piftik

Jakub Kovarik: ked som mal maly alebo ziadny rozdiel medzi STP a LMT cenou, tak plnenie bolo zle. Niekedy ma nevyplnilo za LMT cenu, pretoze trh uz utiekol o dost dalej. Niekedy je stastie, ked sa trh vrati a vyplni za LMT. Inokedy sa trh nevrati a musis zobrat cenu, aka je. Ale ked som ten rozdiel rozsiril na tych cca 0,2, tak je plnenie zatial vzdy za LMT cenu. Velkost tohto rozdielu som nijak matematicky ani statisticky nezistoval, viac-menej som ho postupne zvacsoval az na velkost, ked sa mi prikazy plnili za LMT.

Jary: Najprv situacia, ked by sme chceli z obchodu vystupit celym kondorom naraz. Predpokladajme, ze premium nakupeneho kondora je $100. Predpokladajme tiez, ze nami definovany stop loss je X-nasobok premia, v nasom pripade 2. BuyPrice = -1.00 SellPrice = Premium * (PremiumMultiplier + 1) SellPrice = -1.00 * (2 + 1) SellPrice = -3.00 [Cena -3.00 je teda STP cena, ktoru zadas do platformy IB, pretoze chceme maximalnu stratu dvojnasobok premia, teda $200] ProfitOrLoss = SellPrice - BuyPrice ProfitOrLoss = -3.00 - (-1.00) ProfitOrLoss = -2.00 Teraz situacia, ked by sme chceli z obchodu vystupit uzavretim jednej nohy. Predpokladame, ze vystupime zasiahnutim jednej nohy s tym, ze druha noha vyexpiruje bezcenna. Znova mame premium $100 a chceme maximalnu stratu 2-nasobok premia, teda $200. Vzorec na vypocet zisku alebo straty bude nasledovny: ProfitOrLoss = SellOfLeg1 + SellOfLeg2 - BuyOfCondor SellOfLeg1 = ProfitOrLoss - SellOfLeg2 + BuyOfCondor SellOfLeg1 = -2.00 - 0 + (-1.00) SellOfLeg1 = -3.00 Cize vystupna cena jednej nohy je rovnaka, ako vystupna cena celeho kondora (za predpokladu, ze druha noha vyexpiruje ako bezcenna, preto do vzorca dosadena nula) Kedze ale pri otvarani kondora nevieme, ktora noha bude zasiahnuta ako prva, tak vystupnu cenu -3 zadavam pre obe vertikaly. Potom mozu nastat 4 scenare: 1) Trh uzavrie medzi vertikalami a nam ostane cele premium a STP prikazy jednotlivych vertikal expiruju 2) Trh sa dotkne STP ceny CALL vertikaly, inkasujeme stratu ale zaroven je v trhu este PUT vertikala a jej STP prikaz a ta vyexpiruje bezcenna 3) Trh sa dotkne STP ceny PUT vertikaly, inkasujeme stratu ale zaroven je v trhu este CALL vertikala a jej STP prikaz a ta vyexpiruje bezcenna 4) Najhorsi scenar by nastal, keby nam trh zasiahol jednu vertikalu a stihol by sa prudko otocit a zasiahnut druhu vertikalu. Pravdepodobnost je mala, ale nie nemozna. Podla prispevku Petra z Financnika, on pouzival horeuvedeny postup pouzitim STP LMT prikazu iba v nudzovom pripade, ked sa nemohol vecer dostat za pocitac a skontrolovat stav kondora. V opacnych pripadoch vystupoval z kondora rucne. Ja som si jeho postup prisposobil tak, ze STP LMT prikazy zadavam pre obe vertikaly ihned po otvoreni noveho kondora a po zbytok mesiaca sa uz o ne nestaram. Tom_czr: Taktiez si uvedomujem riziko gapu, vdaka za pripomenutie. A na skype som sa ti prave ozval :) Piftik

Ahoj, stop loss zadavany pre jednotlive nohy pocitam zo vstupnej ceny celeho kondora a je rovnaka pre obe nohy. Tym je zabezpecene, ze SL je rovny tvojej maximalne definovanej strate (dvojnasobok premia celeho kondora) s tym, ze ratam, ze trh nezosciluje k opacnej nohe a tato opacna noha vyexpiruje ako bezcenna. Ak by sa predsalen trh prudko otocil k druhej nohe a zaktivoval aj prikaz zadany pre druhu nohu, tak celime strate rovnej stvornasobku povodneho premia pre celeho kondora. Ak by si STP cenu jednej nohy ratal z nakupnej ceny tej jednej nohy tak, ako pises ty, tak celkovy SL (brany vzhladom k celemu kondoru) bude mensi ako tebou definovana strata. Dufam, ze som to nenapisal prilis komplikovane, ked tak sa pytaj :)

