Sirix

Futures na meny obchodujem viac ako rok a mozem povedat , ze oproti forexu je to uplne ina liga, v prospech futures. Likvidita na eure je obrovska po cely den. Slip som mal len jediny krat, ale obchodujem za stop a limit prikazy, takze slipage v podstate nemavam. Obchodne hodiny su totozne s forexom, takze sa da obchodovat cely den. Spred je vo vacsinu casu ziadny, alebo 1 tick, akurat cez spravy je vyssi, ale to je prirodzena vlastnost trhu a cez spravy aj tak neobchodujem. Sirix

Vsetci sa tu predbiehaju v tom, kolko $ na 1 kontrakt je malo alebo vela. Moj nazor je, ze ak dokazete zarobit konzistentne hocico do plusu, je to super. Brett Steenbarger pisal na svojom blogu o najlepsom obchodnikovi ktoreho poznal (Marc Greenspoon) a ten zarobi na jeden obchod v priemere 1 tick. Málo ? Mnoho ludi by odpovedalo, ze to ani nestoji za rec. Ale on obchoduje 400 kontraktov a robi skalping, aj 60 obchodov denne. Rocne zarobi niekolko milionov usd v cistom. Miliony dolarov zaplati len na poplatkoch a slippage ! Treba si uvedomit, ze ak dokazete zarobit aj 300 usd na kontrakt mesacne, jedine co vam staci je navysovat objemy. Je daleko daleko jednoduchsie zarobit 5 tickov na 10 kontraktoch ako 50 tickov na jednom! Je to o tom vytiahnut z trhu hocico, ale konzistentne, tak sa zaraba. Posielam link na clanok o Marcovi Greenspoonovi : traderfeed.blogspot.com/2007/04/marc-greenspoon-visit-with-world-class.html

Tomáš > paterny zalozene na indikatoroch sa vzdy rysuju opozdene, to znamena ze ak chces vstupit, tak casto vstupis na "zlej cene" , ked ti trh usiel uz poriadny kus. A ked si chces zadat SL, tak musis casto znasat velke korekcie, ktore plynu z toho ze si nastupil na vysokej cene. Ked budes vstupovat limitom za lepsie cenu, casto sa ti stane ze tie nejlepsie obchody ti utecu, a tie tie stratove vychytas vsetky, ked sa ti to vrati po tvoj limit a nasledne pojde proti tebe. Patern 0v sa vacsinou vykresluje opozdene , az ked je uz po funuse, co je podla mna dost rizikove, lebo vstupujes do trhu vo "vzduchu " casto za zle ceny.

Po istom case dospeje trader do faze, ze potrebuje mat istotu v tom ako jeho system funguje, aby mohol pripadne navysovat kontrakty. Pod tym ako system funguje rozumiem dynamiku trhu a logiku systemu. To ze CCIx pretne CCIy, alebo ze "to vychadza z backtestov" nie je vysvetlenie preco system funguje. Trader potrebuje doveru a istotu ze rozumie systemu a jeho logike aby mohol navysovat konktrakty. Takyto mechanicky system moze hocikedy prestat fungovat a trader nezisti preco , alebo kedy prestal fungovat, lebo mechanickemu systemu rpzumie len to tej miery ze toto pretne toto, a to je malo. Toto je zabudovana slabost a nedokonalost mechanickych systemov. Ja osobne by som mechanicky system nedokazal obchodovat, lebo by som mu jednoducho neveril. A preto si myslim ze tento fuxov krok je krok hodne dopredu, aj ked to niektori nechapu.

Wolf: Ak vstupujes prikazom market, dostanes plnenie za aktualnu najlepsiu dostupnu cenu , to znamena ak na grafe vidis cenu 701,0 a kliknes BUY MARKET, mozes dostat cenu 701,0 ale aj 701,1 , alebo 700,9 , podla toho aka bude protistrana v momente ked prikaz pride na burzu, to je uplne bezny postup. Ziadny broker si nenechava slipage, je to len technicka zalezitost. Ak vstupujes prikazom LIMIT, slipage nikdy nedostanes, ale moze sa stat ze ak sa cena len dotkne tvojho limitneho prikazu, nevyplni ti ho. Pri prikaze STOP moze byt tiez slipage, lebo ak sa cena dotkne tvoho prikazu STOP, tento sa automatiky meni na market. Komisia brokerovi je vzdy rovnaka, napr. 4 $, slipage je technicka zalezitost parovania prikazov.

