Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Všude

Heron

Members
  • Počet příspěvků

    200
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Slovnik

Vše publikováno uživatelem Heron

  1. Heron

    Anglické knihy

    Dovolil bych si zájemcům o psychologii doporučit jednu velmi zajímavou a moc užitečnou knížku: [bold]Richards J. Heuer - Psychology of Intelligence Analysis[/bold] Vydal: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency - ano, ta CIA co znáte z filmů a paranoidních snů ;) Knížka se dá legálně stáhnout v pdf přímo ze stránek cia.gov, nebo pokud se bojíte že se vám CIA pověsí na paty, tak se to dá stáhnout z mnoha jiných zdrojů ;) Je to podle mě jedna z nejlepších knížek o prakticky použitelné psychologii pro trading i pro život, vřele doporučuji. Obsah: Author’s Preface Foreword Introduction PART I - OUR MENTAL MACHINERY Chapter 1: Thinking About Thinking Chapter 2: Perception: Why Can’t We See What Is There To Be Seen? Chapter 3: Memory: How Do We Remember What We Know? PART II - TOOLS FOR THINKING Chapter 4: Strategies for Analytical Judgment: Transcending the Limits of Incomplete Information Chapter 5: Do You Really Need More Information? Chapter 6: Keeping an Open Mind Chapter 7: Structuring Analytical Problems Chapter 8: Analysis of Competing Hypotheses PART III - COGNITIVE BIASES Chapter 9: What Are Cognitive Biases? Chapter 10: Biases in Evaluation of Evidence Chapter 11: Biases in Perception of Cause and Effect Chapter 12: Biases in Estimating Probabilities Chapter 13: Hindsight Biases in Evaluation of Intelligence Reporting PART IV - CONCLUSIONS Chapter 14: Improving Intelligence Analysis
  2. Heron

    Ninja Trader - programování (strategie)

    wolf: Ještě k tomu trailing SL - nevím jestli ti to je známo, ale v NT nejde v jedné strategii pro stejnou pozici použít normální SL tj. SetStopLoss() a zároveň trailing SL tj. SetTrailStop(). Pro trailing SL tak buď použiješ trail tak jak je implementován v SetTrailStop() a nebudeš moc posouvat SL na BEP a podobně; nebo si ten trail budeš realizovat nějakým svým postrkovacím algoritmem klidně podle nějakého indikátoru pomocí SetStopLoss() a můžeš si SL posouvat kdy chceš kam chceš. nebo si to pro každý kontrakt udělat jinak: "The SetTrailStop() method can NOT be used concurrently with the SetStopLoss() method for the same position, if both methods are called for the same position (fromEntrySignal) the SetStopLoss() will always take precedence. You can however, use both methods in the same strategy if they reference different signal names. " Všechno si můžeš přečíst v helpu k NT, na fóru NT nebo i tady na finančníku, určitě se to tady už taky někde probíralo.
  3. gumaczek: Když chcete používat divergence, tak se nejprve zamyslete mezi čím ty divergence budou, jestli je v tom nějaká logika a jestli vám dají nějakou „novou“ informaci nebo jestli vám umožní „vizualizovat“ nějakou pro vás těžko spatřitelnou informaci. Jestli chcete vědět jaké jsou způsoby přístupu ke zjišťování divergencí, jaké jsou jejich nevýhody a jeden způsob jak to dělat elegantně, zcela objektivně tj. konzistentním způsobem který lze snadno naprogramovat tak si prostudujte str. 430 - 440 v již několikrát zmiňované knížce David R. Aronson: Evidence-Based Technical Analysis. Připojil bych sem ty stránky, ale přesáhl bych limit velikosti, takže si to stáhněte třeba na uloz.to Je to nejlepší způsob jak pojmout divergence, který jsem kdy zatím viděl, navíc vhodný i pro AOS. Schválně to pak pro zajímavost porovnejte třeba s tím Elderem. Taky popřemýšlejte jaký vliv na ty vaše divergence bude mít nastavení parametrů indikátorů, pokud hledáte divergence mezi cenou a indikátorem nebo mezi indikátory.
  4. Heron

    Střípky souvislostí

    michal-administrator: Tak to mě mrzí. Novinky z toho dělat vážně nechci, psal jsem že se to musí aspoň okrajově týkat tradingu. Ty sám jsi tady mnohokrát lidem psal, ať na každou blbost nezakládají nové vlákno – takže tu „blbost týkající se tradingu“ můžou hodit třeba sem, čímž ti ušetří práci ohledně zaplevelování jiných témat. Já osobně ale vnímám všechny příspěvky v tomhle vlákně jako související s tradingem, ale chápu že někdo v tom souvislosti vidět nemusí nebo nemá čas to všechno číst a sledovat historii každé debaty apod. Taky bych mohl vybrat nejméně 50 článků od Tomáše a Petra, které podle mě s tradingem vůbec nesouvisí, i když někomu může naopak připadat že souvisí. Mimochodem diskuze tady navazovala na můj dialog s Tomášem ve vlákně o GA, kde chtěl Tomáš doporučit něco z historie – tam se to vážně nehodilo dávat, a pak už to dál asociativně žilo svým životem. Podle mého názoru není od věci dívat se na svět tradingu s trochu širším rozhledem a perspektivou a uvědomovat si i širší souvislosti. Trading není jen RRR a SL, je to také přístup k věci, celkový rámec, úhel z kterého se díváme na svět (filosofie), originalita přístupu atd ... leckdy člověka posunou dopředu věci zdánlivě nesouvisející s tématem. To jestli něco s něčím souvisí je věc názoru, ale je rozdíl jestli se o tom bavíme stylem “to mi teda vysvětli, jak tohleto souvisí s tradingem“ nebo „tohle z tradingem vůbec nesouvisí a šmitec“. Ne každý příspěvek je srozumitelný nebo využitelný pro každého, s tím nikdo nic nenadělá. Nic ve zlém, já vím že na to moje rýpnutí nešlo nezareagovat ;)
  5. Heron