Ja ako stop loss na IC na RUT pouzivam STP LMT prikaz na jednotlive nohy, nie na celeho kondora. Ako LMT cenu kazdej nohy davam trojnasobok ceny, za ktoru som IC nakupil. (to v pripade, ak mas stop loss vo vyske dvojnasobku premia) Priklad, ak som otvoril IC na RUT za cenu -1.00 USD, vystupna LMT cena bude -3.00 USD. Ako STP cenu pouzijem LMT cenu znizenu o 0.20 USD, teda v nasom priklade bude STP cena -2.80 USD. Toto riesenie ma dve uskalia, ktorych som si vedomy: 1) ak sa trh bude obchodovat velmi blizko STP ceny, prikaz sa moze aktivovat aj v pripade, ze trh nedosiahne LMT cenu ale samotny LMT prikaz uz potom moze byt vykonany. 2) pri predaji jednej nohy mame realizovanu stratu dvojnasobku premia avsak v trhu je stale este aj druha noha kondora, ktorej STP LMT prikaz sa pri teoretickom prudkom otoceni trhu na opacnu stranu tiez moze aktivovat. Pri IC na RUT je pravdepodobnost takehoto pohybu mala, pretoze druha noha je vzdialena cca 150 az 200 bodov (v zavislosti od volatility), ale nemozne to nie je.

Ja to robim tak, ze po vyplneni vstupneho prikazu zadam do platformy novy prikaz na tu istu opciu s tym istym mnozstvom ale opacnym smerom, cize uzavretie pozicie. ako typ prikazu dam "STOP LIMIT", kde cenu limit davam tych 0,40 o ktorych pises a cenu stop zadavam vyssiu, teda napr. 0,41 alebo aj viac. tu to hodne zalezi na tom, ci stop cena sa berie ako bid cena, alebo ako ask cena, alebo ako mid cena a taktiez zalezi na velkosti bid/ask spreadu

Neviem, v com je chyba. Stalo sa mi na Paper to iste. Cely den som cakal na vyplnenie, tak isto som testoval aj MKT, ale nebol som vyplneny ani na nasledujuci den. Potom som vytvoril ineho kondora s posunutymi strikes a bol som vyplneny za ASK okamzite.

RUT sa obchoduje v USD. Ak nemas na ucte USD, broker ti za poplatok pozicia danu menu. Ak chces obchodovat produkty v USD, premen si EUR na USD a vyhnes sa jednak kurzovemu riziku a jednak poplatkom brokerovi za pozicanie danej meny. Poplatok za vymenu hotovosti a inu menu je fixny 2,50 USD bez ohladu na vysku menenej sumy.

Luciferius: Je to tak, ako pises. IB pozaduje vstupny vklad v USD, alebo inej mene v ekvivalentnej vyske. RocketRich: Samozrejme, treba brat do uvahy poplatky za prevod a kurzove riziko. Ja kedze buducnost predpovedat neviem, tak kurzove riziko neriesim. Obcas na nom zarobim, obcas na nom prerobim. To k tomu patri.

RocketRich Napsal: ------------------------------------------------------- > to juliem > > taky sem to zakládal stejně jako ales, peníze > odcházeli v kč a druhý den ráno v ib bylo vše > vidět v CZK. osobně teda ani konverzi neplánuju. > obchoduju opce a spready a zaslaná částka mi tak > slouží hlavně na vykrytí marginu. Pozor hlavne na to, ze ked obchodujes produkty, ktore su denominovane v inej mene, nez ktoru mas na ucte, IB ti ju automaticke neskonvertuje, ale pozicia ti danu menu a pyta za nu uroky. Uroky su sice male, ale su tam.

Tome diki, to je aj pre mna novinka :)

To musi byt nejaka chyba. To U sa tam muselo dostat nejakym zvlastnym sposobom. Ked si pozrete link, ktory poslal davidoff77 a naskrolujete si dolu na posledny obrazok, je tam cely ten riadok Interactive Brokers s tym samym cisom uctu 30806988, ale bez U. To U nepatri k cislu bankoveho uctu Citibank.

RocketRich Napsal: ------------------------------------------------------- > to jadvig > > omlouvám se za možná trochu stupidní dotaz, ale > jak se pak ještě naloží s ostatními kolonkami > platebního příkazu příkazu? variabilní a > specifický symbol se ignoruje a do zprávy pro > příjemce se napíšou ty údaje z posledního řádku > (For further benefit to XXXXXXX / Jmeno Prijmeni ? > a hotovo Ja by som to urobil presne tak, ako pises.

Obratene som to osobne este neskusal, ale podla toho, co som videl, by to malo fungovat uplne rovnako - 2,50 USD za konverziu a prevod je v ramci CR.

Mozno ste uz zaregistrovali, IB zacali tento mesiac podporovat CZK ako base currency. To ma za nasledok to, ze uz pri fundovani uctu v IB nie je potrebne posielat USD do USA ( :) ), ale je mozne poslat priamo CZK na ucet HSBC banky v Prahe a tym padom neplatit poplatok za medzinarodny prevodny prikaz a nevyhodny bankovy kurz. CZK na USD si potom premenite priamo v IB platforme za aktualny forexovy kurz a fixny poplatok 2,50 USD bez ohladu na vysku sumy.

