BobSk

Tu je ten indikátor. www.edisk.cz/stahni/96312/DataWriter.zip_2.26KB.html Indikátor výsledky ukladá do Documents adresára, kam presne a pod akým názvom sa ukazuje aj v Output okne. Predpokladá sa, že oddelovač des. časti čísla vo windowse je nastavený na bodku. Čo sa týka toho, čo adaptrade generuje, tak v zdrojovom kóde je presne uvedené čo sa používa s akými parametrami a na čo konkrétne. V rámci môjho krátkeho tripu do sveta Adaptrade som previedol aj výslednú stratégiu do ninjascriptu s výsledkom stratovej statégie v backteste NT. Je tam ale príliš veľa odlišností - v dátach, implementácii použitých indikátorov, odlišností medzi Easylanguage a Ninjascript a implementácii backtestu medzi Adaptraderom vs NT aby to dopadlo inak. BobSk Merlin007 Napsal: ------------------------------------------------------- > Pro BOBSk prosim o uložení totoho indikátoru > "indikátor, ktorý ukladá OHLCV data z grafu do > súboru čitateľného AdaptTradeBuilderom" > > díky > >

Príkaz Print nezobrazuje okno, ale text z príkazu Print sa zobrazuje v Output Window, to si treba z menu NT zobraziť a potom pozerať na texty, ktoré tam pribúdajú od príkazov Print. BobSk zdevran Napsal: ------------------------------------------------------- > Tak ještě jednou prosím o radu. Podařilo se mi > napsat kód, vše zkompilovat, ale program ne a ne > reagovat na podmínky. Nakonec sem celý kód smazal > a odle tutorialu v helpu jsem vytvořil jednoduchý > indikátor. Ten funguje bez problému. Poté sem do > něj schválně zkusil připsat jednoduchou podmínku > > if (CCI(50)[0] > 0) > { > Print("Neco"); > } > > Vše zapisuji do metody OnBarUpdate, ale okno se > zprávou "Neco" se ne a ne objevit ačkoliv podmínka > platí.

Aby mi to našlo niečo s peknou krivkou som naopak musel zvýšiť komplexnosť. Ale aj pri menej komplexnom výsledku je štandardom niečo okolo 10 konštánt. VISO Napsal: ------------------------------------------------------- > BobSk: Ahoj, ..tie konstanty .. myslim ze to mozes > nastavit v optimalizacii ze "komplexost" a potom v > tabulke mozes tiez tie systemy zoradit podla > komplexnosti a mozno najdes nieco co sa ti bude > viacej pacit

Moje postrehy - problémy s pamäťou pri väčších dátach - nie je to vecou "starej šunky" - moja "šunka" má od staroby veľmi ďaleko :-) - dokáže to (zákonite) vysnoriť nejakú krajšiu equity krivku - s platnosťou aj pre out of sample, resp. z výsledkov si vyberáme to, čo platí aj pre out of sample - generuje to odlišný kód pre "long" a "short" - čo je pochopiteľná vlastnosť - mne to vygenerovalo systém s 29 vstupnými parametrami - konštantami. Osobne mám - v súlade s teóriou overenou rokmi praxe v informatike - problém s každou konštantou, a každá konštanta predstavuje a zvyšuje riziko preoptimalizácie. Ako pikoška, pre obchody v Short smere bola vygenerovaná podmienka, že Short obchody musia končiť o 14.06 - otváranie obchodov Stop príkazom - v poriadku, horšie je to otváraním limitným príkazom - tam môžu byť výsledky backatestu oproti realite aj značne, resp. zásadne skreslené. - komisie sa dajú zadať, slippage som tam nevidel, možno sa dá simulovať vyššími komisiami Môj názor je, že všetko, čo sa deje je naoptimalizovanie artilérie parametrizovatelných indikátorov na dáta a výber výsledkov s dobrým out of sample výkonom. Nijako sa nedá vylúčiť, že niektorý z týchto výsledkov bude fungovať v realite - či ale trader bude vedieť, čo presne sa v stratégii ktorej zverí peniaze deje, je otázka. Pre Ninjatraderov - ak niekto chce môžem niekam uložiť indikátor, ktorý ukladá OHLCV data z grafu do súboru čitateľného AdaptTradeBuilderom - a urobiť si vlastný názor.

