Quadral

Dobrý den, potřebuji poradit s řešením zadání v excelu,zatím na to jdu asi moc složitě.. Mám 2 listy a v každém z nich data z jiného symbolu,např. A a B s různými data frames. V prvním sloupci u obou listů je datum, ve druhém čas, ve třetím jejich hodnoty. U prvního listu je navíc sloupec ČasUdálosti, kterýobsahuje 0,když se nic neděje, když dojde k události (hodnota indikátoru, atp..) obsahuje její čas. Potřebuju poslat hodnotu symbolu A do listu B v čase události a vložit ji na řádek odpovídající příslušnému Datumu a Času, kdy k události došlo. Příklad: List "A": / Symbol A, 15min data / Datum Čas HodnotaA ČasUdálosti 06/25/2010 1600 100 0 06/25/2010 1615 101 0 06/25/2010 1630 102 1630 ( 25.6.2010 v čase 1630 došlo k "Události" na A) List "B": / Symbol B, 1min data / Datum Čas HodnotaB SymbolA 06/25/2010 1600 200 0 (0 pokud neni zadna aktualni udalost na A ..) 06/25/2010 1601 200.5 0 ...atd.. az 06/25/2010 1630 203 102 (pokud dojde k události na A, chci zde vlozit hodnotu symbolu A v case udalosti) Díky za rady. :)

2 Sydney22: Jo, vypadá to hezky :) Výhrady bych neměl ani tak k backtestu jen na začátku seanse, ale spíš k malému počtu zobchodovaných vzorků. 70 obchodů tvé strategie je provedeno jen na malém, pečlivě vybraném vzorku dat.. jak se strategie chová na ostatních datech ? Má ten pattern nějakou hlubší logiku nebo je to opravdu jenom vzájemná kombinace hodnot 2MA + Stoch ? V žádném případě nechci kritizovat tvoji práci, ale nezapomeň, že to budou tvé peníze, které dáš v sázku. Každopádně, držím palec a přeju ti hodně štěstí a elánu do práce ! (tu)

