jirib

Mám natestovanou stejnou strategii a naše poznatky se shodují v tom, že komise pojmou téměř 50% zisku, což není u opční strategie nijak šokující, s portfolio margin to bude asi lepší. V ostatním jsou mé poznatky jiné: Tvůj exit jsem nezkoušel, ale od rád bych viděl ten test, který to potvrzuje, upřímně se mi to nezdá. Vystupuji podle stejných pravidel, tedy když podklad +1% Tvůj výpočet počtu opcí jsem nepochopil, já to dělám tak, že otevírám 10 pozic a každé alokuju 10% kapitálu, to je systém, na kterém nevidím důvod nic měnit. Co je páka na opcích? Mě vychází, že strategie je schopná generovat více než 100% ročně (po odečtení komisí), ALE: 1/ také vycházím z opčního backtestu, který bere EOD data, takže je otázka, jestli reálný stav bude lepší nebo horší, já myslím že by mohl být lepší nebo stejný. 2/ Je tam cca 1x za kvartál 30% DD, což je maso a teprve live ukáže, jak se s tím popasuju. Většinou to je na jednom titulu a já se snažím pokud možno nehromadit pozice na jednom titulu, pokud mám k dispozici jiné tituly, což jsem ale v BT nebyl schopný zohlednit, takže tohle je otázka pro paper nebo live. Od včerejška to jedu paper, abych to dostal do ruky, plánuji to na 1-2 týdny a potom live. PS: Zkoušel jsem ještě OTM pub bull spread, který dává výsledky zhruba na 70% a fungoval by i mnohem lépe než long call spread, ale vysoké nároky na margin ho sráží na těch 70%. Jeho equity je mnohem hladší a DD v rámci normálu.

Systém jsem od 26/9 do 2/2 papertradoval a otevřeně říkám, že jsem měl za poslední měsíc hodně cestování a řada obchodů mi utekla, protože jsem nebyl okolo EOD vůbec k dispozici. Pro test jsem zvolil equity 30 000, tedy 3000 na obchod. Výsledek: 2.23% Tedy při nepříliš disciplinovaném otvírání při EOD cca těch 25% ročně. Tento týden začínám papertradovat tuto strategii pomocí opcí, kde čekám na základě backtestu vyšší zhodnocení a taky pořádné drawdowny :).

@lados: Exit se děje příkazem LMT, který zadáš už při vstupu do obchodu, tedy kdykoli během dne či noci.

Ano, ekonomický kolaps se opravdu každou vteřinu přibližuje, ostatně stejně rychle jako naše smrt. Otázka je, co přijde dřív :)

Ačkoli to zní logicky, v literatuře jsem se nikdy nesetkal s tím, že by někdo používal opce jako hedge k fyzické komoditě, k tomu se používají futures. Zde není matematika nijak komplikovaná, předpokládám, že je nasmlouvaná prodejní cena na delší období dopředu a vy se potřebujete jistit proti pohybům ceny proti vám. Stojí asi za to spočítat, jestli by se nevyplatil hedge i na CZK. Pokud je váš argument, že opce je levnější, tak musím oponovat, opce není levnější, opce pouze používá výrazně silnější páku. Páka se potom projevuje na obě strany, tj. o co ušetříte při nákupu, o to většímu riziku se vystavíte. Hedge je často mnohem jednodušší matemtaticky a prakticky než psychologicky směrem k managementu, protože když půjdou věci vaším směrem, tak se vás budou ptát, proč nevydělávají víc, když nakupujete levněji než bylo naplánované a nějaké imaginární riziko se v takové atmosféře obtížně obhajuje.

Bubaaku chystáte se napsat román, ale neumíte abecedu:). Nejlepší rada co vám můžu dát je otevřete obchodní platformu, vyzkoušejte si jak to funguje a přečtěte si tady na financnik.cz tutoriál a opcích nebo si kupte on-line kurz Opce I, tam vám všechno krásně vysvětlí. Moje rada je, abyste si při backtestu zkusil i variantu ITM, tedy jak říkáte na 354. Co to pro vás znamená vám odpoví porovnání 10 obchodů ziskových a 10 ztrátových. hodně zdaru, Jirka

Bubaaku určitě si to vyzkoušejte na paper, opce nabízí možnost nakoupit levněji drahý podklad, ale ta páka je na obě strany, tj. stejně rychle jako zisk vám roste i ztráta. Dokonce bych řekl, že díky roli volatility roste ztráta u opcí rychleji než zisk. Pokud obchodujete i s PT, tj. vystupujete na předem stanoveném cíli, který není až tak vzdálený, bude pro vás výhodnější opční spread. Ještě k tomu ATM, tady si to doporučuji natestovat, téměř vždycky mi vyjde, že je výhodnější koupit první strike ITM, než ATM.

