ssleet

to majkll a je nějaký jiný podobný způsob jak mohu najít optimální hodnoty SL a PT? nebo jen to že budu zapisovat hodnoty každé korekce? co se týče Excelu s tím ybch si poradil ale přijde mi to hrozně zdlouhavé. já vím že není kam spěchat a uspíšit nic nejde ale stejně jen se ptám.

Omlouvám se na obrázku místo +2 mělo být +3,5.

Dobrý den všem. Chtěl bych se zeptat na problém který mi nastal při vyhodnocování backtastu a na který mě upozornil kamarád při prohlížení výsledků. Testoval jsem tří-měsíční data na Nasdaq 100 výsledky nebyli zázračně dobré jako z předchozích několika pokusů o backtast už se nepohybovali na hranici 90% (samozřejmě to byl nesmysli) ale jsou na 50 - 55 procentech. Z tohoto backtestu jsem si chtěl stanovit pevně dané PT a ST. Chtěl jsem pro začátek pro výstupy přesně stanovené hodnoty, nikoliv jak koliv více subjektivní metody pro výstup. Narazil jsem na problém když při vyhodnocovaní MFE a MEA. Podívejte se na přiložený obr. Vstup do pozice (long) je v v bodě A. Do backtastu bych si zapsal údaje minimální hodnata (-2 body proti mému směru) a maximální hodnotu ( +6 bodů ve směru long). V případě že bych zkoušel úspěšnost pro hodnoty PT 5,5 a SL -2,5 vše by bylo v pořádku a statiska by fungovala ovšem v případě kdy bych chtěl nižší SL a i PT chtěl bych ověřit hodnoty pro PT 3 a SL -1,5 tak v backtastu bych měl minimalní hodnotu -2 a byl by tento záznam chybně vyhodnocen jako ztrátový. Moje otázka jak mohu najít hodnotu pro PT a SL. Co mohu změnit v backastu mám zaznamenat jiné hodnoty, více hodnot, nebo co s tím mohu dělat, a nebo toto zpracování a má představa o backtestu je naprosto chybný? Děkuji za odpověď. Hodnoty uvádím pouze v bodech (pipech) na grafu.

gumved: Z toho důvodu že jsem četl že na NQ staci mensi ST jsem si tento trh vybral. Ovsem v backtestu mi to tak nevyšlo asi jsem udělal nekdy chybu zkusim udelat znova backtest za první tri měsíce a uvidim co to ukáže vse jsem dělal na 10 RangeBar. Mozna by stalo za zvážení změnit timeframe vyzkouším jeste Volume 2000 (nebo Volume 1500). Uvidim jestli se budou výsledky alespon trochu shodovat, nebo jestli budou naopak tak rozdílné. Na jakém timeframe jsi dělal backtest a kolik ti vycházeli hodnoty ST a PT? A jak casto se ti zobrazoval pattern 2v jednou dene nekdy vubec, nebo kazdy den nekolikrat?

2 gumved Já jsem se zaměřil pouze na pattern 2V. Pro začátek a i tak jak to testuji nyni na demu chci pevný PT a SL. Z bactestu mám vysledky mezi 35 - 60 % uspešných obchodů. Zaleži na dni v týdnu nejlépe vychází úterý kde se to blíží 60% naopak uplně ztrátové je pondělí. Všechny výsledky počítám pouze v časovém rozmezí 15:55 až 18:10 ostatní hodiny nezkouším změní se mi křivka equity v zápornou nebo pohybujici se kolem nuly. SL mám nastavený na 5 až 5,5 bodu a PT okolo 13bodů. cca 14 dni se snažím obchodovat na demu jenže povedlo se mi uzavřít pouze jeden obchod úspěšně.Zbylé jsou ztrátové. Nevím kde dělám chybu nebo jestli jsem udělal chybu někde v backtestu.I v případě že by bylo demo úspěšné nevím jestli jsem shopen pro začátek akceptovat ztrátu na jeden obchod kolem $100. Zkoušel jsi poravnat úspešnost patternů (BigV, 2V, 0/V nebo něčeho jiného) co ti vychazí nejlépe?

Chtěl bych se zeptat jestli tady není nekdo kdo zkouší (začíná) FinWin na NQ (Nasdaq 100) nebo nekdo kdo již obchoduje tento trh v reálu. Rad bych porovnal vysledky backtestu. Jak často kdo obchoduje v jakém čase, jak má kdo velký SL a PT, na jakém timeframu apod. Já mám udělaný backtest za poslední tři měsíce zpět a rád se o mé výsledky podělím. Každý den pokračuji a pokud budou data k dispozici rad bych udělal backtest alespoň za pul roku zpět. Z backtestu vylezli pro mě zajímavé čísla nyní začínám obchodovat na demo účtu jestli dosáhnu alespoň podobných hodnot. Pokud někdo testuje nebo obchoduje stejný trh se systémem FinWin a chtěl by porovat své výsledky. Rád úkázi svoje.

Zdravím všechny. Prosím o radu snažím se najít nějaký program kde bych si mohl přehrát data co se dělo na burze s nejakým spoždením. Mám udělané backtesty na e-mini Nasdaq 100 (NQ) ale protože ideální hodiny z mého becktestu jsou mezi jednou až třetí hodinou ráno (jsme v Australii) z pracovní důvodu není možné abych byl v tu dobu PC. Rád bych vyzkoušel demo obchodovaní, proto hledám program kde bych přišel k PC druhy den odpoledne a spustil průběh toho co se dělo den před. Prosím nevíte někdo o něčem co by bylo použitelné?Pokud vůbec něco podobného existuje.