davidoff77

2gizmo: Existuje starsi softik, ale stale ve vyvoji, ktery se jmenuje synergy (synergy-foss.org/) Umoznuje navic takto propojit pocitace s ruznyma OS. Takze treba muzete takhle prejizdet mezi PC s windows a Macbookem s OSX. A jako tresnicku jeste prejet na pocitac s linuxem :) D.

2Pazitka: Prikladam jak jsem mel vyplneny prevod (jeho dulezitou cast)

2Hoff: Obchodovani z grafu je mozne jen v placene verzi NT. D.

Hezky clanek, nicmene bych rekl, ze to je proste cesta spousty traderu. Je to to same, jako kdyz clovek stravi dlouhe hodiny nad skladanim pocitace a premysli jestli vybrat tuto pamet nebo jinou jen proto, ze ma latenci o neco lepsi, ale je zase drazsi. Nebo ze tato graficka karta mela v benchmark testech o 2 body lepsi hodnoceni, atd. Nakonec stejne clovek zjisti, ze ho na celem pocitaci nejvic stve hlucny zdroj, protoze prece vsechny zdroje jsou tak nejak stejne a na vyberu nezalezi. Zkratka po case stejne clovek zjisti, ze to co bylo dulezite na zacatku, po case uz neni tak dulezite. Mozna bych do tech bodu zaradil i diskuzi o tom, jestli jsou lepsi data xxx nebo yyy. To je obdobne jako diskuze ktery je lepsi broker. Tesim se na pokracovani. Je to pekne nastavene zrcadlo. D.

2twirus: To zalezi na nastaveni session template u grafu. Zkus nastavit jiny nez default podle toho ktery potrebujes cas. D.

Libi se mi tady ty prestrelky, zlato nebo nemovitosti. Copak je vyhodnejsi. Tohle vsechno vi ale jen jedna vec a tou je trh. Jen trh vi, jestli zlato ci nemovitosti pujde v budoucnu nahoru ci dolu. Da se spekulovat nad tim, ze zlato bude za 10let vyse nez je ted, zkratka proto, ze bude ubyvat. Jenze objevi se nova zlata zila a holt nabidka prevysi poptavku a podle aukcnich principu zlato pujde dolu. Ale z pohledu 10let je to mozna jeste jedna z jistejsich investic. Nicmene z kratkodobeho je to spekulace jako kazda jina. A to ze masy byly masirovany bylo znamkou toho, ze velci hraci se chteji zlata zbavit. Vedeli, ze vyssi cena uz neodpovida realne hodnote a tak chteli zlato prevest do roztresenych rukou masy. Az se ji bude chtit masa zbavovat, tak v podstate nebude komu :) Az bude zlato na svem "dne", tak zas prijdou velci hraci a zlato potichu odkoupi a cena pujde nahoru. A tak porad dokola, vzdyt ten princip vsichni zname. Nicmene co se tyka opravdu jistych investic, tak to je jedine a to umeni. Mona Lisa nikdy na sve cene neklesne. Je jen jedna jedina a to je proste fakt. Jenze co je u umeni spatne je likvidita. D.

2LukeV: No NQU a NQZ jsou dva ruzne kontrakty a tudiz se obchoduji zvlast. Ano, budou spolu sdilet jisty prubeh stejny (tzv. koreluji), ale jsou to porad 2 ruzne kontraktni mesice. Jejich cena je spekulace nad cenou za kterou budou kontrakty prodavany v den sve expirace. Proto ruzne ceny a jiny prubeh neni nicim zvlastni. Ono i u napojovani ruznych kontraktu do kontraktu spojiteho se musi resit prave otazka jak je na sebe navazat i diky temto rozdilnym cenam. D.