    Střípky souvislostí

    all: Tohle vlákno jsem zakládal s tímhle podivným názvem proto, aby se tady mohlo volně diskutovat o čemkoliv, co třeba jen okrajově souvisí s tradingem nebo životem tradera (v rámci pravidel fóra), a aby nikdo nemohl vykřikovat „to je off topic!“ nebo „tohle sem nepatří!“ a vyhrožovat zamknutím vlákna (laskavý admin snad promine moji drzost). Je to přirozenou vlastností diskuzí, že se stočí někam jinam a skončí úplně jinde, ale snad není problém říct „tak to už stačí, už se točíme v kruhu, co třeba se zase vrátit pro změnu k tomuhle tématu“ apod. Trocha humoru nebo vzdělání snad nikoho nezabije... pribinacek: Díky za zpětnou vazbu a za Baťu, tesat to do kamene. yax: Měl jsem to podobné, taky si vzpomínám na svoje první údivy nad poznáním, že svět je úplně jiný a věci většinou fungují úplně jinak, než jak nám tvrdili ve škole a v TV. „Jistě pane ministře“ a „Jistě pane premiére“ natvrdo ukazují, jak politika funguje doopravdy (kromě nepřímých důkazů to mám potvrzeno i přímo od dobře informovaných zdrojů), je to jen zabaleno do humorného obalu, takže humor trochu obrousí ty ostré hrany. Oba patří mezi moje velmi oblíbené seriály, knížky jsem ale nečetl. Dnes už je dost alternativních médií, takže není problém získat reálnější pohled na svět, když u toho navíc člověk trochu přemýšlí (kdo tím co asi sleduje ...) a umí odfiltrovat zrno od plev. Ještě k těm seriálům: v seriálu „Big Ben“ (v originále „Bulle von Tölz“) je hezky ukázáno, jak funguje politika na lokální úrovni - zejména díly, kde se vyskytuje stavitel Toni Rambold – taky mám potvrzeno přímo z praxe. Krásný seriál je „Podfukáři“ (v originále „Hustle“) – tam by se tradeři měli učit, jak vypadá kreativní myšlení a jednání. Přestože každý podfuk je originální, tak za všemi existuje stejný scénář: vytipovat kafku, která má víc peněz než rozumu a ještě více chamtivosti, zjistit na jakou návnadu zabere, ... nebudu dál prozrazovat. V tradingu je to také podobné – za různými strategiemi / přístupy lze také na určité úrovni vidět jednotný scénář, přestože na první pohled vypadají úplně jinak a dost se to podobá tomu jak to dělají podfukáři :) Nakonec je to logické, v obou případech se jedná o přemístění peněz z cizí kapsy do té vaší a omezení transferu opačným směrem a to při asymetrickém rozložení informací :) Trochu praktičtější ukázky téhož přístupu ale bez humoru jsou v seriálu „Mistři švindlů“ (The Real Hustle), dobrý je také Derren Brown, ale už nevím jak se to přesně jmenovalo. Z filmů třeba "Obchodník se smrtí" nebo "Děkujeme že kouříte" a mnoho dalších.
  6. Heron

    Střípky souvislostí

    yax: Díky za reakci, ani jsem moc nedoufal že si to někdo bude číst, natož klikat na odkazy. To video Keynes vs. Hayek je super, nádherná ukázka kreativity. Mrkni na tohle, pokud jsi to už neviděl - je to už trochu starší ale z oboru. http://www.youtube.com/watch?v=ipJTqCbETog K těm s.r.o. – taky věřím že to nebude tak horké jak to vypadá, klasický první výkop legislativního postupu: zvedneme poplatky ze 100 na 500 -> jste se zbláznili, to bude revoluce, naházíme vás do Vltavy -> dobře, tak je zvedneme jen na 200 -> tak to by snad šlo, to není tak moc :) Způsob jak to obejít vždycky nějaký bude (legální i nelegální), protože vznikne další hromada nezamýšlených důsledků a interakcí s ostatní legislativou (jako ostatně vždy) a k tomu vznikne ještě hromada nezamýšlených nákladů, které se zase přesunou na ty nejslabší. Spíš jde o ten trend, že poctivým podnikatelům se neustále zmenšuje manévrovací prostor na úkor velkých a/nebo nepoctivých a že do šedé ekonomiky tlačí stale více lidí. Těžkou hlavu si z toho ale nedělám, život je takovej a jinej nebude.
  7. Tak jsem našel ty originální články od Steenbargera, kdo si to chce přečíst v originále bez mojí „redakční úpravy“: 1. "Three Pervasive Myths of Trading Psychology" www.brettsteenbarger.com/articles.htm 2. "Trading Logic and Trading Edge: Accuracy, Execution and Position Sizing" traderfeed.blogspot.com/2008/02/trading-logic-and-trading-edge-accuracy.html Ještě něco málo k těm emocím: Emoce nelze nikdy úplně vytlačit z tradingu, protože jsme lidé a emoce jsou nedílnou součástí reakcí na podněty. [bold]Smyslem není potlačit nebo eliminovat emoce, ale mít svůj obchodní plán a systém takový, aby zaručoval úspěch NAVZDORY těmto emocím.[/bold] Své emoce nemůžeme moc změnit, jsou mimo naši volní kontrolu, ale můžeme mít pod kontrolou svoje reakce na ně. Emoce jsou velmi důležité pro život - je to zpětná vazba a jejím smyslem je nastartovat nějaké fyzické změny v chování – kladná emoce = opakuj tohle chování, záporná emoce = vyhýbej se tomuto chování. Nemá smysl emoce potlačovat, dokonce je to spíš kontraproduktivní, protože pak se dlouhodobě akumulují „psychické tlaky“ z nahromaděných nevybitých emocí, které nebyly ventilovány příslušným fyzickým tělesným projevem (zvýšené / snížené koncentrace neurotransmiterů nebo receptorů v různých částech mozku bez příslušné reakce na „emoci“ nastaví jinak parametry v neuronech a výsledkem jsou funkční změny k horšímu). Nejlepší je emoce nepotlačovat – když mám radost tak si zajásat, když vztek tak si zadupat nebo zanadávat. To jakým způsobem si to kdo implementuje závisí na jeho povaze a znalostech (jako ostatně všechno) – někdo si to naprogramuje, někdo medituje nebo „duševně“ trénuje, ... AOS neodstraňují emoce, ale brání emocím aby měli negativní dopad na rychlost a přesnost exekuce příkazů, na chybovost, na konzistenci apod. PS: ... jen můj názor, jako vždy :)
  8. Heron

