jirib

Ahoj, já už si našel jiný koš který obchoduju, ale DX se dá na IB normálně obchodovat. Zadáš DX a vybereš index, poté klikneš subscribe a ono tě to přesune na stránku, kde si to můžeš objednat.

Put/call ratio je 0.62 z pátku, takže je hodně lidí, kteří to vidí jako ty, ale pátek byl celkově bullish day. Já jám prodanou PUTku na 440, takže určitě souhlasím, jen dodávám nastupujte, ale "Mind the gap" (down) !

Klikni pravým na řádek s tou single opcí a dej pravé myšítko, je tam tuším nějaký Conditional order. Pro spready to nejde, pouze pro jednotlivé řádky.

20% za rok je hodně konzervativní, ale pokud člověk věnuje trhu 15min/den, tak je to samozřejmě skvělé. Já aktuálně věnuji obchodování výhradně opcí cca 2h večer a letošní cíl jsem si navýšil na 40%, zatím jsem asi na 6.5% letos. Věřím, že po pár letech praxe se dá s podobnou časovou dotací stabilně vydělávat 60-100%, já obchoduji živě opce druhý rok.

@petrbohaty: Rozdělení na dva účty pomůže snadno sledovat výkonnost jednotlivých nástrojů. Ponechání na jednom účtu bude vyžadovat více práce administrativní, aby bylo možné sledovat co vlastně vydělává a kolik, ale zase to umožní větší flexibilitu při práci s marginem.

Jak určit SL u diagonály? Často mi při zkoumání trhu vychází diagonál jako nejlepší varianta, ale na rozdíl od IC a kalendářů tam nevidím žádný robustní způsob, jak určit SL. Máte s tím někdo zkušenosti? Důvodem je, že diagonál se dá vypsat jako kreditní i proti kalendáři mnohonásobně dražší debetní spread. U kalendáře vím, kolik má zhruba stát a PT i SL určím z nákupní ceny, u IC zase z prémia. Tady nevím. Mám aktuálně otevřenou malou pozici s diagonálem na SPY -152 PUT FEB15 +154 PUT MAR08. Pokud přijde korekce, tak vypasaná vyexpiruje za celé prémium a koupenou pojedu na dno korekce. Pokud korekce nenastane, stačí aby SPY nebyl na konci týdne nad 153 a na další týden můžu znova vypsat proti koupené opci.

Funguje vám ještě někomu Options Oracle? Pokud ano, jak?

@adec01 Při vstupupu je nevyplnění ještě ok, horší je to při výstupu :) Když už spread nemá opravdu skoro žádnou hodnotu, koupím jen prodanou (tam je na live plnění 100%) a vypsanou nechám vyexpirovat.

Doporučuju ti naučit se Option Trader, který je součástí platformy. Obzvlášť na složitější strategie typu IC. K plnění: 1/ SIM má o dost horší plnění, než live, tj. obchod, který by se v live vyplnil, se v SIM vyplnit nemusí, nebo hůře. 2/ Pokud jsi hodně OTM na podkladu, který není extrémně likvidní, může se stát, že tě nevyplní. Zkus zadat stejný příkaz do IWM, které je o dost likvidnější. Pokud nic nepomůže, dej sem screen příkazu, který se ti nechce vyplnit.

Pěkné, dnes exit na PT, zisk 7% proti blokovanému marginu za necelý den a celý účet jsem zhodnotil o 0.6%. Ideální je na toto podle mě TOS, ale tam je známý problém s residencí. Zkoušel jsem i OptionOracle, který Tomáš doporučoval na kurzu, ale ten v nové verzi už podle mě funguje jen pro indický trh, nebo jsem to nepochopil jak to zprovoznit...takže pracuju s menším košem a vybírám to ručně, což má také svůj půvab :)

Ahoj, jj používám SF, ale štve mě, že nepodporuje IV, takže aktivně hledám alternativu.

Včera jsem viděl podle mého první signál v roce 2013. Prodal jsem SSO PUT 65 FEB08 a koupil 62. Jirka

Břéťo to je jako ptát se "jaké oblečení je nejlepší na oblékání"? Založ si účet u Interactive Brokers a pokud ho budeš mít ještě za rok, tak už budeš vědět co potřebuješ a svojí otázce s spolu s námí zasměješ :) hodně zdaru, Jirka

Tak jsem nakonec prodal alespoň FEB01 strike 195 za 74/kontrakt kvůli extrémně nafouknuté IV a jakmile to trochu splaskne, tak jdu ven, protože jestli někdy nějaká akcie zdvojnásobí svou hodnotu za týden, tak to bude příští týden NFLX :)

Celkem rád bych prodával CALLky na NFLX na 210, ale IB se tváří, že svět NFLX končí přístí pátek na 175, což vzhledem k tomu, že je na tuto strike delta 40 celkem zamrzí. Nemáte s tím někdo zkušenosti, nedá se to nějak refreshnout?