2 Sydney22: Tvoje strategie má malý počet obchodů a vynechání některých obchodních dnů a hodin je znakem přeoptimalizace. Navíc všechny známé indikátory, funkce a jejich vzájemné kombinace už byly kvadrilionkrát prohnány těmi nejlepšími computery na světě.I tak jednoduché signály jako 2xMA + Stoch můžou generovat po určitou dobu reálný profit, ale taková situace netrvá dlouho a equity křivka podobné strategie se rychle zlomí do ztráty. Pokud byla ve článku řeč o existenci jednoduchých, ale funkčních řešeních, musí být jejich idea původní, novátorská, kreativní .. 2All: Nejsem odpůrce AOS, naopak.Sám jsem napsal tisíce strategií, indikátorů, funkcí apod.. Získal jsem díky tomu novou gramotnost a docela slušný přehled o trzích. O tom, co,jak a kdy na nich funguje a co ne,na co si dávat pozor, kdy jsou moje šance udělat dobrý obchod dostatečně vysoké a kdy raději odejít od počítače. Díky kvalitní platformě(Tradestation) mám přístup k dlouhé historii různých dat, mohl jsem je studovat a testovat na nich všechny své i cizí AOS.Většina jednoduchých AOS (pro konstantní počet kontraktů) založených na jednom nebo malém počtu patternů má jednu společnou vlastnost - v určitou dobu většinou fungují dobře, ale pak přicházejí období, kdy se jejich equity křivka zlomí do ztráty.Pokud není tento stav v kódu strategie ošetřený, není takto naprogramovaný AOS vhodný pro plně automatické obchodování.Takové strategie lze ziskově obchodovat pouze, pokud trader, který je používá, je schopen včas rozpoznat, že aktuální trh je pro konkrétní strategii vhodný.Rychlejší metodou je, testovat v realném čase všechny strategie(včetně jejich různých nastavení) uvnitř uzavřeného kódu a automaticky nasazovat do reálného obchodování jenom ty, jejichž equity křivka roste (trenduje).To se samozřejmě bez kvalitní techniky, dat a konektivity neobejde..Pokud je podobný systém navíc vybaven risk managementem, dohledem nad equity účtu tradera a omezuje maximální ztrátu, příp i zisk za období, má šanci určitou dobu fungovat / v lepším případě generovat zisk :) / zcela nezávisle a bez požadavku na úpravu parametrů. Začátečníky bez zkušeností, kteří jsou v pokušení začít naživo obchodovat s pokoutně staženým nebo levně nakoupeným AOS z internetu (v lepším případě od známého) bych chtěl upozornit, snad i varovat, že riziko, kterému vystavují svůj obchodní účet není malé.. Rozhodně neobchodujte naživo s nevyzkoušeným AOS a pokud se k tomu chystáte, nechejte ho dostatečně dlouhou dobu puštěný v demo režimu a sledujte, jak se chová v reálném trhu. Před mnoha lety jsem takhle za nemalý peníz koupil od jednoho uznávaného "Guru" jednu úžasně vypadající strategii a jenom díky tomu, že jsem ji dostatečně dlouho testoval v demu, byly peníze za její nákup ty jediné, o které jsem tak přišel. Protože jsem ale byl zvědavý "kde soudruzi z NDR udělali chybu " ;) , začal jsem studovat kód této strategie a učit se programovat vlastní indikátory a strategie a tak se přede mnou otevřely nové možnosti.Částka, kterou jsem za tuto strategii (mimochodem velmi špatně naprogramovanou a přeoptimalizovanou) zaplatil, byla pouhým školným, za které jsem jejímu tvůrci vděčný :) AOS lze ale použít nejen pro automatické obchodování, ale i v poloautomatickém režimu (jen vstupy nebo jen výstupy) nebo s manuálním potvrzením vstupů, resp. jako zdroj signálů pro diskreční obchodování nebo i jako úžasné analytické nástroje, kdy s jejich pomocí rozpoznáváte trendy,testujete PT,SL,MFE,MAE apod.. Neustále řešit dilema AOS versus diskreční trading je nesmysl, počítačové obchodování je jednou tady, jeho používání se bude rozšiřovat a postupně ovlivní většinu likvidních trhů. "Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. ..." Jára Cimrman :)

