rastompk

Honza K. Napsal: ------------------------------------------------------- > Souhlas, logika vstupů a výstupů samotná zabere > obvykle zdaleka nejmenší část kódu, to už mám > komentářů daleko více Nejvíc zaberou věci okolo, > jak píše gizmo. Každá platforma má svůj způsob > řešení situací kolem vstupů a výstupů / navázání > komunikace po výpadku atd. a tohle vždycky zabere > nejvíc času na vymýšlení. Nebo pokud se strategie > má stát součástí portfolia a chcete jí dynamicky > alokovat část účtu apod. Takříkajíc flákotu > osmažíte hned, ale ta piplačka s omáčkou! :D Gizmo, Honza K. : Mam to chapat tak, ze cele vase backtestovacie/navrhovacie prostredie je vas kod? tj. ze napriklad nepouzivate ninjatrader/ninjascript kde cela praca je naozaj len tych 20-100riadkov kodu lebo "prostredie" je uz naprogramovane? Preto sa pytam lebo sam som si predchadzajuce 2roky vsetko sam robil vo VBA v exceli. Nerobi mi problem si veci naprogramovat(stale moj fulltime job) a cloveka to aj bavi celkom ale posledny polrok sa snazim zmigrovat stare veci z VBA a nove napady primarne riesit uz len v ninjascript-e. Aj ked co mi na takomto hotovom prostredi celkom vadi, tak to ze si nemozem do vysledkov podavat veci ktore ja chcem ale mam ponuku obmedzenu tym co poskytuje prostredie backtestovania ninjatrader (a ano dali by sa veci davat do logu a to potom importovat do excelu atd).

Slaughter Napsal: ------------------------------------------------------- > Horší plnění na futures, než má IB, jsem u nikoho > jiného nezažil - týká se i limit příkazů. Je > faktem, že pokud máš tohle srovnání, zeptal bych > se na IB a poslal jim je, ať se vyjádří. Zajímalo > by mně, jestli poskytnou něco jiného, než jen > obvyklou snůšku keců. Bezkonkurenčně nejlepší > plnění na futures bylo u Infinity futures, bohužel > neumožňují obchodování opcí na futures. Fuu nestras! Som si myslel, ze mam proces vyberu druheho brokera za sebou. Kazdopadne dam tomu minimalne este mesiac aby som si to overil na dalsich obchodoch a ked tam budu stale taketo rozdiely tak s tym urcite nieco urobim! Poslat im takyto vypis asi bude to najjednoduchsie aj ked tym asi nic nedosiahnem a skonci to potom jedine odchodom od nich. Kazdopadne urcite sem este hodim update mojej situacia za nejaky tyzden, dva. Verim, ze takyto "vyskum" sklzov pri plneni moze aj inych zaujimat.

Uz cca 2 tyzdne obchodujem rovnaky (nazveme to breakout) system u dvoch brokerov naraz - IB a Mirus. Povodne som mal ucet len u Mirus uz cca 2 roky ale po nedavnom krachu PFG som sa rozhodol, ze si zalozim dalsi ucet a vybral som IB nech mam aspon aku taku diverzifikaciu aj takehoto rizika. No a co ma teda u IB po 2 tyzdnoch prekvapuje je slippage na mojich vstupoch. Obchodujem ropu CL a vstupujem na urovni previous day High/Low (tj. o polnoci nastavim 2 STP prikazy na nasledujuci den na vstup na HIGH a LOW predchadzajuceho dna). U IB aj u Mirus aktualne iba jeden kontrakt. U IB idem cez TWS, u Mirus pouzivam ich web platformu (beta.zenfire.com). Za 2 roky u Mirus(zenfire) som v podstate az na velmi zriedkave vynimky nemal ziaden problem so slippage (vacsinou 0, obcas 0.01 a len velmi velmi obcas nejaky vacsi sklz pri plneni, vacsinou 1-2 kontrakty naraz). No a teraz som zacal tu istu strategiu obchodovat aj u IB a takmer kazdy den mam vyrazne vacsi slippage v IB ako u Mirus. Podotykam, ze tws(IB) aj web riesenie betazenfire(Mirus) mi bezi na virtual machine na cloude u Microsoftu (Azure), predtym som bol na Amazone EC2. Tu mam napriklad porovnanie slippage za poslednych 6 dni ked som obchodoval (nie kazdy den beriem ako vhodny na vstup): datum/cas vstupu a velkost slippage: 14.SEP, 02:34, IB 0.04 vs. Mirus 0.02 13.SEP, 15:15, IB 0.02 vs. Mirus 0.00 12.SEP, 09:09, IB 0.05 vs. Mirus 0.00 11.SEP, 10:22, IB -0.01 vs. Mirus 0.01 07.SEP, 15:48, IB 0.04 vs. Mirus n/a 05.SEP, 10:27, IB 0.00 vs. Mirus 0.00 Jasne vidiet, ze slippage je vyrazne horsia u IB vs Mirus(zenfire) na rovnakom trhu (CL) s rovnakou strategiou a s rovnakym poctom kontraktov(iba jeden). Jasne, je to iba 6dni ale ak to takto bude pokracovat dalej, tak neviem neviem co s tym IB(tws?) robit! Mate niekto podobne skusenosti? Nastastie ten moj system nevysi na par centoch ale prichadzat len tak pre nic za nic o par desiatok dolarov kazdy den na konktrakte neplanujem zrovna :) Inak prikazy zadane cez TWS su priamo niekde na serveroch IB a teda nie je problem keby som aj moje TWS mal pustene na nejakom pomalom internete(co ale nemam, je to west coast cloud lokacia a navyse Mirus(zenfire) odtial ide bez problemov), ze?