Diky za rady, ta moznost s 2 kontrakty uz me napadla, zkusim ji otestovat. Jinak muj PT je vyssi nez SL. Jen pri dosahnuti SL ale na kladnou stranu posunu SL na BE+1. Delam to kvuli psychicke pohode, kdy uz nemam tendenci vymyslet konspiracni teorie proc se cena otocila a trh padi proti me pozici a zbrkle uzavirat. Jenze jak je tady receno, trh se potrebuje obcas nadechnout aby vyrazil zadanym smerem. No nic, ted uz jen testovat co vyjde nejlepe. Dik D.

Pouzivam v podstate stejnou taktiku jako Honzin. Skoro az podezrele stejnou :) Rozhodne bych se ATR podival vice na zoubek. Je to jakysi dynamicky prvek ve strategii, ktery muze hodne pomoct. Kdyz je trh hodne volatilni, ma vetsi rozkmity a to ti prave napovi ATR. V posledni dobe zkoumam jeste dalsi optimalizaci co se tyce ATR a to nasobek. Honzin pouziva krat 1, coz je takovy nejjednodussi a zpravidla uspesny nasobek. Ale zkousim si vzit analyzu MFE/MAE a konkretni hodnoty podelit aktualnim ATR. Je to primitivni zpusob, ale treba prinese jeste vylepseni. Zatim to vychazi ze bych mel spise nasobit 1,5krat :) ATR je mozne pozorovat na nizsich nebo vyssich tf jak taky psal Honzin. Ja mam treba urcity kanal ATR kde obchoduji a kdyz se zvysi, tak snizim tf. Samozrejme pak hledam signaly na tomto nizsim tf. Hodne se to vyplatilo pred par tydny kdyz nastaly velke pohyby na burze. Dalsi drobnou nuanci, kterou pouzivam, je pravidelne sledovani ATR a pritahovani PT ci SL podle nej. Muze se stat, ze trh se zacne zadychavat a ATR poklesne. Pak pritahnu PT podle nasobku, protoze je mozne ze si pro puvodni PT uz trh nedojde. Ale adekvatne tomu pritahnu SL, pokud uz nejsem na BE. Zkratka receno, pri testovani si zapisuj vice hodnot SL podle nejakych pravidel a podle statistik uvidis jak to vychazi. Pokud ale zjistis ze musis mit SL tak, ze je to proti tvemu risk-managementu, pak zcela uprimne... jsi podkapitalizovany. D.

2sl27: Takze 5k na zacatek znamena 10x mensi kapital, to je prvni vec. A dalsi otazky: 1) Jaky je tvuj maximalni DrawDown? 2) Kolik neuspesnych obchodu jsi mel maximalne v rade? 3) Jaky je tvuj maximalni DrawDown po analyze Monte Carlo? 3) Kolik neuspesnych obchodu mas po analyze Monte Carlo? 4) Kolik mas prumerne profit na obchod? To jsou zakladni otazky ktere bys mel umet zodpovedet. A ze se ti podarilo na demu dat 12t je hezke, ale opravdu je to udrzitelne? Nerikam, ze nejsi jedinecny talent a dite stesteny a jen pohledem na trh odhadnes situaci a vis kam presne jit. Ale i tak mas 2 moznosti, bud to brat jako hru v kasinu nebo jako byznys. Zatim to vypada na to prvni. Ale kazdy muze mit svou cestu a pokud ti tva vyhovuje... Ale az z 5t nezbyde ani dolar, vis v cem(spise v kom) je chyba :) D.

Zdravim, v posledni dobe resim otazku kolem break-even a proto bych se rad zeptal na nazory. Otazka zni: Jak a zda-li vubec nastavujete BE? Z psychickeho hlediska je to rozhodne fajn, protoze jak uz jsem na BE, tak uz jsem klidnejsi a jen sleduju co dela trh. Nicmene dost casto (nebo mam ten pocit, musim si udelat testy a zjistit jak presne casto) me na BE vyhodi a pak si padi dal k nastavenemu PT. Prozradim, ze BE nastavim ve chvili kdy jsem v profitu odpovidajici velikosti SL. Napr. na NQ mam SL 4body, jakmile jsem v plusu 4body, posunuji SL na BE. Vychazim z logiky, ze kdyz uz se trh dostal za hranici, kterou jsem predtim riskoval do minusu (cekal jsem ze trh proti me vice nepujde), ze by si s jistou pravdepodobnosti tuto vlastnost mohl chvili podrzet :) Ale jak jsem rikal, vypada to, ze to casto nevychazi. Jake mate zkusenosti vy a co poradite pro dalsi badani? Diky za odpovedi D.

