Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Všude

peter234

Members
  • Počet příspěvků

    14
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Dosažená komunitní hodnocení

Newbie

Newbie (1/14)

0

Komunitní reputace

  1. to stranger: pokusim sa dat co najhutnejsiu odpoved: POSLUCHNEM SVOJ OBCHODNY PLAN. Peter.
  2. to honzasek: Dovod, preco som reagoval, je ten, ze mnoho traderov v zaciatkoch (vratane mna) aj neskor sa prilis sustreduje na patterny. Neuvedomuje si (zatial) pritom, ze samotny pattern je "koncovka" dlhsieho pohybu indikatorov - povedzme oboch CCI, ktora iba predikuje statisticky vysledovane a odladene parametre vstupu aj mozny vysledok. Mnoho traderov je rozcarovanych z castych neuspechov pri aplikovani (iba) patternov bez uvedomenia si kontextu. Ak clovek hladi do grafov urcity cas a vnima tento sirsi kontext, naraz si uvedomi, ze zarodok samotneho obchodu sa zacina "vykreslovat" hodny cas predtym - povedzme napriklad 10-30 minut pred samotnym vstupom. Patterny vnimam preto ako sofistikovanu nadstavbu pre "intenzifikaciu" samotnych vysledkov, takze svoj vyznam urcite maju. Uvedomenie si tejto "jednoduchosti" vsak aj mne trvalo poriadne dlho! Zaklad je pytat sa, hladat odpovede a vytrvat! Odkial ide indikator, pri akej hodnote sa stalo to a to, aku hodnotu ma sprievodny indikator, ake nuansy moze mat urcita situacia, atd, atd. ... Je to nekonecny spirala otazok a odpovedi, uspechov a omylov, ktora da cloveku z casu na cas pocitit, ze mu to zas nevyslo, aby ho vzapati postrcila na jej vyssi level. Drzim palce! Peter
  3. to honzasek: neobchodujem klasicky FinWin, aj ked bol mojou vychodiskovou inspiraciou. To, co mne velmi pomohlo, bolo uvedomenie si, co sa v trhu deje nie iba na poslednych useckach, kedy sa vykresluje signal, ale trochu zosirsa - ja obchodujem 2 min tf, no vo vasom pripade na 1 min tf tak do 20 min predtym. Skuste si dat pokusne napr. obe CCI cez seba do jedneho grafu, vsimat si pri situacii 1/ tiez pozorne urovne +/- 100 (urovne, kedy sa vznikajuci trend zacina stavat naozaj silnym). Urcite by som navrhoval (... podotykam, ze ako inspiraciu, bez ambicii vnucovat vam svoj pohlad na vec) obe CCI doplnit povedzme iba docasne (ako silnym filtrom) nejakym indikatorom sily momenta - ja pouzivam v tom istom grafe spolu s oboma CCI Aroonoscilator-14. Ak si prejdete svoje backtesty a budete sa snazit vnimat (hlavne pri vacsich obchodoch tento sirsi kontext), objavite mnoho uzitocnych veci, ktore si dnes mozno neuvedomujete. Uvedena skusenost bola pre mna velmi silnym "aha-momentom", ktora ma posunula citelne vpred. Berte to prosim iba ako moznu inspiraciu, svoju cestu si musi kazdy prejst sam. Drzim vam palce. Pozn.: dalsie situacie by som uz ja podla mojho OP neobchodoval. Peter
  4. Pretoze je prispevkov o trhu FGBL na tomto portali pomerne malo, dakujem Tomasovi za prispevok. Pretoze sa na tento trh specializujem, pridam par postrehov aj ja. Na live FGBL som presiel v auguste, kedy doslo k zmene vysky marginov na trhu TF. Testoval som viac trhov - NQ, ES, YM a FESX, no FGBL mi "sadol" najlepsie. Dobre sa pocita, ma obrovsku likviditu a je akoby "kludnejsi", "vyhladenejsi" oproti spominanym, no ako vravi Tomas, dokaze z casu na cas krasne trendovat. Ako system pouzivam krizenie indikatorov obdobne, ako FinWin (CCI-14, CCI-50 doplnene o Aroonosc-14), to validovane RMI a RSI (... nie su vsak nevyhnutne) so snahou zachytit stredne velke a velke pohyby. Pri hladani obchodovaneho casu mi vychadza idealne cas od 9-11 hod a poobede od 15-17 hod a to vsetko na 2 min tf. Trh ma vtedy potencial podporeny prelinanim obchodneho casu Tokia (doobedu) a NewYorku (poobede). Niekedy dochadza