Výborný článek ! :) Je dobré si uvědomit, že žijeme v technologicky vyspělém světě a pokud se objeví technologie, která nabídne těm, co na to mají, konkurenční výhodu, tito nebudou váhat ji použít. Se změnami, které aktuálně probíhají ve světové ekonomice, musí nutně přijít nové ekonomické modely a chování finančních institucí a firem. Přežijí jenom ti, kdo na to včas zareagují a dokážou se přizpůsobit.Staré vyzkoušené metody investování ( i tradingu) přestaly být efektivní. Finanční instituce v čím dál větší míře využívají komplexnější algoritmy a v blízké budoucnosti můžeme čekat, že počítačové obchodování začne ovlivňovat trhy v daleko větším rozsahu než dosud. Ti, kdo budou i nadále investovat podle pouček a knih světoznámých GURU z minulého století přijdou velice brzo o veškerý kapitál. Pokud budou trhy i nadále tak volatilní, jak dosud a postupně se začnou podobat těm japonským, dojde brzo trpělivost nebo kapitál i všem středním a drobným investorům, kteří v dobré víře vkládají své úspory a důchodové spoření do různých fondů. Pokud někdo používá tak propracované algoritmy a kódy, že dokáže na trhu soustavně vydělávat, rozhodně to nejsou žádné z běžně dostupných investičních fondů. Většina fond manažérů pravděpodobně opravdu nepoužívá vlastní hlavu, protože i s použitím jednoduchých pravidel risk managementu by většina z nich prošla krizí s daleko lepšími výsledky.. Ekonomická krize, kterou právě zažíváme je prasknutím bubliny miliónů prolhaných, nafoukaných a neschopných ekonomů a nebojím se říct, že i zlodějů, kteří parazitovali na odvětví, ve kterém se daly snadno a rychle vydělat veĺké peníze.Můžeme si za to tak trochu i sami - ekonomické školy zažívaly boom a v krátké době vyprodukovaly neskutečné množství "odborníků", kteří ve snaze uplatnit se v praxi, jsou ochotni udělat cokoliv.. Obětními beránky těchto "řezníků" byli a budou všichni ti, kdo v dobré víře využívají snadné dostupnosti sítí poradenských služeb.. protože používat vlastní hlavu už v dnešní době není moderní, a proč by vlastně vůbec měli nad něčím přemýšlet, když mají tolik jiných starostí a soused tomu určitě rozumí líp, že ?.. Obdobně na tom asi budou i tradeři, kteří budou hledat různé zkratky v nákupech dobře vypadajícich AOS. Existuje spousta různých algoritmů, které v performance grafu slibují neskutečné výdělky.. Jejich výpočty jsou ale generované z historických dat a většinou bez započítání slippage a poplatků .Případným zájemcům o podobné strategie můžu nabídnout desítky snových systémů za akční ceny ! ;) Běžně dostupných automatických strategií, běžících na klasických platformách a počítačích a opravdu vydělávajících peníze v různých obdobích, případně i na více trzích opravdu není mnoho a pokud ano, tak za cenu vyššího drawdownu..A pokud o nějakých víte, sem s nimi ;) Zájemce o automatické obchodování nechť se např. podívá na veřejně přístupné strategie na portálu Strategy network firmy Tradestation. Nejeden světově uznávaný "Guru" se dokáže spálit na AOS, např. systém jednoho z nich pod jménem "Morning Joe" byl na tomto portále dostupný k pronájmu za "lidovku" - 333$/měsíčně a asi po 4 měsících ostrého provozu (všechny měsíce ve ztrátě) byl tento systém z TS portálu stažen. Přesto tenhle Guru tuhle strategii s úspěchem prodává dál, pořádá školení a webináře a radí, jak na to .. ;) A nakonec informace pro ty, co obchodují na Eurexu FDAX a FTSE. Tyto trhy jsou teď dostupné k tradingu i na Tradestation a dá se asi čekat, že dřív nebo později budou díky nasazovaným AOS hůře obchodovatelné .. Hodně úspěchů v tradingu a investování ! :)

Přikládám equity mechanického systému PowerBreak na 8 min NQ.D od 9/07 (předtím stejný systém ztrácel..). Vstup PowerBreak, exit PosuvnyStop, SL 45usd, včetně poplatků.Problém systému je, že dokázal udělat 17 ztrát za sebou,které sice dokázal eliminovat velkými zisky jednotlivých obchodů, ale "zářezy" na psychické pohodě tradera, který takový systém obchoduje, zůstávají ...

2 gizmo: je to tak, nejtěžší je rozhodnout se jít do toho a nebát se udělat chybu..dělat chyby je lidské a přirozené, je v naprostém pořádku je dělat a není to ostuda ani chyba.Kdo nic nedělá, nic nepokazí, ale ani nic nedokáže.. to se týká tradingu, balení ženských a vůbec všech lidských činností..Ať dostaneš StoLoss nebo kopačky, je to stejné...vstaň a dělej to,čemu věříš pořád dokola, dokud osud nerezignuje a nevzdá se tvé houževnatosti..dokážeš všechno, co chceš a čemu věříš ! :)

Zdravím všechny, kdo bude chtít na toto téma experimentovat, doporučuju vyhledat si informace o tzv. "Breadth Indices". Jsou to speciální symboly, ve kterých jsou už tyto informace obsažené.V platformě Tradestation je např. pro Russell 2000 Breadth Indices 16 symbolů, mezi nimi $ADVRL = Russell 2000 Advancing Issues , $DECLRL = Russell 2000 Declining Issues, $ADRLD = Russell 2000 Advancing Issues – Declining Issues Difference , $VOLRLD = Russell 2000 Up Volume – Down Volume Difference. Na zaklade techto dat lze ziskavat signaly pro intradenni obchodovani jejich podkladu, dokonce i s pomoci mechanickych systemu (s docela dobrymi vysledky).Pri tvorbe indikatoru s pomoci techto symbolu je nutne vzit v uvahu, ze tyto data zacinaji 15,30 a konci ve 22,15.Prakticky muze byt treba i jednoduchy filtr smeru obchodovani, napr. pro Russell s vyuzitim $ADRLD : LongPodminka = $ADRLD>0 ; ShortPodminka = $ADRLD