2sl27: Bude v tom velka davka stesti a absence emocnich zasahu z duvodu toho, ze neobchodujes s live penezma. Nicmene na zive obchodovani je to malo. Ano, v demo muzes byt za mesic v zisku, ale zkus takhle obchodovat dele. Vstupy co delas muzes nazyvat nahodnou prochazkou, to je znama technika a dokazuje, ze vydelavani na burze neni jen o spravnem vstupu, ale na komplexnim pristupu. Mimochodem, jake pouzivas stoplossy? Na jakem trhu testujes, na zaklade ceho vystupujes, atd.? A pokud bys chtel prejit na live, budes mit ucet 50t? Pokud ne, tak testuj s uctem jaky budes mit, vysledky zas budou jine. Muzu spekulovat az napises podrobnosti. Ale takhle to vypada jako gambling. Ano, taky jsem jednou hodil do automatu 10Kc a odchazel asi se 100Kc. Cili zisk 1000%. Waw. Ale byla to jen nahoda. Ikdyz nemel jsem v umyslu do nej dat vic nez 10Kc, takze risk byl jasny, cili jakysi risk-management ;) D.

Honza K., nevite nahodou kdyz bude TS10 (ci jak se bude cislovat) vyvijen pod .NET jestli bude umoznovat psani skriptu podobne jako Ninja Trader v C# ci jinem jazyce pod .NET? Diky za odpoved D.

2dapl: Mas na obou pocitacich stejna licencni cisla? Jinak predpokladam ze stejne verze NT na obou pocitacich. Kdyztak napis do Mirusu, precjen jim platis, tak ti musi poskytovat support. Treba budou vedet vic. D.

Skoro jako bych videl sebe :) Ve sportu jsem nikdy moc nevynikal, nebo alespon ne v podobe jake bych si pral :) A tak jsem se jednou z ruzneho placani se v posilovne, kde jsem pulku doby prokecal se sparring partnerem rozhodl pro neco narocnejsiho. A ve 32 letech se rozhodl delat kickbox. Po prvnim treninku me chytnula krec do jedne nohy jeste v telocvicne a do druhe ve sprse. Dneska se tomu smeji, ale kdyz se vam podlomi nohy ve sprse a nemuzete delat vubec nic, jen se doslova doplazit nahy pro rucnik... tenkrat mi do smichu nebylo :) Vydrzel jsem u nej 2 roky nez jsem odjel do zahranici. A musim rict ze v te dobe jsme mel nejlepsi kondici a fyzicku. Precjen 3x tydne 1,5hod intenzivniho treninku bylo znat. A pak jsem se musel pousmat, kdyz to 33 lety "starec" natrel mladym klukum kolem 20 :) Jenze jakobych videl opet sebe v jejich veku, oni tam chodili spis z frajeriny (ne vsichni, hodne jich bylo fakt dobrych a dreli) , aby mohli rikat, ze delaji kickbox. Ja tam chodil kvuli sobe abych sam sobe dokazal ze na to mam. Dotahl jsem to az na zavody, ktere jsem sice nevyhral, ale o to neslo. Slo mi o to posunout latku dal. Pravda, dalsi den jsem nemohl skoro dychat pres narazena zebra, bolavou celist, apod. ALe od te doby vim,ze kdyz se cloveku napumpuje adrenalin, nic ho neboli a muze prekrocit sve hranice. Kdyz jsem pak videl video, nechapal jsem jak jsem po nekterych uderech jeste mohl pokracovat :) V nejblizsi mozne dobe se chystam opet neco se svou kondickou a fyzickou udelat, protoze kde jsou ty casy a nechci skoncit jako sud sadla. Ale vim, ze je to jen o me. Program Insanity me zaujal a zcela Tomase chapu. Vzdat se oblibene sangrie a kafe... uz jen to bude boj :) A proto sam za sebe rikam, hranice nelezi tam kde si myslite, ale mnohem mnohem dal. D.