Ja by som insiderov definoval aj inak, ako profikov ktory vstupuju do trhu pred pohybom ceny a vyberaju profity ked sa pohyby realizuju. Amateri vstupia az vtedy, ked im nieco potvrdi, ze pohyb nastava, ked su si isty, ze cena ide niektorym smerom, a tymito svojimi neskorymi vstupmi cenu potiahnu a sposobia vybehy na ktorych profici vyberaju zisky a amateri im robia protistrany. Amater nevstupi nikdy len tak pred pohybom ceny, casto vstupi az vtedy ked cena niekam ide, a to znamena ze vacsinou vzdy neskoro. To je zaklad ako funguju trhy a musia tak fungovat, aby mensina profikov vzdy zarobila na vacsine amaterov, pred ktorymi su profici vzdy o krok vpred. Indikatory a rozne prekrizenia XY su vynikajuci nastroj, ktory casto garantuje ze amateri budu o krok vzad a vstupia az ked pohyb uz nastal, a mohli ochotne robit protistrany profikom na vyber ziskov. A ked uz amatery vstupili (napr. do longu) , nastava obrat, lebo profici vybrali zisky, amateri si nakupili, ale uz nema kto dalsi nakupovat, preto zacne cena klesat. A ked cena klesne natolko, ze amateri to uz nevydrzia a vystupia na SL, profici im stopky vykupia, a proces sa moze dalej opakovat.

Rob99 , vyraz "teorie vacsieho blazna " pocujem po prvykrat, ale musim povedat ze niekedy je dost trefny. Ked si pozriem minutovy graf TF z dna ktory daval fuxo, tak cena sa po odraze od pivotu splhala pomaly hore. Kedze isla pomaly, CCI indikatory sa dotiahli hore a dali fuxovi signal, az ked trh urobil lokalne high a zacal kosolidovat. Fuxo vstupil pocas tejto konsolidacie, za najhorsiu cenu a trh ho trapil 40 minut, ako pisal. Mal stastie lebo kedze nastupil na vysokej cene, stopku mu mohol trh hocikedy pocas konsolidacie chytit jak nic. Keby nechal plny SL /tusim 13 tickov/, trh by mu ho chytil a nasledne vyrazil jeho smerom (to by bolo neprijemne - aj vstupil do spravneho smeru, aj by chytil SL a nakoniec by trh isiel jeho smerom). Toto je na indikatoroch dost nebezpecne a zradne , daju ti signal az po pohybe, teda uplne v nevhodnej chvili, potom je jasne ze ked pride akakolvek mala korekcia (co skoro vzdy pride) SL je chyteny a trh casto ide danym smerom bez teba. Celkovo vstupovat na extremoch ceny (co indikator casto dava signal) je o tom ci sa najde niekto vacsi hlupak kto to kupi vyssie, lebo profici si casto pockaju na korekciu. Inak mam taky pocit ze range bary len zahmlievaju celkovy pohlad na trh, lebo napr. ked trh konsoliduje v rangi 15 tickov, po dobu 40 min, vykresli sa ti jeden range bar, ale vobec nevidis ze sa tvori range, kde nie je dobre vstupovat.

Tomas262 dobre rozmyslas. Je uplne nelogicke trvat na profite 10 bodov, ak je v dany den nizka volatilita a trh nema sancu dojst k PT. Tiez je zbytocne mat max. SL v takyto den, tym si zabezpecis akurat to, ze ak to pojde tvojim smerom, aj tak ti cena nedojde k PT, a ak to pojde proti tebe tak chytis zbytocne max SL. Toto nema logiku podla mna. Trh nemozem zaskatulkovat pomocou MAE-MFE analyzy, lebo volatilita sa stale meni, a ked ti vysli nejake hodnoty, tak zajtra tie hodnoty uz nemusia fungovat. SL a PT treba prisposobit situacii na trhu. Nejde o hladanie svateho gralu, ale uplne logicku pristup prisposobit system podmienkam na trhu (a nie zaskutulkovat trh do mojho systemu lebo taketo PT a SL mi vysli, a teraz nech mi ich trh vyplni - toto nema logiku). Napriklad, ak je nizsia volatilita, a trh ide 5 bodov mojim smerom, kedze mam nizsi SL mozem vybrat aj nizsi PT, pripadne dam 2 kontrakty a s jednym vyberiem 5 bodov a druhy necham bezat.

