rzwinston: 1) Netusim presne co chces mazat? Jakoze se ti nepovedl papertrading, tak chces ten den proste smazat? Protoze jinak se to vyresetovat, ale takhle selektivne asi ne. Nebo jsem nikdy o takovem postupu neslysel. 2) Obchodovani z grafu je zpoplatneno. Ale tim je na mysli ciste zadavani prikazu na grafu. Jinak to ze mas graf a vedle toho aktualni DOM porad normalne funguje. D.

2lucifer66:: Nene, ja jsem jim jen posilal od nich vypis. Penize jsem jim posilal z Fio, kde nebyl vubec zadny problem. Az na poplatek 500,- :) Ale co uz holt clovek nadela. Ikdyz nechapu proc v dnesni elektronicke dobe tohle tolik stoji. D.

Zdravim, pokud jsem to spravne pochopil, tak od IB nejsem schopen realne vubec ziskavat tickova/volume data? Na prvni pohled se mi to zda jako neprijemne omezeni. D.

2Stev: A nemuzes si vygenerovat elektronickou formu s nejakym jejich digitalnim podpisem. To si myslim, ze by meli v internet bankingu umoznovat. Ja pouzivam mBank a tam to jde, dulezite je, ze tam sedi tvoje adresa. Poslal jsem jim ten vypis a naskenovanou obcanku a bylo to v pohode. V americe jsou spise na tyhle elektronicke zalezitosti nez na nejake nase razitka. Tech si z brambor muzu udelat hromadu :) D.

2hirens: A promin, to melo byt pro syrda :) No ten tvuj problem je v tom, ze tam mas nejaky script ktery ma chybu. Pri importu se totiz stane to, ze on vezme ten tvuj novy script a prekompiluje jej spolecne se vsema co ma a vytvori jednu dll. Takze kdyz uz tam chyba je, tak je problem. Cesta je otevrit si jakkykoli indikator na editaci v NT a zkusit jej zkompilovat a dole v okne hned uvidis kde jsou problemy. Pokud sem hodis nejakou hlasku z onoho okna dole, tak hned je mozne lepe pomoct :) D.

2hirens: Nekde jsem tady psal, ze NT ma problem s TF daily datama. Myslim ze konkretne od CQG, ale to si nejsem az tak jist jestli na tom zalezi. Nicmene reseni je nastavit Session template na Default 24/7. SLibuji to opravit do verze 7.0.1000.7, tak doufam, ze to splni. Mimochodem je tady nezvykle dlouha doba mezi releases, tak doufam ze bude ta verze stat za to. D.

byLine: Ze 1000$ je malo uz z prosteho duvodu. Predstav si ze i na trhu YM mas margin 500 na intraday. To znamena jakmile budes na mene nez 500$, tak ani neotevres pozici. Za dalsi musis uvazit risk management, ktery ti rika kolik je mozne v jednom obchodu riskovat. Podle obecnych zkusenosti by to melo byt mezi 1-2%, coz je 10$-20$ pokud pocitam 1000$. S takovym stoplosem si koledujes o temer 100% vyhazov z pozice. I kdybys sel na teoreticke maximum 5% (coz te udrzi na trhu 20 vyhazovu, prakticky ale 10, protoze pak uz nebudes mi ani na margin), tak mas SL 50$ coz je na hranici. A to ani nepocitam to, ze brokeri pozaduji treba minimalni vklad 2000 :) Vi proc. Jinak o forexu nic nevim, ale tam by se s touto castkou asi dalo obchodovat. Ja osobne zacinam s 5000$ a to jsem dle meho nazoru na hranici a casto ani nemuzu diky volatilite obchodovat, protoze to je gambling a to se mi nechce. D.

2Tomassc: Zkratka chces vytvorit kontinualni kontrakt. Jak se budou spojovat nastavis v options v data tab v merge policy. Blizsi vysvetleni najdes v helpu. Takze kdyz si pak zobrazis NQ 09-11 tak by mel zahrnout i NQ 06-11. Uplne spojity zobrazis pomoci NQ ##-##. Jinak to spojovani se ridi podle nastaveni v instrumentu, ale to taky uz najdes v helpu :) To co pise Ladousek znamena, ze muzes do jednoho grafu dat NQ, YM a videt je krasne srovnane. Tipl bych ze jdou nakreslit i pres sebe, ale to uz musi byt mazec :) A Ladousek mel na mysli, ze kdyz na jednom das tf 1min a na druhem 3min, tak se ti 3min roztahne, coz je logicke, protoze na kazde 3 carky 1min se vykresli 1 carka 3min. D.

