Ladousek

Zdravím, chtěl bych se zeptat zda něvíte proč není u OEC v nabídce také trh TF, když burzu ICE obchodují? Předpokládám, že web jim funguje správně, nicméně mi stále vrtá hlavou. Po kliknutí na RLM-M se objevý požadovaný TF přímo na ICE, ale nerozumím proč jiné značení. Děkuji za pomoc

Zdravím, chystám se k výběru brokera a chtěl bych se zeptat na pár otázek. Budu vděčen za jakoukoliv pomoc. 1) začnu nejspíše triviální otázkou, ale prostě nevím. nikde jsem se nedočetl co je to clearingová společnost - ve vyhledávači na foru je příliš odkazů a v článkách nic, zatím mě napadá, že právě oni se semnou vypořádají ohledně finančních závazků, ale napadá mě co tedy dělá vlastně ten broker. 2) jaký je základní rozdíl mezi Dorman a RCG samozdřejmě na MF jsem popis četl, ale to mi moc nedalo, dost možná proto, že nevím odpověď na 1. otázku 3) budu fundovat účet, dostanu jméno a heslo od zenfire (počítám, že data jsou zdarma), jak se potom budu moci přepnout z live do sim a zase zpětně? zatím na sim mám data jen na měsíc a fundováním účtu bych se chtěl zbavit tohoto omezení, ale obchodovat live zatím nebudu. logicky mě napadá, že by byly dvoje přihlašovací údaje ke zdroji dat, ale nevím, zda je to součástí "základního balíčku" Velice děkuji za pomoc.

Zdravím, vyhledávám brokera a chtěl jsem zeptat, zda víte jak to u AMP vypadá s avizovaným odchodem od dat Zen-Fire, zatím jsem pouze papertrader,ale využívám data zenfire a vše v pořádku. Výhoda konzultací v češtině je to pro mě podstatná, nicméně u konkurenčních společností jsou komise nižší. Proto sháním všechna pro a proti. Děkuji za odpověď

Zdravím, měl bych ještě jednu doplňující otázku. Varianta umístění SL ručně mě zatím mo nenadchla, takže bych chtěl využít ATM strategií. U ATM strategií budou vždy čekat u mě v PC, nebo jsou i jiné alternativy? Jedná se mi o program NT. Velice děkuji za odpověď

Tomassc: Když vytváříš nový graf, může si tam přidat i další instrumenty, nejen jeden (úplně stejně jako tam vložíš ten první). Ale - pokud používáš jiný než stejný časový TF pro všechny instrumenty tak se ti rozhodí. Všechny grafy mají stejnou "X" osu.

Zdravím, pročítám vlákno k AMP a chtěl bych se zeptat, zda jste již někdo zjistil kde dží příkal SL, zda u sebe na serveru, nebo u mě na PC? Děkuji za podpověď.

Kdepak mě stačí povolit ho při MM1, já MM dle tradebooku nepoužívám.

saqe: měl jsem na mysli to, že se cena dle globálních hodnot pouze nezobrazí. Problém je tedy v MM2, akorát bych potřeboval upřesnit jak povolit ten volný PT. Ohledně emalu, jsem já, ale nechtěl jsem otravovat na emailu s tokovou to prkotinou. Děkuji za radu

Zdravím, měl bych zase dotaz. Když nastavím "Volný PT-1" zmizne mi kolonka "PT-1 potrebná cena", ale PT se v profitu stále počítá, dle globálně nastaveného. MM mám aktivovaný 2, zkoušel jsem i 1 a výsledek stále stejný. Poradíte co s tím? Nejspíše jsem si někde něco vyklikl. Děkuji za radu.

Zdravím, měl bych na vás obecný dotaz. Sleduji toto téma a velice se mi líbí. Jsem teprve ve fázi backtestů, sice backtestově jsem v plusu, nicméně to není ono, jako začátečník se spoléhám na indikátory a mechanické signály (nehaňte mě), tento styl mi po pár backtestech začal připadat velice nepružný a vlastně nereaguje na nálady trhu. Zajímalo by mě, kde jste získaly vědomosti ohledně chování trhu. Samozdrejmě nakoukávání grafu je jasné, ale jistě existuje i nějaká literatura, něco co by mi mohlo poskytnout odrzový můstek v rozšíření vnímání trhu. Občas se totiž v popisu vašich obchodů ztrácím, nicméně cítím v tom logiku a rád bych minimálně věděl, co vás k obchodům, popřípadě k neotevření pozic vedlo. Podělíte se semnou jak jste začali opouštět indikátory a věnovat se trhu? Děkuji za odpověď.

Snad tě těmi poznámkami pořád neštvu :-)

zdaravím, měl bych dostaz ohledně nesrovnalosti s počty obchodů. Provedl jsem backtest za půl roku s 96 obchody a v listu MAE-MFE poslední tabulka "počet ziskov, strát...." nastavím počet obchodov a výsledek je zobrazení počtu obchodů na časové ose. Když sečtu všechny obchody v zisku s obchody ve ztrátě vyjde mi číslo 87. nevíte někdo čím to? Děkuji za rady.

