Mik9

Zdravim Tomasi, je to zaujimave. Pokial tomu dobre rozumiem, pridavate do portfilia spis nove systemy, nez dalsi kontrakty. Vo vacsine materialov k tradingu sa ale uvadza, ze "skutocne" peniaze sa zarabaju navysovanim kontraktov (position-sizingom). Mozete sa k tomu vyjadrit? (resp.nieco zasadne mi v tom clanku uniklo?) Dik za reakci. Michal

Ahoj, tradingu sa intenzivne venujem cca 2 roky (aktivne obchodujem rok). Uvital by som: - videotutorialy aktualneho obchodovania (situacie) na trhoch (podobne ako to robil Petr; urcite by boli zaujimave aj Tomasove postrehy) - prakticke kroky (cvicenia) z oblasti psychologie Michal

Ahoj, ja som posledne 2 tyzdne (7.2. - 18.2.) takmer neobchodoval. Na zaklade mojho OP bolo nizke volume - to zaroven vytvara maly range. Obchodujem len prve 2,5 hod a mam PT cca 400USD/kontrakt, takze je velmi nepravdepodobne v takomto trhu to dosiahnut. Zo zaciatku som urobil par obchodov (stratovych), potom mi doslo, ze trh sa zmenil, preto som zmenil pristup - neobchodoval som. Takze takisto potvrdzujem Petrov apel na potrebu zmeny (prisposobenia) obchodovania pri zmenach v trhu. Michal

OK. Ja obchodujem volume graf. PT mam pomerne velke. A z mojho backtestu vychadza, ze pri takto nizkych volume a range mi to nedava dobre vysledky. Ale dik za reakciu. Michal

Zabudol som napisat, ze obchodujem intradenne TF. Michal

Ahoj, chcem sa spytat, ci obchodujete aj tieto posledne dni, ked je take nizke volume? Uz 2 tyzdne (okrem 10.2.) je volume pocas prvych 2,5hod obchodovania do cca 50000 kontraktov - co podla mojho obch.planu indikuje chop - spolu s nizkym volume. Takze vobec neobchodujem. Ake s tym mate skusenosti? Michal

To Jirka: neviem, ci je to pre Teba esteaktualne, ale prikladam link na postup pri prepojení TWS a NT: www.ninjatrader-support.com/Movies/ConnectionGuides/InteractiveBrokersConnectionGuide/InteractiveBrokersConnectionGuide.htm popripade: www.ninjatrader.com/webnew/support_interactivebrokers.htm (a kliknut na ikonu "Watch video") Mal by niekto skusenosti, ako vytiahnut historicke data z TWS do NT? (kvoli backtestu) - predtym som pouzil data od Zen-fire, ale teraz by som to rad mal kedykolvek k dispozicii od IB Dik. Michal

Tak to je zahada aj pre mna ?! Niekedy na zaciatku som to niekde vycital (zrejme som poplietol casovy posun). Takze som to teraz vycistil (len obchody medzi 15:30 - 17:00) a dava to lepsie vysledky. Dokonca aj ten Long sa upravil. Ked zoberiem cely pattern dohromady (Long+Short), PT Long 180$, PT Short 280$, SL -100$: RRR 1:2,3 Úspešnosť 51% Takze diky za upozornenie!

To Pavel K. Ano mas pravdu, ten LONG vychadza blbo. Jedine, co ma napada je upravit timeframe. Mas ale podobne skusenosti, ze jeden zo smerov (long/short) pri rovnakom patterne dava vyrazne horsie vysledky ako druhy? Michal

To kraaalik... hej, aj mne sa to zacina pozdavat...skutocne to zacina davat zmysel. Pattern 100/v zatial nepoznam. Mam len 2v, 0/v a BigV - ale 2v nedava dobre vysledky...aspon mne nie (na danom trhu s danymi podmienkami), BigV vyzera ok. Takze zrejme zacnem obchodovat tieto 2 patterny (0/v, BigV). Michal

