Taraka

to Klepino: jj bylo to podobny :) u me dnes nic :)

to Klepino: jj nebylo to spatne... dnes v podstate typove stejne dva obchody jeden zisk, jedna ztrata.

to Klepino: jj je to uzitecne :) cloveka ta rychla vizualni kotnrola situace dokaze udrzet od spousty zbytecnych chyb :) dnes mi trh trikrat po signalu hodne rychle utekl, tak jsem tri zisky prosvihl... ale poctvrte, kdyz uz jsem vahal, jestli to jeste vubec otevirat se na me s vyplnenim nakonec dostalo :)

to Klepino: ja byl dnes bez obchodu... longy byly pro mne po vyraznem prurazu low ze silvestra pase a na shorty tam dle planu pro mne nic nebylo... musim se pochvalit, ze chybovost v obchodech mi klesla z listopadovych hruzostrasnych 30%, na sic stale nelichotivych ale prece jen lepsich 23,3% v prosinci pro leden 2015 jsem si nastavil dalsi cil a sice zredukovat chybne obchody pod 15%... koupil jsem si obrovskou nastenku, kde jsem rozepsal cely plan v jednotlivych krocich a detailne i samotne casovani vstupu a ve volnych chvilich si to opakuju jak mantru :D do konce brezna bych se rad dostal s chybovosti pod 5%, protoze chyby jsou aktualne hlavni faktor, co mne dost brzdi... at se dari a uzij si vikend :)

u me dnes bez obchodu, trh se mi pro prikaz uz nevratil :) tak preju pekneho silvestra a hodne stesti do noveho roku :)

to Klepino: uprimne receno premyslel jsem tam nad posunem SL pod svici 17:12... v otevrenem profitu to v te chvili bylo skoro 200 USD/kontrakt, ale nebyly splneny podminky pro posun... trh byl dnes ridky a cekal jsem korekci... higher tf patterny obchoduju pro vetsi profity, mensi PT tim padem obcas utecou... :)

dnes to bylo ponekud linejsi, ale mel jsem dost casu :)

to emun: jop, data z jineho zdroje jsou zvazovana varianta... ze zacatku budu mit stejne oba dva ucty zaroven...

to Sinuhet: jj, tak ze je to 2 USD per side jsem si nevsiml, dik za upozorneni... v tom pripade se to vyplati cca od 100 kontraktu za mesic, coz je pro mne stale zajimave... (tu) na druhou stranu, cekala by mne nejspis i investice do full ninja traderu, ktery jsem do ted nepotreboval a nejsem si jisty taky vhodnosti toho balickovani dat pro footprinty :) to jsou jeste veci, ktere budu muset resit... :) to introus: dik za info :)

to Hanzi: diky, to rozhodne nevyhoda je :)

to mapler: diky moc za vycerpavajici odpoved :) vyssi pravdepodobnost prirazeni na opcich s drivejsi expiraci bude dana nejspise nedostatkem casu, ktery ma akcie na dalsi rust... sance, ze budeme v bull trendu za mesic opet nad pre EDD cenou je vyssi, nez ze tam budeme do konce tydne... :)

to ozojozo: no odhadoval bych to na 2 body, coz je 200 USD/kontrakt.. nevim jak tobe, me by to jako prumerny deni vysledek naprosto stacilo :D

To Sinuhet: u IB poplatek za data na TF 80 USD a pak cca 2 USD/kontrakt na obchod pokud platis 4 USD/kontrakt ted, musel bys zobchodovat vic jak 40 kontraktu mesicne, aby se ti vyplatilo prejit... ja zobchoduju nekolikanasobek, takze se mi to vylplati a srazim naklady o desitky procent... co myslis tim tuzemsky prevod? a co balickovanim (snapshotem) ticku? Pro me je dulezite, abych to rozjel na ninjovi a abych na tech datech rozjel i footprinty... to dejv0: jednodussi by to mozna bylo pro obchodovani TF, ale nebylo by to levnejsi a navic rad bych behem roku obchodoval vsechno (akcie, opce, futures) z jednoho uctu i kvuli efektivnejsimu money managementu...

to Klepino: pekny posledni obchod :)

to Tomtailor: vcera prisel mail se subjectem Action Required: CME Self-Certification & Market Data Access v tom mailu je primo link na stranky, kde se daji zmeny provezt...

to Sinuhet: jj rekl bych, ze jo... ja odskrtnul disable all CME data (nic bych platit nemel a TF data bych mel mit normalne dal k dispozici...) nicmene jsem si stejne spocital, ze vyhodnejsi pro me bude cely ucet migrovat k IB, platit vetsi poplatky za data a mnohem mensi za objemy... nemluve o moznosti obchodovat vyhodneji i akcie a opce z jednoho uctu... :) at se dari! :)

to mapler: jj tak nejak jsem ocekaval, ze k predcasnemu prirazeni nedochazi okamzite potom, co se opce dostane ITM... :) diky za odpoved :) ten priklad s dividendou, ktery popisujes... koukal jsem par prispevku vyse, kde jsi ukazal i nejake testy... Uz jsi zkousel to realizovat live? Jak casto dochazi k prirazeni short call opce jeste pred EDD, kdyz ji vypises tech par minut pred market close?

