radkab

Zdravím všechny tradery a prosím o pomoc, jak zadat strategii Long Butterfly (Straddle/Strangle) do TWS. OptionTrader teprve poznávám, tak je jisté, že jsou možnosti, o kterých nemám ani tušení:) Jde mi o to zadat následující na trhu SPY pro Dec11 buy call 133/sell call 125/sell put 125/buy put 117. Zkusila jsem následující postupy a výsledek se nedostavil:) 1. Option Spread – Strategy – Buy Combo – Iron Condor - po nastavení uvedeného, není možnost z rolovacího menu vybrat sell call 125 a nelze strategii dokončit (Obr. 1) 2. Option Spread – Strategy – Buy Combo – Butterfly - když už nastavím right (call/put), tak nemůžu dál zvolit typ opce, prostě je buď vše call nebo put (Obr. 2) Myslela jsem, že to půjde zadat podobně jako v TOS jedním příkazem. Skoro to vypadá, že v TWS budu muset zadávat tuto strategii po jednotlivých částech Sell Combo Straddle + Buy Combo Strangle. Děkuji moc za jakoukoli pomoc, radkab PS: je asi naivní hledat v TWS risk grafy, případně grafy jednotlivých ETFs? :)

to Slaughter Děkuji za upřímně míněná slova. Musím Ti dát za pravdu. Myslím si, že přesně o čem jsi mi zde napsal byl jeden z hlavních důvodů, proč bych neměla na vše tak spěchat - vše přijde s časem, pílí a trpělivostí. Nesměrové strategie jsou svou podstatou jednodušší a stačí na ně mechanická pravidla. Budu nadále sledovat i toto vlákno o směrových strategiích a rozšiřovat si obzory:) Díky za všechny cenné příspěvky, radkab

to janococer Děkuji za vyčerpávající odpověď. Ráda si jako začátečník ověřuji teoretické znalosti pomocí backtestu. U opcí jsem zatím testovala nesměrové IC a SS, ale právě u vertikálních spreadů jsem na pochybách, jak si je nejlépe osvojit a testovat. Komplikuje mi to právě ten předpoklad budoucího směru trhu, který nevím, jak objektivně zahrnout do testů. Ještě jedou díky moc za pomoc, nějak si s tím zkusím poradit, ale velmi ráda využiji možnost konzultace:) hezký den, radkab

Díky za vlákno se směrovými opčními strategiemi. Jsem v opčním obchodování naprostý začátečník, proto prosím o pomoc s naprosto základní věcí. Směrové strategie jsou založeny na tom, že je s nějakou pravděpodobností předpokládán budoucí směr trhu. Čím se řídíte při očekávání růstu nebo poklesu podkladových aktiv? Jsou to právě zde zmíněné fundamentální skutečnosti? Dlouhodobý směr trhu? Technická analýza? .... Děkuji za jakékoli nasměrování a radu, příjemný večer všem:)

to Rombic díky moc za reakci. Snažím se mít minimální náklady pokud je to jenom trochu možné. NT používám na analyzu grafů a papertrading (free verzi+IB data), kde NT charttrader používám - a jak píšeš, je to bez problémů:) Kdybych ale přes něj chtěla zadávat příkazy u IB, tak bych musela mít licenci na NT, případně si ho pronajímat? Myslím, že bych NT musela ale zaplatit, protože chci používat ATM strategie... Zajímalo by mě jestli skutečně neexistuje nějaký "čistý a elegantní" způsob přímo u IB v TWS.

