

Ladousek
Members-
Počet příspěvků
336 -
Registrace
-
Poslední návštěva
Vše publikováno uživatelem Ladousek
-
Ninja Trader - nastavení programu od A do Z
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele Masaryk ve vláknu NinjaTrader
Dobrý den, měl bych obecný dotaz kvality dat od Zen-Fire a CQG. Mám otestovaný obchodní systém na datech od Zen-Fire, ale při výběru brokerské společnosti narážím na problém, že data od zen-fire využívá pouze společnost AMP. Obchodní systém, který používám je vytvořen na alternativním TF range bars, proto mám obavy ohledně náhrady dat za CQG. Popřípadě existuje nějaký jednoduchý postup jak porovnat data přímo v NT? Jedné řešení co mě napadá v tom, že sy vytisku graf trh s původními daty a poté ručně smaži složku s nahranými data a data stáhnu ze serveru CQG. -
keltuzath: stačí si vyhledat PS-tradebook a najdeš stránky výrobce :-)
-
Schválně jsem nepsal o nabídce. Zjistit si potřebné již není problém. Zajímalo mne, zda mi někdo neunikl. Pokud se nikdo další nenajde, budu volit z těchto tří. paja1: Děkuji za rychlou reakci (tu)
-
Dobrý den, jak postupuji k otevření účtu rozhodl jsem se, že, z důvodu komunikace, můj první broker bude muset umět Česky. Možná trošku anachronismus, ale chci mít o starost méně. Proto by mě zajímalo, zda tu je někde nějaký ucelený seznam společností pro které pracují Češi resp. Slováci. Pokus byste někdo věděl, byl bych rád, kdybyste přidali nějaké to jméno. Děkuji za pomoc. Zatím našel tyto kontakty: AMP Miro Sabo GF George James Kuzel Striker Martin Lembak
-
Jaké články si přejete?
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele tomnes ve vláknu Finančník.cz - otázky a odpovědi
Jiří S.: Používám v NT ATM, nicméně mít nadefiváno pro 4 patterny 8 (short/long) možností mi nevyhovuje, zejména kůli malému rozevíracímu seznamu. Chtěl bych vědět zda jsou i jiné alternativy. Na rozhodnutí je pár sekund a nechci se dohadovat s platformou pokud to není nezbytně nutné. Nejlepší by podle mě bylo mít přístupná tlačítka pro každý pattern na obě strany, pod kterými by byla nadefinována již vlastní hodnota PT a SL. V začátcích bych se rád vyhl diskréčnímu posouzení trhu při vstupu. Zajímá mě, zda takové možnosti vůbec existují. Pokud ne, budu to řešit pomocí ATM v NT. -
Jaké články si přejete?
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele tomnes ve vláknu Finančník.cz - otázky a odpovědi
Zdravím všechny, napadlo mě, zda by nebylo možné napsat článek (shrnutí) o exekučních platformách. Jejich výhody/nevýhody oproti používaným komplexním řešením typu obchodních software NT, Siera, MultiCharts - ty jsou zde na finančníkovy hojně využívány. Specielně mě osobně zajímá aplikace vyhodnocení MFE/MAE analýzy pro každý pattern zvlášť - zatím jsem se nesetkal s řešením, které by mi umožnilo nadefinovat PT a SL pro každý pattern zvlášť s využítím jiných PT na stranu long a short. Děkuji za jakékoliv rady postředy a náměty. -
Zen-Fire - Mirus Futures
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele Lucínek ve vláknu Brokeři
kahiros: Ze zvědavosti by mě zajímalo jak to dopadlo? Podělíš se o řešení situace Mirusem? -
Dobrý den, koukám, že tu moc rušno není, ale přesto zkusím dotaz. Stáhl jsem si demo programu MSA a dle článku jsem na svůj systém chtěl aplikovat sposition-sizing. Nastavení proběhlo bez potíží, importoval jsem data (datum, cenu open, Long/short, risk), margin jsem nastavil $500, slippage $10 a komise jsem vynechal , protože již jsou v importovaných datech (pro naučení se s programem není nutné mít 100% realné hodnoty) a počáteční kapitál $7000. Problém nastává, když chci aplikovat position-sizing. Např. u fixed-risk se mi do nastavení riskovaných 15% zobrazí jen vodorovná linka s konstatní hodnotou mého počátečního kapitálu. Z toho jsem si dovtípil, že MSA používá pro výpočet marginu, jenže to není to co by mělo být. Dle článků a prezentovaných screenů na finančníkovi počítám, že tomu tak být vážně nemá. Mělo by se toto počítat z riskované částky. Pokud mám správně myšlenkové pochody. Když navýším risk v % výpočet již proběhne, zkoušel jsem nastavení dle článku s dodatečným filtrem pomocí klouzavého průměru, jakmile hodnoty s jedním kontraktem překročili MA svítil mi počet kontraktů 0 a equity se zasekla a jako by šla do strany, po pár obchodech opět se začala zvyšovat a snižovat (nechápu na základě čeho). Není nastavený pevný nejmenší jeden kontrakt ? Ještě jsem nalezl nesrovnalost v Setup je kolonka Point value - tu jsem pochopil jako hodnotu jednoho bodu, ale při nastavení $100 (trh TF) se mi equity opět splaskne na vodorovnou přímku. Bez position-sizingu mi MSA spočítá stejný profit jako můj deník, proto si myslím, že data jsou naimportována dobře. Byl bych vděčný za jakoukoliv radu.