Mam dotazy na spise drobne nuance obchodovani JR. Porad mam trosku nejasnosti definovani congestion po mericim baru. 1) Na jednu stranu mi vyplyva, ze pokud bar uzavre v rozmezi merici carky, tak je congestion (za predpokladu, ze to udelali 4 carky). Ale kdesi je zminka ze ikdyz bar uzavre mimo merici bar, tak se da pocitat, pokud vznikla pred korekci. Jak to tedy je? 2) Ross se zminuje ze vystoupi jakmile vidi dva reverzni bary nebo bar vytvarejici nizsi low v uptrendu nebo vyssi high v downtrendu. Pritom v jednom svem prikladu v knizce trading by the minute (lekce 11 filtering the trade) vesele zustava v obchodu i presto, ze usecky vesele klesaji, vytvareji nove low, dokonce je tam 5 reverznich baru a Ross je uplne v klidu. Jedine co me napadlo ze je trh v congestion, kdy po hoooodne dlouhem baru trh klesa dolu, ale porad ve jeho rozmezi. Nebo chapu neco spatne? Vim, ze to jsou asi Rossovi nuance a mam si vytvorit vlastni, ale jsou to veci ktere me zarazily, tak se je snazim pochopit. Protoze uz podle toho kam dal svuj SL na to ma asi JR "koule", protoze ja bych pri takovem prubehu uz byl davno pryc a videt jak mi bary vytvareji lows pod low merici usecky bych asi tezko zkousaval :) Kdyby mi k tomu dokazal neco rict co by mi na vec vice posvitilo budu rad. Diky David

2syrda: IB je tady uz trochu proflaklejsi, proto se o nem vice mluvi :) A pokud mas statnice z FCE, tak vubec neres jestli budes nebo nebudes rozumet :) Ten kontakt pres telefon zas tak moc casto neni, vetsinou se domluvis pres email. Akorat si nech poslat instrukce pro zavreni pozice kdyz ti vypadne net. Neco jako takovy priklad. A i kdyby, oni ti hlavu neutrhnou kdyz nebudes rozumet a nechas si vetu znovu zopakovat. Chce to spis odhodit zabrany. Ale pokud i presto se na to necitis, tak se obrat na nekoho kde maji cesky/slovensky mluviciho cloveka. Treba jiz vyse zminene AMP. Ja sam mam u nich ucet a Miro Sabo kdykoli ochotne vsechno zaridil a poradil. Sice obcas mluvi jakoby bez emoci (muj nazor :) ), ale je vecny a to je dulezite. D.

2ma20artas: na jejich strankach se doctes toto: How do I cancel my auto-renewing subscription?You can cancel your subscription at any time. There are absolutely no refunds for any time remaining on your subscription under any circumstances. It is your responsibility to cancel your subscription prior to your next automatic billing date. Takze to vypada, ze auto-renewing je soucasti pronajmu. A podle toho co pisou, tak mas zodpovednost za zruseni na sobe. Muzes se zkusit s nima dohodnout, ale rekl bych, ze pokud to bylo soucasti smlouvy, tak s tim moc nehnes. D.

2zdevran: I.E. (latinsky Id Est) se da prelozit tj. Uznavam ze v tomhle pripade by se vice hodilo E.G. (Exempli Gratia) cili napr. No tak jako tak meli na mysli pripad kdy to muze nastat, ne tvou konkretni situaci. V tvem pripade jde o to, ze NT nema k dispozici ani 1 bar. Kde tohle volas? V jake metode? Melo by se to volat v OnBarUpdate a vzdycky na zacatek davej neco podobneho: if(CurrentBar kde cislo je minimalni pocet baru ktere potrebujes. D.

LukasD: Protoze mi to nedalo, napsal jsem na support. Poslali mi odpoved ktera funguje: Please: * Right click in your chart and select Data Series. * In the Data Series menu, set the "Session Template" property to "Default 24/7", then click OK. Zkus a dej vedet jestli ti to taky pomohlo D.

LukasD: Mam uplne stejny problem s TF. To zadani 1440min funguje spis proto, ze se neberou denni data, ale minutova. Nezkusil jsi napsat na support? D.