Dobrý den, prosím o radu, jak zadávat příkazy během intradenního obchodování do TWS a na zkušenosti, jak na to co možná nejlépe a nejefektivněji. Můj obchodní plán počítá už při vstupu do pozice zároveň s aktivováním PT a SL. Nějakou dobu jsem to zkoušela přes BracketTrader, ale chtěla jsem se to naučit korektně v TWS bez nějakých dalších doinstalovaných programů. Zvolila jsem tedy přímo v platformě ChartTrader (je pro mě pohodlnější obchodovat z grafu), nastavila jsem si Hotkeys na LMT příkazy, SL+PT a všechno funguje jak má, ale ne spolehlivě 100%. Často se mi stalo, že jsem byla exekuována a můj SL nebo PT byly aktivovány na jiných cenách, než mám definováno v Hotkeys. Př. mám SL 10 bodů a TWS mi ukončí pozici se ztrátou 17 bodů. analogicky pro nastavení na PT 40 bodů se pozice ukončí se ziskem 26 bodů. Jak zadáváte příkazy? Booktrader, Brackettrader, Charttrader, …? Umožňuje vám platforma po zadání příkazu manipulovat se zadanou LMT cenou a posunuje správně zadané PT s SL současně? Děkuji za jakoukoli pomoc nebo nasměrování, RadkaB

Pro mě je dnes den zajímavých zjištění:) to michaliero: porovnáním screenshotů jsem zjistila, že máme při stejném nastavení jiné hodnoty v TOS. Stejný den, stejný trh, stejná strike, odlišné bid a ask + řecká písmena. Může to být tím, že mám pouze demo platformu? Myslela jsem, že jsou data pouze zpožděná, nevěděla jsem, že se budou tak rozcházet. Díky moc za spolupráci:)

Děkuji za příspěvky na můj dotaz. Zatím je to 50 na 50:) to michaliero: píšeš, že data by měly být v pořádku. Procházel jsi prosím ručně nějaký zvolený úsek a potvrzoval sis to? to kbtm: plánuji to udělat podobně, pokud bych viděla očividnou chybu v datech, tak bych ji "opravila ručně" s nebezpečím jistých odchylek. Stejně ale počítám s tím, že backtesting je u opcí pouze orientační. Ještě jednou díky za reakce a přeji příjemný den, RadkaB

to hostalkova: Tatiano moc Ti děkuji, že ses opět objevila zde na foru. Když jsem začínala s tradingem, patřily Tvé příspěvky zde na fóru k mým oblíbeným. Právě jsem ve stadiu pauzy od intraday tradingu. Z podobných důvodů jako jsi byla Ty. Chystala jsem se obchodovat jednoduchý mechanický systém, který jsem měla mechanicky zbacktestovaný. Problém u mě nastal, když jsem začala přidávat různé prvky PA (swingy, S/R úrovně, SD levels..) + managovaní pozice - MKT vs LMT příkazy, tSL, PT... Nevěděla jsem, jak to všechno dát dohromady a objektivně zbacktestovat. Strávila jsem tedy 3 měsíce paperem. Myslela jsem, že jsem na live připravena, tak jsem to zkusila:) ... no a nedopadlo to přesně podle mých představ. Pochopila jsem tak pár tradingových démonů - strach a chamtivost, Hodně mě taky překvapil můj pocit, jako kdybych byla něčím stresována a hnaná do akce. Přitom vím, že trading je hlavně o čekání a vybírání nejlepších příležitostí. Přestala jsem si také věřit, tak si zatím dávám čas na vstřebání zkušeností. Trading mě neuvěřitelně baví, ale uvědomuji si, že nic neuspěchám a vše má svůj čas. Nějak jsem se rozepsala:) Chtěla jsem se asi vypovídat a Tvé příspěvky mě opět namotivovaly:) Přeji Ti úspěšný trading, měj krásný den, Radkab

Zdravím všechny tradery, s opcemi teprve začínám, seznamuji se s pojmy a zkouším proniknout základy. Původně jsem chtěla dát svůj příspěvek do diskuze pod tímto článkem: Zásadní „edge“ opčního obchodníka - rozpad časové hodnoty (http://www.financnik.cz/komodity/Opce/opce-rozpad-casove-hodnoty.html), ale vlákno bylo uzamčeno, proto se dovolím zeptat zde. Tento článek mě velmi zaujal a hned jsem se pustila do ověřování. Moje výsledky ale nejsou tak lineární, jako v článku. Z logiky věci se mi potvrdilo, že opce ve vzdálenějších kontraktních měsících jsou dražší, ale ten rozpad časové řady není tak jednoznačný. Navíc mám pochyby o kompletnosti dat v TOS. Chtěla bych proto poprosit zkušenější tradery, kdybyste mě mohli nasměrovat a ověřit nebo vyvrátit moje výsledky. V uvedených grafech jsem používala hodnoty v TOS – thinkBack. Jsou tato data vhodná pro testování? Děkuji, přeji všem hodně úspěchů, Radkab