-
Zen-Fire - Mirus Futures
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele Lucínek ve vláknu Brokeři
ickis: Děkuji moc za odpovědi. Především ohledně clearingové společnosti. Ohledně live account to mohlo napadnout aj mě, kdybych se více zamyslel, příště budu mít jistě důležitější otázky :-) -
Diskuze k článku: Co dělat, když se nedaří
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele Financnik.cz ve vláknu Finančník.cz - diskuze k článkům
Zdravím, zejména z důvodu nestlálosti "příjmů" z trhu mne zajímalo jak se projevují výkyvy u ostatních. Nechci a nemohu jen sebe brát jako měřítko. Nakonec jak psal Tomnes, že má equity je v pořádku, vychází z jeho zkušeností a zkušeností ostatních, které já zatím stále nemám. Takováto zpětná vazba je pro mne v začátcích důležit, abych se čas od času poohlédl a věděl, že postupuji správným směrem. Včera jsem prolétl obsah knihy Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů a zaujala mne myšlenka rychlešího snižování kontraktů při fázi neúspěšných obchodů. Především potom, když se člověk blíží k matematické hraně přechodu na nižší počet kontraktů. Jistě je to, jako ostatní v tradingu, o individuálním přístupu. Já osobně při zpětném aplikování position sizingu na základě fix risk 3% bych se v některých fázích seskupení ztrát dostával do nepříjmných končin. Při různém risku dochází ke znatelným změnám equity a proto bych řekl, že se člověk může na sériii ztrát relativně připravit a otestovat si jaká metoda obrany pro něj bude nejshůdnější. V Podle mne síla MM je právě v takovýchto okamžicích, kde je člověk schopech přibrzdit dostatečně rychle a poté se opět dostat do pohybu. Snad to není jen začátečnická chyba. -
Diskuze k článku: Co dělat, když se nedaří
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele Financnik.cz ve vláknu Finančník.cz - diskuze k článkům
Zdravím, chtěl bych poděkovat za zajímavý článek. Také bych se ostatních chtěl zeptat, zda by nebyli ochotni uvést svoji equity s právě obdobím kde člověk neprofituje a snaží sse přečkat až na konec. Nechci rozhodně působit negativně nebo poukazovat na množství ztrát a cokoli v tomto duchu. Spíše bych se chtěl poučit a podívat jak takové problematické období celkově ovlivňuje skutečnou profitabilnost systému. Radši bych se poprvé podíval na problém na nečisto než se s ním poprvé setkal na live. Jistě spousta lidí zažila a dobře si takové období pamatuje. V každém systému se DD musí projevit mírně odlišně, proto bych chtěl zjistit, co již je problém a co je jen zbytečná nejistota. Přikládám screen mého systému kde procházel nepříjemným obdobím. Jedná se stále jen o backtest, ale jekoliž to bylo poprvé co se mi vyloženě nedařilo (na všech timeframech - které jsem zkoumal) byl jsem rozčarovaný a nepřekvapí, že brát energii do pokračování backtesů na různých TF mi dělalo potíže. Vyznačený pás začíná v půlce února a pokračuje do 3. týdne v březnu. Kdyby se někdo chtěl podělit budu rád a třeba i ostatní. -
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda někdo nemáte data pro market replay do NT trhu TF 03-10 až TF 09-11. Jakoukouliv část. Zatím je stahuji den po dni pomocí NT. Děkuji za odpověď.