ku peknym pohybom tesne po 11 hod (alebo tesne pred 12 hod) a po 17 hod, no je to len niekedy. Od 11-15 hod nikdy neobchodujem. Z pohladu distribucie ziskov v uvedenych obchodnych "oknach" mi to vychadza (... co ma samotneho prekvapilo) zhruba 40% doobedu, 60% poobede, pricom ak mam uspesny obchod, viac v danom "okne" neobchodujem. Co sa tyka SL, vychadzaju mi trochu vacsie, ako vravi Tomas (zavisi to vsak od samotneho systemu, co si musi kazdy odladit sam), vystupujem na PT zavislom na SL zavislom na ATR (podrobnejsi vypocet v diskusnom vlakne nedavneho clanku o vstupoch). Mozno to vyzera ako velmi restriktivny system, no hladal som urcitu robustnost kombinovanu s primeranou casovou narocnostou. Jednoznacnou odpovedou je potencial ziskov v priemere 650-700 Eur/tyzden/kontrakt za poslednych 10 tyzdnov ... Tieto fakty cloveka vzdy "uzemnia" vo chvilach, ked signal nie a nie sa objavit a clovek ma nutkanie "vyladovat" svoj system dalsimi (vacsinou zbytocnymi) finesami.
  5. Prečítal som niekoľko príspevkov na tému ATR a SL a pridávam niekoľko svojich postrehov. Od určitej doby je pre mňa ATR veľmi dôležitým indikátorom pre stanovenie SL a PT trhu, ktorý v súčasnosti obchodujem - FGBL. Stanovenie SL iba podľa veľkosti jedného ATR je možné, no raz je zbytočne veľký, raz o chlp menší, však to poznáte. Hľadal som trochu dynamickejšie reagovanie na aktuálnu volatilitu, a preto som skúsil 3 linky ATR cez seba (hodnotu 10, menšiu 5 a väčšiu 14). Analógia existuje pri viacerých indikátoroch, pri ATR som sa s tým zatiaľ nestretol. Takýmto nastavením je možné získať zaujímavý (grafický) obraz o " vývoji" ATR. Do úvahy beriem ATR od určitej minimálnej hodnoty do prípustnej maximálnej (dôležité z pohľadu MM). Za základ beriem vždy najvyššiu hodnotu ATR z uvedených troch. Pre výpočet SL platí : SL=ATR(max) + 2 ticky. Jeden tick je kvôli sklzu, druhý ako "bezpečnostná poistka". Ďalej platí: PT(fix)=2 x SL. Skutočný PT je tým niekde okolo 2,5 x SL. Pri nižších hodnotách ATR je PT ok, no pri "hraničných" vysokých hodnotách ATR je možné z veľkosti PT zľaviť (v duchu (Elder?): "zisky treba brať, kým sú na stole"). Mám preto spracovanú malú tabuľku pre rýchle stanovenie hodnôt SL, PT, pričom PT mám v 3 úrovniach "agresivity". Na záver je treba povedať, že je vždy dôležité, čo človek obchoduje, s akým obchodným plánom, na akom timeframe. Viaceré hodnoty som nenapísal, to však nie je dôležité. Každý si musí odladiť parametre sám na svoj individuálny prístup. Inak povedané - každý máme svoju domácu úlohu. Ako myšlienka to však môže mnohých inšpirovať. peter
  6. Heron: Vyborne doplnenie clanku! (tu)
  7. Filip: ... myslim, ze je to praca na polhodinku - otvorim platformu, zobrazim trh FESX v prislusnom casovom ramci, odcitam hodnoty, vydelim poctom mesiacov a mam vysledok za zvolene obdobie :). Teraz vazne - presne uz neviem. Dokaze pekne trendovat ako aj byt v uzkom kanali. Kedy ako. To, ci ponuka uspokojive rozpatie a potencial na zisk vsak nie je iba vecou ciselnych hodnot. Zavisi vela na tom, aky ma clovek obchodny plan, ake situacie chce obchodovat, ako casto, na akom casovom ramci, ake ma sklzy, komisne prip. konverzne poplatky ... Toto vsetko su vstupy, ktore zohravaju svoju rolu. Co je pre jedneho vyhovujuce, inemu moze "zvazovat" ruky. Kym si clovek nenapasuje svoj OP na prislusny trh a neskontroluje, ci splna vsetky doporucovane pravidla pre "bezpecne" obchodovanie, dovtedy je to iba o cislach bez vypovednej hodnoty. peter