yamato Napsal: ------------------------------------------------------- > dalsie mozne riesenie je otvorit si bezny ucet v > nejakej US banke a nepotrebny kapital presuvat tam Tak ked sa ti toto podari tak mi daj vediet ako si to spravil! Podla mna je to prakticky nemozne pre teba ako sukromnu osobu si otvorit bezny ucet v USA banke pokial sa tam fyzicky nedostavis do statov do pobocky banky (vtedy je velmi lahke). Ale kedze toto je naozaj najlepsie riesenie tak som mozno nasiel moznost ako to spravit aj z europy. Zalozil som si pred mesiacom ucet v HSBC a oni ti dovolia zalozit ucet aj v inej krajine ako je tvoj domovsky ucet. Jediny problem, ze mi povedali, ze musim mat u nich ucet otvoreny minimalne 3 mesiace, takze teraz cakam kym uplnie ta doba aby som mohol poziadat o otvorenie USD uctu v USA. Dali si este dalsiu podmienku, ze musim poskytnut adresu v USA kde mi poslu nejake veci (tipujem, ze to je nejaka podmienka, regulacia zo strany USA). No dufam, ze to vyjde a budem mat pokoj a ucet v USA :) Ale ak niekto vie ako zalozit ucet v USA banke bez nutnosti ist do USA, tak by sa mohol podelit o informaciu!

yamato Napsal: ------------------------------------------------------- > rastompk: vazne su nase ucty investovane v Tbills? > Su nejakym sposobom chranene (ochrana vkladov)? > Nemate to niekto preskumane? Tie 2 nedavne krachy brokerov a hlavne nasledne rychlo za sebou poslane 2 ubezpecujuce emaily z RCG o tom, ze peniaze su u RCG v uplnom bezpeci mali na mna ten pozitivny ucinok, ze som si poriadne precital podmienky ako to je vlastne s tymi mojimi peniazmi u futures brokerov (teda spravne povedane tie peniaze nie su niekde v mirus ale v rcg). Zistil som, ze jedina ochrana je, ze su na akoze segregovanych uctoch, tj. nikto by na ne nemal sahat a mozu byt investovane maximalne v niecom bezpecnom ako Tbills. Posledny krach PFG ale ukazal, ze sfalsovat a pouzit tie nase peniaze na segregovanych uctoch nie je zas az taky problem ;) A co som teda urobil aby som znizil toto riziko? 1) Vybral som co som mohol z mirus/rcg (co som aktualne nepotreboval na margin a pokracovanie mojho obchodovania) 2) Nasiel som si dalsieho brokera (treba sa diverzifikovat) a to takeho ktory dava moznost obchodovat aj akcie. Preco aj akcie? Lebo peniaze nepotrebne na margin na futures u tohto brokera mozu lezat na ucte ktory je priradeny(alebo ako to nazvat) na obchodovanie s akciami a na ktory sa vztahuje ochrana vkladov v USA, tzv. SIPC! Tj. ked aj dany broker zkrachuje tak tie peniaze su pod nejakou ochranou vkladou podobne ako peniaze ulozene v banke. Preco taka ochrana nie je na ucty z ktorych sa obchoduju futures? Netusim :) Takyto broker je napriklad velmi znamy IB 3) Takze teraz uz mam peniaze u dvoch brokerov a nielen ze si takto chranim peniaze ale zaroven mam aj dalsie zabezpecenie proti docasnemu pripadnemu vypadku jedneho brokera Velmi jasne a strucne popisane co je chranene a ako je tu: www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=ibgStrength

mekon: tak to drzim palce lebo podla toho co som cital vo vlakne na BMT tak to moc dobre nevyzera pre tych co mali u PFG ucet. Tusim som tam niekde videl odhady o navrate maximalne cca 20centov na dolar. Ale tak to su zase urcite len nejake prve odhady. Ja som kazdopadne nelenil a takto pouceny vytiahol maximum penazi z Mirus/RCG, ktore aktualne nepotrebujem na obchodovanie a ako druhu vec som zalozil ucet u druheho brokera, nech mam takyto druh risku rozlozeny aspon na dvoch uctov.

Tak mensia panika dnes aj u mna a asi idem vacsinu penazi odtial aj vybrat (mam mirus/RCG). Navyse som si doteraz neviem preco myslel ze tie peniaze spadaju pod nejaku ochranu vkladov. Dalsi omyl!! No z toho zoznamu veru ide hroza aj ked (tiez som pozrel BMT) mozno je to naozaj kvoli pokutam ale tak kto vie. Ina otazka. Viete o nejakej moznosti si zalozit ucet v USA banke nejako online/postou aj ked nemam adresu v USA? resp. aj by som mal u moznost u jedneho znameho ale zas potom chcu security social number...