    Odstrašující příklad neúspěšného obchodníka

    "Samozrejme Pavel K. a Airmike maji pravdu, ale nema cenu s strangerem polemizovat" Naprostý souhlas (tu) Zkušenosti jsou nepřenositelné. Jediná zkušenost, která je přenositelná (na potomstvo) je vystavení silné dávce ionizovaného záření - ale dávka nesmí zase být moc silná, jinak žádné životaschopné potomstvo nebude. :) Všichni jsme si tím prošli, jen schválně zapátrejte v paměti kolik takových "systémů" jste postavili když jste ještě neměli dost rozumu - a kolikrát se vás někdo snažil přesvědčit že je to blbost. On na to také časem přide sám ... Třeba je opravdu génius a tentokrát je to jiné - jak jsme si to kdysi mysleli i my o sobě :D Čas ukáže ... "Nesmyslná bádání jsou příbuzná s netušenými objevy. " - Paul Valéry
  9. Heron

    motivační citáty a knihy na téma rozvoj osobnosti

    Truncus: To s tím lezení peněz na mozek jsem napsal spíš z legrace, abych nějak uvedl ten citát z Jáchyma. Jeden komik hovořící o penězích (Milouš) mi prostě asocioval druhého ... a zapomněl jsem na smajlík. Můj názor na tohle mnohokrát diskutované téma si můžeš přečíst tady: www.financnik.cz/forum/read.php?23,176355,176388#msg-176388 Samozřejmě souhlasím, že risk management pro život nekončí u SL a velikosti pozice :)
  10. Heron

    motivační citáty a knihy na téma rozvoj osobnosti

    Truncus: Někteří lidé mají sice liberálnější postoj k velkým výdělkům, ale zase to rozkecají všem ... "... vždyť ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. No já dostávám jednou ročně výpis, těch umělců, seznam těch umělců, který dostávají nad těch sto tisíc korun platu, tedy vydělaj si nad těch sto tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne šest set, milion, dva miliony berou, Jandové a jiní, každý rok. Ti náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. ..." - Milouš Jakeš, generální tajemník ÚV KSČ a jeho legendární projev na Červeném Hrádku ... na druhou stranu prachy můžou člověku vlézt i na mozek (Jáchyme, hoď ho do stroje): Psycholog Klásek: „Takový chlapec po vyučení je zvyklý žít za šest, sedm set. Přijde k nám a bere šest, sedm tisíc. Co si s tím počne? Neví. Takový chlapec se z toho nutně musí zbláznit.” Vedoucí Karfík: „A každýmu z nich jsem tady na tý točně řikal: Neber úplatky, neber úplatky nebo se z toho zblázníš ... Ale je to marný, je to marný... je to marný.”
  11. Heron

