e_michal

Diky za tip. Normálně podobné seznamy stahuji na barchart.com, ale ten má ve free verzi omezení na množství tickerů 1000 a souboru 10. Jde to skládat, ale toto je lepší ?

Dody Studie v Sierra Chart obsahují jednotlivé fragmenty Woodies CCI, které jdou skládat dle libosti.

Wojky, Jen pro doplnění toho co napsal Rob99. Pokud chceš zobrazovat v Renko grafu Volume, musíš ho nechat zobrazit v ceně a ne v čase viz. scren. ;)

Za ty roky mi tady chybí podobný článek s titulkem " XXX" – od konzistentních profitů k full time tradingu s FINWIN. Zároveň jsou absolventi www.financnik.cz/exe/webinare/emini1.php a www.financnik.cz/exe/webinare/emini2.php tak trochu pasováni do role majitelů trabantů, jsouc předjížděni mercedesy AMG (orderflow). A kdo v trabantu dojede do cíle dřív než v mercedesu ? Tím nechci říct, že to není možné. Je spousta míst po světě, kde to padesát let stará Jawa poslouží lépe, než Bmw 1200 gs adventure. A trabant na tom bude v porovnání s mercedesem podobně. Nicméně chybí mi zde, po těch letech pozitivní příběh toho majitele trabanta. Michal

mrazekrad Dobrý den, V případě že nakupujeme (BUY), používáme nad LAST příkaz STOP a pod LAST příkaz LIMIT. V případě že prodáváme (SELL), používáme pod LAST příkaz STOP a nad LAST příkaz LIMIT. Více např. zde : http://www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/typy-obchodnich-prikazu.html Chart DOM setting pak může vypadat například viz. obr.

Ahoj, Pokud jde o MA totožného trhu, stačí násobit periodu MA na hlavním 5min grafu viz. obr.

JakubP: Před studiem volatility a likvidity doporučuji knihu Dona Miguela a Jose Ruize - Pátá dohoda. Trochu rychlejší verze je zde: www.imotivator.cz/inspirace/vnimam-svet Michal

JakubP Pokud chceš obchodovat nějaký trh zjisti si nejdříve hrubý charakter trhu, tj. likviditu a volatilitu - http://www.financnik.cz/wiki/volatilita a http://www.financnik.cz/komodity/fin_home/volume.html . Pak nejspíš zjistíš, že trh FGBS není pro ID obchodování moc vhodný. M.

Honzin: Pokud by se chop skládal jen s LH a HL swingů, obchodoval by se se celkem dobře ne? Proražení posledního LH/HL swingu. Ale i v článku stojí cituji - "Jdou-li trhy do strany, můžeme vidět nepravidelnou strukturu vytvářející například HH-LL – tedy vyšší vrchol a nižší dno." Obchodování jakoby ze středu, se používá jako TTE reversní formace 123 na vyšších TF. Pokud je brakeout tohoto 123 (nové HH,LL) falešný (vznik chopu,TR), lze pozici opustit +- na nule. Jinak mi vstup ze středu TR (chopu) taky nedává smysl.

Porovnání TTnet BIDxASK vs. IQfeed / SC - www.sierrachart.com/SupportBoard.php?ThreadID=4216 . Jak uvádí suport Sierry - "TT FIX and TT Net do not provide accurate Bid Volume or Ask Volume" Řešení je popsáno zde - www.sierrachart.com/SupportBoard.php?ThreadID=4218. Na druhou stranu TTnet využívají celkem zavedené instituce - www.tradingtechnologies.com/ttnet-customers . Michal

Jonny-Em Zkus Study/Price overlay. Vkládá se do základního grafu referenčního trhu jako indikátor. Součástí webináře FIMS lekce 8 jsou i šablony FIMS. M.

Nessaj Viz. obr. - pro všechny grafy nastavíš stejný Link Number. Pak zadáš co chceš v grafech se stejným Number Link synchronizovat. Aldanek Viz. obr. - v study settings - subgraphs - nastavíš SG1 a SG2 na Ignore. M.

Dobrý den, Rád bych se zeptal někoho, kdo přes Infinity obchoduje nejen futka ale i spready. Infinity používá jako základní platformu Infinity AT(Sierra Chart). Ta je detailně popsaná ve video tutoriálech včetně obchodování z doomu. Nikde jsem však nenarazil na možnost zadávat combo příkazy pro obchodování spreadu. Je u infinity možnost zadat přímo combo příkaz, který má jako takový od počátku margin na spread? Případně další zkušenosti (zejména rozdíl proti IB nebo jiným brokerům). Díky Michal

No one Pokud chceš hledat DT DB a mít v tom trochu systém, musíš si zobrazit v grafu swingy a nastavit jejich sílu. Potom zařadíš strukturu swingů do kontextu nejlíp tak, jak to sám vnímáš. Třeba DT do down trendu. Nebo DB do up trendu. Případně DB DT v trhu co jde do strany. DT do down trendu může pak vypadat následovně.