2Michall89: Kdyz si vykreslis 365 dnu zpetne kontraktu napriklad NQ 12-11 (tj. expirace v prosinci), tak se vykresli 365 tohoto kontraktu. To znamena, ze dny pred zari budou mit nizke volume, protoze se obchoduje nejvic vzdy nejblizsi kontraktni mesic. Samozrejme kontrakt NQ 12-11 byl vypsan mnohem mnohem drive(nerekne presne kdy, ale jsou kontrakty tusim na plyn ktere jsou vypisovany i vic jak 10 let dopredu). Expirace kontraktu se ridi podle definice kontraktu, tu najdes na strankach CME group. Pokud bys chtel mit kontinualni kontrakt, tak si zadej kontrakt s oznacenim ##-##, NT pak provadi spojovani (merge) podle nastaveni v Options->Data->Historical chart data. Nicmene napojovani kontraktu se tu na financniku probiralo, zkus hledat. D.

2roman.homer: Zkus si najit treba pstradebook. Trosku narocnejsi ze zacatku na pochopeni, ale umi to hodne veci. D.

Alec, tak backtestHelper jsem neznal, takze ted co uz ho znam, tak musim potvrdit ze ano, v podstate tato funkcnost. Je tedy pravda, ze tato funkcnost je pro NT trosku nedokumentovana, nicmene mozna a neni tak slozita. Komunikace mezi aplikacemi pak uz muze byt pomoci TCP ci named pipes (kdy jatester budete vystupovat na strane serveru a NT na strane klienta). Pouziti WCF uz by asi byl kanon na vrabce :) Jestlize existuje aplikace backtestHelp, tak je videt ze tato vlastnost je pozadovana a JATester by to posunulo o velky kus dal co se tyce testovaci platformy. D.

Alec: Moc nerozumim co bylo mysleno tim obracene. Mozna je to tim ze netusim co je mysleno odebiranim online prikazu z NT. Ale predpokladam, ze se jedna o cteni z tabulky trades z Account performance. Je to tak? No pak mnou navrhovana komunikace by probihala stejnym smerem. Ale uzivatelskym kliknutim na graf aniz by se do NT timto zadal prikaz. Jde mi o v podstate zautomatizovani procesu vidim kde vstoupit, otevru denik a otrocky prepisu hodnoty jako cas, cena na ktere vstupuji, atd. Pravda, porad by clovek musel dopsat jestli jde na long ci short, pattern a dalsi udaje ktere NT nezna, ale uz jen to, ze se mi pri kliknuti do grafu zobrazi dialog pro zadani noveho obchodu s predepsanyma znamyma hodnotama je prijemna vlastnost. D.

2benedikt.ben: Aha, dekuji, je pravda, ze autotest v podstate tohle vsechno naplnuje :) Tedy alespon doufam :) Nu tak dalsi napad. Bylo by fajn propojit Ninja Trader s JATesterem tak, ze by clovek pri testu kliknul na graf kde vstupuje a vstup by se prenesl do deniku. Asi by se tezko odhadoval presny vstup v case, kdyz budu mit zobrazeny 3min graf, ale pokud by JATester mel k dispozici tickova data, dalo by se dohledat cas prvniho naplneni teto ceny a upresnit cas. Hodne by tato fce usnadnila a urychlila diskrecni backtesting. D.