    motivační citáty a knihy na téma rozvoj osobnosti

    Friedrich (Bedřich) Engels, Nástin kritiky politické ekonomie (1844): "Vrchol nemravnosti je burzovní spekulace s cennými papíry, kterou se dějiny a s nimi lidstvo snižují na prostředek k ukájení hrabivosti kalkulujícího nebo hazardujícího spekulanta. A nechť se poctivý, „solidní“ obchodník farizejsky nevytahuje nad burzovní spekulanty – děkuju ti, pane bože, atd. Není o nic lepší než spekulanti s cennými papíry, spekuluje zrovna tak jako oni, musí spekulovat, konkurence ho k tomu nutí, a jeho obchod je tedy svou podstatou stejně nemravný jako hra na burze." ... jak sami vidíte, každý má na trading svůj názor ;) Protože název vlákna je "motivační citáty ..." tak se tím motivujte k přemýšlení, jestli je dobré se před někým chlubit tím, že jste trader. Polovina lidí neví co to je a pro druhou polovinu jste ten zloděj, příživník a chamtivá svině, která vyhání ceny komodit až do nebe, aby chudí lidé neměli co jíst :( a ne poskytovatel likvidity který si nechává platit za to, že bere na sebe rizika, kterých se hedgeři potřebují zbavit. Krom toho být trader není o nic pompéznější profese než být třeba účetní, učitel nebo automechanik. Ve všech profesích jsou lidi kteří vydělávají "relativně astronomické" částky, přičemž drtivá většina sotva živoří. Já lidem na otázku co dělám odpovídám: "ále, sedím u počítače a občas něco programuju" nebo "jsem konzultant na volné noze" nebo "živím se čím se dá" nebo "dělám různé projekty na rozhraní IT a financí" nebo "jsem muž v domácnosti" apod. Je jedno jak chudě a nenápadně se budete potom tvářit, protože až se něco v téhle společnosti zase zadrhne, tak první na řadě k vyrabování bude váš dům a na skřipec natáhnou vás - pokud si okolí myslí bůhvíjak nejste za vodou, když děláte ten trading, možná že dokonce šidíte daně a vůbec je to nespravedlivé abyste vy nemusel chodit do práce a oni ano, takže vám to raději "spočítají" preventivně ... a do té doby vám aspoň budou škrábat auto :) Pokud to dotáhnete v tradingu dost daleko (full time trading), tak se tím vyčleníte z "normální" společnosti se všemi důsledky.
  12. [bold]Trading edge a logika obchodování (Brett Steenbarger)[/bold] Velice užitečný rámec pro přemýšlení o logice obchodování je dívat se na každý obchod jako na hypotézu. Specifická konceptuální schémata, která používáme (technická analýzy, market depth, market profile, candlestick patterns), nám více či méně pomáhají ve vytvoření rámce našich obchodních hypotéz. V pozadí každé z obchodní hypotézy je vždy velmi jednoduchý základ: Trh dosáhne nějaké ceny předtím, než dosáhne nějaké jiné ceny. Jinými slovy, sázíme na to, že akcie dosáhne našeho profitu PT před tím, než dosáhne našeho stoplosu SL. Z logiky obchodování vyplývá, že pokud chceme být z dlouhodobého hlediska úspěšní, potom musíme více penez získávat než ztrácet. Zdroj našeho edge přitom může vyplynout ze tří oblastí: [bold] 1. Jsme častěji na správné straně trhu, než na špatné straně (procento vítězných obchodů W%)[/bold] – Jsme dobří ve vytváření hypotéz pro směr pohybu, jádro našich dovedností je v očekávání tržního pohybu, máme dobrou metodu pro čtení nabídky a poptávky na trhu a umíme většinou správně odhadnout směr pohybu. [bold] 2. Vyděláváme více, když jsme na správně straně trhu, než proděláváme, když jsme na špatné straně trhu (reward to risk ratio)[/bold] – nemusíme být častěji na správné straně trhu (viz bod 1) a přesto můžeme být celkově dlouhodobě ziskoví, pokud máme dobré hypotézy pro určení rámce, ve kterém se bude cena pohybovat, tj. vstupujeme pouze do obchodů, které mají příznivé RRR vůči našemu W% tj. existuje asymetrie mezi velikostí zisků (pokud jde obchod správným směrem) a ztrát (pokud jde obchod špatným směrem). [bold]3. Máme větší pozici, když jsme na správné straně trhu, a menší pozici, když jsme na špatné straně trhu (position sizing, money management) [/bold] – nemusíme být častěji na správné straně terhu (viz bod 1) ani mít RRR větší než 1 (viz bod 2) a přesto můžeme být dlouhodobě ziskoví. Stačí, že na základě našich hypotéz umíme dobře a včas rozpoznat, že jsme na správné straně trhu, a navýšit naše pozice (pyramiding) pokud trh pokračuje správným směrem. Naopak, musíme snižovat velikost pozice, pokud jsme na špatné straně trhu nebo jde trh proti nám. Základní dovedností je dobrý position management. Oblast č. 1 a 2 je zahrnuta v expectancy, které musí mít úspěšný systém kladné. Mnoho začátečníků se zaměřuje pouze na první oblast a snaží se o co největší procento profitabilních obchodů W% (chtejí mít co nejčastěji pravdu). Edge většiny profesionálních obchodníků spadá především do druhé a třetí skupiny – zaměřují se na exekuci a řízení pozic, což sice nenabízí takové uspokojení ega, ale zato jsou základem úspěchu nezávisle na trhu, strategii nebo časovém rámci. Nejde pouze o to být co nejčastěji na správné straně, ale dlouhodobě vydělávat.