Sledování S/R úrovní je praktické už jen proto, že to dělá spousta traderů a umísťuje na ně svoje limitní i stop objednávky. Ten, kdo má k dispozici hloubku trhu, si to může sám ověřit. Zajímavé je sledovat cenové úrovně, které se vytvoří na High a Low mimořádně dlouhých barů (násobky průměru) a mimořádně krátkých barů. Při souběžně obchodovaných kontraktních měsících jedné komodity nebo indexu se také často vytvoří S/R hranice posledního měsíce na cenách, kde se tato S/R úroveň vytvořila na měsíci předchozím (a naopak). Btw, k ES.d weekly - minulý týden se uzavřel gap z 3.-10.10.2008. 2 Petr: V grafu ES.d weekly uveřejněném ve článku používáte pro zobrazení S/R zón indikátor nebo je to zakresleno ručně ?

Info pro zajemce o Tradestation: tento tyden (21. a 22.5.09) bude v Rimini (Italie) "Investment & Trading forum".Tradestation tam bude zastoupen a budou predvadet diskrecni i automaticke obchodovani na TS+ zucastneni(po registraci) dostanou slevu na platformu TS 500$US+dalsi benefity.Link na akci urcite najdete na google.

Zdravim, udelal jsem pro kamose,novacka v Tradestation jednoduchy indikator,ktery mu pomuze urcit StopLoss podle aktualni volatilty na trhu.Je to prakticka pomucka zejmena,pokud zacinate obchodovat novy trh a nemate ho jeste v oku.Pridal jsem tam moznost nastaveni alertu, pokud volatilita(resp. doporuceny SL) crossne nastavene hodnoty.U tradestationu je mozne nechat si napr. poslat alert i na mobil. Pro zajemce z Financnika o tento indikator sem vkladam tento kod v text. tvaru. Pro zobrazeni pouze hodnoty SL je nutne nastavit do Inputs tyto hodnoty: VoltyOrVolty$_1or2 = 0 SL_nasobek = ... vlozte hodnotu odpovidajici nasobku prumerne volatility, hodnoty ziskane z baktestu, tak aby vas SL chranil a pritom nevyhazoval na kazdem baru z pozice ;) , napr. "2" apod.. KOD: { * zVolatilityBigPointV * } { verze 1.0 , dne 2.4.08 , napsal Quadral } { zobrazi volatilitu za N baru bud klasicky : VoltyOrVolty$_1or2 = 2 nebo v dolarech(BigPointValue) : VoltyOrVolty$_1or2 = 1 * Vyuziti - k rychlemu odhadu SL a PT } Inputs: Length( 14 ), {Default = 14, pocet baru, ze kterych pocitam volatilitu } VoltyOrVolty$_1or2 ( 1 ), {a)Default = 1, zobrazi volatilitu v dolarech(BigPointValue) b)VoltyOrVolty$_1or2 = 2(nebo jine cislo0 , zobrazi volatilitu klasicky c)VoltyOrVolty$_1or2 = 0, nezobrazi se Plot2 vubec } VoltyNasobek( 1 ), {Default = 1, Nasobek $ volatility, pro pokusy a rychle odhady vysky SL,PT apod.. } SL_nasobek ( 1 ) , {Default = 1, Nasobek $ volatility, pro rychly odhad vysky StopLossu } VoltyColor (Magenta), SL_color ( Red ), SL_alert ( 160 ) ; {Pri hodnote 0, nastavi Alert pri zmene volatility k uprave SL, prip. upozorni alertem, ze volatilita (ne)odpovida pozadavkum pro obchodovani } If VoltyOrVolty$_1or2 = 1 then Plot1( Volatility( Length )* BigPointValue , "$Volty" , VoltyColor) else If VoltyOrVolty$_1or2 0 then Plot2( Volatility( Length ) , "Volty",VoltyColor ) ; If SL_nasobek 1 then begin Plot3 ( Volatility( Length )* BigPointValue*SL_nasobek , "$StopLoss" ,SL_color) ; If SL_alert 0 then begin If Plot3 crosses over SL_alert then Alert( "Volatilita roste nad limit,zvysit SL!" ) else If Plot3 crosses under SL_alert then Alert( "Volatilita klesa pod limit SL,traduj!" ); end ; end ; {* Konec * } {----------- * VYSVETLIVKY * VoltyNasobek: a) kdyz je 1, zobrazi klasickou volatilitu (pri VoltyOrVolty$_1or2 = 2) b) kdyz je jiny nez 1, zobrazi nasobek volatility v USD vyjadreni, vhodne pokud chci zkouset ruzne SL, PT apod a pritom mit jen 1 Plot (graf) SL_nasobek .. zobrazi nasobek volatility v USD vyjadreni, pro zobrazeni StopLossu, vytvori druhou krivku pro SL Kdyz neni hodnota SL_nasobek = 1, pak se druha krivka pro SL nezobrazi VoltyOrVolty$ .. Kdyz je hodnota = 0 , nezobrazi se krivka Plot2 (napr. kdyz chci zobrazit jen StopLoss) } //---------- Omlouvam se, pokud se v prispevku rozhodi formatovani kodu,na jeho funkcnost by to ale nemelo mit vliv.