Tak po nejakej dobe som dokoncil dalsie backtesty. Tu su vysledky: Trh: Nasdaq 100 e-mini (range bars 10) Pattern: 0/v Obdobie: 1.8.09 - 20.2.10 Pocet obchodov: 125 LONG: PT 180$, S/L -100$ RRR 1:1,8 Uspesnost je cca 36% SHORT: PT 280$, S/L -100$ RRR 1:2,8 Uspesnost je cca 34% Profit: 3200$ na kontrakt (za celych 6 mesiacov, obchody medzi 14:30 - 17:00) Uz to dava vacsi zmysel. Dalsie backtesty budu nasledovat. Michal

Zdravim vsetkych. Tak som urobit dalsie backtesty. Pattern: BigV Trh: Russel e-mini (range bar 15) Obdobie: 1.8.09 - 5.2.10 (6 mesiacov) Pocet obchodov: 53 Najlepsie vysledky mi vychadzaju pri PT 240$ a S/L 180$ - zisk cca 2400$ na kontrakt (za celych 6 mesiacov, tj.400$ na kontrakt mesacne). Takze RRR 1:1,33 Uspesnost je cca 53% Je ale divne, ze za 6 mesiacov mam len 53 obchodov... Myslim, ze niekde robim chybu. Zatial som ale neprisiel na to, kde. Ked ale zvysujem RRR (zvysovanim profitu), tak vyrazne klesa uspesnost (a znizuje zisk). Vie niekto poradit ako to vylepsit? Je riesenim testovat to na mensich range bars (napr.10) a tym znizit S/L? Diky. Michal

Moje podminky pro vstup: - CCI14 a CCI50 utvoria „véčko“ do rovnakého smeru - signál LONG – obidve véčka musia mať ukončenie (druhú úsečku písmena V) NAD nulovou linkou - signál SHORT – obidve véčka musia mať ukončenie (druhú úsečku písmena V) POD nulovou linkou - ideálne aj obidve päty véčiek by mali byť nad nulovou linkou (pre LONG) a pod nulovou linkou (pre SHORT) - vstupujeme na close úsečky (alebo v lepšom prípade s diskontom 2 body) - päta véčka musí byť v oblasti +100 -100 - graf ceny je nad EMA34 a EMA204 pre LONG a pod EMA34 a EMA204 pre SHORT - obchody od 14:00 - 20:00 Takze budto zvysit SL na 160 u Long aj Short alebo znizit range? Pouzivate rozdielny SL na short a long?

Zdravim vsetkych, tak som tu znova - teraz uz s prvymi vysledkami backtestingu. Backtest: 1.8.2009 - 31.1.2010 Pattern 2v, e-mini Russel, range 15, LONG:SL=100, PT=150, SHORT:SL=150, PT=120 (to som vycital v knihe "Jak se stát intradenním finančníkem") Este som nespocital vsetky hodnoty, ale za 6 mesiacov mi to dava 67 obchodov, 1470$ na kontrakt a 22$ priem.zisk na obchod. Zda sa mi to trochu malo oproti vysledkom, ktore su tu na strankach prezentovane... Myslim, ze som vzal nespravne SL a PT. Zrejme som skutocne mal zapisovat len MAE a MFE. Skusi niekto feedback? Dik.

OK, uplne jasne. Dakujem. Ma este niekto podobnu (popr.rozdielnu) skusenost? Michal

Zdravim, prave zacinam backtestovat a potykam sa s podobnymi problemami. Ak nemam nastavovat ziadne konkretne hodnoty a len hladat MAE, MFE, tak potom v podstate zistim a zapisem po prvom obchode len high a low dna (ak pride ten obchod dostatocne skoro). To ale potom nemozem zapisat uzavretie obchodu...Takto teda vyzera prvy backtest? Z toho potom zistim MAE, MFE a tym si urcim PT a SL a s tymito hodnotami robim novy backtest? Dalsia otazka: Davate to backtestu vsetky obchody (potencialne vstupy), aj ked predchadzajuci obchod este nebol uzavrety? - na dovysvetlenie: prvy backtest (bez SL a PT) by som musel robit tak, ze vsetky potencialne obchody by boli v denniku cely den otvore (vstupoval by som do novych obchodov bez uzavretia, lebo zapisane by som mal len MAE, MFE -tj.high a low dňa). Dava to niekomu zmysel a mohli by ste prosim poradit? Velmi dakujem. Michal