timd

to Saba a pacho: na druhou stranu mít nastaveny Sl na např na 20 pips současně s vstupem není výhpodné při dlouhých knotech. Osobně preferuji mentální stopky + dobře se rozmyslet při jaké ceně vstoupit. Trh je dostatečně volatilní a i při silném trendu to jde tam i zpět v kanálu (čili ztrátu můžu minimallizovat pokud mi to ujede) Osobně preferuji obchody v rangu DavidF

To radovan65: zkoušel jsem tvoji taktiku bez SL pouze s Limtkou. cca 20 obchodů s limitkou 20pips a vždy byla ještě ten dne "vymetena". Nějvětší "živá" ztráta s mentálním stopem 55 pips se nakonec otočila do plusu. přiznávám sice jsem agresivněji nakupoval a prodával na S/R v intraday pásmu ale výsledek byl zajímavý. Čistě ze statistického hlediska pokud se trh nepohybuje na výrazných extrémech je jedno zda dojde k vymetení SL nebo Limitu šance jdou zruba stejné. právě se zabývám makrem, které podobné věci bude vyhodnocovat. DavidF

To MN: Také tuto diskuzi sledují více jak rok a některé nicky se úplně odmčely vachnikd, zmiňovany galant, pacho i namodro už není taK aktivní jak býval. DavidF

TO all: přidávám do sbírky indikátor S/R, princip je založen na "manuálním výčtu" klíčových cen z denního grafu. Zobrazní cennových linií se řídí v závislosti na uživatelem nastavené procentní odchylce od aktuální ceny. Do indikátoru je možné pžidávat vlastní cennové úrovně viz kód scriptu. DavidF

To all: Zjišťuji potenciál jednotlivých time frame pro break out/in metody, pro výpočet jsem zvolit MT4, ve kterém jsem sestavil statistický model jednoduchého "break-in" na Denním timeframe, myšlenka spočívá na odrazu zpět do pásma předešlého dne. pokud se podíváte na 1D time frame, nelze si nevšimnout překrývání předešlých barů následujícími bary. Tuto zkutečnost jsem chtěl zmapovat. Výsledek testu na 1D timeframe: Bary v testu: 1281 počet; průměrnýBar: 102 pips; bary které jsou >= 50% průměrných (0,5*102): 1130 počet; následeující bar je menší než předešlý bar: 218 počet; následeující bar je větší než předešlý bar: 912 počet; break out nad H předešlého: 434 počet; break out pod L předešlého: 348 počet; break out oběma směry H i L předešlého: 130 počet; průměrný break nad H: 50 pips; průměrný break out pod L: 51 pips; větší break nad H než je půměr: 87 počet; větší break pod L než je půměr: 63 počet; průměrný návrat do pásma pod H předešlého baru: 56 pips; průměrný návrat do pásma nad L předešlého baru: ;60 pips; UP bary v testu: 594 počet; následují Up bar po předchozím UP baru: 305 počet; Down bary v testu: 542 počet; následují Down bar po předchozím Down baru: 236 počet; Primitivní obchodní model : prodej na H a nákup na L u baru, který je větší nebo roven 50% průměru (má cca min 50pips) profit target: 51 pips; stop loss: 29 pips; potenciolální zisk/ztráta: 22005 pips; ProfitTrade: 732 počet; LossTrade: 398 počet; pro názornost přikládám zdrojový kód modelu: //--- jednoduchý obchodní model SL = MathMax(avgUPback,avgDownback)*0.25; //29pips TP = MathMax(avgUP,avgDown)*1.; // 51 pips Spread = Point*3; Gap = Point*0; TradePips = 0; for (i = counted_bars; i >= 2; i--) { //--- je pro průměrné a nadprůměrné bary if((High[i]-Low[i])>=avgHL*0.5) { //--- aktivace SL - pro případ, že není potenciál pro profit if((High[i] - Low[i - 1] + Gap) { TradePips = TradePips - (SL + Spread); Ltrade ++; } //--- aktivace SL - pro případa , že je break opačným směrem větší než povolená ztráta else if((High[i-1]+ Gap - High[i]) >= SL) { TradePips = TradePips - (SL + Spread); Ltrade ++; } //--- ziskový obchod H else if((High[i] - Low[i - 1] + Gap) >= TP) { TradePips = ((TP - Spread) + TradePips); Ptrade ++; } } }

