Nean

To Lip: No ja bych se na to dival podobne jako ty, kdyby tu ale nebylo velke ALE... Tohle je bezkonkurencne nejlepsi server o tradingu, co znam. Je to server, ktery dava takovy prostor ZADARMO, ze to nema nikde obdobu. Je to server, ktery ma tak fundovane clanky, ze jinde jednoduse nejsou. Ma tolik fundovanych navodu ZADARMO, ze taky nikde nejsou. Odpovezte si kazdy, kde byste byli bez techto informaci. Zkus si take proklikat soucasne weby o tradingu a budes videt opak (plne diletantsvi, povrchnosti a snahy urvat penize). Jestli se pletu - posli odkaz :-). Financnik musi hledat cestu, jak ziskat penize, tak je to nakonec dobre. Kvuli penezum to kluci urcite taky delaji, ale i tak vytvorili neco, co mi prijde jako urcity fenomen, soucast nasi doby. Jestli jsem byl k clanku a serveru kriticky, tak jen, ze nektere veci trosku usnuly. A to se bohuzel stava vzdycky - neda se donekonecna jet na jeden benzin. Jak tomu pomoci nevim, takze spis mlcim. Par napadu jsem napsal. Nean

Zvlastni, tenhle clanek mel pomoci a dosahl nejak opacneho efektu, spis nejak priostril diskuzi. Ve svem prispevku jsem se snazil vec pojmenovat co nejlepe jsem citil, ale mohlo to vyznet i jinak. Takze napisi aspon klicove body: 1) bez financnika bych nebyl tam kde jsem. Spousty veci jsem dostal a dostavam od Financniku zadarmo. Neni to tak, ze "zadarmo" znamena nekvalitne, zde je to zadarmo kvalitne. 2) kurz jsem si zaplatitl nejen proto, abych se neco dozvedel (a to jsem se dozvedel, moje kritika sla spis k dalsi profesionalizaci), ale take abych kluky ocenil. 3) tento konkretni clanek se mi nelibil. Mozna nechtic pusobil jako agitka. Nevim, v cem by mel pomoci a to zvlast zacinajicim (ruzne se tu objevilo, v cem by se mohl zlepsit). Pral bych si, aby se kvalita clanku na Financniku zase zvedla. 4) za muj rozvoje Financnikum dekuji. 5) dekuji i lidem, co tu diskutuji a davaji dobre napady, popripade dokonce i software a obchodni reseni. Jdu se zase venovat praci cau Nean

To Piggi: diky za prispevek. Kdyz se divam na tvoji krivku, tak musis mit nervy ze zeleza ... ;)