Technicky niečo podobné robí indikátor HeikenAshi, ktorý ako vytvára dataseries s prepočítaným OHLC, ako aj v Plot metode prekresluje sviecky. BobSk davidoff77 Napsal: ------------------------------------------------------- > Mam takovy zaludny dotaz. Nevi nekdo o zpusobu jak > vytvorit v NT projekci ceny? Myslim tim, ze by se > mi vykreslovala dalsi svicka s cenami na zaklade > vypoctu. > Priklad: > Chci vykreslit svicku, ktera by nasledovala po > aktualni s tim ze ceny (high, close, open, low) by > byly prumerem stejnych cen minulych 3 svicek. > > A kdyby jeste tento "indikator" vytvarel > DataSeries ktery by tuto svicku zahrnoval, tak > znacka ideal > > D. > > "Začněte si plnit své sny co nejdříve, protože > jinak si Vás najde někdo, komu začnete plnit ty > jeho."

Davidoff, obe metódy pracujú inak, ale časť úloh ktoré môžu riešiť sú totožné, hoci záber NN je širší. Ako c#-pák možno poznáte programátorský web CodeProject. Linky nižšie odkazujú na aplikáciu GA a NN na tie isté úlohy - aproximácia, time series prediction, Traveling Salesman Problem. A v zásade je otázkou času, kedy sa NN viac rozšíria aj do tradingu. www.codeproject.com/KB/recipes/aforge_neuro.aspx www.codeproject.com/KB/recipes/aforge_genetic.aspx Ak som linkami niečo porušil sa ospravedlňujem, ale NIE SÚ tradingové ani komerčné linky, ale linky k teórii a praxi GA a NN. Ten blackbox som myslel vo význame, že trader bude sotva skúmať a analyzovať aplikovaný algoritmus GA ale proste ho vezme - vloží do neho vstupy a "s dôverou" vyberie výstupy.

V zásade s článkom súhlasím, popisujete aj riziká, aj uvádzate, že GA je len optimalizácia hľadania najvýkonnejších parametrov. Taktiež uvádzate že počet parametrov by nemal byť veľký, hoci v teste boli možno už aj také, ktoré smerujú k možnému napasovaniu výsledkov na vstupné dáta. Ak teda počet parametrov nemá byť veľký, a predpokladáme medze v ktorých by mali fungovať, neostáva tých možností na pretestovanie tak veľa. Ak má napr. AOS 10-20 parametrov, a v optimalizácii je optimalizačný rozsah každého parametra veľký, tak GA relatívne rýchlo nájde presne to, čo platí pre historické dáta. V podstate som reagoval na určité nadšenie, ktoré GA ako tajomná čierna skrinka prináša, hoci GA len redukuje čas optimalizácie. Nič proti GA, je to obdivuhodná vec. Pri neural networks - videl som aplikácie ktoré riešili ten istý okruh úloh ako GA - pattern recognition, time series prediction, hladanie funkcie popisujuce umiestnenie bodov v ploche a ďalšie - pricom z mojho pohladu NN v tychto ulohach fungovali lepsie ako GA - mierne lepsi vysledok, porovnatelny alebo lepsi cas. BobSk - tomnes Napsal: ------------------------------------------------------- > > Je to váš názor, který vám neberu. Mé zkušenosti > po roce a čtvrt s GA (velmi intenzivně se této > problematice věnuji) jsou odlišné. Rozhodně jsem > nedošel do stádia, kdy bych řekl, že GA je možné > nahradit obyčejným backtestem. Právě naopak, > vzhledem k pomalosti a časové neefektivnosti jsem > došel k závěru, že obyčejný backtest potřebuji > nahradit něčím, co mně umožní optimalizovat čas. > To je jeden z benefitů GA. Další v řadě jsem začal > objevovat postupem času. Oproti tomu zcela > souhlasím, že neural network v tradingu příliš > šance nemají. Ovšem nemá smysl srovnávat je s GA. > Jde o něco absolutně odlišného. Ale jak říkám, > každý má právo mít na moderní technologie svůj > názor. > > Tomáš > FINANCNIK.CZ > > "Chceš-li uspět, musíš myslet jinak."