Řekl bych že platforma bude stejná, jen data jsou random. Na zadávání kombinací používejte v Option Traderu záložku (tab) Combo, kam si navkládáte jednotlivé opce a potom buď přímo pošlete nebo přidáte do Quote panel a odtamtud klikem na bid kupujete nebo klikem na ask prodáváte. ať se daří, Jirka

Ohledně Futures jsi na špatné adrese:), xzajic futures neobchoduje. Myslím že jsem Futures viděl na barchart.com GL, jirka

IB je dobrý broker z hlediska dat, bezpečnosti, stability a hlavně komisí. Platforma je z mého pohledu opčního ochodníka dobrá tak na zadávání příkazů, ale oceňuju že aspoň funguje na Macu. 90% času používám TOS, IB pouze k zadávání příkazů. V poslední době mě zaujal nový plugin na opce do Gecko TNT, nepoužíváte to někdo? Zobrazuje vypsané opce přímo do grafu, což dělám ručně v TOSu a je to trochu pruda:). No a taky jsem nedávno dostal do emailu reklamu na nový opční modul do TradeStation, který vykresluje 3D risk grafy a vypadají opravdu hezky, ale i z praktického hlediska se mi to zdálo zajímavé. Používáte někdo tyhle věci, pokud ano jaké s tím máte zkušenosti? díky, Jirka

Filtr na SF pouštím ve 21:00 a potom už ho většinou nekontroluju, takže možná KO spadla na chviličku v 9 pod UO 30 a objevila se mi ve filtru. bylo to 12/10 a na 5m grafu tam je vidět že v 9 je down svíce.

Souhlas, držím max 15 titulů a včera 9xPT, jen YHOO jsem vystupoval po překročení uo>35 na BE a KO na -1%.

seekingalpha.com/

IB je levnější, při 5 a 10 spreadech zaplatíš z toho co píšeš cca o 25% víc než u IB. Mám T-Reg margin a nejvyšší poplatek za 10 kreditních spreadů na SPY co jsem našel je 15 USD. Nejdražší spread na akciích mám toto pondělí otevřený AAPL -605/600 4loty za 8.78. Zase ale za 4x AAPL spread 620/615 z 1/10 jsem dal pouze USD 3.12.

@DrakJRT draku já našel ve svém deníku toto na drawdown: =IF(N6"",MAX($N$3:N6)-N6,"") N je bankroll.

Minutové opce jsou český překad binaries? Pokud ano, tak CBOE na to má dva produkty: www.cboe.com/micro/binaries/introduction.aspx Nedávno jsem se na to díval, pochopil jsem jak to funguje a nepochopil proč by to chtěl někdo obchodovat, když může obchodovat normální opce nebo přímo podklad. Každopádně hodně zdaru pionýrům, kteří prošlapávají nové cesty. Zajímalo by mě proč někomu připadá tento produkt zajímavý a jaké jsou jeho nevýhody, asi nějaké budou když je nabízí i CBOE, já je ale nevidím :) Jirka

Gratulace Tome, klíčové je naučit dceru na 8 do postele, abys měl potom čas do 10 na burzu. :)

Zajímavý by mohl být vstup v den 2, pokud je při Close cena nad High vstupního dne. Mě zajímá, jestli jsi zkoušel variantu UO cross above .3 místo cross below. díky, Jirka

Long CALL místo nákupu akcie nedává u takovéto reverzní strategie podle mého názoru smysl, ještě tak kdyby tam byl filtr že to musí být nad EMA200 abys kupovalo jen korekce v trendu, ale tam se mi zase zdá to tvoje UO moc signálů nedává... Já nyní experimentuji s myšlenkou použít tvůj nebo podobný systém k nákupu akcií a rovnou tam vypisovat Covered CALL týdenní...problém mám s backtestem, asi to budu provozovat pár měsíců na paper a potom si to vyhodnotím.