to majkll upřímně děkuji za reakci:) to Kingle o síle pohybu při 2nd visit máte samozřejmě pravdu. Nepoužívám koncept supply/demand přesně podle Odd enhancers - samozřejmě tam ale nějaký základ je. Soustřeďuji se hlavně na flipy, když už dojde k potvrzení trendu a právě 1st a 2nd visit na mém screenshotu by byla dobrá místa pro moje vstupy (high probability/low risk/high reward). Ono stejně nakonec o výsledku obchodu rozhodně jeho management :) - na ten se koncentruji primárně. Na tradingu je krásné, že si tam každý můžeme najít to svoje, co nám sedne a co tam sami vidíme. Přeji všem pěkný den a mnoho úspěchů.

to Jenda přesně tak, ony se ty oblasti nedají brát jako 100%, ale správný MM by nás měl vždy držet nad vodou. Osobně už 3. odraz neobchoduji, zajímají mě pouze první dva. Na tomto screenshotu je dobře vidět, jak do shortu by vyšel 1. i 2. odraz - ponechám stranou otázku premarketu, jde o ukázku. U vstupu do long bych byl u 2 odrazu moc ráda, že mám správně umístěný SL a zároveň bych byla ráda, že mi trh ukázal další oblast s převahou demand. Jen tak pro inspiraci:) Přeji úspěšný trading a ochrana kapitálu především:)

to Literus Ráda bych Ti do začátku dala radu. Jestli se jí budeš řídit je zcela na Tobě, ale z mé strany je to myšleno pouze a jen v dobrém. Tento server se dá číst roky a najdeš zde mnohé odpovědi, během toho hledání samozřejmě vznikne mnoho nových otázek. Užívej si celý tento proces s vědomím, že vše má svůj čas a nic se nedá uspíšit. Začni třeba tímto odkazem: www.financnik.cz/wiki/jak_na_intradenni_obchodovani Najdeš tam vše co hledáš a věřím, že i mnohé užitečné navíc:) Tuším, že jsi na začátku cesty a ráda bych Tě ubezpečila, že než přijde na řadu papertrading a daně, je toho ještě k studiu mnoho a mnoho:) Krásný den, R

Dekuji Tomasi za velmi pekny clanek. Vystihuje mnoho zde uz receneho, ale na tyto veci je vzdy uzitecne znovu poukazat. Radka

Zdravim vsechny, diky moc za vsechny postrehy, ktere jste zde uvedli. Posledni rok jsem stravila budovanim obchodniho systemu. Cetla, studovala, backtestovala, papertadovala ... ruzne trhy, ruzne timeframe,.. vsak to zde vsichni moc dobre znate :) Vstupy meho obchodniho systemu byly na zaklade Finwinu. Obchodni plan byl hotov: moje motivace, vstupy, screenshoty, ovladani platformy, vystupy, kdy obchodovat, kdy neobchodovat, money management (i ambiciozne s position sizingem s analyzami z MSA)... Zacala jsem pak papertradovat a po 4 mesicich papertradingu jsem udelala revizi svych poznatku. Doslo na realisticke a hlavne kriticke zhodnoceni. System fungoval dobre, ale ja jsem se psychicky necitila dobre s mnozstvim falesnych vstupu Finwinu, tak jsem se dostala k price action, ktera mi mnohe veci objasnila. Zaroven jsem ale videla, ze nekdy patterny funguji s peknou pravdepodobnosti, chci se na tyto situace zamerit, abych nevstupovala do trhu stylem: Hura, pattern, tak rychle vstup! :) Delam ted zpetne screenshoty z celeho roku a doplnuji si svuj puvodni plan. Prikladam screenshot z historie, kde by mi slepe sledovani patternu Finwin "zlomilo vaz" :) To Mydlo SK: Koukla jsem se po te knizce. Myslim, ze mas na mysli: Reading Price Charts Bar by Bar. Zatim se ke mne nedostala, verim ale, ze jsou v ni urcite cenne informace. To fuxo: Diky moc za povzbuzeni. Nebojim se, ze by me odradil jakykoli prispevek na diskuznim foru. velmi rada si necham poradit, ale rada si informace sama overuji a potvrzuji. Dobra rada pro me ma velkou cenu, ale zkusenost jeste vetsi:) To IMik: Zkousela jsem i jine timeframe na TF (klasicke i alternativni), jak ale pises, kazdemu vyhovuje neco jineho. Pro me by byl nizsi TF velke rodeo, s mnozstvim signalu. Radeji se divam na vyssi TF pro prehled, co se v trhu deje. Kazdopadne jsem koukla na StefiGraf uzivatele. Jeho strategie vychazi taky z knizky Bar by Bar, co mi zde uz byla doporucena. Dekuji za komentare mych srceenshotu. Vsem preji hodne uspechu a "radost ze hry" :) Radka