GA majú to riziko - že majú skvelý názov, ktorý zavádza tým, že vyzerá tajomne, moderne a pôsobí dojmom, že dokáže nejako "prechcať" trh. Podobne tajomne znie algoritmus Neural networks. GA je len rýchlejšia - optimalizovaná metóda hľadania výsledkov - rýchlejšia ako klasické "Brute force", s tým že môže sa stať, že výsledkom je zakaždým trocha niečo iné a môže sa stať že nenájde najlepšie riešenie, ak je vo generácii, ktorá spočiatku vyzerá neperspektívne alebo úplne zle. GA sa dá napr. využiť na rýchle zostavenie rozvrhu hodín (ktorý učiteľ bude kedy kde a čo učiť s tým, že samozrejme nemôže byť na tom istom mieste dva krát), alebo výborne nájde vzorec funkcie, ktorá prechádza viac alebo menej presne ľubovolne zadanými bodmi na ploche (s minimálnou schopnosťou predikcie ďalšieho bodu). A takisto výborne nájde najvhodnejšie parametrické nastavenie AOS platné pre testované data vrátane walk forward vyhodnotenia. V zásade nie je problém pomocou GA nájsť rad na historických dátach dlhodobo profit vykazujúcich AOS, ktoré budú v realite v podstate bezcenné. (Prinajmenšom v NT výsledky backtestu často nekorelujú s realitou nie že približne, ale vôbec.) Čím viac vstupných parametrov bude mať GA optimizer k dispozícii, tým ľahšie napasuje výsledné parametre na historickú vzorku dát. To či GA našlo niečo s prediktívnou schopnosťou, alebo len funkciu platnú pre historické dáta - na to GA neodpovedá. GA by sa nemalo preceňovať a dá sa celkom ľahko nahradiť obyčajným backtestom. :)

Jenda, ten mp.zip je NT6.5 indikátor, na neho si musí nejaký programátor nájsť čas na opravu, alebo nájsť na webe verziu pre NT7. Tie gom indikátory, tam ak zmažeš zo zipu GomCD, GomCDHA a GomCDMA, tak ti to pôjde naimportovať samozrejme s tým, že zmazané indikátory nie sú k dispozícii, ostatné fungujú. BobSk jenda701 Napsal: ------------------------------------------------------- > davidoff me nejde ani jeden, muzes mi popsat jak > si ten druhy naimportoval /copy paste do editoru/ > ci jak? po googlovani>> jsou to indi ktere > napsal free uzivatel gomi na gomiladder. diky

davidoff77 má pravdu s MarketReplay datami. Moje rozdiely - ako som zistil - skôr súvisia s indikátormi MIN a MAX - nie rozdielmi v datách, nahradením ktorých inou verziu problém zanikol... Výnimky sú technologicko-programátorské záležitosti a ich vhodné použitie súvisí so stabilitou NT ako takého. abraka Napsal: ------------------------------------------------------- > to davidoff77 > oka, ja sa nehadam, to som len tak strelil od > boku. Neprecital som si vsetky posledne prispevky, > len som zaregistroval, ze BobSk ma rozne hodnoty. > Verim ti, nic dohladavat nemusis...s tou vynimkou > mi to je jasne (ak to mam aktivovane, nespomaluje > mi to tok dat a v grafe pri obchodovani vidim > oneskorene data?) > > A.

Hm.... moze byt.... overim. :-) davidoff77 Napsal: ------------------------------------------------------- > 2BobSK: > Ver mi, replay data nejdou od providera CQG, > zen-fire apod. Schvalne se zkus disconnect od > kohokoliv. Replay data pujdou i tak stahovat. > "Reload all" samozrejme NT poskytuje, protoze to > uz je mimo jejich servery a tam je traffic > nezajima > > D. > > "Začněte si plnit své sny co nejdříve, protože > jinak si Vás najde někdo, komu začnete plnit ty > jeho."