Tak dneska je uplnek, kampak asi trhy pujdou :) Pokud mate pocit, ze jsem mimo tema, tak vas vyvedu z omylu. LW ve sve knize pise o vlivu uplnku a novu na trhy. Ridite se nekdo podle fazi mesice? D.

Alec, screenshoty z nove verze vypadaji dobre, libi se mi. I ten obrazek k patternu je fajn vec, precjen si clovek vic vizualne uvedomi co onen pattern obnasi. Jinak je fajn, ze program je psan pod .NET, uz z hlediska stability a robustnosti. Nehlede k tomu, ze pro podporu pluginu ve smyslu jak jsem psal poskytuje pro programatora mnoho uzitecnych vlastnosti. Je pravda, ze vzhledem k vlastnostem produktu je zaznam MAE a MFE zcela zbytecny. Tyto informace je schopna aplikace sama zjistit. Me spise slo o hledani krajnich moznosti PT a SL. Cili mi jde o to, ze aplikace do grafu zobrazi MAE a MFE (nebo rekneme maximalni hodnotu vzhledem k typu long ci short a minimalni hodnotu do doby nez k teto max. hodnote dojde) od vstupu do konce mnou nadefinovane session (do 18 hodin, do 22, to uz zalezi na zadani od uzivatele). Koncovy cas bude pro vsechny obchody stejny. Vykreslim si graf, kde na vertikalni ose budou pak tyto hodnoty MAE a na horizontalni MFE. Graf si pak rozdelim na 4 kvadranty tim ze si zvolim napriklad PT 10 (na ose MFE si najdu hodnotu 10 a protahnu primku rovnobeznou s osou MAE) a SL 5 (na ose MAE si najdu hodnotu 5 a protahnu primku rovnobeznou s osou MFE). Nyni jsem schopen vycist pocet obchodu. Potom v pravem hornim kvadrantu vidim kolik obchodu by bylo rozhodne ziskovych, v levem dolnim kolik obchodu rozhodne ztratovych. Levy horni kvadrant pak obchody co by byly ziskove pri vetsim SL a v pravem dolnim obchody ktere by si nedosli ani pro PT, ani pro SL :) Samozrejme graf by byl jen pro lepsi vizualizaci, dalo by se z toho vycist hromada statistik. Jako pomer mezi ztratovyma a ziskovyma obchodama, tim padem i pripadny zisk/ztrata, atd. Fantazii se meze nekladou. Pokud jsem to porad vyjadril nesrozumitelne, dejte mi vedet, zkusim pouzit jina slova. D.