Velmi vam dekuji za reakce na muj prispevek. Jsem zacatecnik, a tak jsem vdecna za jakoukoli informaci a nasmerovani. Diky za tip na knizku Bar by Bar, rada se po ni podivam. Mnoho prispevku od Gordona jsem cetla a studovala, predpokladam ale, ze velka jejich cast je ve VIP sekci, kam nemam pristup. Velmi rada bych se kurzu zucastnila, ale jsem dlouhodobe v zahranici. Jsem zatim ve stavu, ze se citim jista v obchodech, podle toho co vidim. Rada bych pronikla i do "zakulisi" - kde jsou insideri, skalperi, pozicni hraci ... zatim citim, ze na cteni techto informaci z grafu, nemam grafy dostatecne nakoukane. Je mi blizke vysvetleni trhu jako chovani davu, proto si asi zatim nedovedu nejak dobre predstavit, jak s trhy hybou tyto vsechny subjekty, kdyz je tam mnoho ostatnich, kteri hybou s trhy z duvodu, o kterych nikdo nemuze mit asi tuseni :) Zatim mam do live obchodovani jeste cas, aspon ho muzu vyuzit ke studiu:) Posilam tedy dalsi screenshot se svymi postrehy. Tento den bych i pres mnozstvi patternu zustala bez vstupu. Vsem preji uspesny trading:) Radka

Sleduji trh TF na 5 min grafu. Chystam se obchodovat system FinWin s PA. Rada bych, kdyby se zde tato diskuze opet "rozjela" a mohli bysme si zde vzajemne sdelovat sve postrehy na toto tema :) Zasilam screenshot z tohoto pondeli s komentarem, jak jsem to videla ja. Dekuji za jakoukoli reakci, preji vsem uspesny trading. Radka

Dobry den, opet srdecne zdravim všechny tradery. Jak jsem psala v prispevku vyse zabývám se backtestovanim a papertradovanim systemu FinWin. Nejsem absolventkou vasich kurzu, tak jsem odkazana pouze na vami publikovane informace. Nemam tedy pristup do VIP sekce, kde bych se mozna mohla podelit se svými poznatky se zkusenejsimi, ale nevadi, zeptam se zde :) Vim, ze jste se zabyvali uspesnosti jednotlivých patternu. Zajimalo by me, jestli jste se nekdy někdo zabyval fungovanim systemu jako celku? Patterny FinWin se ne vždy vyskytuji izolovane. Patterny se casto nevyskytuji „nahodne“, obcas se vyskytuji ve typických dvojicich – 0/100 + EC, … (pripadne i trojicich – 0/100 + BigV + EC, …). Vyskyty urcitych patternu ovlivnuji patterny nasledujici a tim snizuji i zvysuji jejich uspesnost. Tento fakt ma vliv nejenom na obchodovani patternu, ale i na revers pozic a celkove obchodovani systemu FinWin. Samozrejme jako cokoli v tradingu i tento jev nefunguje 100%, ale dalo by se rict, ze funguje se spolehlivosti, která uz stoji za pozornost. Dekuji za jakykoli nazor, postreh ci reakci na muj prispevek. Prijemny den, Radka