Co se tyce spreadu, tak paja1 je v tomhle skutecne jednicka, spolu se Standamora drzi cele vlakno. :-) Logicky cely clanek zavadi k obsirnejsi diskuzi, protoze je nejaky divny. Ja jsem o tom nechtel psat a to k ucte vuci lidem, co to tu vedou a delaji. Je to ale prece jen divne a diskuzi se nedivim. Pro me v tom, ze po senzacni equity (trosku jsem se v ni zacal starat a sel radeji od toho) je hned odkaz na kurz. No nevim. Kdyz jsem sel na kurz spreadu, tesil jsem se hlavne na diskuzi ve VIP. Spready jsem uz nejakou dobu pred tim znal a kurz v zasade nejak neposunul moje znalosti (nektere veci me spis prisly nedopracovane, napr. v jednom bloku diskuze nad tim, ze nelze vychazet blizko pred FND [s cimz souhlasim] a v naslednem bloku priklad, ktery "zil" ze super pohybu mezi FND a LTD. Nesmyslne a pro vetsinu v sale neobchodovatelne. Treba grafy, na kterych neni moc videt, atd. Bylo znat, ze chybi kriticky pohled. Nekdo, kdo to projde a najde ty vnitrni chyby. Omlouvam se za to, ale tohle je moji profesi a tohle delame od rana do vecera, veda, vyzkum, data, grafy a prezentaci tak x do tydne. Vim, jak kriticky pohled a rozbor dokaze vec v prezentaci skutecne profesionalizovat...). Prislo me, ze to bylo hodne zacatecnicke. Nevahal jsem ani vterinu za to ale zaplatit, protoze sluzbu, kterou financnik dela, je k nezaplaceni. Napr. i prostorem, ktery tu mame. A to bych tu hodne zduraznil - ani na vterinu! Sel jsem na kurz kvuli diskuzi, jakemusi lakadlu, a ted po cca dvou letech na VIP vubec nechodim, protoze se tam nic nedeje a vlastne se az na par veci (milosv) nedelo ani po kurzu. Vsechno "tajemstvi" drzi verejne Spready I a II a aktualne lidi jako paja1 nebo Standamora. A tohle je myslim mnohem dulezitejsi nez takove clanky jako je o equity 1000%... Jestli se nema financnik stat jen pustym prostorem na vydelavani penez typu "Jak na to pri ranni kave" a pritom tak okate, jako je to u tohoto prispevku, bude muset nejak postihnout to nejcennejsi a to je diskuze lidi, kteri se v tom realne pohybuji a ktere bavi sdilet myslenky. Jinak zanikne - ty novackovske dotazy typu, za jak dlouho mam milion, na ktere uz snad odpovi vklidu na spreadech jen paja1, nebo priklad equity 1000% za rok, dokazi vsechnu duveru zrusit. Pritom nevim, jak moc je model dodavat systemy zacatecnikum jeste vynosny? Doba se zmenila a hlavne diky Financniku je Cesko prostor vice erudovany nez mozna jine prostory. Nebylo by lepsi udelat cast webu trosku vic pokrocile? Prijit s informacemi, ktere se obtizne shaneji. Ruzne rozbory (napr. rozbory podle komodit a spready typu Grains, treba i s fundamenty [kdyz se divam do svych poznamek, tak je toho na hodiny a to asi lidi, ktery to delaji fulltime maji na dny vykladani]), zkusenosti z trhu, jak se treba promenil market ted po narustu elektronickych trhu, budoucnost, vyhledy atd. Proc radeji neni nejaky clanek od profesionala z trhu, co delal treba grains nebo softs tricet let? Nebylo by lepsi nejak rozjet diskuzi? Napr. podporou lidi, kteri to delaji dobre a radi? Skoda nekterych, co odtud odesli, treba ten mysak, toho byla na opcich skoda - byl to leader diskuze. A nasel bych dalsi. Pokud by takova skupina naopak byla podporena, klidne bych si i za ten prostor k diskuzi zaplatil, ale ne asi tak, jako v mrtvem VIP. No nevim, nekdo to tady uz psal - hodne to usnulo. Nean

To PetrPavel: Diky za info, ja to myslel spis z legrace. Jo, jo, vzdelavani stoji hodne penez ... Hlavne a t ti to pomuze! (a dej pak vedet) Nean

To PetrPavel: vyborne vysledky! Gratuluji! Musis jet ale hodne z daleka, s temi penezi bych snad dojel i z konce zemekoule :-) Nean