Pavell: když se zaregistruješ u zenfire, tak si je můžeš stáhnout sám. je tam účet na měsíc zdarma. A nebo mám tušení, že u Kineticku si je můžeš stáhnout také.

miking: chtěl bych dosáhnout 1000 dolarů z toho důvodu (to, že je to n NQ hodně jsem mohl zjistit dříve, ale nezjistil), že až začnu live, bude prostor na chyby a měla zůstat šance, že budu končit v plusu. s tím, že když dejme tomu polovinu chybami nezvládnu tak i s těmi 500 dolary bych se mohl doklouzat k více kontraktům, což je cíl. Momentálně mi nejde o množství peněz, které bych chtěl vydělat, ale spíše o to, aby bylo reálné po určité době s více kontrakty. časem se chci věnovat tradingu naplno. Děkuji za připomnky, pohled na věc z jiného úhlu se vždy hodí.

Morfin: aa, prve jsem přehlédl tvůj příspěvek, 0/100 zatím ve svém systému zapracované nemám, testoval jsem jen trendové strategie. nicméně všiml jsem si, že se vyskytuje a umí nadělit profit. Flip se mi velice líbí, ikdyž moc často ho nevídám. Když máš profit na NQ $2000 s 15 obchody, předpokládám, že máš ještě větší PT než já, nebo paperuješ již s multikontrakty? 80 obchodů chápu, že je málo, proto to řeším, abych zase chytl to nadšení. na paperu jich mám kolem 400, nicméně valná část je ještě bez systému a dodržování pravidel. Zejména kvůli SL jsem si vybral NQ. Ponořím se dále do historie a uvidím co mi nadělí. plánuješ popřípadě obchoduješ NQ i live? je mi jasné, že trvalé řešení to určitě není, ale do začátku jsem ho považoval za rozumný trh.

Mě právě přišlo zvláštní, že dříve 3-4 měsíce paperu předtím jsem tyto potíže vůbec neměl. Viděl jsem vstupní formaci a uplně bez jakých koliv potíží jsem vstoupil. Je možné, že se s použitým systémem nemohu sžít. Extra filtry zase uplně nevymýšlím, používám swingy a High a Low dne, nic více, proto mě rozlaďuje, že si najednou velké množství obchodů nepustím k tělu. Mám podezření, že můj PT je na NQ moc, především z pohledu swingů. Zde jsem dělal MAE/MFE analýzu a vyšly 2 možnosti. Možná jsem si zcela neuvědomil kolik strát mě čeká při úspěšnosti systému kolem 40%. Chtěl bych systém vypracovat na 1000-1500 $ měsíčně alespoň teoreticky, aby to mělo nějaký solidní základ pro chyby co přijdou. Zase z druhé strany 5 obchodů denně určitě nebudu ochoten podstoupit, hranici jsem vypozoroval na 3 obchodech. Dokonce jak píšeš, toto je ta situace... tykové momenty jsem už předtipované také měl. Z druhé strany popřemýšlím o tom, že bych díky backttestu mohl ztratit dvěru v systém. Děkuji za postřehy.

Zdravím, mám smělý dotaz. Již nějakou dobu se pohybuji na tomto serveru. Provedl jsem svůj první backtest na NQ a dělám papertrade také NQ. Pár knížek jsem již také početl, ale nastal u mě zvláštní zvrat a nějak nevím co si s tím počít. Po dodělání prvního backtestu zhruba 80 obchodů na NQ 03-11 u mě nastal probém, že přijde signál pro vstup do pozice a já si ho pomocí 2-3 filtrů naprosto vymluvím. Když jsem zkoušel změnit TF na klasický 3min a porovnat výsledky obchodování, tak jsem prosvištěl první měsíc se slabými 5 obchody. A od té doby mi přijde "každý" signál jako nedostatečně validní. Zajímavé, že BT nedopadl ztrátou. Nevíce přemýšlím o tom, že NQ mi asi neposkytuje dostatek prostoru. Mám PT nastaven zhruba kolem $120 což se mi poslední dobou jeví jako vážně moc, dříve se mi zdálo, že se to obchodovat dá. Trh pluje v ouzkém pásu a takovéto profity jsou spíše vyjímkou. Začínám se poohlížet po jiném trhu, ale než se do toho pustím, tak jsem se chtěl zeptat, zda se někdo s podobným problémem již nesetkal. Co jsem si tu pročetl, většínou to bývá naopak. Popřípadě, zda někoho napadne jak mě nakopnot zase na správnou kolej. Fundovat účet ještě nehodlám a až budu, tak počítám s částkou $7000. proto mě trošku napadají také jiné dražší trhy. nicméně zase nechci vletět zcela do neznáma na drahém trhu. Zatím pokukuji po TF a YM. Děkuji za náměty k přemýšlení :)

Stačí nezavřít graf, ale zavřít ninju. Zeptá se na uložení workspace a uložit.