Dobry den, dekuji pekne za reakce na muj dotaz. Premyslela jsem jeste nad tim. Nemam az natolik nakoukane CCI, abych to mohla jiste tvrdit, ale myslim si, ze pro CCI (14 i 50) bude spis snadnejsi protinat linky (0, 100, -100), nez delat patterny podobne ZLR (jako vecka), ktere jsou spis odrazem nejakych swingu v trendu. Je jasne, ze dobre trendujici trh se "zdravymi" swingy se nevidi kazdy den:) Proto jsou mnohem pravdepodobnejsi patterny 0-100 a EC nez 2V a 0-V. Jenom to pro me vylucuje moznost, byt zcela trendovy obchodnik:) Behem studia a poznavani sveta tradingu jsem si stejne uvedomila, ze jakekoli moje vstupy jsou pouze velkou psychologickou vyhodou pro muj system. Aplikuji neco cemu verim, protoze za tim stoji hromada statisticke prace, ktera mi potvrzuje jistou uspesnost, ale nic mi to nezarucuje. Uspesnym se ale stal cely system az tim, kdyz byly dusledne zohledneny pravidla RRR. Na samotnych vstupech tedy az tak nejvic nezalezi, ale na tu distribuci jsem se chtela zeptat zkusenejsich. Vsem preji hodne uspechu, RadkaB

Zdravim vsechny na tomto servru:) Jsem zacatecnik a muj dotaz se tyka prave obchodovani systemu FinWin. Informace o tomto systemu jsem nasla prevazne na techto strankach. Ze zminovanych patternu jsem po hrubych backtestech vybrala 4, kterym se venuji dale. Jedna se o patterny protitrendove (0-100, EC) a trendove (0-V a 2V). Zkousela jsem ruzne trhy (TF, NQ, YM) a ruzne timeframe (minutove i alternativni - range, volume). Hruby backtest jsem delala na obdobi 4 kontraktnich mesicu. Vysledny backtest je pak z dat za posledni rok 09_09-06-10. Backtestovala jsem v dobe predpokladane obchodni seance tedy od 15:30 do 18:00. Na zaklade svych vysledku jsem vybrala trh i timeframe, ve kterem se citim dobre. Posledni 2 mesice jsem i uspesne papertradovala. Snazila jsem se tedy proniknout do problematiky co mozna nejlepe v ramci mych zacatecnickych schopnosti:) Muj dotaz se tyka frekvence a distribuce jednotlivych patternu. System mi generuje 1-2 obchody denne, coz je myslim dostatecne a vyhovuje mi to tak. S distribuci je to vsak dost nerovnomerne. Da se rict, ze na jakemkoli trhu a timeframe se distribuce pohybovala cca v techto hodnotach: 0-100 (60%), EC (25%), 2V (10%), 0-V (5%). Myslim si, ze v ramci backtestu se jednalo o statistiky dostatecne reprezentativni vzorek, protoze celkove bylo obchodu vzdy nad 180. Kdyz si ale uvedomim, na cem je system postaven, tak je to v 60% obchodovani patternu 0-100. Nepovedlo se mi shromazdit dostatek dat na to, abych mohla rozdelit uspesnosti jednotlivych patternu a tak je zlepsovat, pripadne vyloucit. System mi papirove vydelava, jenom jsem se zamyslela nad tou distribuci. Tak me zajima, jestli se nekdo s timto problemem taky zabyval. Ve svych knihach jste uvadeli ruzne vysledky backtestu. Co mi zde ale obcas chybelo za informaci, bylo mnozstvi obchodu, na kterych byly uvedene equity postaveny. Jedna se prevazne o backtesty vasich studentu. Proste chybi popis osy X :) Mam obchodni plan pobrobne sepsany s mnozstvim screen shotu. Urcite kazdy z nas ma svoje drobne nuance a detaily, ktere budou jednotlive obchodni systemy odlisovat, ale myslim si, ze distribuce pouzitych patternu na vstupech by se mohla alespoň priblizne shodovat. Velmi dekuji za jakoukoli pripadnou odpoved, preji vsem hodne uspechu, s pratelskym pozdravem a pranim pekneho dne RadkaB