polygon

fubu: Původně jsem vám chtěl odpovědět ve smyslu, že RUT je index a navíc na CBOE. Ale když si pročítám definici PDT na finra, už si nejsem tak jistý. CBOE je členem finra. www.finra.org/Industry/Regulation/USExchangesMarkets/ Navíc v www.finra.org/Investors/SmartInvesting/AdvancedInvesting/DayTrading/p005906 se hovoří o veškerých securities, což nevyjímá ani indexové options ani třeba futures. Já se spoléhal na informace mého brokera, které explicitně definovaly securities, které do definice PDT spadají "stock, single-stock future (SSF), bond or stock option" viz interactivebrokers.com/en/p.php?f=margin Tímto si tedy sypu popel na hlavu.

Tak především RUT se pravidlo pro PDT netýká. A pak taky je dost divné obávat se daytradingu při obchodování strategie typu IC. Spíše než fundovat bych doporučil studovat.

obecně k diskuzi... close se obchoduje, protože se close obchoduje. Je to stejný had co požírá svůj ocas jako třeba u fibonacciho čísel v tradingu, nebo vlastně obecně u jakéhokoli jiného obchodního přístupu. hanslama: Zapomínáte na to, že existují různé přístupy a strategie. Pokud má trh velice silné momentum, většina obchodníků se kloní k jedné straně ať už používají jakýkoli TF. Na druhou stranu v chopu někteří obchodují breakout a jiní false breakout. A to klidně na stejném TF.

xzajic: MM je v každém případě součást obchodního systému a při změně MM je potřeba provést nový backtest. Konkrétně ale v tomto případě jej lze "ošidit" pouhou úpravou pozic z již získaných dat. Vstupy a výstupy se nemění. To vše za předpokladu, že systém neobsahuje další pravidla, která by vstupy nějak filtrovala podle rizika. Obchodování více systémů najednou, mě osobně vyhovuje nejvíc, ale pro běžné obchodování realizované lidským obchodníkem to musí být dost krkolomná cesta, nemyslíte?

hanslama: Jde o to, že když je žlutá čára pod MA, pak obchodujete sim, takže modrá čára MUSÍ stagnovat, ale vám se mění. To je to divné a někde je chyba. Zkuste ještě v excelu obchody přeskládat jako kdybyste obchodoval dál a opravdu obchodoval live jen nad MA. IMHO ale s takto celkově stagnujícím systémem by skutečná equity byla pořád víceméně na nule. Podle mě má zavedení MA na equity ochránit systém před DD tím, že když klesá equity (delší dobu než jen 1-3 obchody), tak se omezí obchodování. S celkovou stagnací si neporadí. Spíš byste celkově mohl dělat něco jednoduššího, jako vyhodnotit týdenní výsledky a když nejsou dost dobré, tak další týden obchodovat sim.

hanslama: Toto jsem chvíli testoval v jednom AOS, ale nefungovalo mi to správně. Měl jsem v software chyby a celkově mě to řešení připadalo příliš složité. Jediné co mě napadá je zkusit navýšit počet kontraktů pokaždé když se systém překlopí do sim. Ale to je spíše volovina. Jedna věc mě mate. Jesli má být žlutá čára equity sim+live obchodů, pak se modrá čára vyvíjí dost podivně. Poprvé se oddělí od žluté čáry pod SMA, takže by dál měla stagnovat a přitom klesá i stoupá. Dokonce stoupne, když žlutá čára poklesne. Jak je to možné? Nemáte spíše problém s dokumentací, nebo dodržováním tohoto MM? Další věc je, že vám asi uniká podstata problému. Žlutá čára vyjadřuje equity tak jak by vypadala, kdybyste žádný MM neaplikoval. Charakter této čáry neovlivníte jinak, než revizí svých OP. MM ovlivňuje modrou čáru.

Rikimaru: Problém s free verzemi jsou data. Sám vydávám free grafový software, ale bez dat. Zatím jsem nenašel na internetu datový zdroj, který by umožňoval programové napojení free, nebo třeba za zobrazení banneru. Asi vám nezbude, než se omezit na trial verze, nebo bezplatné internetové služby.

yax: Tak to potom jo, to dává smysl.