Dáta vstupujúce do indikátora v backteste aj replay sú totožné - čo viem na základe exaktného porovnania tých dát. Support možno príde na rad - ale ako sledujem odpovede supportu - odkrútim si link o tom, ako NT počíta bary, link o tom, že dáta nie sú totožné aj keby boli, tri krát oddokladujem odlišné výsledky indikátora z totožných dát... a dostanem takú tú standardnú odpoveď....alebo to skôr nejako obídem, .net framework je mocné prostredie. Uviedol som to len ako informáciu, možno si to niekto tiež všimol. Sťahovanie market replay tým spartanským spôsobom je sotva zámer, NT dáta neposkytuje, poskytuje ich provider CQG, Zenfire atp. Provider je zabezpečený - pri vysokom trafficu sťahovanie odmietne, a v čase keď traffic nie je nemá dôvod dáta neposkytnúť. Ide čiste o spartanskú črtu NT. A naopak, NT na inom mieste poskytuje funkciu "Reload All".... davidoff77 Napsal: ------------------------------------------------------- > 2BobSK: > A zahrnujes do uvah i to, ze replay data stahujes > ze serveru ninja trader? Cili backtest pak muze > mit mirne jina data nez market replay. > Jinak to omezeni na stahovani replay dat trosku > chapu. Precjen tim, ze to musis delat takhle > otrocky, tak se omezi traffic na jejich serverech. > Kdyby to melo moznost stahnout vetsi linii dat, > tak vis jak. Kazdy by si pro jistotu stahnul cely > rok a pokud mozno 10-ti instrumentu a to by > servery nevedeli co driv. > To pouzivani vyjimek me taky stve. Kdyz uz NT > spadne tak rovnou na drzku. Trochu spolehaji na > robustnost .NET. > Jinak je samozrejme NT skvely produkt, ale nektere > veci by si meli osetrit. > BTW. Na support jsi psal ohledne tvych problemu? > > D. > > "Začněte si plnit své sny co nejdříve, protože > jinak si Vás najde někdo, komu začnete plnit ty > jeho."

NT / Tools / Options / Comission / a tam nastaviť komisie pre Replay a Simulator. Ak predpokladáš komisiu 6 USD, treba pridať pre Replay aj Simulator jeden comission level, Comission nastaviť 3, Unit nechať 0. V options je aj voľba Apply comission to PnL calculations a vo vlastnostiach Backtestu - ak nie je - treba nastaviť že sa komisie majú započítavať. bernacek Napsal: ------------------------------------------------------- > Dobrý den, > pro backtest využívám naprogramovanou strategii a > historická pospojovaná data ve formatu txt > Nevíte někdo jak nastavit komise,aby se mi pak > zobrazovali ve vygenerovaném backtestovém > deníku,bez toho je to dost zkreslené?V tutoriálu > je nastavení pouze pro reálná data nikoli > historická. > > Děkuji