to mapler: ahoj a diky za zajimave prispevky :) mas nejakou zkusenost s tim, jak rychle v realu dochazi k prirazovani ITM opci? uvedu priklad, dnes pred close nakoupim akcie PG za 93,46 a zaroven vypisu call opci se strike 93 a expiraci za dva tydny... podle CBOE by se aktualne takova opce dala vypsat za premium 104-113 USD... jak velka je sance, ze nekdo bude pozadovat precasne prirazeni na takove opci jeste dany den nebo den nasledujici? at pocitam jak pocitam, tak pokud nedojde k vyraznemu poklesu akcie pod 93 za kus, tak mi neco z premia zustane a defacto cim drive by k prirazeni doslo, tim rychleji bych zas mel volny cash na dalsi transakce a tim mensi je sance na vyraznejsi pokles podkladoveho aktiva... pokud cena vzroste nebo zustane stejna, tak v pripade prirazeni stale vydelam pres 50 USD (na obchodu s akciemi prodelam 46 USD, ale z opce inkasuji kolem 100 USD= neco kolem 50 USD pred odectenim komisi) pokud cena klesne pod 93, anizbych byl prirazen, zustane mi cele premium, ale mnou drzene akcie ztraceji na hodnote, pricemz pod cenou 92,46 uz mi ztratu na akciich nekryje vypsana opce (ale bylo by mozne ji kryt nejakym SL na akciich samotnych)... nejvetsi riziko cele transakce vidim prave v rychlem vetsim propadu ceny akcie pod strike jeste pred tim, nez dojde k prirazeni... realne zkusenosti s prirazovanim ITM call opci nemam, nemas tuseni jak to chodi? :)

to beranekmir: kdyz zadas prikas k vypisu opce v TWS, zkousel jsi na nej kliknout pravym tlacitkem, zvolit attach a z nabidky vybrat stop order resp. adjustable stop? btw. nakoupena ochrana opce ti limituje maximalni ztratu k datu vyprseni opce, pokud mas strike nakoupene opce vzdaleny napr. 2 USD od striku vypsane opce tva ztrata je limitovana na 200 USD, resp. aspon tak to chapu... ale pokud samozrejme volis jako posledni ochranu vzdalenejsi strikes chapu, ze SL se hodi... zkus postup vyse a uvidis, ja to zkousel na demu a vypadalo to funkcne...

to obelix: diky za info.. vypada to, ze bych mohl dost znacne usetrit... :)

ahoj, obchoduje tu nekdo pres IB emini Russel 2000 (TF)? zvazuju otevreni uctu u nich, jen vim, ze data na TF se plati nejak zvlast a zajimalo by mne, na kolik ta data na TF vychazeji a jaka je v praxi velikost finalni komise na kontrakt? Na jejich web jsem koukal, ale nejak se mi nechce verit, ze by to bylo jen tech 0,85 USD / kontrakt, co tam prezentuji... :)

to Klepino: nebudu lhat, prvnich 15 min vcera bylo na psychiku asi nejnarocnejsi za hodne dlouhou dobu... prosinec nakonec stejne konci ziskove, ale moc me netesi, ze se mi nepodarilo snizit miru chyb proti planu... sice mi bezchybne obchody stouply nad 75%, ale ta necela ctvrtina obchodu s chybama je proste strasne moc... da se rict, ze to je hlavni vec, co me brzdi od full time... vedes si nejakou statistiku, kolik chyb mesicne nadelas a kolik te stoji? :)

tak dnesek byl teda zazivny... uf uf :D ten zacatek to bylo jak vanocni nocni mura :D

to beranekmir: abych byl presny tak tvuj risk v prikladovem obchode by byl tech 100 USD minus (inkasovane opcni premium minus zaplacene opcni premium) plus komise :)

to beranekmir: u IB zatim ucet nemam, ale u opci se obvykle provadi risk management u vypisu nakupem levnejsi a na strike cene vzdalenejsi opce, cimz si risk definujes tak, ze je jim rozdil mezi strikes danych opci... takze vypises treba put opci na strike 10, coz je blizko u aktualni ceny (opce je pomerne draha a inkasujes slusne premium) a predpokladas rust podkladoveho aktiva nebo jeho stagnaci.... abys limitoval risk, tak levneji nakoupis put opci se strikem treba 9 (strike je vzdalenejsi a tim je nizsi i cena opce)... v pripade, ze cena bude klesat je tvuj risk limitovany nakoupenou put opci na 1 USD per share = 100 USD v danem prikladovem obchodu... samozrejme si touto strategii snizis zisk z inkasovaneho opcniho premia, ktere obdrzis pri vypisu, ale pokud pro tebe skutecny nakup podkladu neni planovanou cestou, jak ridit risk, tak asi jinou moznost, jak mit pozice kryte, nemas :) kazdopadne, pokud zatim nemas opce nastudovane poradne (alespon zakladni strategie, risk management apod) tak bych se do live obchodu u IB ani nepustel... nejdriv se vse odzkousej nanecisto... vcelku dobry nastroj na simulaci opcnich obchodu je zde primo u CBOE www.cboe.com/tradtool/papermoney.aspx