  13. Osobně Bretta Steenbargera moc nemusím, ale občas má docela dobré postřehy. Po delší době jsem se díval do svých letitých poznámek a našel jsem tam pár výpisků, které jsem si tenkrát dělal podle Steenbargerových článků. Vzhledem k tomu že jsou v češtině a dodnes mi připadají celkem rozumné, tak si dovolím to sem hodit. Dnes po letech už bohužel nedokážu rozlišit jestli jde o pouhý překlad nebo o moje vlastní interpretace a závěry, případně odkud jsem čerpal: -------------------------------------------------- [bold]Tři přetrvávající mýty o psychologii v obchodování (Brett N. Steenbarger)[/bold] O psychologii v obchodování a vlivu psychologie na úspěch jsou rozšířeny falešná zobecnění a nepravdy. [bold]Mýtus č. 1: Emoce jsou příčinou obchodních problémů[/bold] Pravdou je, že emocionální stres je naopak důsledkem špatného obchodování. Pokud trader špatně řídí risk, velikost obchodu je příliš velká pro jeho účet, tak je to předpoklad pro emocionální odezvu na výkyvy v jeho profitech a ztrátách. Pokud trader obchoduje paterny, které nemá důkladně otestované a nemá objektivní výhodu (edge) v trhu, tak během času ztrácí stále více peněz a získává pochopitelně zkušenost s určitým stupněm emocionální frustrace. Mezi úspěšnými tradery jsou silně emocionální jedinci i analytické typy bez emocí. Úspěch v tradingu je v zásadě stejný jako úspěch v kterékoli jiné oblasti – umění, hudba, sport, … Úspěch je funkcí talentu (vrozené nadání) a dovedností (získané schopnosti). Žádné množství emocionální sebekontroly nemůže udělat z člověka úspěšného fotbalistu ani tradera. Teprve když člověk disponuje potřebným talentem a dovednostmi pro úspěch, potom teprve začínají být psychologické faktory důležité. Psychologie určuje, jak konzistentní bude člověk se svým talentem a dovednostmi, ale nemůže je nahradit ani zastínit. [bold]Mýtus č. 2: Každý, kdo vynaloží dostatek úsilí, se může obchodováním živit[/bold] Skutečností je, že jen malá část lidí v kterékoliv výkonnostní oblasti, se tím dokáže živit. Aby se tím mohl člověk živit, musí být v tom, co dělá konzistentně úspěšný. Ne každý, kdo má talent, zkušenosti a odvahu toho dosáhne. Pokud trader dosahuje každý rok konzistentní zisk 30% p.a., tak patří mezi nejúspěšnější světové top money managers. Pokud trader začne např. se 60.000 USD a není schopen za rok vydělat 18.000 USD, často ho to svede k tomu, aby používal větší finanční páku a tím i zvýšil riziko zruinování svého účtu při neočekávané sérii ztrát. Příliš velká finanční páka je hlavním důvodem emocionálního stresu v obchodování. Talent, dovednosti a příležitost jsou hlavní ingredience úspěchu a mají přibližně normální rozdělení jak mezi tradery, tak v široké populaci. [bold]Mýtus č. 3: Hlavním důvodem neúspěchu v tradingu je nedostatek disciplíny[/bold] Skutečností je, že hlavním důvodem neúspěchu v obchodování je nedostatek objektivní výhody na trhu (edge) – obchodování náhodných patternů, které nejsou důkladně otestované a které nadávají žádnou výhodu. Při nákupu automobilu si každý zjistí všechny údaje, srovnání a testy, vyzkouší si ho atd, ale při tradingu často riskuje mnohem více peněz obchodováním něčeho, co nemá otestováno a prozkoumáno. V tradingu, stejně jako v každé jiné výkonnostní oblasti platí, že ti s nejlepšími výkony věnují více času trénování výkonů, než aktuálním výkonům. Naneštěstí obchodní účet mnoha traderů nepřežije jejich učební křivku. V každé jiné oblasti existuje relativně lehká úroveň závodění – rekreační sport, amatérské divadlo pro radost atd., ale v tradingu hned od prvního dne na burze stojí proti nám profesionálové. Disciplína je pro úspěch v obchodování nezbytná, ale úspěch nezávisí jenom na disciplíně. Musí se hodně trénovat a rozvíjet dovednosti. Tyto mýty o tom, že obchodváním se může živit každý a že disciplína je to nejdůležitější pro úspěch v obchodování, šíří zejména ti, kteří poskytují placené služby a chtějí si udržet zákazníka, přestože jejich služby za nic nestojí. Proces vytváření špičkové výkonnosti v jakémkoliv oboru sestává z následujících komponent: • Nalezení svého místa (mezery na trhu) „Finding a Niche“ – identifikace oblasti, ve které můžu maximálně využít své dovednosti, talent a zájem • Příprava na praxi (výcvik) „Deliberative Practice“ – nacvičování dovedností s postupným zvyšováním realistických nastavení nás připraví na výzvu skutečných výkonů • Neustálá zpětná vazba „Constant Feedback“ – intenzivní přezkoumávání výkonnosti odhalí silné a slabé stránky, které můžeme později využít pro zvýšení výkonnosti. Úspěšní tradeři si vybrali svůj trh nebo několik trhů a obchodní styl, který jim vyhovuje a umožňuje jim využívat jejich dovednosti a vlohy. Mají rádi trh jako takový, používají simulátory, testují své metody a chování v nejrůznějších tržních situacích, pracují na zlepšení svých dovedností a na lepším pochopení patternů v nabídce a poptávce. Neúspěšní tradeři mají místo toho rádi své sny o zbohatnutí, vzrušení z akce nebo příležitost pracovat pro sebe. --------------------------------------------------
  14. Heron