Davidoff, tie neaktualizované údaje v data boxe pri neaktívnom okne sú pochopitelné, pochybujem, že to bolo inak v NT6.5. Market replay presahujúci do iného dňa - tie denné Market replay dáta stiahnuté cez NT také naozaj sú, je ale otázka, či to nie je skôr vecou dátového providera (CQG). Čo mne vadí sú odlišné výsledky indikátorov podľa toho, či bežia nad Backtestom, alebo nad Market Replay a Simulator. Výsledkom je, že môžete mať na backteste testovanú stratégiu dávajúcu zmysel a výsledky, a na simulátore a MarketReplay dáva na totožných dátach iné výsledky = indikátor primao v grafe očividne prezentuje odlišné výsledky. Tu hneď každého napadne odlišnosť dát medzi Backtestom a Market Replay, ale problém som analyzoval, a indikátory dostávajú v backteste aj MarketReplay totožné dáta a nad týmito totožnými dátami produkujú odlišné výsledky. Videl som to aj na NT6.5 a myslím, že to súvisí s vnorenými indikátormi. Tento rozdiel nemusí byť bežne zjavný ani pri pohľade na indikátor. Toto by som už ako problém videl. Rad vecí je na NT divných. Urobili sťahovanie MarketReplay dát, ale urobili ho tak, ako by chceli, aby traderi MarketReplay data nesťahovali pre zbytočnú komplikovanosť. Tak si potom ľudia robia makrá, aby nezabíjali čas niečím, čo tvorca mohol a intuitívne mal ľahko vyriešiť. Stabilita prostredia, v NT ešte neobjavili výnimky - a tak aplikácia rachne ako windows v časoch BSOD. ... a iné. NT je taká primadona, treba na neho veľmi jemne a všetko čo produkuje je nutné overovať a vizualizovať, pretože predpoklad že "tuto nemá čo nefungovať, nemusím to testovať" tu nemusí platiť. Ale nechcel som NT úplne skritizovať, všetko sú to veci s ktorými sa dá žiť. Ak sa mi potvrdí, že NT nevie produkovať rovnaké výsledky indikátorov z totožných vstupných dát, ostane na backtestovanie len MarketReplay a ten je akoby ho macocha programovala.... davidoff77 Napsal: ------------------------------------------------------- > 2all: > v posledni dobe se mi zda, ze v NT nachazim cim > dal tim vic chyb. Mate nekdo taky ten pocit, nebo > jsem jen velky stoura? > Namatkou: > 1) pri replay se obcas v okne pro ovladani > prehravani neaktualizuje cas v title. Jen pri > pause naskoci spravny a pak se zas vrati ten > puvodni. K tomu se ani nehybe slider pro posun v > case. Ale to jen obcas. > 2) Kdyz si nastavim v replay treba od 3.5.2011 do > 3.5.2011, tak mi za specifickych podminek zacne > replay od predchoziho dne. Specificka podminka je, > ze mam ten predchozi den v replay data stahnuty. > Na supportu mi poradili ty predchozi dny smazat > (coz neni prece reseni). > 3) Pri presouvani kurzoru pres graf se normalne > zobrazuje kriz, ale neaktualizuje se data box. > Stava se to kdyz okno nema focus. Jenze toho si > vsimnu az kdyz se mi neco nezda. Kdyby se > nezobrazoval ani kriz, tak si toho vsimnu hned. > Diky tomuto jsem kolikrat spatne obsal nektere > hodnoty. > 4) A jedna prijemna chybka. Kdyz mam vlozeny lic. > klic pro live obchodovani tak pri standard verzi > nemam k dispozici moznost modifikovat indikatory. > Ale kdyz jsem pripojeny k poskytovateli a v te > chvili zadam klic pro demo, tak se neodpoji, ale > umozni mi modifikovat indikatory To se obcas > hodi. > > A tak dale. Ma nekdo dalsi zkusenosti? Podelte > se. > > D. > > "Začněte si plnit své sny co nejdříve, protože > jinak si Vás najde někdo, komu začnete plnit ty > jeho."

elmun Napsal: ------------------------------------------------------- > Nevite nekdo, proc neni mozne pridat zadny > indikator do NJ ?? > Dik Prevdepodobne si si tam nakopíroval nejaké chybné indikátory, konkrétne GomCDHA.cs, a možno aj ďalšie, treba sledovať chybové správy. Všetky indikátory musia byť skompilovatelné, inak nejde pridávať ďalšie.

Jiří S., výborne sa vám podarilo zadusiť zaujímavú diskusiu.

jirib Napsal: ------------------------------------------------------- > skvělé díky, já obchoduju YM, proto chci > zaokrouhlovat. > > Kam ale patří ten kód? Co s ním mám dělat? > > díky, > Jirka > > > -- > If you need a road, make a road. jirib, v NT sú v menu Tools/Edit Ninjascript/Strategy nejaké ukážkové základné stratégie, skús pozrieť stratégiu SampleMaCrossOver na oboznámenie so stavbou stratégie + help.

jirib, pre Buy sa dá napr. takto: SL: this.SetStopLoss( CalculationMode.Price, vstupnaCena - Math.Ceiling( this.ATR(10)[0] ) ); this.SetStopLoss( CalculationMode.Ticks, Math.Ceiling( this.ATR(10)[0] ) / this.TickSize ); PT: this.SetProfitTarget( CalculationMode.Price, vstupnaCena + Math.Ceiling( this.ATR(10)[0] ) ); this.SetProfitTarget( CalculationMode.Ticks, Math.Ceiling( this.ATR(10)[0] ) / this.TickSize ); Pozor, toto zaokrúhlenie na celé číslo sa dá použiť na trhu ES, YM, kde má bod nízku hodnotu, nie na 6E a pod.

Pre tú srandu prikladám výsledok backtestu z NT. V skutočnosti ide o AOS v realite držiaci sa tak na nule. Napriek tomu si myslím, že NT je nástroj, ktorý má rad dobrých vlastností.