Zdravím, dnes mě popadla "zajímavá" myšlenka. Přečetl jsem si spousty článků o position sizingu a o tom jak je důležité obchodovat s 2-10 kontrakty. Ale zajímalo by mě, jak probíhá i následný vývoj. Předpokládám, že 10 kontrakty to nekončí. Jistě přichází i časem změna trhu a další věci, které jsou mi zatím skryté a především, zatím se tomuto tématu články vyhýbaly. Možnáto není praktické pro většinu lidí zde, ale jistý druh inspirace by to být mohl.

Zdravím, opět dotaz :-) Pustil jsem se do prvního backtestu, "naplnil" deník cca 60 obchody. Velice mě zajímala MAE/FME analýza, jenže... Pochopil jsem, že mám vlastně 2 možnosti jak na to. 1) měnit PT a SL globálně a podle toho odečíst celkový profit - tato varianta na mě působí, že počítá správně 2) využít v záložce MAE/MFE "testovat linky PT,SL" A u druhé varianty mám trošku potíže. aktivuji možnost testovat a např. nastavím stejné hodnoty PT a SL a výsledný kapitál se markantně liší. hypotetický výpočet chápu tak, že se jedná o určité zjednodušní (nicméně nechápu proč). Také v tabulce test dle linky PT je velice pěkně udělané předběžné hodnoty posunutí o +/-1 tick . nicméně, když v nastavení linek toto posunutí provedu, hodnoty mi ustřelí určitým směrem až o 1000$. a nové hodnoty neodpovídají vůbec těm předpočteným v minulém kroku. Ještě to možná bude mít něco společného s počtem testných bodů, ale ani k těm jsem nenašel v nápovědě co je to přesně zač a buňka je zamčena, tak ji ani nezkouším měnit. Nakonec když si najdu nejefektivnější hodnotu MAE/MFE v další tabulce vždy mi poklesl výsledný kapitál. a moje nastavení SL, PT vysvícené jako efektivní není. Možná mám stále malý počet obchodů pro takovouto analýzu, zajímal by mě názor ostatník. A jestě pro upřesnění, jedná se mů první backttest, tudíš mám relativně veliký rozptyl hodnot. PT a SL používám globální a občas nastavím "volný PT-1, SL-1". Když už jsem u těch otázek jseště bych měl jednu ohledně předčasného výstupu tj. když nedosáhnu ani SL, ani PT. např. se blíží konec obchodní seance, nebo musím od PC či jsem se rozhodl, že obchod z nějakého důvodu uzavřu na ceně XY a PT byl určen původně jinak. Našel jsem "exit jedna", ale když tam zadám hodnotu, která je v poožadovaném rozsahu, tak se nic neděje a výpočet probíhá stále dle PT, to amé, když zadám ticky do CLOSE. Někde bude zakopaný pes a rád bych ho našel. Deník je super a rozhodně jej nechci hanit. Jsem za něj vděčný. Očekávám, že jeho statistické vlastnosti budou neocenitelnou pomocí. Jen bych rád pochopil tato úskalí na která jsem narazil. Budu vděčný za jakoukoliv pomoc. Děkuji.

Již jsem to vyřešil, objevil jsem video, kde mi bylo prozrazeno, že je potřeba nastavit podlední den expirace a od toho odpočítat dny. Já nechal datum dnešní a nahodil dny do začátku kontraktního měsíce, což nebylo to, co funguje.

Zdravím, měl bych otázečku, nemáte někdo hitorická data NQ 03-11? popřípadě odkud je Ninja stahuje v Historical Data Manager, od aktuálně připojeného poskytovatele dat? Mám zen fire, ale zenfire mi již nedovolí stáhnout tato stará data. alternava by mohla být kinect, ale nevím zase co se přesnosti týče. Děkuji za pomoc

Zdravím, já dnes na tom samém místě SL. Zatím papertraduji, ale průběžné závěry obchodních dní mě vždy velice nadchnou a především poučí. Vynikající nápad. Zajímavé že já podle finwin měl signál long, nicméně příliš utažený SL.

saqe: děkuji moc za info. ponechám si tedy binární.

Zdravím měl bych skromný dotaz, rozhodl jsem se vyzkoušet váš tradebook pro své poznámky k testování a vrtá mi hlavou, jaký je rozdíl mezi verzí s makrem a binární verzí tradebooku. Kromě toho, že binární verze neruší macrem, nevidím žádný rozdíl, nicméně nikdy jsem tyto soubory nepoužil, proto jsem zvědavý, jaký je rozdíl. Jinak velice zajímavá práce. A vůbec né málo (tu) Děkuji za odpověď.