2Alec: Diky za odpoved. Zadavat hodnoty do poznamek neni zrovna idealni, ale chapu kam je mireno. Nicmene zadavani vlastnich hodnot do deniku by bylo velice uzitecne. Precjen jestli ma aplikace slouzit jako tester, tak zaroven i tester novych pristupu. Moznosti uzivatelskych hodnot (ktere by mohly mit i uzivatelem nadefinovane nazvy, jen pro informativni zalezitost) by prinesly velkou vyhodu pri testovani vlastnich vystupu. Zadavani ATR by potom nemuselo byt zvlast, ale take jako uzivatelska promenna. Navic kdo rika, ze by stacilo jedno ATR, precjen muzu sledovat ATR s vice nastavenim a sledovat jak se meni vysledky. Max mnozstvi takovych promennych je osemetne rikat, precjen pri testovani clovek zaznamena cokoli, dopredu se nevi co se bude hodit. Ale pro prehlednost by bylo mozne promenne zakryt ci odkryt podle nastaveni (jednoduchy checkbox). Pokud by se daly definovat ruzne vystupy pomoci napriklad skriptu s moznosti odkazovani se na tyto promenne, moznosti testovani by to jeste o mnoho rozsirilo. Nevim jaky zpusob by byl pro uzivatele akceptovatelny, protoze narazime na kompromis mezi jednoduchosti skriptovani a jeho moznosti. Jednoduche vyjadreni typu PT = ATR*2 by nebylo tak narocne, ale napriklad trailing stopu uz by asi chtelo vetsi moznosti. Samozrejme by bylo mozne tyto algoritmy dodavat formou jakychsi pluginu (.dll) a s moznosti vytvareni si vlastnich pro zkusene uzivatele. Nevim v jakem jazyce je JATester napsan. Vzhledem k nabidce autora asi pod .NET. Cimz by situace byla snazsi, je mozne vytvorit interface, ktery by plugin musel poskytovat a s vyuzitim reflexe (podobne jak NinjaTrader) dokonce moznost nastaveni parametru pro ten konkretni plugin. A take nikdo nerika, ze by autori nemohli sve vystupni pluginy poskytovat ostatnim, stejne jako v NinjaTrader :) Nevim jestli tato moznost v programu je, ale bylo by fajn mit moznost zobrazeni grafu s osou MAE a MFE, kde by ale byly hodnoty od vstupu do konce uzivatelske session (treba koncim obchodovani v 18, tak do 18hod). Bylo by tak videt jakych profitu mohu dosahnout pri zmene fixnich SL a PT. Poskytlo by to ale jeste vice vypovidajich hodnot. Napada me jeste moznost prizpusobeni ATR jakozto ukazatele volatility trhu, ale to uz by bylo asi pro mnoho uzivatelu spatne interpretovatelne. Casem bych mel vice napadu, ale myslim ze i toto je velke sousto, nicmene podle meho nazoru by aplikaci postavilo na uplne jinou uroven, hlavne co se tyce skriptovani. Vznikla by uzasna testovaci platforma kde by uz pomalu platilo "sky is the limit". Pokud jsem napsal neco co uz JATester umoznuje, dejte mi prosim vedet. Nebo jestli neco co se prici filozofii aplikace, prosim take. Diky D.

Chtel bych se zeptat jestli JATester umi tuto funkcionalitu. Ptam se proto, ze se mi ne vsechny body pro ktere hledam sw podarilo vyresit. 1) Zadavat k obchodu nektere svoje udaje. Napriklad zaznamenat si hodnotu ATR (pokud mozno vice - pro ruzne nastaveni tohoto indikatoru). A obecne jine parametry. - Tuto moznost jsem nenasel 2) Pridavat vlastni vypocty a to nejlepe s moznosti pouziti parametru z bodu 1 - take jsem nenasel, vypada to, ze mohu pouzit jen vypocty (pluginy?) dodavane autorem. Vysvetlim k cemu by mi tato funkcnost byla. Zadavam napriklad ATR a chci si nechat spocitat jake vysledky by mel system, pokud bych pouzival SL a PT podle tohoto parametru (napriklad jednoduse SL=1*ATR, PT=2*ATR). Nejlepe overit na vice ATR, atd. Pokud by navic byla moznost psat si vlastni skripty (treba v pythonu, jehoz interpreter pro ruzne jazyky je volne ke stazeni) stal by se z JATesteru silny a bezkonkurencni nastroj. Me osobne by tedy stacilo i mit k dispozici rozhrani a moznost si tyto skripty psat jako DLL, ale to uz by nebylo asi moc user friendly pro neznale uzivatele. Ikdyz nerikam ze by python lehci, ale do NT si taky muzete psat skripty jen v C#. Pokud znate jiny nastroj ktery splnuje vyse uvedene, dejte mi prosim vedet, nemuzu takovy najit. Diky za odpoved D.

[bold]Duvod:[/bold] minuta ticha za 11.zari 2001 [bold]Burza:[/bold] CME, ale pravdepodobne se tyka i ostatnich [bold]Upresneni:[/bold] CME nepise jak presne dlouho, ale obecne se mluvi o minute neaktivity. Burza pojede, ucast je dobrovolna, nicmene se ceka snizeni volatility v techto casech. [bold]Od:[/bold] 09.09.2011 v casech 14:46, 15:03, 15:59 a 16:29 [bold]Do:[/bold] pravdepodobne minuta od daneho casu