milos.adamec

Dnesni FOMC Statement v 13:15 ET s e-mini trhy pekne zamaval...

Daval jsem vcera dotaz na mirus zda ma zen-fire nejaky problem s daty. Nemel, problem byl u me, ze je 25.11. Thanksgiving jsem vedel ale o tom zkraceni trading hours 26. jsem netusil. Poslali mi presne stejny odkaz jako zde vyvesil Tomas262 takze potvrzuju. Je tam vypsano pomerne dost nestandartnich dni, stoji za to mit tohle na pameti. viz kompletni Holiday Calendar www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/2010-globex-holiday-calendar.pdf Milos

Diky za odpoved, mezitim jsem si ji potvrdil u Ninja Traderu - je to jasne Milos

To: Pribinacek ad tvoje odpoved, co tim myslis ze historicka data jsou "vyhlazenejsi nez ziva" mas to nejak podlozeno?, moc se mi to nezda, muzes to zkusit definovat? osobne jsem si za ucelem Backtestovani zafundoval ucet u mirus abych se namusel trapit s demo pristupy, omezenim historickych dat atd. to jen jako doplneni k predchozi debate (u e-mini produktu mam k dispozici kolem let intradennich dat zpet) diky za odpoved Milos

Jedna se o jediny modifikovany protitrendovy UPS! pattern L.Williamse (nikoli Woodieho jak jsem puvodne chybne uvedl). Podminky vstupu i vystupu jsou velmi jednoduche: Graf 1min, ale je to vcelku jedno, viz vstupni podminky: VSTUP short dnesni open > open pred 9 dny & dnesni open > vcerejsi close * 1.002 VSTUP long dnesni open & dnesni open Filtry vstupu podle ziskovych / ztratovych dnu v tydnu: short neobchodovat v pondeli a stredu long neobchodovat v pondeli SL 60tick PT 85tick VYSTUP SL nebo PT nebo 10min pred koncem obch.dne (cili pres noc neobchoduji) jeste ted ladim podminecny vystup pri spatnem pohybu obchodu ale zatim je to spis ztratove Mam predstavu to dotahnout do stavu plne automatickeho - tzn osetrit LIMIT ordery pro vstup a celkove bezpecnost (vypadky atd), vyhodou je ze vstup je vzdy ve stejnou dobu takze i pro rucni obchodovani to neni uplne k zahozeni. Staci byt online pri otevreni, zhodnotit stav a vstoupit/nevstoupit a jit od toho. Mozna si to predstavuji moc ruzove... automaticky papertrading rekne vic. Poskytnu vysledky az je budu mit v ruce. diky za vase postrehy, cokoli vas napadne ... s pozdravem Milos

Koukam ze se mi panove nejak popletli...,nadpis mel znit "Williamsuv pristup". Takze opravuji. Milos

Ahoj vsem, [bold] !!! Uvitam kratkou reakci financnka.cz (Petr,Tomas - diky) [/bold] Chci Vas poprosit (opet) o vas nazor. Nechal jsem se inspirovat L.Williamsem a zprogramoval automatickou strategii jednoho z jeho pristupu a udelal backtest za posledni 4 roky na NQ (funguje podobne i na ES,TF). Poprve mam dojem ze by se to dalo celkem dobre obchodovat (nesimuloval jsem commission - takze minus cca $1500, ani slippage ) I tak se mi zda ze to na jeden vstupni signal vysledek ujde (Predstavme si to s pouztim position sizingu a jsme jinde) . Prosim napiste mi jakekoli vase podnety. Zabyvam se tradingem jen par mesicu a fascinuje me.. Tenhle tyden jsem si otevrel ucet u Mirus F. ale nechci ho zatim obchodovat, mam to jen kvuli datum od zen-firu (abych nebyl omezovan nejakym demo "osekanym" pristupem). Budu urcite dal ladit a vymyslet dalsi strategie ale potrebuji podnety.....od vas. Dik

to Deluxe: Diky i tobe, hlavne za to info o datech Z-Fire. Ty vysledky co jsem uvadel, nejsou zdaleka nejaky uceleny system. Jde o rozpracovany stav mechanickeho Backestu [bold] jedineho vstupniho signalu [/bold]. Samozrejme to dava hodne malo vzhledem k casove periode. Jeste dotaz, obchodujes LIVE? Pokud ne zajimalo by me kolik za data platis bez LIVE uctu. Diky M.