RUT stojí 2 dolary/ mesic.

@ nighthero: Také mám v marginech 80-90% a každý měsíc se dostanu i nad 95%, když ve čtvrtek před open už otevírám nové pozice a ty "staré" jsou bezpečně OTM, ale expirují až v pátek večer. Jinak k MM důležitá poznámka, že si u každého obchodu stanovuji Stop-Loss a hlídám si, aby u žádného jednoho obchodu nepřekročil 2% s tím, že reálně počítám s možností, že ztráta bude větší a i tak se vejdu do 3%.

Při rozumné strategii je předčasné přiřazení vždy plus a při expiraci zhruba na nula od nuly pošla, protože občas se to do pondělí pohne proti a občas pro tebe. Nejhorší je přece u vypisování spreadů plná ztráta, případně u naked vypisování PUTech krach podkladu. Pokud vypisuješ a dojde k přiřazení při expiraci, tak podle mě máš extrémně agresivní plán, kdy necháš cenu dojít až ke strike opci. Nic proti, prostě si popiš pravidla jak obchoduješ a obchoduj tam, kde to máš vyzkoušené a popiš si i chování při expiraci. V podstatě jsem v roce 2012 prošel asi podobnou cestu jako ty, kdy jsem se pomocí chyb dostal k OP, který už začíná mít hlavu a patu a generuje ztráty, které sice pořád mrzí, ale vědomí, že jsem je čekal a že jsou v normě mě pomáhá jet pořád po vytyčené linii a ještě se u toho bavit. Jinak než chybami a učením se z nich bych se k tomu nedostal. Prostě řiď riziko, neriskuj na jeden obchod víc než 3% a ber to krok po kroku. SPY bych se nebál, lepší opční volume a menší bid/ask spread asi na trhu nenajdeš. Koncem týdne jsem třeba zavíral na PT spread -68 +70 s expirací JAN18 na QQQ a ani za den a půl jsem neprodal tu CALLku na 70 ani za MKT...to by se na SPY nestalo. Potom jsem si ale uvědomil, že má stejně hodnou 0.01, takže by to bylo tak na komise, takže jsem koupil tu vypsanou a ochrannou nechám "vyhnít". Proč to říkám, situaci jsem si přidal do OP a příště už to budu rovnou řešit jen koupí vypsané nohy a mám zase o krůček robustnější OP. Hodně štěstí :) Jirka

TOS se dá používat na EOD backtesting P/L, lze tam vidět grafy ceny a minimálně delta tam určitě, nikdy jsem nezkoušel přidat jiné greeks. Každopádně nástroj na backtestování opcí s možností intraday dat mě také velmi zajímá. TOS tuším v live verzi ID backtesting umožňuje, ale získat TOS pro CZ rezidenty už dlouho neexistuje, takže je nutné hledat nějakou alternativu.

@Hugos. Díky za upozornění, jaký je tedy správný výpočet? Já hledám výpočet, který mi umožní porovnávat můj výkon v různých obdobích. Budoucí hodnota navrhovaná na začáku je určitě správné řešení, ale je tam interest rate, který se v čase mění a ovlivní výsledek. Já hledám způsob, jak měřit vlastní výkon, nechci počítat IRR abych porovnal zhodnocení proti jiným příležitostem na trhu, hledám něco jednoduchého. Prosím diskutující o tom, kolik je možné vydělat, aby neodpovídali na tento můj příspěvek a udělali si vlastní vlákno.

@Brasco. Přesně k tomuto typu výpočtu jsem se nakonec taky dostal jako metodě, kterou budu používat.

Tomáš je právě ten příklad ideálního obchodníka, který obchoduje už pouze pro radost a peníze z účtu nevybírá, aby mu výběr nepokazil koncoroční vyhodnocení :)

Děkuji všem za příspěvky a nápady. Moje motivace je praktická, tedy chci mít způsob jak měřit, jestli se zlepšuji, zhoršuji nebo stagnuji a o kolik. Svůj výkon chci měřit měřítkem, které potom můžu porovnat s jiným způsoby zhodnocení peněz.

Vydělat 4,700 z 10,000 je úplně jiné kafe, než je vydělat z 20,000 :)

[ital]v Reportu "Mark - to -Market Performance Summary in Base" úplně dole na konci reportu v řádku "Time Weighted Rate of Return" [/ital] Ano, zde se to zdá dobře, já mám ale na účtu smíchané dvě věci, které chci vyhodnotit zvlášť, takže toto číslo mi nepomůže, potřebuju si to vyhodnotit sám. Každopádně díky za navedení na něj. jb.