Dobrý den, měl bych jeden dotaz. V článku zmiňujete, že se vždy snažíte o robustní strategie, tedy takové co budou fungovat na více TF a trzích. Má otázka je jednoduchá - proč? :) Předpokládám že robustní strategie má delší životnost, na druhou stranu není možné že i velice nerobustní strategie (fungující na jediném trhu v konkrétním timeframe) bude mít stejně dlouhou životnost pro daný trh, bude-li vybudována na správných principech? Nebo je to věc testování, kdy vám zkrátka další TF a trhy potvrzují že vaše strategie není překombinovaná a vytvořená na míru historickým datům? Díky

tomnes: Bavime se o diskrecnim intraday nebo AOS? Podminky stejne jako doma nejsou, doma jste v soukromi, v kavarne na verejnosti a muze se objevit mnohem vic rusivych vlivu. Nechce se mi verit, ze by vasi performance tradovani na verejnem miste nijak neovlivnilo, na druhou stranu vas neznam a mozna jste skutecne tak skillful a dosahl jste zen stavu :)

zury: Daytrading z kavarny? Horsi podminky? Otazka nezni proc ne, otazka je proc ano, nedava to smysl, je to zbytecne riskovani a novacci zde ziskaji naprosto falesnou predstavu o tom co trading vyzaduje. Jasne, jen tak si zaskocit do nejblizsi kavarnicky, udelat par tradu a zase jit na plaz..

Tradovat z kavarny, jiste................

S TradeStation mate absolutni pravdu, ten software je skoro dokonaly, ale... a ted prichazi par nepochopitelnych nedostatku. K cemu ale pouzivate excel mimo obchodniho deniku? A doporucil byste nejakou literaturu, jez by usnadnila uceni s timto programem?

No tak samozrejme kazdy trh ma urcitou dobu kdy "se neco deje", tj. jsou na scene intradenni obchodnici, kteri tim hybou. A podle me ani zminovane S/R principy nefunguji stejne po celou obchodni seanci. Sice funguji, ale test S/R urovne ve spicce povede k necemu jinemu a bude vypadat jinak nez pul hodiny pred zavirackou.

To jsem samozřejme udělal jako první, ale ačkoliv jsou na supportu ochotní, už se to táhne asi 14 dní, stále dokola mi radí nějaké hlouposti.

To je samozřejmě řešení, ale nechci mít počítač zapnutej denně od 6 hodin ráno, abych si nahrál data od 1 odpoledne do 5 odpoledne. Radši bych bych vyřešil ten problém, ne jen hledal záplatu.

Proč bych měl mít počítač zapnutej kvůli historii?

2Jiří S.: Ahoj, díky moc za odpověď. Ta data mám v historii. Data z Download Replay Data jsou pro mě bohužel nepoužitelná, jelikož jsou zaokrouhlená na celé pipy(Forex), zatímco já potřebuji desetiny pipů.

Ahoj, mam jeden problém za který bych byl moc vděčny, kdyby mi jej někdo pomohl vyřešit. Mým cílem je denně nahrát(record) pár hodin dat a později si je přehrát. Když dám Market Replay, historická data se načtou v pořádku až na jeden úsek: od 6am do začátku recorded data, takže to prostě přeskočí několik hodin a je tam gap. Když se posunu k dalšímu recorded úseku, minulý gap se vyplní a vznikne tu další mezera od 6am. Již jsem zkoušel: Nastavit template, zkontrolovat a znova stáhnout data(v databázi je mám), reinstalovat, změnit data providera, kontaktovat NT support. Zkoušel jsem i stáhnout jejich recorded data, ale ta jsou zaokrouhlená na celé pipy(Forex), což je pro moji strategii nevyhovující, ja potřebuju desetiny. Nicméně jsem si všiml, že stáhnutá recorded data jsou od 6 do 6 následujícího dne, možná má ta hodina něco společného s gapem od 6am. Díky moc za jakoukoliv radu, už jsem celkem zoufalej :)

Ahoj, mam demoúčet od PFGBEST a free verzi NinjaTraderu. Jedná se o Forex data. Když otevřu chart, je to zaokrouhlený na celý pipy, i když mam v možnostech zaškrtnuto quotation in tenth of pips. Realtime příchozí data jsou v cajku, na desetiny pipu, ale starší data co se loadujou se zaokrouhlujou v databázi. Co s tím?

