timd

Díky za odpověď: Já mám sl na 20 pisp a pro rozhodnutí o směru obchodu používám %HOL viz můj příspěvek v indikátory aobchodní systémy cca před dvěma týdny. DavidF

adibadi jaký máš SL při tak malém TP, z 100 pips TP jsem již vystřízlivěl :-) DaviF

to fyzik: viz Pajasoft také jsem to zaregistroval. "bol Bid vacsi ako Ask, takze Bid/Ask si robi naozaj co chce" . DavidF

djboom: vysvětlivky jsou komentářích prvního řádku listu. podrž na nich myš a zobrazí se. nebo klikni do buňky a podívej se na vzorec. Vegas wealth Builder 2 neznám. DavidF

Přikádám statistiku dolpněnou o četnosti výskytu hodnot H-L, O-C, H-O, O-L. Lze z toho indikovat veloskost TP a SL pro případadnou metodu %HOL viz komentáře výše. DavidF

To rhombic1: To co jsem sem dal je statistika chování trhu za den, není to hotový systém.. Průběh trhu během dne samozřejmě není v datech zachycen, je však známá OHLC dne. Co mě zajímalo zhruba polovina dat (dni) byla Open pod 30% HL nebo nad 70% HL a z toho v cca 90% trh uzavřel v daném směru. Open pod 30% HL > trh rostl a Close byla výše než Open. Open nad 70% HL > trh klesal a Close byla níže než Open. velikost případného TP a SL je odvislá od nejčetnějšího rozpětí H-O a nebo O-L pro TP (konzervativativně abs(O-C)) a pro SL nejčetnější rozpětí H-O u 70% a O-L u 30%. Otázkou zůstává, kdy se můžu rozhodnout že se jedná o případ 30% nebo 70%. v nejblišších dnech přiložím rozšířenou statistiku. DavidF

to Peprník, rhombic1 Ahoj, dal jsem přes svátky dohoromady excel s daty za poslední 3 roky na párech eur/usd, gbp/usd a usd/jpy. Výsledky jsou velmi podobné tomu co ukazovala data za minulý rok. to Airmike TF je max 1den, idelání je včak jev sledovat na nižším time vrame 15min, 10min ... David

Přeji veselé vánoce a šťastný nový rok. Pracuji na systému, který je velmi blízký systému Hans123. Jedná se o intradenní systém s využívající 1denní data. To ale neznamená že by nešel sledovat na jiném timeframe. Základem systému je roční statistika páru EUR/USD. Sledoval jsme rozdíl High a Low a rozdíl Open a Close cen po jednotlivých dnech. Dále mě zajímal počet dní v roce kdy rozdíl cen byl vyšší než 100 pips. 100 pips jsem si zvolil jako hranici. Závěr je následující: Průměrný rozdíl mezi H a L = 81 pips, 43% rozdílů je větších než průměr, 23% rozdílů je větších než 100pips. Průměrný rozdíl mezi O a C = 41 pips, 44% rozdílů je větších než průměr, 5% rozdílů je větších než 100pips. Pak mě zajímalo procentuální poměr pozice ceny Open vůči High a Low a vztah tohoto poměru k tomu jak trh uzavřel cena Close. Pokud tedy trh otevřel a cena Open byla ve vztahu k rozdílu High a Low do 30% nebo nad 70%. Zajímal jsem se kde trh uzavřel. Pokud tedy: Cena Open byla >=70% rozdílu High a Low, cena Close v 92% byla níže něž Open. Cena Open byla To je dle mého názoru slušná pravděpodobnost. Pro potenciální obchody jsem si stanovil následující pravidla: Když H – L Když H – L =70% aktuálního rozdílu H a L dne pak Short jinak Out. Hranici 20 pips jsem zvolil jako cca 20% z avg H-L., aby trh měl dostatek prostoru dosáhnout zisku cca 20 pips což je avg roční rozdíl mezi O a C. Pokud Vás budou zajímat výsledky demo obchodů v nejbližších dnech je sem přiložím. Systém chci na demu začít testovat po novém roce. Ještě jednou hodně štěstí v novém roce DavidF

objem by se dal převzít z eur fx z komodit www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm sledujte hlavně comercials teď jsou hodně SHORTS nebo fxtrade.oanda.com/resources/trastats/entrysummary.shtml daviddf