no one, A až budeš mít vytvořeny podmínky pro vstup, jednou z nich budou časy, ve kterých budeš hledat příležitosti. A po 22:30 už moc příležitostí zřejmě nenajdeš (navíc intradenních). Na tom DT to zavře většina obchodníků v long pozici a jdou za jinou zábavou. Mrkni na volume první shortové svíce. Michal

Taky jsem rád za články "Tipy pro práci s programem Sierra Chart". Program je velmi komplexní a určitý akcent na některé jeho zejména praktické možnosti a vlastnosti je vždy přínosný. Naposledy jsem si vytvořil skupinu hlasových alertů přesně podle článku. Takže se taky připojuji a těším na další články tohoto zaměření. Michal

no_one Na to neexistuje jednoznačná odpověď, ale zároveň je to alfa omega konzistentního přístupu k BT. Tvé MAE, MFE je o.k. stejně jako MAE 16:00 MFE 18:00. Můžeš zapisovat MAE,MFE vstupního swingu a zároveň MAE,MFE celého pohybu po vstupu. V 16:00 máš další signál. Pokud 0/v zavřeš na HOD můžeš do nové pozice vstoupit "se slevou". Nebo v 16:00 přidat kontrakt. Jde o to jaký "rytmus" ti bude v reálu vyhovovat. To při BT nezjistíš. BT ti pouze potvrdí tvou statistickou výhodu při určitém přístupu. Ovšem pouze za předpokladu, že budeš přístupově konzistentní. Více třeba zde : www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-spravne-backtestovat-finwin.html - Práce s hodnotami MAE/MFE Konzistenci může taky zajistit BT pomocí programu např. zde - www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/nastroje-pro-backtestovani.html. Michal

Tak nakonec jsem našel co jsem hledal. Kdyby to někoho zajímalo tak zde je odkaz. www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_ACSIL_Members.html Michal

Dobrý den, Měl bych dotaz na programování studií pro sierra chart. Nejsem programátor, ale rád bych zvládl nějaké drobnější změny v současných study. Na stránkách sierry něco je, ale nějaké ucelené příklady se syntaxí jsem nenašel. Pokud by měl někdo tip, byl bych rád. Nebo konkrétně. Rád bych definoval, že vstupní svíčka je reverzní. Například do longu. Vstupní svíci definuji jako : sg.BaseDataIn[SC_LAST][sg.CurrentIndex] > sg.BaseDataIn[SC_OPEN][sg.CurrentIndex] To je o.k. Ale když zapíši předchozí svíci jako : sg.BaseDataIn[SC_LAST][sg.CurrentIndex-1] tak to sierra nedá a zahlásí po builde : C:\SierraChart\ACS_Source\wtmd.cpp:381:3: error: expected ')' before 'sg'. Poradí někdo? Dík Michal

roman06 Myslím že té podstatě rozumím. Ještě se zeptám jak si nastavit podobné zobrazení. Je to jen Volume by price "nějak nastavené" nebo nějaké jiné zobrazení (indikátor) ? Díky M.

roman 06 Obchodovat v "oblasti" a ne na signálu je koncept, který se již nějakou dobu snažím nějak smysluplně uchopit. Vstup v "oblasti", kde volume profil říká, že zde panuje nejmenší míra shody na ceně má jednu nespornou výhodu. Cena se pohne do oblasti vyšší shody. Kam se pohne, to jak píše amoniak, nikdo neví. Ale jde evidentně o to, že v této oblasti jde obchodovat s dobrým RRR (jak zde demonstruje MNovak) tj. není nutné mít "často pravdu". Ještě pár dotazů. Na screnu je situace s 22.3. kde jsou obě oblasti pro vstup long jak jsem je pochopil s Vašich scenu. Není mi jasné, jak definujete v těchto situacích tu "malou volatilitu" ?. Píšete o malých korekcích, respektive o validitě podobného přístupu při nízké volatilitě , ale vstup long 10:32 vychází s 30min volume profilu s range 34 a korekcí 14 a vstup 11:18 s volume profilu 30 s korekcí rovněž 14. Neznám až tak 6E, ale po zběžném projetí grafu mi ta volatilita přišla spíš jako běžná. Přejí všem hezké velikonoce (nebo vánoce ? :-) M

roman06 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli dobře chápu podstatu toho, co jste zde uvedl. Na přiloženém screnu je zhruba zakresleno jak si interpretuji to, co zde uvádíte s tím, že celá situace je short. Díky za případný koment. M.

Dobrý den, Měl bych dotaz, zda někdo neví, jak exportovat pomocí nějaké studie nebo nějak jinak data pozice kurzoru v grafu do excelu. Nejlépe s možností dvojího označení, např data in, data out . Tak jak finguje pro ninju např. iTradebook aj. Díky za případný tip. M

To Honzic, Taky jsem v minulosti hledal :-) Zkus indikátory viz. scren. Michal

To Honza, Zkus nastavit retracement viz. scren. Stejně to jde i u jiných indikátorů co jdou moc do široka. Michal