš. Například mu napiš, že máš systém postavený na korelaci mezi trhem a pohybem rybiček ve tvém akváriu. Chováš různé druhy ryb, které přirozeně netvoří hejno. Ale stane se, že někdy začnou všechny, nebo skoro všechny, rybky plavat jedním směrem. Když plavou doprava, následuje v trhu trend nahoru, když plavou doleva, následuje trend dolů. Vychází to tak v 73% případů. Podle výsledků papertradingu máš spočítaný koeficient, kterým vynásobíš počet rybek plovoucích ve správném směru, a to ti dá optimální hodnotu PT. :-)

Honza K.: 1. Automatizovaný backtest je k ničemu, protože se při něm obchodník nic nenaučí. Backtestovat se musí ručně, aby si přitom obchodník uvědomil rozmanitost trhu a naučil se rozpoznávat signály v různých nestandardních situacích. Při backtestu se přitom učí obchodovat, je to základ pro papertrading. A dle mých zkušeností si obchodník při backtestu všimne spousty věcí, které mu mohou pomoci zlepšit systém. Jako například špatné situace v trhu, které produkují falešné signály, ale lze je snadno poznat. Na MAE/MFE analýzu hodnot SL a PT není třeba drahé sofistikované nástroje, stačí Excel. Sofistikované nástroje ještě nikomu nepomohly. Obchodníci vydělávali i v dobách, kdy si grafy museli sami kreslit na milimetrový papír.

1973: Tohle ukazuje indikátor Auto Retracement, někde je tu na stažení pro Sierra Chart. Ten stáhneš, pokud je zabalený v ZIP či RAR, tak ho rozbalíš, a měl bys tam nalézt soubor "AutoRetracement.dll". Ten přesuneš či zkopíruješ do složky kde máš nainstalovanou Sieru, obvykle je to "c:\SierraChart\". V Sieře, v nastavení Studies pro daný graf, klikneš na tlačítko "Add Custom Study..." a tam bude na výběr Auto Retracement.

vhisky: XTB je mimoburzovní broker, u takových se komodity neobchodují. Viz. www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/burzovni-a-mimoburzovni-brokeri.html

petr: Máte pravdu. Převedl jsem si data od IB do textového souboru a porovnal to s tickovými daty od Zen Fire, a jsou v tom zásadní rozdíly. IB to nedělá tak jak jsem si myslel (jak jsem to někdy dříve pochopil), tj. že posílá několik ticků zároveň, ale prostě je sečte dohromady (sečte volume a vezme cenu posledního ticku) a pošle to jako jeden tick.

gizmo: Měl jsem namysli tu časovou konsolidaci. Jestli přiletí 1 tick každé 2ms, nebo 5 ticků zároveň v balíku po 10ms, stejně při vykreslování grafu nepoznám. Oko/mozek stihne zareagovat a vyhodnotit zrakový podnět cca za 100ms (nějakou reakci, jako např. kliknutí myší, člověk stihne cca za 250ms), takže pro běžné obchodování by to neměl být rozdíl. Stejně tak u málo likvidního trhu nepoznám, jestli ty ticky přicházejí se zpožděním (když se do toho balíku vejde jen jeden tick). Ale pro High Frequency Trading AOS jsou ta data nevhodná.

Co se týče obhajoby tradera, obvykle stačí lidem připomenout nějaká další povolání, kde se netvoří hodnoty. Já nejraději dávám za příklad profesionální sportovce, například hokejisty. Netvoří žádné hodnoty, celé dny se věnují svému koníčku, a ti nejlepší vydělávají milióny. A přitom se na ně nikdo nedívá skrz prsty. wolf: "Peníze kazí charakter." je lež a komunistická propaganda. Peníze charakter nekazí, pouze mu dávají větší prostor projevit se. A jedna rada do života: "Nestarej se o mínění lidí, je vždy pochybné a obojetné." Seneca

Data od IB bych neviděl jako problém. Myslím si, že je celkem jedno, jestli do programu přiletí 5 ticků každý zvlášť, nebo 5 ticků v jednom balíku. V obou případech je to rychlejší než oko (pokud se nejedná o málo likvidní trh), a celkový součet ticků či volume, je správný. V případě přiměřeně robustního obchodního systému by to neměl být problém. I u těch teoreticky perfektních tickových dat je potřeba počítat s nějakými ztrátami v datech, vlivem nedokonalého internetového připojení, a asi není dobrý nápad stavět OS přesně na tick. A jeden tip: Sierra Chart (a pravděpodobně i další obchodní platformy) umí kreslit vertikální mřížku v časovém intervalu. Tím pádem se dá snadno sledovat, kolik svíček se stihne vykreslit třeba během minuty.