duroslav: :-)) MerQury: Nechci byt offtopic a rozebirat tu systemy. Je to jenom zajimavy vysledek statistiky, se kterym se muze a nemusi dal pracovat. Statisticke vysledky jsou nekdy zajimave, jedna statistika k tematu "jak setrit cas tradera" je - tradovat pouze v utery a stredu na long stranu - vysledky za poslednich 5 let stoji za pozornost , plati to pro vetsinu US indexu.

CME připravuje s Standard & Poor's nové index futures kontrakty založené na S&P indexech. ER2 by měla jít obchodovat (asi paralelně s ICE ?) na CME až do 9/2008, s likviditou to asi bude horší(?) Info je na : cme.mediaroom.com/index.php?s=press_releases&item=333 Docela slušná obdoba ER2 je EMD, likvidita je zatím ale cca 10x nižší, to by se ale mohlo časem zlepšit.

V článku popisujete využití jednoduchého filtru k vylepšení equity - neobchodovat v pondělí. Máte pravdu, pondělí je opravdu "zvláštní" den. Mám jeden obdobný tip - zkuste v backtestu vypustit v pondělí "Long" obchody (pouze shortujte) a naopak v pátek vypusťte "Short" obchody a berte pouze longy, možná budete mile překvapeni výsledkem :-) Další zajímavý den je např. každý 3. čtvrtek v měsíci (den před expiracemi opcí) - je lépe v něm nechodit na long stranu.

2 hanzik: Zkuste si treba pro zacatek pridat do grafu jeste jeden 2xMA s pomalejsimi periodami (napr. 3xnasobek). Kdyz pujdou vsechny MA jednim smerem, mate trend a obchodujte v jeho smeru, v opacnem pripade muzete povazovat trh za choppy. (btw. myslim, ze choppy jen zvolnovani trendu a prechod na pomalejsi trendline, resp. priprava na zmenu trendu. Choppy se zbavite tak, ze prejdete na rychlejsi TF).

2 Hanzik: Pro jeden ze svych systemu k obchodovani s futures EC ( chova se obdobne jako par EurUsd ) se mi osvedcil casovy filtr od 15,00 do 20,00 naseho casu. Jako Time Frame pro Forex TA jsou asi vice vypovidajici delsi TF, nejmene 15min . Mezi indikatory by urcite nemelo chybet Volume a ty, ktere s Volume (resp. i s Open Interest u futures) pracuji, napr. index sily. Strategii bych doporucil vyvijet na zaklade zvysene volatility a trendu (2xMA apod), S/R strategie vyvijene podle beznych indikatoru mi davaly horsi vysledky. Vyborne vysledky maji pozicni trendove strategie na paru EurJpy.