Dnes mi prisiel mail od Mirus a z neho vyberam: With the recent developments in the futures industry, Mirus is proud to partner with both Dorman Trading and Rosenthal Collins Group as our Futures Commissions Merchants for clearing. Both Dorman and RCG are direct clearing member firms of the exchanges as opposed to a non-clearing FCM similar to PFGBest. Clearing FCMs are required to hold substantial deposits with the clearing house of member exchanges. All of your funds devoted to domestic futures trading are held as "Customer Segregated" funds by Dorman or RCG and they are separate and secure from the FCMs own funds and creditors. [bold] The "Customer Segregated" funds are invested in overnight deposits, US Treasury Bills, or are on deposit at CME or ICE Clearing. The funds are not held in exotic investments and both Dorman and RCG will continue to hold "Customer Segregated" funds in prudent deposits. [/bold] ... A ja som si blahove myslel ze tie moje peniaze tam niekde len lezia na ucte. A tu pisu ze oni su mozno investovane v americkych TBills. Tak to aby USA nezkrachovali :)))

pouzivate niekto zenfire webtrader? aky je symbol pre TF? vobec na to neviem prist v akom formate sa to tam zadava a to uz skusam asi 30tu kombinaciu :(

to patas: mas NT 6.5 alebo 7? lebo bol nejaky oznam ze verzia 6.5.14 a nizsia bude mat od 1.5. problem s historical data :) kazdopadne mne 6.5.18 funguje stale OK.

Ja teda obcas byvam tiez v pozicii iba par sekund a ziaden problem. Pravdupovediac to som ani nepocul a ani ma to ani len nenapadlo ze by to mohol byt problem pri obchodovani futures.

A pokial chces aj OCO (one cancell other) prikazy tak odporucam ich WEB platformu - beta.zen-fire.com/. Stale iba v BETA verzii ale funguje celkom OK (jediny problem je ked robia update, tak sa neda pripojit -> to ale nerobia casto a hlavne to robia mam taky pocit v noci). Kazdopadne ich web platforma je bez grafov, tie treba pozerat v NT. Ale zas na take to pozicne obchodovanie je to uplne postacujuce.

Ja som s nimi zacal len teraz nedavno a overnight som este neskusal ale podla ich webu by to malo byt urcene konkretnou burzou. Myslim ze sem nemozem dat priamo odkaz na na ich web, ale najdes to tam pod Resources - Margins - Overnight. Tak asi si budes musiet dat pracu a kuknut to priamo na stranke burzy.

Tak len ako info pre ostatnych, ze treba mysliet na to ze platforma nemusi byt vzdy pristupna. Okolo 14:30 zacal by web trader MF opat pristupny. To mi dava minimalne 4h (prvy krat som skusal stranku cca 10:30) nedostupnosti. ALE tak je to BETA verzia a preto nic proti MF :) PS1: mimochodom da sa prispevok spatne editovat? som tu novacek a nikde som nenasiel o tom info. Pritom sa mi zda, ze som videl prispevky ktore boli spatne editovane. PS2: keby niekto chcel vediet ako poslat peniaze z FIO banky do RCG, tak mozem poslat screenshot platobneho prikazu

Heh, stava sa casto ze BETA web trader je offline?

nenuti ma nikto :) Ale ide o to, ze ninjatrader v praci nainstalovany/zapnuty mat nemozem, kdezto webtrader nie je problem. Na to staci spustit hocijaky prehliadac. A pretoze som doteraz u ineho brookera webplatformu pouzival tak som tak nejak zvyknuty zadavat tie moje obcasne obchodne prikazy cez nejake to web rozhranie. tak aj ta moja otazka tu smerovala skor na to ci sa tu najde niekto kto uz skusal tie OCO cez toto web rozhranie. Inak sa mi ale to rozhranie celkom paci. Jednoduche a rychle. Uz len tam nejake zobrazovanie grafu dorobit. Tak sa asi popytam rovno u Mirus, ze ako to vidia s Final verziou! Pripadnu odpoved sem potom urcite hodim.

no ved to! Ten prispevok som nasiel aj ja na webe, akurat to je asi vsetko co som nasiel. A aj v tej diskusii je vlastne napisane, ze povodne sa to malo vediet uz v januari kedy bude final verzia a stale sa to nevie. Nj, tak na to pojdem asi metodou pokus omyl. Skoda len, ze to treba testovat na live ucte :)

mam otazku ku webtrader. skusal tam niekto zadavat OCO prikazy? Lebo mne to nie je uplne jasne ako to spravit. navyse ked som hladal na webe nejaky priklad manual alebo akukolvek informaciu ku webtrader, tak som vlastne dokopy nic nenasiel. Chapem ze je to BETA ale niekde by cosi ako manual mohlo byt nie? rasto