jirib

Máte někdo nápad, kde bych mohl získat data obchodních dní za posledních 10 let? Nebo neobchodních, to je fuk. Pokud to někdo máte po ruce a dal to sem jako txt nebo csv, stane se hrdinou mého dne :)

Thinkback bere všude mid. Ruční backtest je dost otravný i bez překlikávání ručně na Bid/Ask :) Doporučuji krátit výsledek mongolskou konstantou např. 80-90%. Pokud strategie chodí pro malé zisky, tak bude dopad mid i výrazně silnější. Asi má cenu vzít sample např. 20 obchodů a porovnat výsledky, aby bylo mongolskou kontaktu z čeho odvodit. Pokud beru ask/bid jako interval (0-100), tak při ručním obchodování je reálná cena někde na 20-30 při nákupu a 70-80 při prodeji. Čím větší spread, tím blíž bude cena k extrému, naopak u SPY, AAPL apod. se dá koupit i blízko Mid. Jo a při backtestu v TOS doporučuji všechny čísla zaokrouhlovat na horší celá čísla, tj. kredit a zisk dolu a nákupní cenu a ztrátu nahoru, ušetří to práci při přepisování do excelu a částečně eliminuje mid efekt.

kbtm, tuším jste tady někdy zmiňoval, že máte opční EOD data z TOS? Můžete se podělit o způsob, jak to udělat? díky, Jirka

Weekly se dají obchodovat na VXX, což je (ETF na VIXu).

Já mám celkem velkou pozici kalendář na SPY 163 s expirací tento pátek, takže mě stačí zítra 1620-30 :)

Tak tě volatilito vítám zpátky doma, doufám, že tu s námi nějaký čas zůstaneš :)

Google: european style S&P options první odkaz :)

Pokud nějaký čas obchoduje a pořád ještě obchodujete, tak už se z toho stává rutina a pročítání internetových fór vám nic nového nedá...z toho důvodu tady těžko najdete dlouhodobě profitující obchodníky. Máme štěstí, že jsou výjimky jako např. kbtm, který se tady pořád jako dobrý duch objevuje a ochotně se dělí o to, co zná.

Roluju tak, abych dostal stejné peníze, za které musím odkoupit stávající spread a většinou roluju až když je podklad ATM, nebo klidně i ITM když se nedostanu k tomu všas.

Také se učím uvést do praxe heslo nějakého známého tradera, že "nejvíc peněz jsem vydělal, když jsem si seděl na rukou". Používám k tomu technickou analýzu a pravidla se vyvíjí průběžně, momentálně jsem upustil od pevných pravidel a řídím se podle toho, co vidím v trhu. Typicky roluju pozici tak 14 dní před expirací na další měsíc tak, abych dostal stejné nebo lepší prémium, většinou když je trh ATM a roluju na stejné strike, protože má pozice je založená na dlouhodobé spekulaci, že trh bude např. u PUTky výše a nevadí mi, že to bude až za měsíc, nebo klidně za další 3, protože rolováním jsem pořád na nule a sbírám prémium na druhé straně. Pokud dojdu k závěru, že má hypotéza byla blbě, tak si počkám na pohyb trhu směrem ke strike, skousnu ztrátu a vypíšu zase OTM. U týdenních opcí analogicky, např. weekly pozici na SPX -1590+1595 jsem minulý týden čtvrtek přeroloval o týden, protože jsem vycházel z toho, že trh z historických high dříve či později zkoriguje, ale minulý týden už bylo riziko že skončím ITM příliš veliké.

Dokud mi někdo neukáže opak, jsem pořád přesvědčný, že TWS příkaz typu: Pokud má opční spread hodnotu -100 USD, uzavři spread. nelze zadat. Je možné zadat podmínku Pokud má podklad cenu 500, udělej se spreadem něco, ale to je z pohledu řízení opčního komba nedostatečné.

Exitem na SL nebo rolováním na vzdálenější expiraci...ale jsou to nervy,co? :)

papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp

Tome díky za tuto zprávu. Musím se podívat na TWS na Win, provozuji to na Macu a tam některé věci nejsou, nebo jsem jen málo klikal :) Jirka tom_czr Napsal: ------------------------------------------------------- > to bram: > > I komplexnější strategie se dají v IB z pohledů > alertů řešit. Doporučuji pořádně proklikat a > prozkoumat.