-
Slippage – skluzy v plnění
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele MichalMV ve vláknu Futures
Děkuji, že jste se tu rozepsali. Otestuji jak variantu s limitním příkazem, tak se stop limit - ten se mi jeví rozuměnjší, v tom, že nemusím chytnout všechny ztrátové obchody, ale Architekt to napsal dost jasně proč je využívá. Já mám stanovený PT 26 ticků a SL 9 ticků, při slevě 2 ticky bych se dostal z RRR 2,88 na 4 to stojí za vyzkoušení. Backtest mám s MAE/MFE, takže jen to nahrnout do excelu. Jsem Vám vděčný za rady. -
Slippage – skluzy v plnění
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele MichalMV ve vláknu Futures
Když jsem zjistil, jak slippage dokáže s mým systémem zahýbat, chci se tomu přizpůsobit a ten vliv co nejvíce eliminovat na výslednou equity. Teď budu muset najít vhodné řešení. I teď natavený systém generuje zisky se slippage, ale chci mít rezervu, aby byl prostor pro chyby. Evidentně jsem vliv slippage podcenil. Momentálně mám systém z 95% postavený na MAE a MFE analýze, takže pevné PT a SL. Určivání SL zatím moc z trhu nevidím, co se týče "logických" PT, tam díky market replay cítím pozitivní změny. Řekl bych, že trocha rozumného citu se v tomto ohledu projeví výrazněji. -
Slippage – skluzy v plnění
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele MichalMV ve vláknu Futures
krakra: Používám range bary, tak si myslím, že stop příkazy by se v tomto případě daly použít. Díky moc za náměty k přemýšlení. -
Slippage – skluzy v plnění
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele MichalMV ve vláknu Futures
Dobrý den, velice děkuji za pomoc. Včera mě výsledky se slippage zaskočily. V prámci přípravy na live jsem backtest změnil na market replay, kde mám nahranou i hloubku trhu, tam slippage již poznám přesněji? Radši se zeptám, nerad bych se nechal znovu zaskočit. Komise v systému mám již započítány, tam problém vznikat nebude. Jelikož obchoduji upravený systém FinWin, tak díky použití market příkazů se slippage projeví v naprosté většině obchodů. Děkuji za odkaz, další zkusím pohledat, toto téma budu muset pořádně nastudovat a zvolit správnou optimalizaci. -
Slippage – skluzy v plnění
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele MichalMV ve vláknu Futures
Dobrý den, mám za sebou backtest 150 obchodů za půl roku na TF. Chtěl jsem se zeptat, jak optimalizujete svůj obchodní systém vzhledem ke slippage? Můj systém vytvořil zisk necelých $5000 na kontrakt za půl roku. S čím jsem byl relativně spokojen. Ovšem když jsem chtěl započítat případný slippage 1 ticku výnosnost systému klesla o $2000 což mne velice překvapilo, ale především systém se stal téměř neobchodovatelný při použití position sizingu (fixed risk 2%). Pro analýzu jsem použil pstradebook, kde nevidím přímo do výpočtu slippage, ale v tamnějším foru, jsem k tomuto připomínky nenašel, proto zatím předpokldám, že to počítá sprváně. Jsou nějaké obenější postupy jak systém připravit i na reáný slippage? Děkuji moc za rady. -
Otázka začátečníka II
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele michal-administrator ve vláknu Dotazy a odpovědi - jen archiv [POUZE KE ČTENÍ]
syrda: Stačí když si najdeš nabídku tools v první záložce (nejsem teď u pc kde mám NT) a stáhneš požadovaný den. -
Jaké články si přejete?
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele tomnes ve vláknu Finančník.cz - otázky a odpovědi
Dobrý den, právě v mém backtestu "zažívám" špatné období, tak mne napadlo, zda by se na toto téma nedal napsat článek. Jak takové období vypadá na equity, jak to působí na náladu, jaké možné obrany použít, aby se trader udržel v rozumných mezích a dokázal toto období přetrpět až do konce. Pro zkušené tradery to jistě moc přínosné nebude, ale začátečníkům by jistě mohlo, především s uvědoměním si, že tato období má každý systém. -
Ninja Trader - nastavení programu od A do Z
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele Masaryk ve vláknu NinjaTrader
CIP: obstojné základy jsou tady: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/ninjatrader-1.html -
Ninja Trader - nastavení programu od A do Z
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele Masaryk ve vláknu NinjaTrader
laura87: bohužel ti vypršelo demo. musíš se zaregistrovat z jiného místa na jiný email a nebo to vyřešit nějakou trvalejší cestou přes brokera popřípadě jiný zdroj dat -
Včera jsem mluvil s p. Lembakem ze Striker speciálně jsem se ptal na komise a bylo mi řečeno: U komisi mame momentalne akci do konce cervence 2,5 r/t zakladni komise. S tím, že se potom cena vrátí na běžnou 3,5 r/t. Teď mě tak napadá, zda pojem základní komise neskýtá prostor ještě pro další navýšení ceny. Edit: Než jsem odpověděl napsal Vinnie
-
Otázka začátečníka II
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele michal-administrator ve vláknu Dotazy a odpovědi - jen archiv [POUZE KE ČTENÍ]
Fid: čekal jsem, že to bude složitější. rozhodně děkuji za odpověď. o starost k řešení méně. (tu) -
Otázka začátečníka II
příspěvek: Ladousek odpověděl na příspěvek uživatele michal-administrator ve vláknu Dotazy a odpovědi - jen archiv [POUZE KE ČTENÍ]
Dobrý den, měl bych otázku v části brokeři se mi nedostává odpovědi, ale otázka mě stále tíží. Zajímal by mě přesný rozdíl (kdo co dělá) mezi brokerem a clearingovou společností. Vím, že boreker může dělat sám sobě clearing a clearingová společnost si účtuje poplatky ohledně účtu, ale jistě je v tom více. Děkuji za odpovědi. -
Zdravím, chybí tu samostatné vlákno brokerské společnosti Striker. Zatím se mi jeví jako zajímavá alternativa, především díky ceně komisí a také podpoře v českém jazyce. Chtěl jsem se zeptat na zkušenosti s tímto brokerem. Doufá, že se někdo podělí o informace. Děkuji za odpovědi.