    Ninja Trader - programování (strategie)

    wolf: Trailing SL bys měl z toho taky snadno pochopit. Jo, díval jsem se na to a pro zobrazení těch klouzavých průměrů SMA, EMA, HMA do grafu by v Initialize() asi bylo lepší mít tohle (periody průměrů), místo stejné periody HMAlength pro všechno: Add(SMA(Close,SMAlength)); Add(EMA(Close,EMAlength)); Add(HMA(Close,HMAlength)); Taky si dej do Initialize() TraceOrders = true; a otevři si Output window abys viděl kdy přesně je vygenerován nebo změněn jaký příkaz a jestli to dělá to co potřebuješ atd. Přečti si taky v helpu k NT něco o EntriesPerDirection, EntryHandling a SetStopLoss().
  15. Heron

    Ninja Trader - programování (strategie)

    Tak se to pokus stáhnout tady: www.uloz.to/8797770/mymoneymaker-bigmike-zip
  16. Heron

    Ninja Trader - programování (strategie)

    wolf: Tutoriál popisuje jak vytvořit triviální ukázkovou strategii s více PT a posuny SL na BE pro každý kontrakt zvlášť a potom ukazuje jak optimalizuje parametry pomocí genetického optimizeru. Jestli vám to pomůže, tak přikládám tutéž strategii co je v tutoriálu. Můžete si to otevřít a prostudovat. Přejmenujte si příponu na .zip
  17. Heron

    Ninja Trader - programování (strategie)

    wolf: Fajn, v tom případě máte v tutoriálu naprosto vše co budete potřebovat - krok za krokem. Jen pro jistotu, v HD je ten tutoriál tady: vimeo.com/8990209 - aby šlo číst co tam píše :)
  18. Heron

    Ninja Trader - programování (strategie)

    wolf: Jestli máte na mysli programování strategie tak se mrkněte na tenhle videotutoriál (nebo na fórum NinjaTraderu): blog.bigmiketrading.com/2010/01/video-tutorial-how-to-create-advanced.html Musíte nastavit: EntryHandling = EntryHandling.UniqueEntries; Nebo se o to pokoušíte přes ATM? Pak zkuste použít Help k NT.
  19. Heron

    Střípky souvislostí

    Jedna „aktualita“ k zásadě „Nic netrvá věčně“: Právnické osoby (obchodní společnosti) byly před několika stoletími vymyšleny z důvodu omezení nebo rozložení podnikatelského rizika, protože podnikatel nese riziko, že jeho podnikatelský záměr zkrachuje. Proto si rozumný podnikatel na každý větší projekt zakládá samostatnou obchodní společnost (třeba s.r.o.), aby v případě krachu tohoto jednoho podnikatelského projektu nešly ke dnu také ostatní jeho jiné projekty nebo dokonce on sám se svou rodinou. Proto v každé civilizované zemi existuje obdoba české „společnosti s ručením OMEZENÝM“. Když si ale stát resp. lobisté vezmou do hlavy že už jim to nevyhovuje, tak se klidně rozhodnou udělat z s.r.o. společnost s ručením NEOMEZENÝM – ještě před pár měsíci byste si mohli myslet, že je to absurdní a nemožné. V ČR nikoliv viz: byznys.lidovky.cz/zmena-pravidel-jednatele-s-r-o-budou-rucit-svym-majetkem-p2q-/firmy-trhy.asp?c=A110426_224622_firmy-trhy_kim Takže teď si budete muset na všechno zakládat akciovku nebo riskovat totální krach a život na ulici. Zase další způsob jak vytlačit malé ryby z trhu a udělat větší prostor pro velké korporace. Pořád ta stejná písnička – kdo má větší klacek, určuje pravidla. Množství takovýchto věcí v oblasti ekonomie, lidských práv apod. přibývá ve světě geometrickou řadou ("utahování šroubů") a je jen otázkou času kdy to zase praskne a začne další kolo, jako už tolikrát v dějinách... PS: Dobrá knížka v češtině je taky "Budoucnost peněz" viz: www.financnik.cz/forum/read.php?3,30619,83864#msg-83864
  20. stranger: Jestli ten váš systém bude dlouhodobě fungovat jen z poloviny tak dobře jako uvádíte na vašich screenech, tak při postupném navyšování kontraktů bude muset FED za půl roku dělat každý týden další Quantitative Easing aby bylo dost peněz na vyplacení vašich zisků. Jestli je to skutečně systém s pevnými pravidly, tak není problém to naprogramovat – odstraníte tak vliv psychologie při exekuci příkazů. Pokud to máte naprogramované (předpokládám podle screenů že ano), tak proč rovnou neuděláte backtest pro delší období – třeba pro 2000 obchodů. Pak jasně uvidíte jak na tom váš systém skutečně je. A pokud si jste jistý robustností, tak to pro zajímavost projeďte na různých nekorelovaných trzích a různých časových rámcích, udělejte si MonteCarlo analýzu a během půl hodiny budete mít jasno. Ono systém s PF = 14 na 13 obchodech je jedna věc (reálná), ale systém s PF = 14 pro 2000 nebo 10000 obchodů patří určitě do říše fantazie a pohádek pro dospělé. Váš systém klidně může být v základu funkční, založený na užitečné a využitelné myšlence, to nepopírám – je to možné. Ale výsledky jasně ukazují na silnou přeoptimalizaci nebo vliv náhody a hlavně nemají žádnou vypovídací hodnotu, protože máte velmi málo obchodů. Řekl bych, že budete potřebovat ještě hodně zkušeností, odvaha totiž nestačí – jak jste psal jinde o té motorce a závodní kombinéze, tak jiný názor budete mít když to párkrát položíte a sedřete si maso až na kost a poležíte si pár měsíců na kapačkách v nemocnici, a jiný názor budete mít pokud jste se ještě nikdy nevysekal. Buď se poučíte z chyb druhých, nebo si je vyzkoušíte na vlastní kůži – každého volba. Jak psala PetraSR o tom koni, tak můžete mít myšlenky jakékoliv a vizualizovat si co chcete, ale když kůň díky náhodě zakopne tak vy půjdete k zemi ať se vám to líbí nebo ne a záleží na náhodě nebo vaší šikovnosti jestli to skončí zlomeninou nebo ne. Souhlasím s vaším názorem že se tady příliš vyzdvihuje a přeceňuje vliv psychologie a MM a naopak se VELMI podceňuje vliv systému. Pochopit zásady MM a risk managementu je totiž jednoduché a u psychologie si můžete obhájit jakýkoliv postoj a názor a svést na ni cokoliv. U systému (naprogramovaného) to ale buď funguje nebo nefunguje, nic mezi tím - tam nic neokecáte. A protože není snadné udělat funkční systém bez určité základny znalostí a zkušeností, tak o tom raději nikdo moc nediskutuje.
  21. Heron