2woodie: Predem rikam, ze s JR nemas mnoho zkusenosti, ale i tak bych zkusil neco napsat. K tomu prvnimu prispevku. Mas tam jako prvni oznaceny Rh aniz by se ti nejak zformoval 123Low. Pak se ale trh dostal do congestion (stridave carky). Mimochodem jedno podobne uz tam bylo okolo 7:45. tam kde mas 2.Rh si spis trh otestoval cenu pres kterou neprorazil ani drive, ani ted, takze bych tam cekal rezistenci. A pak trh sel dolu, ale ve stridavych carkach, v podstate moc nevedel co ma delat. Osobne bych ocekaval dalsi otestovani congestion nebo cestu dolu. Pokud by se trh nakonec vydal proti tomu dvojitemu vrcholu, tak bych se bal stop runningu a radsi bych si pockal na dalsi prorazeni nebo potvrzeni Rh. Ten druhy graf je zbytecne obchodovat, trh jde do strany a nic rozumneho nedela. Je tam par moznosti scalpingu, ale to je asi tak vse. Jak rikam, je to jen muj osobni pohled na trh, neberte jako dogma a rad si poslechnu jine nazory :) D.

Tomasi, jak se rika, co clovek to nazor :) Diky za zajimavou odpoved, tady to probirame povrchne, nicmene to co jste napsal neodporuje jak to chapu ja, ale nechci tady rozvijet akademickou diskuzi, ktera dle mych zkusenosti spise prinasi nove teorie a pritom ja uznavam jen to co funguje v praxi. Nicmene by bylo pekne nekdy napsat clanky o budovani, testovani a optimalizaci AOS. Uz z toho pohledu ze to prinese dalsi pohled na chovani trhu. Preji mnoho uspechu s danou strategii a tesim se na poznatky z ziveho nasazeni (a take na poznatky ohledne dalsiho testovani a optimalizace). David

Tomasi, to co ted reknu bohuzel nemohu podlozit praktickou ukazkou z trhu, ale podle mych zkusenosti a to co pisete me v tom jen utvrdilo. Ted budu trochu oponovat marketfighteru, ale nesouhlasim s tim, ze system by mel vykazovat podobne vysledky na vsech timeframech. Vysvetlim proc. Pokud budu trh povazovat za system, ktery sleduji a na zaklade sledovanych vzorku se budu rozhodovat, pak v praxi zalezi na frekvenci jeho sledovani. Teoreticky ano, ale v praxi je zvysovani frekvence pod urcitou mez spise kontraproduktivni. A jak sam rikate, vznika "sum". Vyssi timeframe (pokud vyssim myslim delsi casove rozestupy) je sam o sobe filtrem. Ale zase naopak pri mensi frekvenci sledovani nektere zmeny zaniknou (mene obchodu). To co pisi vyse plati vice ci mene podle toho jak trh vykazuje jistou miru fraktalovitosti (jeho chovani ze sirsiho pohledu je stejne ci blizke chovani z uzsiho pohledu). Zkracene receno, podle meho nazoru a zkusenosti na timeframu zalezi. Minimalne co se tyce jeho snizovani. Proto pri jeji optimalizaci bych hledal ve vice timeframe, ale ne proto abych zjistil robustnost na vsech, ale abych nasel hranicni timeframe pod kterym uz zacne byt system nestabilni. D.

Tomasi, mel bych dotaz. Jak jste popisoval zmenu equity a DD s ohledem na timeframe tak je jasne, ze smerem k nizsim timeframe se zlepsuje equity, ale zhorsuje DD. Zajimal by me prubeh zmen techto vysledku. Jakoze smerem k vyssim timeframe se equity mene a mene vyhlazuje a DD zlepsuje cize charakteristika zmen je spise linearniho charakteru nebo tento prubeh ma tvar dejme tomu gaussovy krivky? Dekuji za odpoved David