To já bych nikdy do trhu neposlal SL, pokud ještě namám vyplněn vstup. Nejjednodušší je asi si připravit oba příkazy a poslat SL hned po vyplnění vstupu. Nebo použít software/platformu, která to udělá za mě.

Na toto se většinou používají frontendy jako bracket trader, nebo TSim+.

Jo fakt to tam je! Minuta po pěti sekundách. Crazy indeed. :) Nevím přesně co chcete na takto nízkých TF vysledovat, ale dejte si pozor, ať vás to neodvede od podstatnějších věcí. A hlavně nezklouzněte k přeobchodování kvůli tomu, že najednou každý den uvidíte "stovky skvělých příležitostí" ke vstupu, které během sekund až minut budete zavírat na SL.

Ne, je to programový interface, který používají programy pro vzájemné propojení. Můžu se zeptat, jak se vám povedlo dostat do TWS 15s a 30s grafy? To asi mluvíte o jiném software, který bere data z TWS přes jeho API. Pokud je to tahhle a máte nějaké problémy to rozchodit, konzultujte www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=api&ib_entity=llc záložka Proprietary API.

Kingie: Pěkný seznam. O Nickovi Leesonovi a pádu Bearings byl i natočen béčkový film. To byl taky zřejmě trader, co měl peníze v paži.

RomanTrader: TWS není určen pro backtestování. API je zkratka pro application programming interface.

Pepe2000: Tím myslím automatizovaný backtest AOS. Ale opět. Nevím jak to funguje v NT.

Vliv zpráv na akciové indexy je pěkně vidět třeba na google finance. U komodit třeba zpráva o nečekaně nízké úrodě pomerančů pochopitelně zvýší tlak na růst ceny ať už prodáte akcie (čeho?) nebo ne. Lidi nepřestanou jíst pomeranče protože je nízká úroda. Přestanou, když budou stát víc než třeba banány.

Živá data se od historických liší, protože počítač prostě všechny ticky často nezachytí. U extrémně rychlých pohybů nemusí být 100% přesně zachyceny high a low úseček. Historická data jsou agregovaná ze spolehlivějších zdrojů než je zachytávání packetů přes celou zeměkouli. Osobně ale rozdíl nepovažuju za významný. Pro backtesty je rozhodně lepší používat historická data, než uložená živá ticková data. Netuším co má nebo nemá NT, ale jestli je možné stáhnout historická ticková data, pak jsou určitě kvalitnějším zdrojem, než pouze třeba minutová data. Záleží ale na použitém TF ve strategii. Při TF 5 minut a více rozdíl není tak zásadní a minutová data značně urychlí backtest. Pokud backtest s minutovými daty trvá asi minutu, s tickovými daty může trvat tak hodinu.

Jestli vám příjde nemorální snaha taky si něco utrhnout ze světových financí, pak raději neuvažujte o obchodnické kariéře. K tomu jak moc jsou komoditní trhy potřeba není potřeba vést debatu, ale stačí se podívat na poslední COT report.

IB je diskontní broker. Pro takovou firmu je logické, že podporuje full service služby přeprodávající její nabídku. Na místě je ptát se co u IQtrade dostanu navíc a jestli to stojí za vyšší platby. Pro někoho to může být výhodné a pro někoho ne.

Merkur1: Určitě by bylo skvělé, kdybyste mohl nějaký realizovaný obchod postnout a okomentovat proč jste se pro něj rozhodl. K té poznámce. Obchodování proti trendu beru jako běžnou věc ve svých systémech a myslím, že ani v tomto případě jsem ji nepopsal špatně, cituji "jako první se v polovině ledna nabídnul protitrendový signál 0/100 na stranu short".

Merkur1: Rozumím vaší motivaci, ne však interpretaci. Když na trh přijde zpráva, která náhle otočí trh, pak bude jasné i z pohledu na graf, že se to stalo. Oscilátory zmateny nebudou a rostoucí momentum zaznamenají. Pohyblivé průměry zcela jistě zůstanou ještě nějakou dobu v downtrendu, což je ostatně jejich funkcí. Správná analýza by měla vyhodnotit situaci jako nákup proti současnému trendu. Zrovna včera vyšel článek, kde je vidět taková analýza ve zde často používaného systému. Hned první obchod. Dva různé EMA, jeden dokonce velmi dlouhý naznačují uptrend a oscilátory CCI vykazují rychlé momentum do směru short.