Hokisek Napsal: ------------------------------------------------------- > > if(OpenObchodu + MujProfitTarget == > AktualníMarket) > ExitLong("Patern"); > > Hledám tedy příkaz, nebo možnost jak dosadit za > promennou AktulniMarket. Zdravím, ako "aktuálnu cenu" môžete použiť Close[0], alebo príkazy GetCurrentAsk() a GetCurrentBid(). Bob

yax Napsal: ------------------------------------------------------- > Zdravím, > > našel jsem na supportu NT indikátor Price Volume > Histogram. Ale bohužel pro verzi 6.5, která v 7 > nefunguje. Dokázal by ho někdo předělat, tak aby > fungoval i v NT 7? > > www.edisk.cz/stahni/96083/PriceVolumeHistog > ram.cs_29.63KB.html > > díky, Láďa > Nech sa páči. www.edisk.cz/stahni/05335/PriceVolumeHistogram.cs_29.63KB.html

Ladousek Napsal: ------------------------------------------------------- > Přesně toto jsem měl na mysli. Zobrazit šipku když > něstane nějaká podmínka. Indikátory se dají míchat > dohromady, takže více v jednom samostatním > nepotřebuji. Tuto podmíku jsem i zvládl > naprogramovat jako Strategii , ale nedaří se mi > resp. nechápu jak se vytvářenjí indikátory. Tam > jsem se zasekl. > > Ladousek No Indikátory sa tvoria obdobne je tam na to v menu voľba. Vnútri je aj tá istá udalosť - OnBarUpdate. Do nej treba dať to, čo je v indikátore - aj parametre sú také isté, a v prípade nejakej udalosti Cross atp. si nechať zobraziť značku do grafu napr. príkazom DrawDiamond( .....

Ladousek Napsal: ------------------------------------------------------- > Zdravím, > nevíte někdo zda lze převést strategii na > indikátor, popřípadě jak? Jedná se mi o to, že > naprogramovat strategii pomocí wizardu zvládám bez > potíží, ale vadí mi, že ji musím stále ručně > spouštět a nemohu potém obchodovat z tentýž grafu. > Strategii používám jako vizuální vodítko. Něco > jsem zkoušel, ale úspěch se nedostavil. Neprojdu > kompilací. > > Děkuji za pomoc > > Ladousek Ladousek, v zasade vidim jednoduchsiu cestu ako previest strategiu do podoby indikatora tak, ze ten indikator vytvoreny zo strategie bude zobrazovat len vyznamne udalosti ktore ta strategia produkuje - napr. zobrazi sipku pre vstup, vystup alebo nejake crossy a pod., ale nezobrazi indikatory ktore su sucastou strategie. Strategia totiz moze zobrazovat x indikatorov naraz, a zobrazovanie tychto x indikatorov previest do tvaru jednoho indikatora moze byt zlozitejsie.

yax Napsal: ------------------------------------------------------- > BobSk: > > omlouvam se, ze te porad tak zneuzivam, ale Ninja > ma problem s nactenim souboru, pise mi to > nasledujici chybovou hlasku: > > Failed to call method 'Initialize' for indicator > 'SRLevs': Input string was not in a correct > format. > > Ja tam zadavam nasledujici cestu, kde mam soubor > ulozeny: > C:\Documents and > Settings\Ladislav\Plocha\LAP\Levely\Levely.txt > Tak nevim co se mu na tom nezda. A to jsem zkousil > i jine umisteni (napr. z flashky apod.) a vsude > stejny vysledek. > > diky, Lada > > Ok, upravená verzia je na www.edisk.cz/stahni/38531/SRLevs101.zip_2.51KB.html Šlo tam o problém konverzie hodnoty SR z textu do čísla, kde v texťáčiku je oddelovač desatinnej časti bodka, ale v regionálnych nastaveniach Windows je zrejme nastavený ako oddelovač des. časti čiarka - a potom ten prevod textu na číslo zahapruje.

yax Napsal: ------------------------------------------------------- > BobSK: > > mohl by ses jeste podivat na prilozeny obrazek. V > argumentech indikatoru mi pise unknown, ale me > prijde, ze cestu mam zadanou spravne. > > A dnesni vzorek dat, ktery pouzivam: > http://www.edisk.cz/stahni/13168/Levely.txt_2.46KB > .html > > Diky, Lada > Zdravím, skús si otvoriť output window - tam sa vypíše ak indikátor súbor "nevidí" a tiež pozri do Log záložky - či tam nie je nejaký oznam o chybe. Skúsil som dnešný vzorek dát, mne funguje. Aj cesta môže byť s medzerami, len musí byť presná.