Uz funguje, dakujem.

Dobry den, dakujem za vyborny clanok. Chcel by som upozornit, ze nie je mozne otvorit link na "system-sizing", ktory uvadzate na zaciatku clanku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/Max%20Close%20to%20Close%20drawdown%20-%20p%F9vodn%ED%20verze: Dany link vyhlasuje chybu (aspon teda u mna). Mohli by ste sa na to prosim pozriet? Dakujem PiFtiK

V okne Option Spreads musis pouzit zalozku "Pair or Leg by Leg" a pomocou drag and drop tam preniest jednotlive opcie z Options Chains. Davaj si pozor na oznacenie opcii Buy a Sell, ono si to tam voli podla nejakeho divneho algoritmu, takze to pred odklepnutim este skontroluj. Druha moznost zostavenia Double Diagonal je priamo v okne Option Trader, kde v sekcii Trading zvolis zalozku Combo a z Option Chains uz len klikas na vybrane opcie. PiFtiK

Ahojte thinkorswim platforma ma tak trocha nestandartne nastavenie oproti napr. NinjaTrader alebo Sierra Chart. Mam na mysli to, ze farbu useciek v grafoch (zelena, cervena) neoznacuje podla toho, ci je bearish alebo bullish (teda close je nad alebo pod open tej istej usecky), ale farbu voli podla toho, ci jej close je nad alebo pod close predoslej usecky. Taktiez aj niektore indikatory (napr. ATRTrailingStop) sa vykresluju na zaklade cien close, ale zrovna u tohoto indikatora by to bolo vhodnejsie na zaklade high/low. Ale ani tu som nenasiel moznost, kde to zmenit. Nasiel niekto sposob, ako toto zmenit? Ja som to v nastaveni bohuzial nikde nenasiel. Dakujem PiFtiK

Ja s nimi na Linuxe skusenosti nemam, ale mam s nimi skusenosti na Mac OS X a oboje tam funguje v poriadku. Pri dlhej praci v TOS s historickymi datami sa po nejakej chvili Mac rozhodne swapovat, to jak si TOS neustale uklada historicke data do pamate. Ale to iste sta mi stava aj vo Win, takze to nebude chybou OS. Jedine, co tam nefunguje, je DDE s Excelom, co je logicke. PiFtiK

Inspiraciu som si vzal z videotutorialu natoceneho Petrom Podhajskym o podmienenych prikazoch v platforme TOS. Snazil som sa ten isty princip previest do IB: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/tos-zadavani-podminenych-prikazu.html Ak vytvorim STP LMT pre celeho Iron Condora, LMT cena je vopred jasna, napr. 2x premium. Tzn. ak premium bol $1, SL je na hodnote -2, LMT cena bude -3. Podla navodu z Petrovho videotutorialu STP cena bude cca -2.8 az -2.9 (preco, to je vysvetlene vo videu). Maturoval som nad tym, aku cenu zadat v pripade, ked chcem vytvorit STP LMT pre jednotlive vertikaly. Vydumal som to, ze ak LMT cenu pre jednu vertikalu dam -3, este stale mam v trhu druhu vertikalu, ktora je v zisku. Tzn. LMT cenu pre jednu vertikalu som este ponizil o premium opacnej vertikaly. Ako vravim, vysledky este nemam, pretoze som s tym zacal iba tento mesiac.

Ja to skusam riesit STP LMT prikazom na jednotlive vertikaly (tzn. pre jeden IC mam dva STP LMT prikazy, jeden pre CALL a jeden pre PUT nohu). Vysledky este nemam, pretoze som to zacal testovat iba tento mesiac na Paper. PiFtiK

Dobry vecer. Kde sa v IB da najst hodnota delty pre kombinaciu opcii? V Option Traderi v stlpci "Contract" mam jednotlive opcie a zaroven aj kombinaciu Iron Condor. Dalej mam v platforme nadefinovany stlpec "Delta". Kazda jednotliva opcia ma uvedenu svoju deltu avsak tato hodnota v riadku s Iron Condor kombinaciou chyba. Je nejaky sposob, ako zistit deltu opcnej kombinacie v platforme IB? Dakujem.

Pepe2000 Napsal: ------------------------------------------------------- > Uz som to objednal, spolu s dalsimi 3 knihami z > amazon.de Ahoj, chcem sa spytat, ako presne si objednal Van Tharpovu knihu Definitive Guide to Position Sizing? Jedinu moznost objednania som nasiel na domovskej stranke Van Tharp Institutu (kde postovne je drahsie, ako kniha), avsak nenasiel som ju na amazon.com ani amazon.de. Prehliadol som nieco? Dakujem za odpoved.