Ahoj, pro zájmce přikládám "zajímavou" statistiku eur/usd 1D data za cca poslední rok. co je zajímavé je že trh se snaží být stále v rovnováze. Počítal jsem procento výkyvu HLC a HLO, dále vzdálenost v pips HL,HO, HC, OL, CL. Možná že to někomu pomůže v budování strategie a nebo v pohledu na trh. DavidF

Komentář z Boomberk: www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601083&sid=axeYVBzHhXsY&refer=currency

to fyzik: velmi pěkné informace, o jaké knihy jde? "Cital som to v novsich knihach... " David F

To Gandhi Něco podbného jsem pro VT také dělal viz link www.financnik.cz/forum/read.php?13,2475,12970#msg-12970 na jakém principu funguje tvůj indikátor? DavidF

pacho: může tvůj kamarád dodat zdroják? nejde mi to spustit. díky david

Dlouho jsem neměl čím do tohoto vlákna přispět, ale tento článek se mi velmi líbil: www.bizjournals.com/sanjose/moneycenter/story.html?id=3498 DavidF

Ahoj, původně jsem se nechtěl ani moc zapojovat a dopředu předesílám, že mám pouze hrubý základ o opních strategiiích. Ale zpět k tomu na co se chci zeptat. Dotaz zní:zajištění pozice na FX opčním kontraktem?. Pokuubude cena na např. EUR/USD x , ve stejný okamžik cena opčního kontraktu y, lze se znalostí cen x a y zjistit na kterou stranu pohybu spekuluje masa? Dík za případné odpovědi DavidF

TO Tulen: zkoušel jsem, ale bez valných výsledů, ceny párů se mění u obou brookerů téměř totožně. (EFX, CMS). Ohledně arbitřáží mi můžeš napsat na timd@seznam.cz

TO caba: hedging EUR/USD USD/CHF > částečně to jde takto: 1lot sell na EUR/USD za 1.2930 a 1,2930 lot sell na USD/CHF za např 1,2410. Pak to máš částečně hedgnuté ale pořád ti tam visí volatilita toho CHF takže jsi pouze za 100000 nakoupil cca 155900 CHF :-) Není lepší otvírat pozice opačným směrem u dvou brookerů? (stejný objem, stejná cena) různí brookeři různý rollover :-) DavidF

To all: dávám k dispozici EA - (zatím bez zdrojového kódu), potřeboval bych ji otestovat na delších datech. Pro info, od 31.10.2006 -> 22.12.2006 (víc dat nemám) má profit faktor 3,35 více viz obrázek. DavidF

to all: ........ a proto mají velcí hráči FX tak v oblibě, žádná regulace, žádný dozor, hrají si s cenou jako kočka s myší. ale my ty jejich ceny - kurzy nemusíme akceptovat :-) DavidF

herman > neměj obavu, vím dobře o čem píšu a vím co tady joachym prezentoval, prezentuje a prezentovat chtěl právě na tomto vlákně. :-) Není to obhajoba jednoho konkrétního přístupu k NFP, ale k tomu jak trhy fungují a ti co se na nich pohybují profitují / ztrácí. Ztrácí i velcí, ale jim do toho vstupuje více faktorů, a to zejména díky tomu, že strategie, které používají jsou komplikovaněnjší .... a jejich výhoda se vytrácí. Nechtěl jsem se dříve vůbec vyjadřovat na toto téma. Ale to jak se tady určitá skupina lidí naváží do někoho, kdo se na veci dívá jinak než je zde obvýklý způsob. Mě k tomu dokopala. Jednu chvíli jsem dokonce zvažoval, že zde některé strategie detailně popíšu, ale nakonecjsem od toho upustil. Kdo bude chtít si je na netu najde, dá to sice trochu práce ale jde to. DavidF