Dekuji moc za rozbor, slo mi hlavne o princip a jestli je takovyhle backtest vubec relevantni. O tech komisich vim, Ninja zapomina prednastaveni tohoto parametru, takze si je odecitam v hlave, nechce se mi to pokazde preklikavat. Slippage nesimuluji, necham to ns pozdeji. Strategii denne ladim a vzdy se mi podari najit nekolik uprav ktere posunou zisk nahoru. Ta short strana se opravdu chova jinak, jak pri vstupu tak i vystupu. Ale asi to bude daty, opravdu byl trh prevazne rostouci. Nepodarilo se mi stahnout vice dat. K tomu mozna jeste otazku.. Pokud provozuju NinjaTrader v demo rezimu s daty zen-fire, je nejak omezena historie intradennich dat ktere muzu stahnout??? Dalo mi to asi tech 15 mesicu (VOLUME2000) a vic ani tuk. Jake s tim mate zkusenosti, resp jak dlouhou historii intradennich dat jste schopni od zen-firu stahnout v placene variante?

Zdravim vsechny tradery, jsem zacatecnik a plne zamestnany clovek. Zatim se jen ucim, neobchoduji. Zivim se jako programator coz mi muze byt misty uzitecne. Kazdopadne nemam tolik casu abych backtestoval absolutne "rucne" v excelu. Ninja Trader ma velmi slusne programovaci schopnosti a tak jsem zkusil si strategii naprogramovat a vyladit. [bold] Ucelem bylo pouze zrychleni backtesu nikoli programovani samocinne strategie.[/bold] Vzal jsem pro tento ucel pattern BigV finwinu a naprogramoval jeho obchodovani na NQ VOL 2000. Testovane obdobi je cca 15 mesicu historickych dat nazpet (9:30 - 16:30 denne). Musim rict ze me mile prekvapuje vysledek, jedna se ciste o mechanicky test presto je equity podle me slusna. Zkombinoval jsem vstup BigV a doplnil nekolika filtry chopu a vyladil metodu vystupu podle vlastnich pravidel. Moje otazka je jednoducha: Mate nekdo zkusenost s podobnym Backtestovanim??? Jake je pak realne obchodovani v porovnani s backtestem? Vim ze se pise 50% hure, ale tahle moje strategie je absolutne mechanicka a pravidla jsou presne dana, takze pokud ji clovek dodrzi , mela by fungovat vicemene podobne ne??? Prosim o komentare a vase nazory, pokusim se prilozit equity krivku a vysledky. Diky Milos

Zdravim vsechny tradery, jsem zacatecnik a plne zamestnany clovek. Zivim se jako programator coz mi muze byt misty uzitecny. Kazdopadne nemam tolik casu abych backtestoval absolutne "rucne" v excelu. Ninja Trader ma velmi slusne programovaci schopnosti a tak jsem zkusil si strategii naprogramovat a vyladit. Ucelem bylo pouze zrychleni backtesu nikoli programovani samocinne strategie. Vzal jsem pro tento ucel pattern BigV finwinu a naprogramoval jeho obchodovani na NQ VOL 2000. Testovane obdobi je cca 15 mesicu historickych dat nazpet (9:30 - 16:30 denne). Musim rict ze me prekvapuje vysledek, jedna se ciste o mechanicky test presto je equity podle me slusna.

Zkusil jsem ted NT 7 beta a doplnili denni data zdarma od kinetick coz je super, navic pokud taham data napr NQ tak si program automaticky prejde na predchozi/nasledujici kontraktni mesic takze vidim vse hned v jednom grafu. Intradenni data od zenfire funguji bez problemu take, stejnym zpusobem.

Zdravim Vas, ctu si tuhle diskusi protoze resim zasadni otazku. Ackoli se zde rika ze historickych dat je vsude fura zdarma, nejak se mi nedari je nalezt. Mam zajem o E-mini Nasdaq a to v dennim timeframu , 3 a 5 minutovem. Cim vice timeframu a cim vetsi historii tim lepe. Potrebuji data ve formatu pro NinjaTrader. Muzete mi nekdo prosim pomoct? Nechci to zadarmo, jen se mi zatim nechce trvale platit za datafeed kdyz si vystacim s historickou dB. Predem diky Vsem. Milos

Pouzivam sierru 629, se zobrazenim WCCI se vsemi podpurnymi indikatory nemam problem (Analysis/woodies for range charts - new) - neni to primo ve studies. To jen pro info. Ted opet otevru tema levna data pro backtesting. Nasel jsem zde nekolik zdroju ale zda se ze vsechny skoncily svuj servis. Co pouzivate pro backtesting symbolu emini Russel a komodit jako zdroj levnych/free dat??? diky