Ahoj, posílám v kontextu Mirus futures and zen-fire dění malý komentář a moji osobní zkušenost. Přez všechny signály velikého nezvládnutí situace jsem si vnitřně dal od nového roku pro Mirus týden na nápravu. Nestalo se, a tak jsem 9.1. začal s transferem účtu. Rozhodoval jsem se mezi AMP a Optimus Futures a zvolil Optimus. Úmyslně neuvádím důvody jelikož nechci ovlivnit Váš úsudek pokud jste v podobné situaci. Uvedu jen zkušenost a výsledek. Zkušenost: Super, hladká a rychlá komunikace s brokerem (Matt Z.) a office managerem (Jessica P.) kdo zajišťoval transfer od RCG. situace byla poněkud složitá jelikož Mirus chtěl začít přesunovat účty od RCG k Dorman od 21.1. a na mé protestné maily a konkrétní otázky nereagoval, případně reagoval mlhavě. I RCG jsem musel dost přemlouvat aby můj účet neumožnili Mirusu přesunout. Transfer se trochu zdržel zřejmě z důvodu procesu tvorby nového účtu u clearing f. se kterou OF spolupracuje, ale ke konci minulého týdne transfer účtu z RCG proběhl bez problému. Výsledek: Můžu se opět soustředit jen na trading. Můžu opět obchodovat live. Má infrastruktura a způsob obchodování (Ninjatrader + data feed) se nezměnil, používám Rithmic data tedy původní zdroj kterého byl Zen-fire jen brand. Změnil jsem jen několik údajů v DRP v mém obchodním plánu ve vztahu k novému brokerovi. Necítím nedůvěru v brokera kterou bych po setrvání u Mirusu při každém technickém problému po tom co předvedli jasně cítil. Mé náklady na trading se téměř nezměnily. Transfer mě stál něco lehce pod 30$ (přesouval jsem jen kapitál, tedy žádné otevřené pozice a podobně.). S přístupem nového brokera, zatím i s daty a jeho portálem (výpisy z účtu záložní webtrader...) jsem velice spokojen. Tomáš PS. na konkrétní náklady (komise, margins, NT licence...) se mě prosím neptejte, jen uvedu moji zkušenost a to že i přez můj malý účet a tedy brokerem předpokládaný objem obchodů není předem nic dané a závisí to na Vašem vlastním vyjednáváni.

Zdravím, máte někdo zkušenost jaké je omezení Ninjatrader direct (free versze s CQG) od AMP v live? konkrétně mi jde o chart trader a DOM, od Mirusu jsem mohl s jejich "free" ninjou live obchodovat z grafu (chart trader), nezkoušel jsem v DOM ale tuším že u AMP chart trader nejede... Díky, T.

jenr: logika cenové hladiny s nižší volume než hladiny nad ní a pod ní vychází z aukční teorie: úkolem trhu je co nejlépe umožnit obchodování, tedy hledá hladiny kde tradeři s cenou souhlasí (jsou ve větší míře ochotní nakupovat i prodávat=vysoká volume na hladinách=value=přijmutí ceny=rovnováha=chopp...) a co je důležité zde se trh pozdrží a rotuje (ve volume profilu to vypadá jako boule). Naopak trh prchá z míst kde není souhlas s cenou (nakupovat/prodávat chce více jedna strana a logicky se na hladinách poblíž spáruje méně obchodů=odmítnutí ceny=nerovnováha=pohyb...). Podrobnosti najdete v těchto vláknech: www.financnik.cz/forum/read.php?2,174918 www.financnik.cz/forum/read.php?2,5356 co se týká kombinace PA a vol. MP tak se mi líbí myšlenka jednoho tradera "volume je královna a cena(PA) je král" tedy PA mi upřesňuje "zužuje" SR oblast nalezenou ve volume profilu ve které následně čekám na signály vstupu. Tomáš

