Gildiss

Výběr brokera bych nepodceňoval, vždyť je to velmi důležité - záleží na spreadu, poplatcích, přívětivosti platformy, rychlosti zadávání příkazů.. A ano, záleží i na tom, o říká yamato - zda broker obchoduje proti vám nebo ne.. Navíc při backtestování záleží, jestli backtest provádím např. v Metatraderu nebo v Ninja Traderu či Sieře. Pokud se rozhodnu baktestovat v metatraderu a chtěl bych přejít na Ninju, pak backtest mohu zahodit a začít odznova..

Díval jsem se na poplatky u tradestationu a je to nějaké divné - pochopil jsem to tak, že pokud budu využívat jejich brokerských služeb, nebudu platit téměř žádné poplatky (chtěl bych používat jen forex) za program ani data, ale samotné používání programu pro ty, kteří nevyužívají brokerských služeb, je šílených 250USD za měsíc. Trochu to nechápu ten diametrální rozdíl.. Nebo to chápu špatně? Jinak 1000USD za AdaptradeBuilder je dobré..

I když už je to nějaký ten pátek a Herona jsem zde již dlouho neviděl, přesto bych mu chtěl poděkovat na odkaz na přednášku o MM a na knihu od Davida Aronsona, nakousnul jsem ji a je to zajímavé čtení.. :)

Architekt: Děkuji Ti za pozitivní reakci. Technické analýze věřím, vždyť dle ní obchodují úspěšně tisíce obchodníků. Jen si nejsem jistý tím nastavením SL a PT - cenu uzavírám jednak indikátorem a jednak mám i SL a PT. A vím, že když na vzorku backtestu dejme tomu 1000 obchodů budu tyto hodnoty mírně měnit, bude se dosti měnit i výsledná equity a není nikde zaručeno, že stejně profitabilní systém bude i v budoucnosti - je to statistika.. Jsem na počátku, zatím backtestuji, ještě jsem nedělal ani papertrade, takže jsem dosti ovlivnitelný když mi lidé, kteří již vydělávají řeknou, že takto se nikam nedostanu.. Ale pravdu máš v tom, že nebude na škodu si přečíst ještě jednou Williamse, Rosse, Eldera, knihu Petra a Tomáše (zatím mám jednu) a nějakou psychologii.. Aspoň budu mít co číst na pláži ;)

Popravdě řečeno nyní přemýšlím, co dál.. Když mi zde 2 lidé říkají, že to, co dělám, je k ničemu a pak se ve forexovém vláknu dočtu, že indikátory stejně nefungují, protože EURUSD hodně reaguje na fundamenty, jsem v podstatě zase na začátku.. Asi ty 4 hodiny denně, co na trading mám, budu věnovat zase studiu knih.. :)

deluxe: Díky za obsáhlý příspěvek, kterým se prokousávám a bohužel jej nejsem scopen pochopit, jsem z něj hodně zmatený.. Ohledně toho testování "zpětně" nebo "dopředně", myslíte tím "dopředně" fundamentální nikoliv technickou analýzu? Mám totiž myšlení nastaveno tak, že v této chvíli nejsem schopen vyplodit jiný systém, než ten s indikátory popř. S/R úrovněmi, zpětně ho otestovat a zjistit jeho úspěšnost v minulosti.. A mnoho lidem některý z těchto systémů funguje. Ostatně i Petr s Tomášem mají svůj systém založený na indikátorech a backtestování je věc, které se všude klade velký důraz.. Nechápejte mne zle, vůbec netvrdím, že jiné systémy nefungují, ostatně, pokud Vám funguje Váš přístup, pak jste toho živým důkazem, jen to moje myšlení nedokáže pobrat a nedokáže se na to podívat jiným úhlem pohledu.. Zkusím si pročíst některé příspěvky od Herona, díky za tip ;)