  8. Filip: Urcite by som uvedene trhy neklasifikoval systemom lepsi-horsi :) . Tie dovody boli/su subjektivne aj objektivne. FESX je jeden z referencnych trhov, nesmierne likvidny, co znamena mnozstvo velkych hracov a AOS obchodujucich multikontrakty. Castokrat som cakal na signal, no zmysluplne obchodovat v trhu s (v marci casto) 15 bodovym rozpatim v doobednajsej seanse s mojim OP bolo nemozne. Aj keby som bol obchodnik triedy "A" (podla Eldera). Viem, ze islo o prechodnu zalezitost (mam nasledovany FESX denne za posledny takmer rok), no priviedlo ma to k premyslaniu a serioznejsiemu testovaniu aj inych trhov a timeframov, aj ku korekciam v OP (jednoducho prirodzeny vyvoj zacinajuceho obchodnika ...). O ES som zatial neuvazoval, porovnaval som priebeh a moznosti trhov NQ a TF, ktory ma nakoniec oslovil. Ak by som to mal povedat jednoducho - TF mi pride akysi predvidatelnejsi a citatelnejsi v tom, ako sa v priebehu dna (casto) moze spravat. Zrejme tym, ze tu nie je pretlak velkych hracov a AOS a spravanie sa "davu" s nim dokaze viac "zamavat". Nerad by som na tuto temu vyvolal flame, jednoducho sa v nom citim lepsie. Na FESX som urcite nezanevrel, nie je vylucene, ze sa k nemu niekedy vratim, ci dokonca pokusim obchodovat spolu s TF (jeden doobedu, druhy poobede). Teraz to vsak urcite nie je na programe dna. S pozdravom Peter
  9. Pozdravujem vsetkych! Aj ked som vo vyssieuvedenom prispevku pisal, ze obchodovat TF zacnem az po sviatkoch, pridam aspon report toho, co som spravil za uplynule dni. Venovat sa pozorne sledovaniu trhu som totiz neprestal. V PONDELOK som este dotahoval nastavenia SL pre novy trh (zmena z FESX na TF) a doladoval nastavenie indikatora pre vystup (pouzivam PSAR so svojim nastavenim, ktore ma necha o trochu dlhsie v obchode - z mensich profitov mi sice trosku ukroji, no pri vacsich pohyboch bez velmi vyraznych korekcii ma necha aj dvojnasobne dlhsi cas v obchode). Pondelnajsi prepad na trhu TF bol z pohladu obchodu uzasne lakavy, no v tejto chvili, navyse na prvej usecke, nic pre mna. Chce to viac skusenosti. Bodka. V UTOROK sa trh vymotal z takmer hodinoveho chopu az po 16.30 a poskytol signal, ktory som vedome nezobral - mozno to poznate, clovek si potrebuje aspon na niekolkych signaloch NAZIVO overit, ze vsetko, co si pripravil alebo zmenil, funguje. Fungovalo to - trh urobil pohyb a PSAR o chvilu indikoval vystup s profitom 2 body. Potesi. Aj zajtra je den. V STREDU som bol rozhodnuty vyuzit prilezitost a zobchodovat signal. Trh mi ho nadelil nieco po 16.00, no rozhodol som sa ho nevziat - jednym z mojich pravidiel je optimalna vzdialenost EMA-34 a EMA-204 maximalne do 2 (3) bodov, trh mal v tej chvili az 5, co spolu s jeho trochu ospalym charakterom a poslednym obchodnym dnom pred sviatkami indikovalo NERISKOVAT! Spravil som dobre, ak by som vstupil, vystupil by som na zaklade PSAR so stratou. Tolko k tyzdnu "nula". peter234
  10. abraka: Dakujem za odpoved. Mozno sa k vam pridam. Minuly mesiac som obchodoval FESX, no charakter trhu a zmena v organizacii mojho casu v priebehu dna ma priviedli k zmene - chystam sa obchodovat trh TF na 5 min. tf v case 15.30 - 18.00. Snazil som sa postavit jednoduchy, no robustny obchodny plan, ktory by generoval 1-2 obchodne prilezitosti denne. Z backtestov iba za poslednych 30 dni mi na trhu TF vyslo 16 obchodov so zaujimavym profitom. Ak odpocitam sem-tam nejaku stratu, k tomu nejake porusenia planu (pritrafia sa ...), stale to vychadza nad ocakavanie (... v porovnani s trhom FESX). Iba pre vysvetlenie - backtesty som robil obsiahlejsie, toto obdobie mi posluzilo iba na jemne doladenie mojho OP na tento trh. Dobre je, ze to boli iba drobne zmeny a to skor smerom k zjednoduseniu pravidiel. Najneskor po Velkej noci sa do toho naostro pustim. Uz sa tesim. Nech sa vsetkym, ktori sa o to snazia, dari. Peter234
  11. abraka: Aký timeframe obchoduješ?
  12. peter234