Nižší volume v profilu která má na obou stranách vyšší volume (důlek) je místo kde se v minulosti trh moc nezdržoval, buď se "rychle" odrazil nebo "rychle" prorazil, tedy zde bývá pohyb, poblíž tohoto místa právě bývají na cenovém grafu vidět extrémy otočkových barů (klasické pojetí SR)

detroit: já papertraduju na demu tpochart

Detroit: takhle např SR vidím já čistě "ne-diskréční" mechanické SR : všechny cenové úrovně s nejnižším objemem obchodů ve volume distribuci , žádné myšlení, prostě kde je v profilu důlek (cena kde bylo spárováno méně kontraktů než nad a pod. ní) očekávám vstup a tam kde je vrchol (cena kde bylo spárováno více kontraktů než nad a pod. ní) očekávám výstup diskréční SR výběr ze stáda těch nediskréčních výše tak že mi jednak dávají nějakou logiku vývoje trhu (odkud a kam jde a o co mu právě jde), dále vybírám jen takové které jsou výraznější a +- poblíž zítřejšího open (chci např. obchodovat jen dvě hodiny od open), jsou poblíž nějakých zajímavých míst YLOW, YHIGH.... a nakonec si je třeba ještě +- pár ticků posunu tak aby spojovali více minulých low nebo high nebo close...prostě aby byly "pěkné":) jde prostě o selekci SR podle mého není čára ale spíš oblast kde čekáš že bude jedna strana držet (BID nebo ASK) a můžeš se o ni při vstupu opřít a zda to tak opravdu bude a jak daleko ukáže až aktuální chování trhu - tvůj vstupní signál na úrovni a risk co položíš trhu na stůl:) příklad zítřejší FESX: Tomáš

iigis: pokud by jsi jel paper jako já tak to demo si prodluž nad 1week, "čistě" hibernací s open NT a když lehne NT tak je ještě jedna možnost ale to už sem nemůžu... JJ, na FESX jsem přešel z NQ kde jsem se nechytal jak časově tak i jinak:) FESX mi přijde čitelnější, ale zase je problém s časem, jede od 8 do 22:00 s čehož od 9 do tak 20:00 má volume i pohyby takže žádný premarket a málo slušného času na přípravu:/ s tím vstupem na mikrokorekci po init. breaku by jsi dneska uspěl:) já moc spokojený nejsem, ačkoliv jsem na ní vstoupil tak v hypotéze jsem to neměl, takže mimo plán:/ zato na zítřek mi nic moc kloudného vymyslet nešlo, v podstatě podobný scénář jako na dnešek, jen mi přijde že testování níže je pravděpodobnější než open drive up:)

gumaczek: díky za vysvětlení iigis: Profil mám TPOCHART demo od FA Jinak tady je můj homework na dnešní den pro FESX (kdyby někdo řešil EUREX:)

Gumaczek: Díky, long nálada je jasná a short bych si (s chladnou hlavou a podle plánu:) nedovolil, ale právě s iniciativními breaky mám špatné zkušenosti (dost mi schází cit pro momentum a je potřeba velký SL) takže spíše odrazy a právě koukám že by zrovna včera chvíli po mém postu jedno do očí bijící odmítnutí té druhé mikrobalance jak tady praktikujete krásně klaplo:) Jak jsi to prosím myslel že jsem z té zprávné strany HVN? Není pro long vstup lepší být poblíž low extrému BA? Jinak povolaný jsi když vidím kam jsi se za tak krátkou dobu dostal:) iigis: tu 2370 CLVN vidím podobně trh, jí projel GAPem jako máslem UP, takže by se mohla jako silný support chovat (jednou už to ukázala), žádnou slušnou deltu pro NT nemám s GOMI deltou jsem nějak nerozchodil záznam historie, tak spíše koukám na T&S. Jj, problém s hlavou máme podobný:) sleduji tvé příspěvky, já emočně nezvládám "nemít pravdu" a můžu logicky tisíckrát přijmout že trhu je to putna a že to o tom mít pravdu to vůbec není, dokud se s tím nepopasuje i ten můj ještěří kousek mozku tak se po každým SL budu dál prát s trhem a později jen vrtět hlavou, pozitivní je alespoň že známe našeho nepřítele a už ho nehledáme v technice, ne?