to all about Joachim´s strategy: To co zde popsal Joachim je jedna z cest jakou obchodují profesionálové. profesionálové mají své pozice vždy uzavřeny - hedge - přes jiné finanční instumenty. S otevřenými pozicemi neobchodují - to je to samé jako by jste měli jen SL. Jeden případ za všechny, předpokládám, že jste všichni slyšeli jméno George Soros ve spojitosti s jeho slavným útokem na libru v roce 1992. Málo se ale píše o tom jakým způsobem byla tato spekulace provedena. Soros zkonstruhoval peněžní stroj např viz odkaz www.euroekonom.cz/osobnosti/z-soros.html. tak i jako v jiných odkazech, tak ani v tomto se již nepíše že Soros měl tuto akci zajištěnou přes dluhopisy na německé marky. Chci tím jen říc, že způsob který zde Joachim prezentuje se blíží k takovým "peněžním strojům". Mohli by jsme být rádi, že zde takový člověk přispívá a né ho vyhánět, tak jak se již na některých vláknech v této sekci stalo. DavidF

Timd: ekonomika.ihned.cz/c4-10076480-19959210-001000_d-greenspan-dolar-zustane-slaby DavidF

to Volf: to právě nechci, to co jsem tu dal je pouze první stupeň - část systému co chci testovat. Testy provádím duálně na 1m datech v xls za pomoci kódu VBA, tam mi to bezproblému běží, ale v MT s tím nemůžu hnout. holt mi to při poklesu nezavírá :-( DavidF

Zadravím, mám problém s EA, která má zavřít obchod buď na SL = 15pip nebo tehdy pokud aktuální kladný zůstatek z otevřeného obchodu poklesne pod 50% maximálního profitu z aktuálního obchodu. Děkuji za případné tipy jak tento problém řešit. DavidF //+------------------------------------------------------------------+ //| F_expert.mq4 | //| copyright ? 2006, DavidFranc | //| francda@seznam.cz | //+------------------------------------------------------------------+ #define MAGICMA 20061108 #import "stdlib.ex4" string ErrorDescription(int error_code); extern double Sl = 15; // stoploss extern int Tdir = 0; // trade direction 1 buy 0 sell extern double max_capital = 0; //max profit per one trade double capital = 0; // actual profit on trade double S_price = 0; // start price for trade int err; //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate open positions | //+------------------------------------------------------------------+ int CalculateCurrentOrders() { int buys=0,sells=0; //---- for(int i=0;i { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA) { if(OrderType()==OP_BUY) buys++; if(OrderType()==OP_SELL) sells++; } } //---- return orders volume if(buys>0)return(buys); if(sells>0)return(sells); if(buys == 0 || sells == 0) max_capital = 0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for open order conditions | //+------------------------------------------------------------------+ void CheckForOpen() { RefreshRates(); //---- Sell conditions if(Tdir == 0) { S_price = Bid; int res2=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Bid,3,Bid+Sl*Point,0,"",MAGICMA,0,Red); Sleep(3000); err=GetLastError(); if(err>1) Alert(ErrorDescription(err)); return; } //---- Buy conditions if(Tdir == 1) { S_price = Ask; int res0 = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,Ask-Sl*Point,0,"",MAGICMA,0,Blue); Sleep(3000); if(err>1) Alert(ErrorDescription(err)); return; } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for close order conditions | //+------------------------------------------------------------------+ void CheckForClose() { //---- calculate open orders by current symbol bool Tclose = false; //---- RefreshRates(); //---- Sell conditions if(Tdir == 0) { capital = (S_price - Ask); } //---- Buy conditions if(Tdir == 1) { capital = (Bid - S_price); } if(capital >= max_capital) max_capital = capital; if(capital > 0 || max_capital > 0) { if(capital / max_capital } if(Tclose==true) { for(int i=0;i { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA) continue; //---- check order type if(OrderType()==OP_BUY) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White); } if(OrderType()==OP_SELL) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White); } Sleep(3000); err=GetLastError(); if(err>1) Alert(ErrorDescription(err)); } max_capital = 0; } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Start function | //+------------------------------------------------------------------+ void start() { //---- check for history and trading if(Bars if(CalculateCurrentOrders()==0) CheckForOpen(); else CheckForClose(); //---- } //+------------------------------------------------------------------+