ahoj deluxe, děkuji Ti za příspěvek, který se na věc dívá jiným pohledem, mám zase něco k zamyšlení.. A přesně o tom mluvím - optimalizace systému na historická data, čili na ty, na kterých jsem provedl backtest. Nemohu přeci provést optimalizaci na data, která jsem netestoval.. Jedná se mi o to vyfiltrovat signály, kterých je stovky až tisíce podle určitých kriterií (mám hotové pouze 2 měsíce, ale i tak už mám vzorek 300 potenciálních obchodů) tak, abych nebral každý signál a dostal se na přijatelné množství vstupů a to pouze takových, které mi budou dávat největší pravděpodobnost profitu (tedy to jsem špatně řekl, samozřejmě nejvyšší zisk). Ono mi zatím opravdu vychází z analýzy těch 2 měsíců, že mám brát jen obchody do shortu.. Pracuji sice s fixním SL i PT, nicméně mnohem častěji mi exit z obchodu dá indikátor, který se změní.. Jsem z toho nyní trochu zmatený, píšeš, že systém je přeoptimalizovaný (jsem hračička, takže nalézt optimální kombinaci indikátorů a podmínek mě v excelu baví), ale mám jen 3 proměnné vstupu - kromě varianty short, long jsou to indikátor trendu, vstupní indikátor a filtrovací indikátor.. Je to hodně? Mě to přijde jako takové nezbytné minimum a nevím, zda bych dokázal systém optimalizovat s použitím pouze jednoho indikátoru :)

Děkuji Tomášovi za statistiku, tímto směrem se také ubírám a moje podvědomí bojuje s tím, že pokud vezmu vzorek dat, udělám si backtest a zvolím si optimální SL a PT, pak je tam pravděpodobnost, že do budoucna mi fungovat nemusí.. V grafu jednotlivých měsíců je vidět, že zisková strategie může být ztrátová i po dobu několika po sobě jdoucích měsíců. Přiznám se, že v době, kdy by mi ze 6 měsíců nadělila strategie 5 měsíců ztrátu (říjen 2010 - březen 2011) už bych strategii zahodil, protože bych byl přesvědčen, že se trh změnil a strategie již nefunguje..

iigis: Díky za radu, ty indikátory jsem tam napsal jen pro ilustraci, ze kterých jsem vybíral a nakonec jsem zvolil jeden z každé skupiny (tedy jedu na MACD a ADX), plně s tebou souhlasím v tom, že mít 3 podobné indikátory/oscilátory je hloupost, mate to a zdržuje to v backtestu.. Spíš se mi jednalo o ten dlouhodobější statistický pohled. Lepší náladu mi dodal včerejší Tomášův článek o statistice kde je vidět, že profitová strategie může mít i 5 ze 6 měsíců ztrátových, to bych už si házel lano :D

