polygon

interactivebrokers.com/en/p.php?f=minimumDeposits

int je celočíselný datový typ. nadefinujte proměnnou jako double.

The_BeAr: Obchodovat některé opční strategie se s tímto dá, ale nesmíte čekat zázračné zhodnocení.

irk: Mělo by být možné přidat k příkazu podmínku. U IB jde o tzv conditional order. Ale sám jsem to nikdy nepoužil. www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/conditional.php

Spreadtrader je pro komoditní spready. Používejte optiontrader. Po zadání podkladového symbolu klikněte na option spreads a IC hledejte v záložce single.

Pokud se toho obáváte, pročtěte si i ty příklady které tam jsou. Běžně několik zrušení a jeden realizovaný obchod znamená nulové storno poplatky. Určitě se nebojte s příkazy hýbat kvůli možné ztrátě několika dolarů na poplatcích.

Ok, takže se budete po 3 měsících školení věnovat telemarketingu a obchodování. Myslíte si, ruku na srdce, že je to seriózní pozice pro lidi nabrané z ulice, bez znalostí, bez zkušeností? Je jasné, že vám namluvili jak mnoho peněz budete vydělávat, ale to prostě není ekonomicky reálné. Alespoň ne, pokud si zachováte něco jako svědomí. Rozhodněte se, co chcete v životě dělat. Pokud chcete pracovat v investiční bance a jste ještě mladý člověk, přihlaste se na VŠE a jděte za svým cílem. Zkušenost v marketingu v neseriózní firmě vás k tomuto cíli neposune.

radim2: platíte poplatek za cancel/modify příkazu, ale je to poněkud komplikované. Imho lépe si s tím nelámat hlavu. Je to buď nic, nebo několik dolarů. interactivebrokers.com/en/p.php?f=otherFees

LiborU: Nevím jak to u zmíněných společností funguje, ale známý pracoval chvíli jako "broker" u BFC Capital, což je dceřinná společnost Capital Partners. Reference na tyto firmy si můžete snadno najít na českém internetu, kladné nejsou. Nedělám si iluze, že to v jiných společnostech zabývajících se stejným druhem činnosti chodí jinak. Pokud budete přijat na pozici, ve které se budete zabývat telemarketingem, pak si buďte jist, že nejste "broker", ale marketingový specialista, co si něco nalhává. Troufám si říct, že v dnešním elektronickém světě není pro tradiční pojetí makléře místo. Pro makléře z amerických filmů nebylo u nás místo nikdy.

radusor: Ještě můžete obchodovat opce přímo na symbolu TF, bude to tedy futures option, ne equity option. TF - americká, vypořádání fyzické IWM - americká, vypořádání fyzické RUT - evropská, vypořádání cash Chápete to správně. Na RUT se žádná pozice neotevře, ale dojde k vypořádání penězi - odečte se vám z účtu rozdíl mezi strike a vypořádací cenou * multiplier a je přičten vlastníkovi opce.

babouk: Zrušte u příkazů volbu add liquidity.

roche: Podle mě to z hlavy nejde. U vertikálního spreadu je BE mezi strike opcí, ale u kalendáře, nebo diagonály je risk graf v době expirace bližší opce stále dost složitý (zádný náznak linearity = žádná trojčlenka) a BE nejsou nikde blízko striků.

Michaela13: Pokud dojde k excersise, je už jen na vás jak dlouho budete držet vzniklou pozici. Tu pozici -100 můžete zavřít okamžitě, nebo ji držet 10 let. Z hlediska toho, kdo si od vás koupil opci je obchod již vypořádán. radusor: Vypořádání obchodu buď expirací ITM opce nebo při excersise je v tomto stejné a to podle typu. Indexové opce se vypořádávají v penězích protože na indexu není možné otevírat pozice.

Almak, 1. grafy z free variant např. www.google.com/finance, finance.yahoo.com/, bigcharts.marketwatch.com/ 3. Nevím. Jste si jist, že jste ty emaily pochopil správně? Brokeři zaúčtovávají denní MTM zisky k otevřeným pozicím. Šlo opravdu o vyplněný stop loss? Co znamená "v zápětí"? Konečně pochybnosti o obchodu budete muset vyřešit se svým brokerem.

