polygon

marti318: Takhle je to u cash account. Prostě musíte počkat na vypořádání obchodu, než budete mít peníze k dispozici. Pokud potřebujete mít peníze hned, přejděte na T-margin.

Architekt: Jen pro doplnění vaší zajímavé hypotézy. Jak se na futures trh podle vás tedy dostanou ty long pozice? Uvažujme nově otevřený expirační měsíc, ve kterém zatím není žádné volume. Logika mi říká, že se trh začne plnit nabídkou a poptávkou, až se tyto prvně někde střetnou a vznikne nějaký obchod, uzavře se kontrakt mezi prodávajícím (short) a nakupujícím (long). Nepletl bych do toho akcie, protože tam prvotní prodávající je samotná firma dělající úpis a zaknihovaní jsou jen vlastníci akcií. K zaknihování balíku akcií firmy ještě jednou na účet firmy jaksi není důvod.

Mít long i short v jednom trhu = mít zavřenou pozici. V metatraderu je to umožněno jenom proto, aby fungoval jejich api model. Nejsem si jistý jestli při zavírání takovéto pozice/nepozice účtují brokeři poplatky. Captain: Nevím, buďto ze široka popisujete stop loss, nebo martingale. Tak jak tak by to chtělo se seznámit se základními pojmy.

tommes: Rychlý vývoj je jistě pozitivní věc, uvidíme jak bude vypadat další verze. CASB: Díky za tip. Namátkově jsem to vyzkoušel na několika generacích a SL (Protective Stop) byl použit vždy. K tomu cachování. Já to chápu, že je výhoda nepočítat znovu a znovu všechny indikátory a netahat pořád dokola data z disku. Ale cache přece nemůže růst nade všechny meze, ale může využít jen tolik, kolik je k dispozici hw zdrojů.

Taky jsem si AB pro legraci o víkendu vyzkoušel. Je opravdu rychlý i na starších počítačích. Na starším notebooku centrino duo 1.6 GHz, 2 GB RAM trvá jeden potomek 1-3 sekundy. Problém má AB ale s pamětí. Ani se 4GB není schopen obsloužit populaci s 500 jedinci na roční minutové historii a navrhuje zredukovat některé parametry. Co ale je podle mě zásadní chybou je, že v AB nelze určit, že některá pravidla chci ve všech strategiích, ne pouze jako optional, ale pokaždé. Mohl bych tak generovat jen určité typy strategií, místo náhodné směsky. SL je brán jako jedno z výstupních pravidel, které se může a nemusí použít. To je vyloženě hloupé. A znamená to, že spousta strategií vypadá na pohled skvěle až na jediný parametr - vysoká otevřená ztráta (značená jako drawdown). Další problém jsem měl s fitness funkcí. Chtěl jsem vygenerovat strategii, která má přibližně x obchodů v testovaném období. Ale ať jsem zadával jakkoli vysokou váhu, nebo snižoval váhy ostatním pravidlům, vždycky to nakonec "vyhrála" strategie s o několik řádů nižším počtem obchodů. Celkově to tedy hodnotím spíše jako technologické demo, než komerční software v ceně $2k. A to jednak z důvodu problémů s pamětí a jednak z důvodu nemožnosti určit co chci vlastně generovat.

kisip: Záleží, jaká máte data. Jestli zkoušíte BT v analyzeru třeba na 60 minutových datech, tak se používají jen OHLC hodnoty (asi spíše jen close) 60m grafu. Když máte malý PT a SL, NT si prostě "tipne", co bylo protnuto dříve. U vstupů to je těžko říct. Jestli jsou na základě indikátorů, tak si zkontrolujte, že máte zapnuto počítání až na konci baru, nikoli průběžně. Abyste odhalil, proč se strategie chová jinak v BT a jinak ve FT, musíte mít udělané trasování a pak si porovnávat logy.