Cau Fuxo, vstup si mal pekne podla planu, co je super :) Pises ze bol este priestor k low dna, co je pravda, aj tam trh nakoniec siel. Z mojho pohladu , lebo som tiez sledoval situaciu na trhu, si mal priestor k lowu, ale predtym mohla mat sviecka este pullback niekde pod 703, co je viac nez tvoja stopka. To je obecny problem takychto vstupov na momentovych vybehoch, ze vstupujes za nevyhodnu cenu. Podla mna bol idealny vstup do shortu niekde okolo 703,3 na korekcii v ema. Ked sa pozries, obchodnici ktory vstupili na short niekde tam boli uz v slusnom zisku a mohli ho vyberat pred lowom dna a tym sposobit okamzity rast ceny od tvojho vstupu a chytit ti stopku ako nic. Neskusal si vstupovat na odraze od emy? ako pozeram tvoje screenshoty vacsina odrazov vychadza a da slusny profit k bodu kde vstupujes pomocou indikatora, kde by si uz mohol vyberat cast profitu. Ked sa pozeram na tie screenshoty stale mam pocit ze vstupujes oneskorene (co je logicke, lebo indikator je oneskoreny). Toto je len moj subjektivny komentar ako to vidim z pohladu PA, kludne obchoduj dalej podla svojho planu, nech sa dari :)

Heron ma pravdu, musim plne suhlasit. Je velky rozdiel medzi vediet a mysliet si. Napriklad som si vsimol ze vacsina vyuziva ema 204 a ema 34 a nejake periody CCI. Preco? Lebo si myslia ze tieto hodnoty su tie spravne pre nich, lebo financnici pouzivaju to iste, lebo finwin vyuziva take hodnoty, lebo lebo...atd. Nevedia preco. Preco nie ema 206, alebo ema 198? Preco taka a taka perioda CCI. Preco vobec CCI ? Lebo si myslia ze to funguje, lebo to niekde videli, a nieco nabacktestovali. Naproti tomu su obchodnici co pouzivaju systemy zalozene na PA, oblastiach a situaciach neefektivity trhu a vedia ako a preco tieto systemy funguju, lebo tak funguje trh. Takyto system potom nepotrebuje statisticke zdovodnovanie ze funguje, lebo trader vie ze funguje a fungovat bude (samozrejme s diskrecnym prisposobenim na podmienky na trhu). Tu je ten rozdiel vediet a mysliet si. Ti co si len myslia, budu donekonecna hladat statistiky, ktore im to potvrdia.

Este som zabudol na jednu vec. Trh /TF/ siel vcera cely den do longu, a vecer pred zatvorenim trhu zacal konsolidovat. To znamena ze vsetci intradenny co si pocas dna nakupili, budu vecer pred zatvorenim trh uzatvarat svoje longy, teda predavat. Je teda logicke ocakavat zonu odporu, najma ked je trh tesne od R1. Ty si do takeho rezistu nakupoval, co znacne znizuje tvoje sance ze trh pojde tvojim smerom. Gandalf33 to pekne popisal vo svojom vlakne.

Live obchody ktore davas su velmi poucne a je dobre ich tu vidiet aj s komentarmi (tu) Moj pohlad na posledny screen z pohladu PA, podla mna najkrajsi trade bol 19.18, prva korekcia po zmene trendu. Takyto obchod ma casto dobry potencial, lebo akonahle sa zmenil trend, vsetci chcu cim skor nastocit do trhu pokial mozno na dobrej cene - na korekcii. Potom nasledovala druha korekcia k hodnote priblizne 730, tam nastupovala druha vlna obchodnikov, kedze sa potvrdila zmena trendu do longu. Tito obchodnici urcite cast profitu vytiahli na predchadzajucom high, 732,5 a cakali break nahor. Ty si tiez vstupoval na break up, ale break bol odmietnuty a nastala rychla korekcia (tvoj prvy SL). Obchodnici co mali nakupene na prvej a druhej korekcii (winneri) uz spozorneli, kedze break nevysiel a navyse v blizkosti R 1 , tak sa dalsiu cast profitov snazili vybrat pri druhom ataku na R 1, tak si ty druhy krat vstupoval na break up, ten bol odmientuty a zasa SL. Treba si uvedomit ze klucove trejdy boli na prvej a druhej korekcii, tam nastupovali winneri a hore pri R1 uz boli v slusnom zisku, a po prvom nevydarenom brejku, bola uz ovela mensia sanca ze to brejkne druhy krat, tymto winnerom si tam robil protistranu. A ti co verili ze to este brejkne po nevydarenom brejku nakupovali na korekcnej sviecke presne tam kde si mal SL, takze zasaprotistrana. Akonahle odoznela korekcna sviecka /skalperi si nakupili na minikorekcii/ (tvoj SL bol chyteny) nasledovala rastuca sviecka a utok na rezist R1, preto sa to tam viackrat vratilo. Najma druhy obchod po zlyhanom brejku si nakupoval na vybehu za najvyssiu /najhorsiu/ cenu ked uz bola mensia pravdepodobnost ze to brejkne, tak 13 tickovu stopku ti chyti jak nic, a tvoj predany kontrakt od teba kupia smart skalpery ktory kupuju na korekciach za lepsie ceny. To je moj subjektivny pohlad na vcerajsi screen.