Ahoj, Díky za toto vlákno:) na podzim 2011 jsem si ho všiml ze zoufalství z čistě statistických metod indikátorů a patternů jsem začal s chápáním trhu pomocí MA a skončil jsem u futurestrader71 (vřele doporučuji jeho chat archiv) a poslední vaše poslední konverzace mi opět ukázala náhled na value trading z malinko jiného úhlu (či spíše stejného ale jiným způsobem), moc se mi líbí analízy od amoniaka, vidím v nich souhrn věcí, které mě při studiu trhu zaujaly (S/D zóny, MA, BA). Škoda že někdo neděláte FESX, nicméně můžu poprosit o váš názor na tuto analízu ve světle vašeho vlákna? Díky, Tomáš PS. příprava je dřina, ale horší je potom podle ní i obchodovat, to prostě zatím hlava nedává:/

... mám stejné problémy v Turnově s O2 ADSL, ale přes GPRS v mobilu (O2) nebo přes internet home (wifi O2) to jede úplně normálně, DNS pro ADSL O2 je docela možný viník (ale spíš by to nejelo vůbec kdyby na rithmic.com servery, odkud jdou data zen-fire, nefungoval překlad adres a ono to zatím chvílemi jde se připojit a chvílemi nejde, ale když už se připojíte tak to jede bez problému celý den, tak neodpojovat:), schválně zítra zkusím zadat jiné DNS servery k ADSL než O2...

Vám vřelé díky Majklle za Vaše příspěvky:)

Doplnění range gauss statistiky. VA, value area=oblast mezi VAH a VAL(v histogramu červené bary) označuje rozsah kde se vyskytuje 70% všech hodnot(celé distribuce). Ve VA vidím nejčastější(normální) rozsah hodnot dané distribuce což mi nahrazuji celkem nic neříkající průměr. POC, point of controll je nejvyšší hodnota nejblíže středu distribuce, pro mě nejčastější konkrétní hodnota. V mé statistice vycházím z minutových barů, tedy např. od 4.1.2009-20.10.2011 měl FESX v 70% denní range od 17 do 40 bodů s nejčastějším rozsahem 29 bodů. Mě z hodinových detailů např vyplývá v jakých časových úsecích se trh pohybuje nejvíce horizontálně a kdy jde do strany a jaký rozsah je nejčastější. Zajímavé je že trh se pohybuje nejsvižněji odpoledne. Použití, např. když chci vstoupit na swingu a vím kolik již trh od nějakého extrému mým směrem udělal tak můžu posoudit jak je reálný můj PT, RRR ... Dále můžu posoudit volatilitu, jestli trh dělá pohyby v rámci konkrétní hodinové VA nebo ne... statistika ve zkratce ukazuje, co je od 4.1. 2009 do 20.10.2011 obvyklé(vyskytující se v 70% všech případů) a co je extrémní. Dle mého ideální statistika typu "poznej svůj trh" Tomáš

... ještě výsledný obrázek:)

Přispěji statistikou range 2009-11/2011 pro FESX ve stylu Gaussovi distribuce. dále pokračuje statistika v intradenním detailu po hodinách: 8-9 VA= 7-16 bodů range POC=11 bodů range 9-10 VA= 12-26 bodů range POC=15 bodů range 10-11 VA=7-21 bodů range POC=11 bodů range 11-12 VA=6-19 bodů range POC=13 bodů range 12-13 VA=6-16 bodů range POC=11 bodů range 13-14 VA=8-26 bodů range POC=13 bodů range 14-15 VA=6-21 bodů range POC=12 bodů range 15-16 VA=10-24 bodů range POC=15 bodů range 16-17 VA=11-29 bodů range POC=18 bodů range 17-18 VA=8-22 bodů range POC=13 bodů range 18-19 VA=5-14 bodů range POC=7 bodů range 19-20 VA=5-14 bodů range POC=7 bodů range 20-21 VA=4-14 bodů range POC=8 bodů range 21-22 VA=5-16 bodů range POC=8 bodů range