Zdravím nováčky i zkušené matadory. Právě procházím obdobím, kdy čím více vím, tím toho vím méně, to mě přimělo se zastavit a najít si více informací, zabrousil jsem do tohoto vlákna a byl jsem překvapen, že je zde hodně lidí, kteří si procházejí nebo procházeli přesně tím samým, čím já. Tedy ono je to vlastně z hlediska pravděpodobnosti pravděpodobné.. Jsem na úplném začátku, právě řeším komplexní strategii, vycházím čistě z matematiky, technické analýzy, hraní si v excelu.. V podstatě řeším několik věcí současně - vstupy, výstupy (SL, PT, signál k výstupu), MM a to při backtestování. Mám 15min EURUSD trh, mám zakreslený EMA, dále vstupní indikátor, kterým jsem neustále v pozici a při změně tohoto indikátoru pozici zavřu a otevřu novou na druhou stranu (MACD nebo Parabolic SAR) a jeden další indikátor na filtrování (ADX, W%R, Stochastic). Do Excelu vkládám data - všechny vstupy, které mi vstupní indikátor ukáže bez ohledu na směr trendu či filtrovací indikátor. K tomu si pak do tabulky zapíšu jakým směrem jde trend (up, down, side) a jak vypadá filtrovací indikátor, když vstupuji do pozice (kladný, záporný nebo rozmezí pod 20, nad 80 apod..). Data zapíšu alespoň pro půl roku zpětně, zatím to nemám hotové, ale odhaduji, že to bude vzorek cca 800-1000 vstupů. Nyní provedu dle příkazů v excelu IF a AND roztřídění všech signálů do několika skupin např. když vstupní indikátor ukazuje že mám jít do shortu, přičemž trend je up a signální indikátor ukazuje hodnotu menší než nula nebo mám skupiny, kdy naopak neřeším signální indikátor a jen si všímám trendu a naopak skupiny kdy neřeším trend a jen sleduji signální indikátor.. Takto se mi vstupy rozdělí do několika (cca 30 skupin). Dále postupuji tak, že nechám Excel spočítat, jak dopadne obchod, když bude určený SL a PT - SL mám od 10 do 100 pipsů po 5 a PT rovněž, čili celkem je to cca 400 kombinací PT a SL. Po analýze vidím, která skupina nebo spíše které skupiny mají největší profit při některé z kombinací SL a PT a zároveň také vidím počet, kolikrát tento případ nastal a jaké je % úspěšnosti. Tento systém mi tedy řekne, že když budu např. brát vstupní signály pouze do shortu, v side či down trendu a když bude signální indikátor pod úrovní 50, pak při nastavení PT 40 a SL 25 budu mít úspěšnost 50% tj. zisk 250 pipsů měsíčně. Vpodstatě jsem si zjednodušil a zefektivnil backtest, protože se nemusím upínat při backtestu pouze na určité podmínky a mohu tímto pokrýt hned několik kombinací podmínek a z nich pak vybrat tu nejúspěšnější nebo několik úspěšných. Co myslíte, je můj přístup správný nebo k tomu přistupuji tak, jak bych neměl? A nyní ta skepse, kterou procházím - uvědomil jsem si, že když člověk vstoupí, má přesně 50% šanci, že trh se vydá jeho směrem, z toho důvodu je důležitý MM a analýza PT a SL. Jenže mám (tedy budu mít) soubor dat, při kterém mi systém fungoval za posledních 6 měsíců. Ale co další rok? Jak velká je pravděpodobnost, že se bude chovat systém stejně a i při vyzkoumaných podmínkách, PT a SL mi bude i nadále poskytovat profit? Jak to máte vy, funguje vám to nebo jste museli systém změnit nebo ho měníte každý rok, půlrok, dvojrok? Rozhodně nemám obavu při live obchodování, že bych porušil svůj obchodní plán a vstupoval či vystupoval tam, kde nemám nebo posouval SL či PT. Ale jediná obava je z toho, že nelze určit, že systém, který funguje na vzorku dat z minulosti, bude fungovat i v budoucnu..

Prosím zkušené uživatele NT o radu - potřeboval bych si do excelu (stačí do txt souboru, pak si to do xls převedu) historická data. NT mám zatím bez napojení na demo Zen-Fire, nechci si zakládat demo, pokud by to nešlo.. Zatím jsem našel, že exportovat mohu jen tickové a 1min data, potřeboval bych ale jiný timeframe např. 5min nebo Volume1000 a to tak, aby byly obsaženy hodnoty open, close, high, low, volume. Půjde to? Díky..

Díky strangere, stáhl jsem si Ninju na vyzkoušení. Ještě bych Tě využil na jeden dotaz - jdou stáhnout historická data do .txt souboru jiná než ticková nebo 1minutová? Zatím jsem narazil pouze na tyto.. potřeboval bych např. 5minutová nebo vol2000? Přehodil bych si to do excelu a využíval bych to pro komfortnější backtest..

Hezke velikonoce vsem :) Jsem na zacatku, za sebou mam studium a sestaveni strategie a cast backtestu, pred sebou vse ostatni. Testuji eurusd na 5minutach u xtb na metatraderu. Metatrader ma velkou vyhodu - historicka data si mohu stahnout do excelu a pak s nimi mohu velmi dobre pracovat a backtest se vyrazne urychli, kdyz nemusim hodnoty psat ale jen kopirovat.. Zatim jsem zanalyzoval 80 obchodu a pri nastaveni sl 12 pips a pt 30 mi po odecteni poplatku system dava zisk prumerne 4 pips na obchod.. Vim, ze hodne dulezita je psychika, chamtivost a strach. Muj system pracuje na pevne danem sl a pevne danem pt. Nevite, jak v metatraderu nastavit, aby pri zadavani obchodu se automaticky nastavil I mnou definovany sl a pt? Umi toto nejaky jiny program, ktery pouzivate? Umi ten program I export dat do excelu? Timto nastavenim by se dala vyrazne eliminovat psychologicka stranka obchodovani.. Diky za radu..