    Diskuze k článku: FinWin Ribbon (1/2)

    OK, pokial ide o W%R - 10, 14, XY. 10 a 14 je klasika, tretie nastavenie (XY) treba odladit podla vlastneho systemu (charakter konkretneho instrumentu (trhu), TF, osobne preferencie, ciele, ...). Nastavenia indikatora su podriadene snahe vyhladavat/detekovat silne zmeny trendu s pozadovanym (moznym) potencialom. Nechcem zachadzat do detailov (porusil by som pravidla diskusie debatou o inom) - cielom mojho prispevku nebolo prezentovat obchodny system, ale skutocnost, ze existuju analogicke nastavenia aj inych indikatorov, ktore v kontexte s dalsimi indikatormi / pravidlami mozu obchodnikom prinasat pridanu hodnotu vyuzitelnu pri obchodovani.
  13. peter234

    Diskuze k článku: FinWin Ribbon (1/2)

    Asi to nepatri do tohto vlakna, chcel by som vsak upozornit na analogicke moznosti prace s indikatorom W%R. Sam pouzivam system, kde jednym z indikatorov je W%R pozostavajuci z 3 "liniek" v jednom grafe "cez seba". Optimalne hodnoty neuvadzam - su zavisle na individualnych parametroch obchodneho planu, kazdy si musi najst to "svoje" nastavenie. Co je dolezite je to, ze dokaze uzasne odfiltrovat okamih, kedy je signal na vstup silny a ma sucasne vysoku pravdepodobnost uspesneho obchodu tym, ze linky grafu W%R splynu do jednej. Chce to skusat a testovat, moj OP stoji aj na dalsich indikatoroch, no vysledky (v porovnani s jednou "linkou" W%R) si neviem vynachvalit. PS: Obchodujem live a ospravedlnujem sa za mensie odbocenie od temy.
  14. Výborné načasovanie článku - práve dnes som inštaloval novú verziu NT ... Vďaka.
×
×
  • Vytvořit...