    Stop-Loss do podrobna.

    iNTRA_FiN: Obvykle se za změnu čekajícího příkazu nic neplatí jak píše petrdravec (posun nebo cancel stop nebo limit příkazu), ovšem za podmínky že to neděláte „příliš často ve srovnání s vyplněnými příkazy“ – to pak příliš zatěžujete systémové zdroje brokera i burzy a to už není zdarma a budete zpoplatněn. Konkrétní poměr i poplatky záleží na burze a vašem brokerovi. Některý broker bere věškeré náklady na sebe, jiný plně nebo částečně přehrává na zákazníka - např. IB. Prostudujte si pojmy jako: “Messaging Policy”, “message-to-fill ratio“, „message/trade ratio“, „order efficiency ratio“ - každý to nazývá trochu jinak, a také si prostudujte způsob, jakým burzy přesouvají tyto poplatky na brokera a ten pak na zákazníka. Vliv to může mít především u AOS, kde si to blbě naprogramujete. Pro inspiraci: ibkb.interactivebrokers.com/node/1343 www.cmegroup.com/globex/files/CMEMessagingPolicy.pdf
  22. tomas262: ad „...nějak nabývám pocit, že v z principu nemůže existovat rozdíl mezi tím, kdo obchoduje "ručně" (chcete-li diskréčně) u PC a tím, kdo nechá běžet platformu s algoritmem obchodujícím za něj...“ Ano, z určitého úhlu pohledu v tom není žádný rozdíl, např. oba musí mít nějaké (třeba i stejné) edge, oba můžou edge objevit stejným způsobem (analýza, backtesty, ...) a využívat to edge také stejným způsobem (pravidla obchodního systému). Z jiných úhlů pohledu ale existují podstatné rozdíly mezi diskréčním nebo ručním a automatickým způsobem. Raději bych rozlišoval slova „ruční“ a „diskréční“, protože pojem diskréční přístup znamená spíše obchodování bez pevných pravidel s vysokou mírou „citu“. Diskréční přístup můžete obchodovat pouze ručně, zatímco (mechanický) systém můžete obchodovat ručně nebo automaticky. Pojem „diskréční systém“ je oxymoron – buď je to systém nebo je to diskréční. Samozřejmě můžeme podle Paretova pravidla 80/20 mít systematizovanou jen část obchodního procesu, která zabere hodně práce a času a kterou lze relativně snadno systematizovat. AOS nemusí nutně běžet 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu. Takže první rozdíl je v tom, že u AOS musíme nejprve věnovat na začátku nějaký čas naprogramování a odladění systému a vymyšlení způsobu jak automaticky řešit nějaké nestandardní situace typu výpadek spojení. Na druhou stranu ušetříme při obchodování hodně času tím, že většinu práce pak dělá AOS. U ručního obchodování ušetřím čas na programování (mám pravidla na papíře nebo v hlavě), ale pak při obchodování u toho musím sedět – záleží jestli se čas a úsilí investované v případě automatiky vrátí ve fázi života strategie při obchodování. Druhý rozdíl je ve vlivu emocí / psychologie. Dobře udělaný AOS prakticky vylučuje ze hry většinu emocí a nehrozí, že by zaváhal kvůli pochybnostem nebo dělal pod tlakem chyby a zapomněl kvůli únavě zadat stop loss. Nějaké emoce ale přesto zůstanou – vidím jak mi peníze přibývají nebo ubývají na účtu, pochybnosti při drawdownu jestli je systém dobrý apod. Třetí a zásadní rozdíl je v tomhle. Pokud použiju Kiyosakiho terminologii, tak při ručním obchodování se můj byznys nachází v kvadrantu S, zatímco automatický systém se nachází v kvadrantu M. Vlastnosti AOS systému: 1. Využívání peněz druhých – ANO, využívám margin u futures nebo akcií, obecně jakákoliv finannční páka – opce apod. 2. Generuje cash-flow – ANO, na libovolné časové bázi (denně, týdně, měsíčně) generuje nepravidelné CF podle toho jak dobrý systém je. 3. Umožňuje neomezený růst – ANO, reinvestice zisků do navyšování kontraktů, teoreticky omezení jen likviditou na trhu 4. Generuje zisky i když „spím“ – ANO, teoreticky si AOS můžu takhle udělat, resp. není přímá souvislost mezi časem, který hledím na obrazovku a tím, jestli AOS pracuje 5. Umožňuje replikaci – ANO, můžu AOS prodat někomu jinému (SW nebo know-how) s tím, že bude mít zaručeny stejné výsledky (nezávisí na mém „citu“ pro trhy nebo zkušenostech), můžou ho po mně zdědit děti apod. – pokud je dobrý a funguje dlouhodobě. 6. Obsahuje všechny prvky trojúhelníku M-I, které má obsahovat každý byznys a každá investice – ANO, z pohledu trading byznysu i AOS (poslání, tým, management, hotovostní tok, komunikace, systémy, právní aspekty, produkt) 7. Mám byznys plně pod svou kontrolou – ANO, rozhodování, informace, ... Je zřejmé, že ruční obchodování nesplňuje na rozdíl od AOS podmínku 4 a 5. To jestli na to půjdete přes ruční nebo automatický přístup je především věcí vašeho psychologického profilu a vašich znalostí. Každému může vyhovovat jiný přístup. Tak jako tak ale musíte mít nejprve funkční systém. Pokud k tomu už od začátku přistupujete tak, že hlavním cílem je nakonec vytvoření AOS, tak to má jednu obrovskou výhodu / nevýhodu: nemůžete sám sebe obelhávat (nebo to musíte dělat hodně rafinovaně přes neporozumění statistice), protože u AOS je mnohem snazší zjistit, že váš systém nestojí za nic. U diskréčního a ručního přístupu si pořád budete nalhávat že tady jste vzal „špatný“ obchod protože jste přehlédl vyhlašování zpráv (i když zprávy nejsou součástí vašeho systému), jinde zase budete pořád hledat nové a nové „nuance“ a dělat online curvefitting, budete hledat chyby ve své psychologii a nenapadne vás, že váš systém nemá žádné edge. Obdobně to platí pro ruční versus automatické backtestování. S tvrzením deluxe, že jedno znamená více času a více peněz a druhé méně času a méně peněz bych spíše polemizoval. Je to spíš systém od systému a u ručního přístupu trader od tradera různé - ale to je věc názoru každého. Já osobně v tom ale žádnou takovou souvislost nevidím.
  23. Heron