Díky, dostal jsem Jak se stát intradenním finančníkem a je to skvělá kniha. Na základě FinWin systému v ní popsané jsem nyní ve stádiu backtestování některých patternů na EURUSD a i když jsem WoodiesCCI nikdy nepochopil, ve FinWinu jsem zatím úspěšnější..

Pokud někdo chce pouze počítač na trading, pak nemá smysl řešit parametry, které jsou důležité pro hráče nebo pro grafiky.. Dnešní počítače, notebooky i netbooky jsou dostatečně výkonné. Vyzkoušel jsem mnoho počítačů i notebooků a jediné důležité pro mě byl monitor a klávesnice. Klávesnice s numerickým panelem (pokud si vedete obchody v excelu, testujete nové strategie apod.) je nezbytnost. Monitor - důležité pro mne je pouze rozlišení a velikost - aby bylo vše dobře čitelné, vešlo se tam hodně informací na obrazovku a aby písmena a čísla nebyly blechy.. technologie panelu (TN, IPS apod.) je důležitá pro hráče (potřebují rychlou odezvu) a grafiky (potřebují věrnost barev), ale nikoliv pro tradery. Takže jakýkoliv 24" monitor s rozlišením 1920x1080, který je dnes za hubičku, svou práci udělá ;) Něco jiného jsou komplikované výpočty a simulace, tam nákup kvalitnějšího železa (zvláště RAMky, procesor a grafická karta - pokud sw umí využít její výpočetní potenciál) dobu výpočtu znatelně urychlí..

Chtěl bych nalézt pod stromečkem jednu z knížek od Petra a Tomáše. Jsem začátečník, přečetl jsem jen pár knížek - Eldera, Williamse, mám nějaké teoretické znalosti ohledně indikátorů, TA, money managementu, teď jsem se zasekl na backtestování a tvorbě strategií, ale to je vedlejší.. Kterou z těchto dvou knížek - Jak se stát intradenním finančníkem a kompletní průvodce úspěšného finančníka bych měl přečíst jako první? Nebo je to jedno a nenavazuje to (i když ta prvně jmenovaná je starší) a můžu říci přítelkyni ať nějakou koupí a aspoň budu mít malé překvápko? :)

S tím spreadem je to mnohem, mnohem dražší než jinde. Např. EURUSD má spread 2, to je v pohodě (poplatek 20 USD za lot), u jiných měnových párů je to horší, namátkou AUDCAD 130CAD/1lot, EURCZK spread dle času 40-150 (4000 - 15 000 Kč za lot). A co třeba komodity. To máme zlato spread 80 (240 USD za lot), stříbro 900 USD za lot, platina krásných 1500 USD za lot (spread 1000 bodů). Zemní plyn 600 USD/1 lot, ropa 160 USD/lot, kakao 700 USD, káva 500 USD, kukuřice 300 USD, rýže 400 USD, cukr 600 USD, pšenice 480 USD. Xtb jsou levní, nemají žádné poplatky :)

Zdravím místní tradery. Jsem relativně nový jak v oblasti tradingu/spekulací/investic, tak zcela nový i na tomto fóru. Přes FIO obchoduji americké akcie, líbí se mi volatilita a kurzové pohyby. Našel jsem si styl výběru a vstupů, který se mi osvědčuje, mám rád akcie velkých, zavedených firem, ale občas si ujíždím i na penny stocks. Problém je, že akcie kupuji v takovém počtu kusů, aby mi to dalo 300-400 USD na obchod a poplatky se pohybují cca 11 USD in, 11-12 USD out, což je šílené a vydělávám skoro jen na poplatky :S Poradíte mi spolehlivého brokera, který by uměl USA trhy (i penny akcie) a poplatky za celý obchod měl malé? Obchodní účet mám zatím cca 3500 USD. Nepotřebuji žádnou grafickou platformu, zatím jsem si krásně vystačil s TA na Stockcharts, jelikož obchoduji pozičně (držím několik týdnů), stačí mi zadat příkaz, nastavit SL, rovněž neobchoduji na páku, jsem ve stádiu testování psychologie a systému v ostrém provozu, takže páka je pro mne velký risk. Angličtina není problém. Děkuji Vám za tipy i třeba jen formou odkazu do příslušného vlákna nebo www..