Víte někdo o nějakém screeneru, do kterého by se daly zadat i složitější pravidla jako F-Score, nebo CANSLIM? Tj, neporovnávat pouze ukazatel a číslo, ale ukazatel s jiným ukazatelem. (např EPS teď vs EPS loni). Stockfetcher by byl pro to asi ideální, ale ten má z fundamentálních ukazatelů jen P/E.

yax: >pokud něco funguje v přírodě, třeba vliv slunce a měsíce na přírodu, tak proč by to nemělo fungovat na člověka respektive na trh A proč by mělo? Jaká je příčinná souvislost? Tedy jiná než metafyzická? >A nebo třeba to Fibo, když je podle něj postavený člověk nebo rostliny a=>b není totéž jako b=>a. Tj. to že v přírodě lze nalézt určitý vzor neimplikuje že ten vzor má nějaký speciální význam aplikovatelný na přírodu. Celkově vzato ale nemám v úmyslu nikomu rozmlouvat obchodování podle čehokoliv. Myslím, že to byl právě L. Williams, který zmiňoval úspěšného obchodníka, který měl systém založený na tom, že se před každou session pomodlil :)

BTW čím se liší v tradingu astrologie od numerologie? To druhé tradeři používají běžně a pochvalují si to. (Časované vstupy, fibonacci, přirozené s/r, wave counting,...). Takže astrologie je ta konečná hranice?

krakra: subatomární částice jsou pro vás sci-fi? Co jste měl z té chemie? :)

Aha, už chápu ten zádrhel. Trh nesmí po dobu obchodu silně trendovat. Pozice je totiž v rovnováze jen, pokud se cena obou fondů víceméně nemění. Když ale začně trh trendovat, jeden z fondů roste rychleji, než ten druhý klesá. Je to zase jen tím, že si připisuje procento ke stále většímu základu, zatímco ten druhý si odepisuje z klesajícího základu. Tedy relativně vůči naší otevírací pozici. Už přímo nezáleží na absolutní ceně. Takže ideální podmínky jsou volatilní chop?

Nejlépe je to celé asi vidět na prostém příkladu, takže jeden primitivní: Mějme 2 ETF, které sledují 2x daily performance nějakého indexu. Jeden sleduje pozitivní a druhý negativní výsledky. Dejme tomu, že index má hodnotu 100 a oba ETF taky 100. Teď řekněme, že se index první den pohne o 1%, tj. o 1 bod nahoru. To znamená, že cena prvního fondu se zvýší na 102 a cena druhého fondu spadne na 98. Naše pozice na prvním fondu prodělává 2% a na druhém fondu vydělává 2%. P/L je nula. Druhý den cena indexu spadne o 1% na 99,99. První fond sníží cenu o 2% na 99,96, zatímco druhý fond si připíše 2% na 99,96. P/L je 2*(100-99,96) na akcii. Co to tedy znamená? 1. Pohyb indexu neovlivňuje celkový P/L pozice. 2. Fond bude na denní bázi vždy více ztrácet, než získávat v relaci k indexu. To je prostá matematika. Získané procento bude vždy nižší, než ztracené procento. 3. Ve skutečnosti čím více bude trh volatilní (na denní a vyšší bázi), tím více bude pozice vydělávat. Přitom je ale výhodné, aby docházelo k co největšímu počtu swingů. Dlouhé nepřerušené trendy znamenají pouze přesun hodnoty z jednoho fondu do druhého bez dopadu na zisk pozice. Myslím, že je to tak prostá strategie, že ji snad ani nejde obchodovat špatně. Ale pokud mě někdo opraví, nebo doplní budu jen rád.

xzajíc: Je to tak, už jsem pozapoměl, díky za opravu a dovysvětlení. (tu)

Shortování ETF a obzvláště těch s pákou je zajímavá strategie. Short FAS i FAZ je pak ideálně zahedgovaná pozice s vyloženě jistým ziskem rovnajícím se rozpadu hodnoty fondu. Na zisku 15% ročně je vidět jak moc se rozpadá a jak nevýhodné je v ETF držet dlouhodobé long pozice. Taky by mě ale zajímalo, jak se z toho dá "vymáčknout" 70%.

tomicek: Pokud obchod probíhá tak jak popisuteje (koupě u dodavatele -> prodej na burze), tak proč by zavíral při změně ceny, když má v úmyslu dodat? Ta změna se jej přece už netýká, ne?