To Bill9195: Asi nejsem nejlepsi na odpoved, ale zkus na to jit strukturovane: 1) oddel pocity "co bys chtel" a "co chteji druzi" od toho "co skutecne jsi" (kdysi jsem se zhledl v intradennim obchodovani, ale nebylo to pro me. Prisel jsem na to rychle, takze bez skolneho ...). 2) pak si vyber instrument (napr. pozicni: spready, opce, hole futures). 3) k instrumentu patri i analyticky nastroj (napr. statistika -> opce a IC, sezonost -> spready nebo hole futures) 4) nerozsiruj se dal nez uzavres jeden okruh, porad ale hrozi ze to nebudes v realu obchodovat. Je nutne byt hodne trpelivy, ztraty te mohou srazit i kdyz je cesta vlastne dobra. 5) projdi si prislusne vlakno tady na financniku - nemusi byt nutne VIP, v nekterych pristupech najdes dokonce verejne vlakno jako uplnou studnici napadu a nekdy i dobre kumpany na zlepsovani (dokazal bych jmenovat, ale byla by to nepovolena reklama na Spredove vlakno II :-))! 6) zaloz si system poznamek, dale budes potrebovat system pro analyzy, tedy dobre propracovany aparat na zaznamy a analyzy. 7) piluj pristup: overuj myslenky a napady, overuj a testuj informace druhych, zkoumej ruzne indikatory, zlepsuj statistiku, rozsiruj backtesty. Behem te doby ale nebehej a nehledej, kde je lepsi "chleba", ono je to nakonec vsude stejne. 8) co me pomohlo - nemysli na penize a zisky. Ja jsem po uplnem zacatku tradingu zjistil, ze me vlastne ty penize ani tak nebavi, na zacatku me hrozne seziraly, porad dokola, kolik naroste equity a kolik penez se vydela za rok, za dva atd. Myslel jsem na to porad az jsem si rekl, ze takhle si tu svobodu nepredstavuji, ale zacaly me hodne bavit analyzy, studium a zlepsovani, pritom jsem zacal byt hodne imunni i vuci ruznym "gralum", hodne jsem se take individualizoval - vim, ze je to jen moje cesta. 9) Snad se zmatek zmirni a zacne to obycejne stresovani a psychologicky boj sam ze sebou a ze svymi strachy a hamiznosti atd. atd., ale to uz se da ne ? :-) Tady uz bych ale zacal obchodovat ... Pokud ti moje body nesednou, ber to odlehcene. At se dari Nean

To Garax: ty tu patris v tomto k nejvetsim specialistum :-) Nean

Kluci, vystupy jsou pro me zakleta skrinka. Horsi nez vstupy ... A to vsude. Pokud mate nejake napady jak systematizovat budu rad pro inspiraci. To co pise Paja1 je neco co zkousim, ale bojuji casto s tim, ze to pak rychle naskoci na profit ... Nean

Kluci, Z prvni krivky pocitat DD jednoduchym zpusobem znamena predpokladat, ze existuje nejaky jasny kausalni vztah mezi jednotlivymi obchody. Pokud neni a to je nas pripad, pak nemuzeme pouzit jednoduchou uvahu o tom, jak bude vypadat nas DD. Muzeme ale prvni krivku a udelat stochasticky model (v tomto pripade nejakou odnoz bootstrapu). Z toho dostaneme vysledek "intervalu spolehlivosti" ve kterem se budeme v realu pohybovat a podle toho nastavit i MM. Nean

Majkll: Hodne zajimave! Nean

Kluci, nechtel jsem to psat tak primo ja garax, ale je to tak - musime udrzet co nejvic temata, jinak se ztratime. Mozna bylo nestastne oddelit - fundovani a vyber z IB, protoze jsou to analogicke problemy (sam jsem si tim pred nedavnem bojoval a resil zde cele), ale trhy, otevirani uctu atd. uz presunme jinam. Navic myslim, ze je tam dost materialu k odpovedim. Nean

To paja1: Nespletl, celkem je spread mezi nakup prodej 6-10 haleru. Vyslovne jsem se na to ptal. Nedokazu ale rict, jestli to souvisi s objemem penez nebo tim, ze jsem byl novy zakaznik. Uvidim, jak to bdue ralne a dam vedet. Nean

To garax and paja1: Jo bohuzel je to tak - CitFin funguje jen pro korporaty a IČ. Skoda, byl to dobry tip, jejich web vypada dobre a komunikace taky. Jinak jsem ted kontaktoval SAB - zatim vstricni, uvidim, jaka bude realita. Penize mezi CS a jejich uctem ihned, na FIO jeden den. Kurz me hlasil se spreadem 3 halire na dolar, ale realne se mi zda ze byl 5 haliru. I to je docela slusne. Poplatky v ramci CR zadne, do zahranici me prijdou jako standardni zahranicni platby u FIO. Mate nekdo jine zkusenosti? Diky Nean