    Střípky souvislostí

    ... a naprosto geniálně je prinip "Historie se opakuje" vyjádřen v písničce ZNC - Banánová republika http://www.youtube.com/watch?v=a0Yzqd_pkg8 Ještě v příloze dávám něco pro hledače edge (pro inspiraci a poučení) ... a už si dávám pauzu, abych nezpůsobil "information overkill" nebo nebyl za grafomana :)
  24. Heron

    Střípky souvislostí

    Poučení z historie v souvislosti s riziky ------------------------------------------- Rád bych ještě OT navázal na svůj předchozí příspěvek o širších souvislostech tradingu z vlákna ke článku o Genetických algoritmech. Pokud jde o historii a současnost, tak je dobré si uvědomit několik věcí : [bold]1. Historie se stále opakuje aneb nic nového pod sluncem[/bold] – tím myslím nikoliv to, že se něco opakuje do puntíku stejně v pravidelných periodách, ale to, že svět a lidská společnost funguje podle určitých principů, které se relativně nemění již minimálně několik tisíc let. Důsledkem toho je, že se lidstvo jeví jako nepoučitelné a vždy se stejné nebo podobné problémy řeší stejnými nebo podobnými způsoby, bez ohledu na konkrétní použité „moderní“ technologie. Týká se to způsobů jak je uspořádána lidská společnost, jak funguje lidský mozek, jaké způsoby se používají k získání bohatství, k jeho udržení. Jak přimět ovládané masy aby si neuvědomovaly svou pozici a jak jim zabránit to změnit, jak jim zabránit v akumulaci a předávání bohatství dalším generacím, jak přimět někoho aby dělal to co chceme, jak obecně dosahovat úspěchu v čemkoliv, jak se lidé chovají v určitých situacích atd. To se nezměnilo minimálně za posledních 3-20 tisíc let. Vždycky si lidi před takovými událostmi jako I. a II. světová válka říkali, že se žádné takové hrůzy nemůžou stát, protože my jsme přece mnohem civilizovanější něž naši předkové, my jsme vrchol pokroku a evoluce. A po těch událostech si říkali, že už nikdy nesmíme dopustit, aby se to opakovalo – ovšem když vymřou přímí pamětníci, začíná se další kolo. Obdobně např. věčný cyklus „privatizace“ a „znárodnění“. Karel Schwarzenberg o majetku: „Statky přicházejí a odcházejí. V dějinách se tohle opakuje stále. Kdybych měl vypočítávat, kdy a kdo nám už zkonfiskoval majetek, byla by to dlouhá řada… V šestnáctém století po šmalkaldské protireformační válce to udělal habsburský panovník Karel V., potom švédský král, potom Napoleon, pak král bavorský, po první světové válce se z majetku něco ulouplo při pozemkové reformě, za druhé světové války nám majetek sebrali Němci a po ní komunisté. Nakonec zjistíte, že majetek postrádá stálost a podléhá času.“ Jako ochutnávku doporučuji třeba: http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomie-inflace-v-rimske-risi-de5-/p_ekonomika.asp?c=A090505_170230_p_ekonomika_wag http://sumavak.bloguje.cz/783329-jak-prilis-silny-stat-zabil-staroveky-rim.php http://stribrnak.cz/wp-content/uploads/2007/12/digramjakostigrose1.jpg http://www.blisty.cz/art/56629.html http://goldnews.bullionvault.com/inflation_history_Zimbabwe_USA_101620073 http://www.lidovky.cz/viden-se-vydala-po-stope-hippie-z-dob-frantiska-josefa-pdv-/ln_kultura.asp?c=A110408_153357_ln_kultura_wok [bold]2. Všechno bylo a je trochu jinak[/bold] - historie se liší od toho, co čteme v učebnicích dějepisu, historii píší vítězové, fakta dávají trochu jiný obrázek např. http://scienceworld.cz/historie/pocatky-ceskeho-statu-obchod-s-otroky-820 http://scienceworld.cz/clovek/vrazda-kitty-genoveseove-vsechno-bylo-jinak-6230 http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-deset-bludu-o-husitech-a-husitstvi-fzq-/p_spolecnost.asp?c=A100707_215024_p_spolecnost_wag Také by to šlo nazvat „Vláda lže a krade aneb věci nejsou takové, jak je vám předkládáno ve škole a v médiích“ – viz třeba podařený film „Inside Job“ apod. Jako ukázka: Crony Capitalism (humorně podané, české titulky, 6 částí): http://www.youtube.com/watch?v=6aJmTORC3Tg&feature=channel Jan Keller: Arogance moci (pokrývá obsahově knížku Tři sociální světy): http://www.youtube.com/view_play_list?p=A3A05669C49D88EE a mnoho dalšího [bold]3. Nic netrvá věčně aneb časy se mění[/bold], využijte příležitost dokud je a připravte se na nejhorší Pokud o tom nevíte, tak spekulace byla za komunismu u nás trestný čin viz §117 trestního řádu ČSSR (zákon 140/1961 Sb.), za který vám hrozilo pěkných pár let vězení (viz příloha, celé najdete ve sbírce zákonů). Komentář právníka k §117: http://www.epravo.cz/top/clanky/poznamky-k-trestnemu-cinu-spekulace-20580.html To že je to dnes legální ještě neznamená, že to bude legální i za 10 let. Dnes můžete být v klidu doma bez zaměstnání a věnovat se full time tradingu, před pár (22-50) lety byste byli odsouzeni za příživnictví, a ještě o pár let dříve byste si šli pro smrt do koncentračního tábora – nežertuji! Podívejte se do přílohy a přečtěte si kolonku Důvody a kolonku Zaměstnání – je to myslím z nějakého fotoseriálu o koncentračních táborech z aktualne.cz. Dnes jsou také v platnosti zákony, které umožňují státu zabavit vám majetek, zakázat finanční transakce, stanovit natvrdo kurz naší měny vůči zahraničním, omezit vám přístup k lékařské péči apod. Přečtěte si zákon 241/2000 Sb. „o hospodářských opatřeních pro krizové stavy“ a možná se budete divit co všechno vláda již dnes legálně může udělat – stačí jen vyhlásit mimořádný stav, jak se tomu ostatně v mnoha státech nedávno stalo viz http://www.sshr.cz/cinnosti/documents/zak2412000.pdf Nebo si pusťte super pohádku „Tři veteráni“, tam je to taky hezky podané i pro děti, jak se věci pořád mění (cizinec jako našinec – cizinec není našinec, takhle se mává, takhle se bije). Pokud vás z toho přepadl splín, tak ho rychle zažeňte. Takhle to bylo před 100 lety, před 1000 lety a bude to tak vždycky a to ve všech státech (někde více, někde méně). Vy si jen nesmíte nic nalhávat do kapsy a musíte přizpůsobit své chování realitě, nikoliv vám podsouvanému pokřivenému nebo idealizovanému obrazu „pseudoreality“. V tradingu platí totéž, jen trochu specifičtěji. Je to hra a je dobré myslet pár tahů dopředu. Co když jednou budete muset v sněhu a mrazu v pyžamu a bos opustit svůj dům a už se nikdy nevrátit ... něco podobného se může kdykoliv stát v životě i v tradingu.
  25. tomnes: Ano, ale já jsem měl na mysli spíše risk management obecně. Trading je jen malá součást vašeho života, která vám má obstarat dostatek peněz při vynaložení relativně málo námahy a času (ve srovnání třeba s klasickým zaměstnáním), které byste měl přetavit v reálné bohatství (ne papírové / elektronické peníze). V zásadě kromě předání genů budoucím generacím a zabezpečení toho, aby se geny předaly ještě dále (výchova dětí, vnoučat apod.) si třeba můžete říci třeba něco takového: „Životním cílem je pro mě rozvíjet a udržovat v rovnováze následující základní stránky svého života a osobnosti, což by mělo v důsledku vést k prožití šťastného života v rámci omezení, která nelze ovlivnit“ • fyzická stránka (zdraví, kondice ...) • emocionální stránka (psychická vyrovnanost, relaxace, koncentrace, radost ...) • intelektuální stránka (myšlení, znalosti, dovednosti ...) • sociální stránka (vztahy s lidmi ...) • duševní stránka (filosofie, morálka, optimismus, rámec ...) • finanční stránka (získání a udržení finančního bohatství ...) Finanční stránka má přímý vliv na všechny ostatní stránky, jak si jistě každý dokáže sám odůvodnit. Těmi riziky, kde musíte doufat ve šťastný osud jsem myslel třeba gigantickou erupci na slunci, která vyřadí z provozu natrvalo většinu elektronických zařízení, třetí světovou válku, diagnózu rakoviny slinivky v terminálním stádiu, výbuch atomové elektrárny za humny, měnovou reformu, civilizační kolaps, globální smrtící epidemie, invaze mimozemšťanů, převzetí moci diktátorským režimem apod. Tohle všechno si dokážu představit a dokážu se na to částečně více či méně připravit. Jsou ale věci, na které mi fantazie nestačí a proto se na ně nedokážu nijak připravit – musím doufat že se to buď nestane nebo se s tím dokážu nějak vypořádat když to přijde. Samozřejmě to platí obdobně i pokud se budeme bavit jen o tradingu nebo jen o strategiích – vždy může vláda USA zabavit veškerá finanční aktiva cizinců u US brokerů, zavřít burzy na 10 let, zkrachovat USA nebo EU, zavést vysoké poplatky a daně z každé finanční transakce ... a milion jiných věcí. Četl jsem hodně čtiva z historie pro inspiraci. Pokud budete chtít, můžu vám sem zítra něco hodit pro inspiraci. Vydělat peníze je jedna věc, ale udržet si bohatství pro další generace, zachovat si holý život za všech podmínek - to už chce trochu jiné dovednosti. Jsou věci, které opravdu nejde naplánovat – můžete jen doufat, že až to přijde, tak zareagujete správně nebo si vyberete tu správnou stranu.
×
×
  • Vytvořit...