Umí to TOS (ThinkorSwm), ale ve free verzi to asi neposílá alerty na email a live se otevřít v ČR nedá. Toto mě dřív u IB hodně trápilo, ale časem jsem dospěl do stádia, že bych už žádné alerty ani dostávat nechtěl, protože obchoduju takové strategie, aby stačilo kontrolovat před koncem seance. Mám napozorozované, že z dlouhodobého hlediska úpravy během dne na základě reálné situace nepřínáší žádné edge. Tedy samozřejmě pro mě a můj styl obchodování. Jak řekl nějaký trading guru, jehož jméno už nevím, tak nejvíc peněz vydělávám, když nic nedělám. hodně zdaru, JIrka

Ahoj Sentrix, nemám už teď na obchodování tolik času, takže obchoduju jen kreditní spready na indexech a sem tam nějaký kalendář. Jirka

Otevřel jsem na TLT vloni par OTM kred. Spreadu když tam byl obchod s vysokou pravděpodobnosti uspechu. Nepamatuji si konkretni průběh, ale určitě je to obchodovatelné. S SPY srovnávat nejde, nic není tak likvidni jako SPY. Ať se daří, Jirka

@gin17: Margin toho tvého obchodu je 200 USD. Vlevo je celkový margin před obchodem a vpravo celkový margin po vyplnění obchodu.

1. Option Trader je lepší, viz. tlačítko v horní liště. 2. Na OSX tlačítko backspace, na Windows asi taky. 3. Klik pravým myšítkem na řádek a položka se jmenune něco jako Check Margin.

Obchod byl v TOS z dat na konci dne otevřen 4/3 za USD 17 a 11/3 ukazuje při 2 kontraktech zisk USD 30.

ok, to dává smysl. Každopádně nesedí sloupec Price. TOS ukazuje 11/3/2013 pro MAR28 ceny, které jsem psal, takže to vypadá, že ti "mažou med kolem úst" :) Pošli jak vypadal celý obchod a já to hodím do TOS a řeknu, jak ty vyšlo tam.

Je to nějaké divné, ale jestli jsi koupil PUTku na 11 a prodal na 9, což já z toho obrázku čtu, tak jsi koupil bear spread spekulující na pokles, který opravdu nastal. Ty ceny jsou ale úplně mimo, opce na 11 měla podle TOS ve stejný den hodnotu .02 a strike 9 se vůbec neobchodoval.

Více než 10% Nasdaqu tvoří AAPL, který ho táhne dolu. Nedávno jsem na BBC slyšel rozhovor s nějakým euroúředníkem, který říkal, že např. Deutche Bank má z celkového kapitálu vázaných na "reálnou ekonomiku" cca 8%, zbytek je hedge fund. Byl to Francouz, takže bych to bral s rezervou, ale určitý obrázek si z toho udělat lze. Z pohledu ID je to fuk a z pohledu swingového obchodování v podstatě taky :)

Ta směrová věc bude podle mého fungovat, otázka je proč to raději neobchodovat přímo s podkladem, jsem zvědavý k čemu dojdeš. Prodávám kreditní spready, občas se dostanu do situace, kdy mi vyjde IC, ale já vždy obchoduji 2 kreditní spready. Od začátku roku testuji na živo s pár pozicemi takové aktivní IC na 54 dní, v březnu budu končit, zatím jsem zavřel tuším 3 pozice na PT, uvidíme co s tím udělá nárůst IV.

@ nighthero FXE, EEM, XLF, TLT, VXX, GDX ale ani jedno "není ono", SPY je prostě jen jedno. EEM a třeba ještě SLV jsou hodně volatilní a pohybují se gapy. Poslední měsíce nekoreluje ani QQQ, DIA si taky jede trochu po svém. V oblasti levných titulů taky občas sáhnu po CLF, BAC, FSLR, FB, C a JCP. Jaký to je nápad, pochlub se, jeslti to není tajemství. @ já :) SL u diagonál nastavuji "globální proměnnou", tj. SL je 3% účtu, ale spíš se řídím price action a pokud se nepotvrdí hypotéza, se kterou vstupuji, jdu ven.