Altean

Obrázky se jen zdají stejné. Černá linka ukazuje konkrétní obchody. Zajímavé srovnání. Zajímalo by mne to samé mezi NQ a YM, ty mají přibližně stejný risk a zisk. TF je tak dvojnásobné oproti NQ. Ale NQ a YM se budou asi více podobat.

Skvělý motivační a povzbudivý článek. Moc díky. Škoda, že média lidi hlavně straší a šokují a tvoří katastrofické scénáře než naopak. Nadruhou stranu se bojím, že většina z nás je už tak zpracovaná, že pozitivní zprávy by nás nudily. Pokud chcete skutečně skvělé pozitivní příběhy a inspiraci, tak vřele doporučuji časopis Forbes. Naprosto něco jiného než klasické plátky. Je plný úspešných příběhů z řady oblastí. Stavitelé, spekulanti, doktoři, no prostě všechno možné. Opravdu jsem byl překvapen, když jsem si koupil jedno číslo, pak jsem ho předplatil manželce jako dárek k Vánocům :) (je také trader-začátečník) a je z něj nadšenější než já :) (tu)

Mě se článek líbil a určitě jsem v něm našel drobné novoty nebo spíš se zamyslel nad pár věcma. Každopádně se hodně těším na další díly, které určitě budou mít volume grafy, range bary, momentum bar apod. O tom vím minimum a zajímá mě k čemu jsou užitečné. (tu)

Mě by zase zaujal seriál, který by ukazoval různé metody řízení pozice a výstup z obchodu, což mě přijde možná důležitější jak vstup, protože to rozhodne o tom, že i třeba dobrý vstup skončí ztrátou.

Ahoj, já bych se jen rád vrátil k paper-testu Strangera, protože řadu lidí určitě šokovalo oněch 97% úspěšnosti. Jak kvůli sobě, tak i kvůli dalším frustrovaným začátečníkům, kteří mohou být zoufalí z toho, že jejich systém ani zdaleka není poblíž 90%, tak jsem si prošel Strangerův systém a obchody. Myslím si, že nejde o skutečnou úspěšnost 97% jak se většinou chápe. Systém podle mého nepředpovídá na 97% co trh udělá. To je nemožné. Nejvyšší skutečnou úspěšnost, o které jsem slyšel, mají některé strategie Larryho Williamse a to 85%. Uváděných 97% v tomto případě podle mě znamená pouze to, že 97% obchodů skončilo nad nulou, což zdaleka není to samé. Takto vysoké číslo dosáhl zřejmě Stranger právě díky tomu, že používal řízení pozice, které tu popisoval pomocí dvou kontraktů, kdy jeden ukončil, když vydělal dost na pokrytí ztráty zbývajícího kontraktu. Jde tedy o optimalizaci, která minimalizuje ztráty, což má určitě pozitivní dopad na psychiku, ale samozřejmě za to zaplatí a to nižším ziskem. Dalo by se tedy říct, že jde o konzervativní přístup s minimem ztrát, ale menším ziskem. Myslím si, že v kalkulacích v MSA, taky není zohledněno, že jde o 2-kontraktové obchody a nikoliv 1-kontraktové, jak je to patrné na výsledku z programu MSA, kde v grafu i v tabulce je psáno 1 kontrakt a nikoliv 2. Ale možná Stranger vše vydělil 2 než to zadal do MSA. Efektivita systému je zřejmá, když se vynásobí oněch 97% * RRR = 1,373, dostaneme tak hodnotu 132% návratnosti na kontrakt (pokud byla data před zadáním do MSA vydělena počtem kontraktů, RRR by možná v opačném případě bylo dokonce nižší). To proč to píšu je, abych uklidnil začátečníky, kteří nemají 97% "úspěšnost". I klasický trendový systém s úspěšností 40% ale RRR = 3 vede ke srovnatelné návratnosti. Tímto se nechci nějak navážet do Strangerova systému. Myslim si, že pokud bude mít dostatečnou skutečnou předpovídací schopnost (což zatím vypadá že má) a tudíž pár 2-kontraktových plných ztrát na SL mu nezruší celou řadu drobných zisků, tak to může být funkční, i když konzervativní systém vhodný zejména pro lidi, kteří psychicky těžce nesou ztrátové obchody, drawdown apod., na úkor toho, že samozřejmě obětují vyšší zisky. Doufám, že jsem uklidnil všechny, včetně sebe, že jejich systémy ani zdaleka nemusí být kolem 90% :)