Suhlas Jogo. Cit sa da ziskat pozeranim na dynamicky graf a to je nieco co statiske backtesty nemozu postihnut. Fubu: nevravim ze sa neda statistickymi modelmi zarobit. Akurat vravim ze dokazovat statistikam ci sa da alebo neda zarobit nema vypovednu hodnotu podla mna

Toto je typicka akademicka analyza, ktora vidi trhy staticky a hlada nejake zavislosti a dokazuje preco sa neda zarabat. Vela ludi vsak na vlastnej koži zistuje ze sa da zarabat, a to den co den, takze tato analyza je asi trosku chybna. Jej iluzia spociva v tom ze vidi trhy ako staticky subor dat a analyzuje ich statistickymi metodami. To je ako analyzovat spravanie a nazory clovek pomocou statistiky....teda uplne mimo. Dobry trader vidi co sa na trhu a cita price action. Jasne rozoznava trendy, vidi kde kto nakupuje a kde su stop lossy, ake su fundamenty, aky je sentiment. Svoje nazory v realnom case prisposobuje volatilite na trhu, vidi zobchodovane objemy, korelacie trhov, intermaket analyzu. Skuseny obchodnik dalej vyuziva najsilnejsiu zbran: a to je diskrecny pristup a prisposobavanie svojho systemu aktualnym podmienkam na trhu. Toto nedokaze postihnut ziadna statistika, analyza casovych radov ani nic take. Preto, dokazovat ci sa da zarabat na trhoch alebo nie pomocou statistickych metod je uplne od veci, tieto metody su na to prikratke !

Suhlasim zdq, ze trader je system. V podstate sa traderi snazia hladat systemy, ktore by zarabali za nich. V trhu sa nachadzaju cenove urovne, alebo lokacie, ktore pritahuju zaujem a su tam nakupz, alebo predaje. Ide len o tom lokalizovat tieto urovne. podla mna si netreba ani robit iluzie s nejakou vysokou % win. Staci nieco nad 50 % a RRR nad 1:1. Je zbytocne hladat nejake 70 % win a RRR 1:3, ked sa da pohodlne zarabat aj s takto. nevidel som nikoho kto by obchodoval live s takymito paramentrami. Samozrejme kopec backtestov ma taketo vysledky, ale z backtestov sa nezaraba :)

Podla mna tiez pivoty funguju preto, ze ich pouziva vela obchodnikov. Tak isto fibo retracementy, ale tie funguju najma na menach. Casto sa vsak velmi presne napr. na 50 % fibo retracemente cena zastavi a odrazi, toto nie je nahoda, deje sa to stale. Tak isto je to s indikatormi, koho zaujima ze CCI xyz pretlo hranicu xyz? Minimum hracov a aj to malych individualnych obchodnikov. To si treba uvedomit. Hladat nejake presne nastavenie indikatorov podla backtestov je podla mna uplne mimo. Napasovavanie indikatorov na minulost. Vykonny pocitac dokaze najst taku kombinaciu indikatorov a optimalizovat ich na minule data ze system bude mat zavratne vysledky. V reale vsak pochybujem ze by takyto system dokazal zarabat, lebo trh sa stale meni a preto fixne nastavene hodnoty a obchodny plan nema sancu. Suhlasim s Rossim ze funguju najma predosle Hi/Low, supporty a cenove urovne. Otvarat obchod s tym ze indikator mi daco ukazal a pritom necitat situaciu co sa na trhu deje je strielanie do tmy, ktore moze nejaky cas fungovat, ale potom pride obdobie, ked to nebude fungovat vobec. A potom sa trader cuduje ze ako to ze ma drawdowny ovela vacsie ako v backtestoch a preco mu system nefunguje ako v backtestoch. Tak to proste musi byt :)