Merkur1: To že jsou dva různé indikátory založeny na historických cenách neznamená, že podávají tutéž informaci.

Já si moc rád přečtu vše co zde napíšete o analýze fundamentů, ale mám zatím spoustu práce na svém obchodování s TA a na studium fundamentů už mi čas asi nezbude. V každém případě o trzích přemýšlím i mimo kontext TA. Myslím, že je důležité vědět, co se skrývá za cenovými pohyby, proč je burza někdy volatilnější než jindy, nebo třeba jak se tvoří cena a vypořádávají obchody. Podle mě máte chybu ve svém zdůvodnění kombinace TA a FA. Možná jde jen o to jak je to vyjádřeno, ale takto prostou logiku zde použít nemůžete. Mějme indikátor A s jehož vstupy systém vydělává v 50% připadů a jiný indikátor B s jehož vstupy systém vydělává taky v 50% případů. Pokud je skombinujeme neplatí, že úspěšnost bude souštem pravděpodobností. Ani nebude jejich součinem. A dokonce nebude ani nejvyšší/nejnižší pravděpodobností z použitých indikátorů. Pravděpodobnosti bychom mohli porovnávat, pokud by indikátory byly založeny na zcela nezávislých analýzách. Na burze ale nic takového neexistuje. Ekonomická situace je promítnuta v ceně a na ní je založena TA. Očekávání dvojitých vrcholů, proražení S/R úrovní má zase vliv na ekonomiku. Očekávané výsledky hospodaření, nebo změny bankovních sazeb jsou už promítnuty v ceně. TA a FA jsou provázány, podobně jako je provázána analýza volume a ceny. Netvrdím, že použití FA nemůže přinést žádnou edge, ale z logického pohledu na věc není příliš logiky ve snaze zvýšit úspěšnost systému kombinací FA a TA. Spíše je na místě pohlížet na ni ve smyslu filtrace vstupů (Ta se zpravidla používá k ovlivnění jiných statistických ukazatelů). Ale tu zase nevidím příliš rozdíl ve filtraci založené pouze na TA.

Merkur1: Líbí se mi váš přístup a jak o trzích přemýšlíte. Musím říct, že váš neortodoxní (z pohledu běžného tradera) a kreativní přístup k trhům a obchodním systémům se mi velice zamlouvá. Abych vyvážil diskuzi protikladem, zkusím zde popsat myšlenku jednoho známého a profitabilního forexového AOS jménem Phoenix. Obchodní pravidla zde nejsou v zásadě důležitá: pohyblivé průměry, obálky, divergence. Co je důležité, je uvědomění si, že na burze se typické situace opakují znovu a znovu, ale jejich podchycení pomocí TA je jen přibližné. Další věc je, že odchýlení se TA od skutečnosti není chaotické, ale postupné v čase. To je velice důležité zjištění a přece zřejmé, když si člověk uvědomí, že v každém časovém rámci ceny tvoří swingy v up-down trendech. Toto zjištění vedlo autora systému k myšlence, že přeoptimalizace systému na historická data nemusí nutně být negativní jev. Pokud je systém optimalizován na posledních 14 dní a optimalizace se provádí pravidelně znovu co 14 dní, pak nastavení parametrů pro TA zůstane na vhodných hodnotách i pro následujících 14 dní obchodování. Systém nepřestane najednou fungovat, ale jeho "přeoptimalizované" nastavení se pouze začne pomalu rozostřovat. To je ale pořád větší výhoda, než nepoužít optimalizaci žádnou (tj. obvykle optimalizovat na období několika posledních let). Je jasné kam takový přístup vede. Ke druhému místu v soutěži automatických obchodních systémů a profitu cca $200000 za 3 roky. A pak taky k extenzivnímu backtestingu.

Řekl bych, že v posledních letech se volatilita spíše zvýšila. Nemám tolik let zkušeností, abych porovnal typické ID obchodování z let 2006 a 2010, ale řekl bych, že zvýšená volatilita znamená, že ID "trendy" trvají kratší dobu a jsou prudší s menším počtem swingů, což klade větší nároky na obchodní systémy i obchodníky.