To garax: dekuji, nesklamal jsi na tohle jsi tu nejvetsi odbornik :-) Znamena to ze pouzivas SAB na konverzi a v ramci CR, tzn. nulovy poplatek za prevody v CR? Nenasel jsem tam, jakou maji aktualni kotaci a jak velky maji spread vuci aktualni hodnote USD/CZK? Jak moc se to lisi? Diky Nean

Tahle diskuse je vetsinou zbytecna. Jednoduse, at si kazdy dela co chce - at si obchoduje s 300 USD nebo 3000 USD anebo 300 tis. USD. Je marne nekomu rikat, ze s papirovymi kridly nevzlitne a pokud nevleze na utes, ze to jde, tak je to jedno. O no vlastne 300 USD neni ani ten "utes" - ztratit 300 USD neni zadna katastrofa, jsou konicky co stoji vic. Zajimavejsi by snad byla jina uvaha. Porad se mluvi o risku, MM, RRR atd. Mozna by stalo za to pocitat, ze RRR je de facto funkci velikosti uctu. Proto asi bude mensi ucet nachylnejsi na ztraty, protoze jeho predikce jsou bud v casovem intervalu vymykajici se vsemu co neni dobry PC procesor a pripojeni anebo jsou nachylne na presnost odhadu trendu (SL mam maly na pripadnou odchylku). Vetsi ucet naopak ma posunuty odhad trendu dal - je prece jasne, ze pravdepodobneji vstoupim dobre" s odchylkou +-1000 USD (jako SL napr. v pripade spreadu) nez s odchykou +-100 USD nebo dokonce +-10 USD (to uz nemam smysl vubec obchodovat). Jestli by byla tahle diskuze k necemu dobra - zkuste si nasimulovat, jak bude vypadat vas system obchodovany s 300 USD a 300 000 USD. Bude to dobra skola na pochopeni pravdepodobnosti uspechu a toho jak vypadaji "papirova kridla".... Nean

Mam dotaz ohledne konverze men pri prevodu z IB do Ceska. Zjistil jsem, ze od 5.11. prestal REOL poskytovat sluzby. Mate nejaky jiny tip na konverzi s podobnymi parametry jako REOL? Diky Nean

PetrPavel: To je hodne zajimave co pises. Ja se soustredim jen na Spready a Opce. ID jsem se vzdycky bal. Rikal jsem si, ze nemuzu konkurovat technickemu vybaveni a know-how tem nejlepsim firmam na svete (vezmente jen jake technicke chyby se objevuji v zobrazeni ID dat, kde jsou ty vsechny propocty, kdyz to nemuzu zakalkulovat ...). Ze budu v zasade vzdy je "partner", ktery je bude dotovat. Neveril jsem, ze se da s temito kartami a cernym Petrem na ID vyhrat. Dneska kdyz jsem cetl Janecka (RSJ), kde sam uvadi, ze dlouhodobe spekulant na ID nema vlastne sanci, protoze hraje proti nerovnemu souperi, jsem si rikal, ze to asi nebyl spatny odhad. Urcite se tu objevi ale lide, kteri ID jedou velmi uspesne, ja sam ale nikoho osobne neznam a jejich ucty jsem nevidel. Spready a Seasonal me naopak prijdou jako vec, kde snad lze uspet, protoze je to svym zpusobem obchodovani, ktere se neda (nebo zatim nepodarilo) prevest na pocitacove obchodovani (proti treba statisticke arbitrazi). Zda se mi, ze za tim porad jeste vidim jednotlivce - cloveka. Nevim jestli je to pravda, jestli to neni jen nejaka utecha - zatim me to na full time nezivi. Nevim jestli to zhodnoceni neni spis "nahoda" a kratkodobe to nemuze take fungovat, protoze to narazi na jasne mantinely. Ono nakonec procentualne zhodnotit o 136% ucet z 5 tis. a 100 tis. je pro me velky rozdil i na Spreadech nebo Seasonals. Co vy na to ostatni? Nean

