mrjoe

ZenFire ma kvalitne data. Vyhoda CQG oproti ZenFire je v tom, ze poskytuju viac historickych dat a dokonca aj intraday historicke level2 data. Ale kvalita streamovanych realtime dat je u oboch poskytovatelov v podstate rovnaka. Ak niekto potrebuje na jeden tick presne data (co asi nikto) tak mu urcite viac ako cokolvek ine pomoze kvalitne pripojenie do internetu. Co sa tyka level2 historickych dat, tak ak pouzivate NinjaTrader je to pre Vas momentalne uplne zbytocne, pretoze NinjaTrader aj tak nepodporuje takuto funkcionalitu. Vraj s tym planuju nieco robit vo verzii 7.5 ale to je este daleko. Takze ak chcete vyuzivat historicke level2 data musite si zaobstarat MarketDelta alebo nieco obdobneho.

Len chcem upozornit tych, ktori maju ucet u AMP, ze maju k dispozicii novy data feed pre NinjaTrader. Konkretne sa jedna o data feed od CQG, ktory poskytuje viac dat (viac symbolov aj historickych dat) ako stavajuci ZenFire. --- Instrukce na konverziu existujuceho uctu zo ZenFire na CQG --- Zmente si licencny kluc (netreba ak nemate zakupenu multibroker licenciu) aby podporoval CQG data feed. www.ninjatrader.com/LicenseKey-Conversion-CQG.php Konverzia live uctu zo ZenFire na CQG. www.ampclearing.com/cqg_conversion.html Co som skusal, tak (zatial) zostava fungovat aj stare prihlasenie cez ZenFire ucet co sa moze hodit v pripade, ze by CQG malo niekedy problemy.

Indikator sa nevykresluje ked sa pri jeho vykonanavani vyskytne vynimka a indikator "spadne". Ja by som si skusil skontrolovat ci mam spravne indexy poli alebo ci sa nahodou niekde nezatulalo delenie nulou.

To: Redlister Re: Dobrý den,potřeboval bych upravit jeden indikátor aby začínal počítat od uvrčité hodiny, Bohužel nejsem programátor tak tu žádám o pomoc či radu. int hodina = 15; // od 15 hodiny dna (vratane) if ( TimeSpan.FromHours(15) // kod }

Predpokladam, ze potrebujes nieco taketo. if ( Open[0] > Positions[0].AvgPrice ) { // ... } Pre istotu si pozri API referenciu v helpe k NT (NinjaScript > Language Reference > Strategy > Position), ktoru propertu presne potrebujes lebo ich je tam viac okrem tej AvgPrice.

To Quadral: Tvoj pristup k obmienaniu AOS podla situacie na trhu sa zacina podobat na diskrecny pristup. Samozrejme aj obmienanie AOS by sa dalo naprogramovat, cim by vznikol AOS, ktory miesto "beznych" indikatorov meni samotne AOS. Metod optimalizacie mas v podstate nekonecno. Osobne si myslim, ze je mozne obchodovat plne automaticky. Pracujem (zatial) ako programator a robil som aj komercne pouzivany (nie financny) system zalozeny na neuronovej sieti a genetickych algoritmoch, takze cca viem ake su ich moznosti. Ale osobne pochybujem, ze rapidna zmena vplyvom AOS na financnych trhoch pride skor ako o 5-10 rokov. Jedine cim si mozme byt isty je, ze ak chcu spolocnosti obchodovat velke mnozstva kontraktov musia sa pohybovat na vyssich TF. Neviem ako to je s poplatkami za obchodovanie pre tieto velke spolocnosti, ale predpokladam, ze sa tiez snazia drzat poplatky na minime. Co im pravdepodobne brani (okrem likvidity) v pokuse obchodovat obrovske mnozstva kontraktov v kratuckych TF, kde by skalpovali trh pre male profity. Ak sa uz chceme niecoho obavat tak toho, ze pridu lahko pouzitelne AOS pre malych obchodnikov. Tie sa budu pouzivat v kratkych TF. Viem si predstavit, ze vzniknu dva extremy: A. trhy sa mozu extremne skalpovat, co im nedovoli pocas dna spravit ziaden vyrazny pohyb a pohyby sa budu diat len pod vplyvom spominanych velkych hracov. B. ako bolo uz spomenute - kazda strategia plodi protistrategiu, takze vznikne v trhu pod vplyvom superrychlich obchodov jeden velky sum a nebude mozne pocas dna obchodovat vobec. Vacsie pohyby budu opatovne vytvarat len velky hraci. V pripade, ze vzniknuty sum bude prilis velky, nebude profitovat z obchodu uz vobec nikto (okrem brokerov a burzy). Predpokladam, ze v pripade B budu vlady nutene zasiahnut regulacnymi opatreniami .... coho by som sa obaval, lebo vieme ako sa konci vacsina vladnych regulacii trhu :)