Intradenně neobchoduji, obchoduji "intratýdenně" nebo i na delší období a mohu potvrdit, že jsem si všiml, že se tyto vlivy projevují i u mého rozhodování. Díky za článek.

Jo to máš pravdu, vidím tam při dosažení US .35 asi cca .2 USD zisk v TOSu, PT bylo zasaženo až den potom. Nevím jak přesně to Petr obchoduje, já to zatím jen sleduju a přemýšlím v jakých situacích to pro mě dává smysl a jestli tam kde se objeví svíčka nedává smysl nějaký opční obchod. Jelikož to mám zapnuté pořád a TOS to zobrazuje na všech timeframech, tak mě zaujalo, že ještě na 4h to dává smysl, ale pod 4h už je to zcela nepoužitelné. To třeba RSI 9, které taky používám (ale sleduju překonání 25 zdola nahoru), je relativně konzistentní. Mrkněte třeba na aktuální 4h graf AAPL. Naopak na denních svíčkách xzajicovo UO funguje líp, u něj je na tyhle věci spoleh :)

@tom_swing k RCI: Oct 24, 2012 Q3 2012 Rogers Communications Inc. Earnings Conference Call - 8:00AM EDT - Oct 22, 2012 Q3 2012 Rogers Communications Inc. Earnings Release finance.google.com nebo v TOS to vidíš přímo v grafu :) Pravda je že tam je krásný kulatý dno.

Tady je ukázka jak to vypadá. Například u druhé šipky zhruba uprostřed grafu krásně vidíte, že se Stop Lossem byste byli venku, ale bez něho je to zasažený PT...no ale kdo na to má mít žaludek :)

V TOS lze zobrazit indikátor UO, ale neumožňuje zobrazit tam hranice překoupenosti a přeprodanosti. Trochu jsem ten indikátor upravil na zde prezentovanou strategii. Druhý indikátor vám potom zobrazí v grafu zelenou šipku v místě, kde UO překročí hranici přeprodanosti směrem dolu (UO_arrow): UO ala xzajic: declare lower; input fastLength = 5; input medLength = 10; input slowLength = 15; input over_bought = .7; input over_sold = .3; def trRng = TrueRange(high, close, low); def trRngFast = sum(trRng, fastLength); def trRngMed = sum(trRng, medLength); def trRngSlow = sum(trRng, slowLength); def diff = close - Min(close[1], low); def diffFast = sum(diff, fastLength); def diffMed = sum(diff, medLength); def diffSlow = sum(diff, slowLength); def factorFast = slowLength / fastLength; def factorMed = slowLength / medLength; def valFast = (diffFast / trRngFast) * factorFast; def valMed = (diffMed / trRngMed) * factorMed; def valSlow = (diffSlow / trRngSlow); plot UltOsc = if trRngFast == 0 or trRngMed == 0 or trRngSlow == 0 then 0 else (valFast + valMed + valSlow) / (factorFast + factorMed + 1); UltOsc.SetDefaultColor(GetColor(1)); plot OverSold = over_sold; plot OverBought = over_bought; OverBought.SetDefaultColor(GetColor(5)); OverSold.SetDefaultColor(GetColor(5)); Indikátor UO_arrow: #wizard text: RSI crosses #wizard input: crossingType #wizard input: threshold #wizard text: Inputs: length: #wizard input: length input crossingType = {default above, below}; input threshold = .3; plot signal = Crosses(UltimateOscillator("fast length" = 5, "med length" = 10, "slow length" = 15), threshold, crossingType == crossingType.below); signal.DefineColor("Above", GetColor(6)); signal.DefineColor("Below", GetColor(5)); signal.AssignValueColor(if crossingType == crossingType.above then signal.Color("Above") else signal.Color("Below")); signal.SetPaintingStrategy(if crossingType == crossingType.above then PaintingStrategy.BOOLEAN_ARROW_UP else PaintingStrategy.BOOLEAN_ARROW_DOWN);

Pro srovnání já mám na čistě opčních strategiích od února 6.7%. Takže máme ten první rok dost podobný. Řekl jsem si že pokud budu po roce v plusu, má cenu tomu věnovat více času a peněz. Zatím jsem nadšený, protože vzhledem k tomu, co jsem se naučil a hlavně jaké jsem udělal chyby, tak je výsledek skvělý a baví mě to.