To PetrPavel: Diky za informace, co tu vkladas. Ctu peclive, jen nemam cim prispet. Na Seasonals bych nemel jeste nervy (a zkusenosti), spis se snazim jit cestou minimalizace rizika, nizsi vynos minimalizace chci nahradit vetsim uctem. To ale neznamena, ze se nepoucim. Jednu dobu jsem testoval opce na futures. Prislo me skoda, ze zkusenosti co mam ze Sreadu nemuzu vyuzit jeste i jinak. Bohuzel jsem to vzdal. Opci bylo malo a byly "drahe", nedaly se pro me stavet dobre strategie, a kdyz tak s velkymi naklady/ rizikem. Nean

Tak to nevim, prijde mi, ze TOS ukazeje opce vztazene jen ke konkretnimu futures a nema opce napr. s mesicni expiraci, ale na tri mesice vzdaleny kontrakt. Prosel jsem co znam, ale nic takoveho v TOS jsem nenasel. Popravde me trosku unika smysl vypisovani opci na expiraci, ktera je mimo (treba dva mesice pred) futures kontrakt. Logicky mi prijde opci svazat s futures primo a jestli ji chces jen do prosince, tak ji exekuovat driv. Pokud to ale nekdo vysvetli lepe, budu rad, zatim jsem se s tim nepotkal. Nean.

Paja1: cukr neznam, ale prijde mi, ze se prosinec neobchoduje (Futures na cukr Sugar No. 11 se obchoduje March, May, July a October)? Opce na Sugar No.11 se obchoduji v ramci LTD, na TOS u ETH tedy najdes: SEP, FEB, APR a JUN, kadzy z nich o mesic dopredu proti future podkladu. V kazdem pripade by opce nesli do expirace futures, ale jen do urciteho casu pred expiraci futures (opce jsou na uplatneni prava koupit nebo prodat kontrakt ne fyzickou dodavku). Jestli na neco prijdes, dej mi vedet. Pokud mam blby cukr No.11 (New York/ London) tak taky. Cau Nean

Zjednodusene to lze asi vyjadrit, ze SL je funkci "compression time" - kolik casu potrebuji pro obchod: nektera strategie se musi obchodovat v radech minut, jina v radech tydnu - mesicu - let. U kazde je pouzivani SL uplne jina kategorie a uplne neco jineho. [napr. pri investici na akcie bez paky s dlouhodobym drzenim je riskovani 1% uctu na obchod jednoduse nerealna blbost, clovek prodela vic na poplatcich nez by mohl vydelat.]. Ale Heron to napsal myslim vycerpavajicim zpusobem. Nean

Garax, diky za odpoved. At ti to dobre dopadne. Nean

AHoj Garax, tak jak to dopadlo ve FIO? Dali ti nejake vysvetleni za ty poplatky? Ja jsem se byl ve FIO na to ptat a bohuzel me k tomu nic nerekli, kolik by vysledne poslani melo stat jsem se take nedozvedel. Jake mas informace ty? Diky Nean

Fubu, diky za nazor. IB me prijde fajn na spready atd., ale pro me je TOS v opcich neprekonatelny. Sam ho mam porad otevreny a skoro bych rekl, ze jsem v nem jako doma. Je trosku s komisi drazsi, ale pohodli a klid je to co hledam. Pracuji s TOS uz skoro rok a pul a jednoduse mam zazity kazde tlacitko, u IB to tak nemam, prijde mi trosku hur prehledne. Pokud se mi podari ho v Americe otevrit a pritom me ho pak nezavrou az odjedu, budu jen rad. Nean