2Booky: To je problem mnoha traderu. Byl jsi vychovan podle nejakych vzoru a pravidel a ty se tezko dostavaji z hlavy. Co jako trader delas je ze nakupujes a prodavas :) Delas byznys. Zaroven pomahas aby trh fungoval, aby bylo mozno ferove obchodovat s komoditami a vytvaret nabidku a poptavku. Komoditou muze byt obilnina, maso, atd. A to uz je neco ceho se clovek naji :) Pokud i presto mas spatne svedomi vuci spolecnosti, tak pridavej na charitu, v tom ti nikdo nebrani a pokud budes uspesny, prispejes na charitu vic nez treba ten ktery vyrabi boty. Mimochodem, myslis ze vyrobci botu jde v prvni rade o sluzbu lidem? Jde o penize, o zisk, to tak proste je. Tim ze ale vydelavas penize nedelas nic spatneho. Nikoho neokradas, na trhu muzes k prijit k penezim ale i penize ztratit. Je to ferovy boj. Precti si nektere psychologicke clanky zde na financniku, pisi presne o tomto problemu ktery mas :) Hodne stesti D.

2zdevran: Jednoznacne indikator. Na to je primo urcen. D.

2BobSk: OK, dik za tip, mrknu.

2Slaughter: Takze jinak receno, kdyz vstoupim na hodnote 1600 a graf vystoupa az na hodnotu 1650 (nejvyssi high za dobu co jsem v obchodu), tak zkratka bude SL na hodnote 1625. Je to tak? Tak jsem to pochopil i predtim, ale jak rikam, prislo me to az moc konzervativni. Nebyl jsem si jist, jestli opravdu pocita tech 50% od vstupni hodnoty, ci od nejake posouvane hodnoty. Priklad: vstup 1600, aktualni SL na 1620, high na 1640. Pokud budu brat jako druhou hodnotu pro vypocet striktne vstup, tak se SL nedelam nic. Pokud od SL, tak bych ho mel posunout na 1630. Ale je pravda, ze tim bych nahanel zelvu(viz. www.kip.zcu.cz/kursy/svt/svt_www/2_soubory/2_3_10.html) :) Musel bych to posouvat v rozumnych casovych intervalech, jinak se timto dostanu az posledni hodnotu :) No nic, to jen k mym myslenkovym pochodum. Diky za objasneni. D.

Mam takovy zaludny dotaz. Nevi nekdo o zpusobu jak vytvorit v NT projekci ceny? Myslim tim, ze by se mi vykreslovala dalsi svicka s cenami na zaklade vypoctu. Priklad: Chci vykreslit svicku, ktera by nasledovala po aktualni s tim ze ceny (high, close, open, low) by byly prumerem stejnych cen minulych 3 svicek. A kdyby jeste tento "indikator" vytvarel DataSeries ktery by tuto svicku zahrnoval, tak znacka ideal :) D.

2soaker: No mluvim konkretne o 2. kontraktu, kdy prvni je uzavren pro pokryti nakladu. Jde mi spis o to, ze po vstupu mi tento zpusob prijde vhodny, nicmene musim vzit do uvahy volatilitu, jinak me tento stop vyhodi hodne brzo. Ale na druhou stranu pozdeji uz mi prijde tento trail stop jako zbytecne konzervativni. Priklad: Dejme tomu, ze volatilita trhu je 5ticku, naklady jsou pokryte a hlidame 2. kontrakt. Pak by melo smysl posun zhruba u 10 ticku na 50%, coz je onech 5 ticku volatility. Do te doby zbytecne zvysuju pravdepodobnost vyhazovu. Nicmene u 30ticku zisku by mel byt stop 15, coz je 3x volatilita. Ok, vim, ze micham trail stopy s volatilnima. Ale jde mi spis o to, jestli ten 50%TS spatne nechapu. Ja vim, ze nakonec si mam vybrat co me vyhovuje, ale snazim se pochopit myslenkove pochody Joea, abych se inspiroval. A jeste ke vsemu muzu stopovat podle prirozenych SR :) Muj nazor je, ze na vsechno neni vhodne kladivo. Tim chci rict, ze na kazdy prubeh pouzivam jine stopy podle citu. Ale prave proto chci znat princip onoho 50%TS. Zatim mi neprijde vhodny skoro na nic. Protoze kde jsou korekce, tak pouziji prirozeny SR, kde trenduje v podstate bez korekci, pouziji volatilni stopy. A aby toho nebylo malo, kdyz vidim, ze trh se nechova podle predstav, vystoupim jeste pred stopem. D.

Slaughter: Ok, nicmene jaky je teda presne princip 50% trailingu? A jaky zpusob vystupu pouzivas? Pro inspiraci :) D.