To SID or all: nevíte jak daleko je VT s vývojem server side trailiing stopu? viz forum.vtsystems.com/index.php?showtopic=2001 děkuji DavidF

taky příspěju: není zatím také to, že velcí obchodní na této hranici v minulosti (2005) prodávali a nadhodnocené EURO? a s vidinou sílící ekonomiky USA nakupovali dolary? A nytí tuto hladinu brání? www.robbooker.com/cot/# DavidF

To katka55 :-) zavřito a když to za to bude stát v pondělí to otevřeš znova, víkend je dlouhá doba. DavidF

to nevím, ale jednalo se o nějakou akci , když si otevřeš účet tak ti připíší kredit (nebo budeš mít nějaké obchody zdarma) už přeně nevím hovor jsem přijal v autě, (malem za 3 body :-)) DavidF

to all: Včera jsem měl tel hovor se zástupci CMS, jednalo se o nabídku live účtu za zvýhodněných podmínek. Máte podobnou zkušenost? DavidF

Ahoj potřebuji časově neomezené demo pro MT4, zvažuji využít strategy builder fx, ale nevím kde se na jejich stránkách zaregistrovat pro demo účet. Díky za tipy. DavidF

to all: přikládám odkaz na indikátor vytvořený v MT4, pokud by někdo věděl jak jej přepsat od VT, tak s chutí do toho. kreslik.com/forums/viewtopic.php?t=42 DavidF

DarkMan: mám to v excelu dám to do mailu, a vložím to ještě i sem, viděl jsem na podobném principu pracovat i nějaké indikátory v mql4. DavidF

To Adam, DarkMan, Volf: Uvažovali jste o využití trend line založené na lineární regresi (rovnice přímky), pro různá časová pásma? Např. Denní graf lin regrese všechna data na grafu zahrnuta do výpočtu > přímka, obchodovaný time frame > lin regrese pouze pásmo, které slouží pro stanovení range tak jako u Hans123. Podle sklonu křivek poznám o jaký trend se jedná a zda time frame, které obchoduji je či není ve stejném směru jako daily graf. DavidF

To derkel: je to pravda, a podívej se kolik obchodníků prodělává ! jsou to ale pouze údaje Oandy, na kterém grafu ti nejsou jasné ty "Orders-pocet obchodu, trader-pocet kontraktu?" > dfranc

To derkel: nezjištíš z povahy trhu, našl jsem nějaké statistiky na Onadě odkaz je v tomto vlákně. DavidF

To all: trocha statistiky www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?p=154017#post154017 DavidF

To all: našel jsem zajímavý graf na Oandě, ale moc důvěryhodný mi nepřipadá. S velkou pravděpodobností to budou vstupy jejich klientů do trhu. Link: fxtrade.oanda.com/resources/trastats/entrysummary.shtml DavidF

To All: link na info, těch není nikdy dost. A jedna hračička jako bonus. Side jak stíháš ty info (zlato, ropa, indikátory) všechno sledovat ? DavidF

To Houlobek: uvažuji následovně > rozpitvat repor ve vztahu k ceně na grafu. Vůbec nevadí že se jedná o týden straá data. pokud zjistím na jaké ceně nakupují / prodávají ti velcí, tak mi to pomůže s určením silných S/R úrovní. DavidF

To all: www.investopedia.com/articles/forex/05/COTreport.asp

To SID & Houlobek: zapátral jsem po COT reportu a jeho použitelnoti pro FX. Z nalezených výsledků mě mimo dizkuse na finančníkovi zaujal především www.investopedia.com/articles/forex/05/COTreport.asp a pro analýzu ceny a COT reportu jsem našel www.timingcharts.com/ vlastní interpretaci a využitelnost nechám na vás. Do hlubších analýz a testů se zatím pouštět nebudu, pokud bych něco nového zjistil doplním to zde do fóra. DavidF

To holoubek: je to tento odkaz na tu fx bank fxbank.de/ , ze kterých jsi čerpal info o opcích a jejich expiraci? Pokud ano mohl by jsi mi to na té stránce najít, německy vůbec neumím. To Holoubek & SID: pokusím se na to podívat a dát to excelu snad nějaký výsledek vypadne.

To Holoubek & Sid: před časem jste tady zmiňovli COT report a pokoušeli se hledat vzájemnou korelaci. pokročili jste nějak ve "výzkumu" použitelném pro FX? DavidF

To goro: dík za zajímavé postřehy, je možné upřesnit na základě čeho se tedy rozhoduješ pro vstup případně pro uzavření pozice. Psal jsi že TA a FA se moc využít nedá. DavidF