Almak: 1. Myslíte historické grafy? Jako o několik příspěvků výše? 2. Tomu se věnuje celá sekce na těchto fórech, snadno ji naleznete. 3. Prostudujte si obchodování futures a co je to stop loss. Pokud jste měl nastaven stop loss příkaz a cena jej protla, vaše pozice byla zlikvidována, aby nedošlo k ještě větší ztrátě. Expirační datum s tím nemá nic společného. To byste ale měl vědět dříve, než začnete obchodovat! 4. Dow Jones s mini-sized loty má symbol YM, obchoduje se na (E)CBOT. Najdete je buďto ve vaší platformě, nebo přímo v seznamu produkdů jednotlivých burz. 5. Cena komodity nesouvisí s velikostí lotu. Například pro zmíněný YM existuje standardní varianta INDU. YM má multiplier (velikost lotu) 5, INDU 10. Jejich tržní cena, je ale v zásadě stejná. Rozdíl spočívá v marginu, který je pro INDU dvojnásobný. Co vás asi zajímá není cena, ale váš zisk/ztráta při změně ceny. Jako u všech finančních derivátů je dán rozdílem cen * multiplier.

Myslím si, že je potřeba říct, že RRR samo o sobě nic neřeší. Obchodní systém musí být posuzován komplexněji s pomocí více ukazatelů a podle mě v samotném návrhu systému je daleko podstatnější sledovat ukazatel procenta úspěšných obchodů, DD a samotný tvar equity křivky. To hraje určitě větší psychologickou roli při schopnosti obchodovat systém, než vysoké RRR. Nakonec kolik systém vydělá je dáno jen kombinací win% a RRR. RRR má své místo při diskréčním posouzení, zda vzít, či nevzít daný obchod, jak jste zmiňovali. Nejspíš je to tak ale jen proto, že je to nejsnáze zjistitelný ukazatel. Lépe by bylo provést sérii backtestů s různými RRR a vyhodnotit vztah RRR k win%. Před diskréčním rozhodnutím zda vzít obchod nebo ne by potom trader mohl vyhodnotit nejen RRR ale i obecnou pravděpodobnost, že obchod vyjde.

roman001: Ano to jsem už věděl. Zajímavé by bylo zjistit, jak tu volbu používat a těžit z lepší ceny. Ale není to v zásadě vůbec důležité.

Je to snadné i bez angličtiny. Zvolte si takové datové zdroje, aby se vám zobrazovala real time a historická data, která potřebujete a to co možná nejlevněji. Pro RUT@CBOE nejspíš "CBOE Market Data Express Indices Professional", pokud nemáte přístup k non-profi balíku.

Dobrý den. Mám problém pochopit jak používat volbu "add liquidity". U opčních přikazů je u interactive brokers defaultně zaškrtnutá a podle toho co jsem zjistil může způsobovat zhoršení likvidity (nepochopil jsem proč), ale zlepšení fill ceny (burzovními poplatky). Pokud ji nechám zaškrtlou nedostanu ale fill nikdy, viz obrázek. V čem je problém?

Vypisovat nekrytou put, když se očekává pokles podkladu je pitomost. Ale naopak koupit ATM put by mohlo být výhodnější, než vypsat atm/itm call spread. Call spread bych volil spíše v oblasti otm. Tedy aby bylo jasno. Pokud očekávám pokles, budu volit raději jednodušší strategii, jako obchodování podkladu, nebo nákup opce. Pokud si ale nejsem příliš jist pohybem, sázím na to kam cena nejspíš nepůjde a vypíšu otm spread tím směrem. Uvažuju správně?

Při sestavováni spreadu v TWS jsou k dispozici záložky multiple, single a generic. Multiple slouží pro spready s více expiračními obdobími, single pro spready s jediným expiračním obdobím a generic pro libovolný spread definovaný uživatelem. IC je tedy možné nalézt v záložce single a není nutné jej ručně sestavovat jako generický spread. to petrxxh: Po sestavení spreadu TWS otevře okno, kde je jasně vidět, co znamená buy a co sell. Je to jen otázka konvence. Cena je záporná, protože IC je kreditní strategie. Podle konvence koupím - zaplatím danou cenu je logické, že je cena záporná. Jinak prémia v TOS nejsou přikrášlená, jen se počítají jinak.

to drvr, Zkontrolujte si, že máte povoleno obchodování opcí a typ účtu nastaven na Reg T Margin (nebo portfolio margin pro velké konto) S multiplier to nesouvisí. Ten je nastaven obvykle pevně pro obchodovaný kontrakt. Pokud by šel změnit a zadala byste nevalidní hodnotu, chybová hláška by byla jiná.

Řekl bych, že pes je zakopán v nastavení z jakých cen se má počítat likvidační hodnota. TOS ukazuje live slice P/L 0,08$, což bych tipoval na mid cenu. Zkoušel jsem to hledat, ale nepřišel jsem na to, kde to jde změnit. V OO je defaultně mkt. Je to hned v první záložce když kliknete na Config.

Které hodnoty a jak moc rozdílné?

Je to samozřejmě na vás, záleží na co to používáte. Pokud se bavíme o stop-loss, pak by měl příkaz hlavně zajistit, abyste nezůstal v nevýhodné pozici s potenciálně neomezenou ztrátou.