S veškerou úctou, řekl bych, že máte na mysli autoadaptivní obchodní strategie, nikoliv autoadoptivní.

2tomnes: Vy mate AOS ve fazi vyvoje, nebo nejaky jiz obchodujete? Mohl bych se zeptat na pocet promennych(parametru)? AOS je mym cilem, ale jsem teprve ve fazi studia teorie. Neumim si ovsem prilis predstavit situaci, kdy vymyslim funkcni AOS, ktery ma miliony kombinaci nastaveni parametru, tedy pokud vas mohu poprosit, rad bych si udelal nejakou predstavu o tom jak objemny muze byt AOS program, kolik radku kodu? Doufam ze lze pochopit o co se mi jedna - zda je AOS o nalezeni nejakeho vztahu, ktery muze byt vyjadren nekolika malo vzorci, nebo jde silene komplexni program, ktery se snazi zachytit z trhu co nejvic promennych. Diky za odpovedi. (tu)

Kdyby někdo narazil na stejný problém, tak zde přidávám řešení: S MT4 strategy testerem pracovat zásadně offline, využivá totiž momentální spread na vámi zvoleném trhu, takže pokud jste připojeni k brokerovi s variabilním spreadem, budete dostávat jiné výsledky u svých testů.

To bez problemu pripustim, problem je urcite ve mne, respektive v necem co nevim. Na to se prave ptam. Nechapu, proc musite komentovat muj prispevek, kdyz mi nemate co sdelit. Kdyz 10x otestuju stejnej kod o 5 radcich na stejnejch datech a dostavam rozdilny vysledky, pak usuzuju, ze neni problem v kodu ani datech, ale zpusobu jakym je strategy tester zpracovava vyhodnocuje. Skutecne mi nejde do hlavy co vas vede k tomu, abyste odpovidali na otazku, na kterou neznas odpoved. Muj problem detailne: Na 15M timeframe necham bezet strategii, ktera ma koupit na cene xxx(sl xxx-100, pt xxx+100). Kratky casovy interval - jeden den - a zapnuty visual mod a sleduji kde to provede obchody. Poustim strategy tester stale dokola se stejnymi podminkami, stejnym naprosto trivialnim kodem, nic nemenim. Vysledek: 0, 1 nebo 2 obchody.

To krakra: Dik za podnetnej prispevek. Mimochodem je z toho postu jasny, ze problem neni v mym kodu, ale ve zpusobu jakym MT4 strategy tester pracuje.

Ahoj, pouzivam Metatrader 4 a napsal jsem si lehkou strategii(Expert Advisor) a hodlal ji testovat pomoci strategy testeru. Vysledky pri opakovanych testech se lisili, testovac prechazel signaly bez povsimnuti a jindy ignoroval vystupy(at uz SL ci TP). Abych vedel co se deje, napsal jsem kod, kdy se provede buy kazdy x-ty bar za konkretni cenu, SL 100 pipu dolu, TP 100 pipu nahoru. Opakovane za stejnych podminek jsem nechal bezet tester s visual modem a vysledek: Opakovane testovani za nezmenenych podminek generovalo 0, 1 nebo 2 vstupy. Obcas se cena lisila o par bodu. Obcas byl zasazen s/l, jindy tp. Umel by mi nekdo tohle vysvetlit? Diky.

Dobrý den, jaký je ideální, minimální a postačující základní kapitál k obchodování e-mini trhů pro intradenní obchodování? Předem děkuji za odpovědi.

Trading jsem poznal v 18, velice intenzivne jsem se mu venoval 4 mesice a dosel k zaveru, ze jsem na tenhle zpusob podnikani prilis mlady. Motivace a idealy jsou v tomhle veku samozrejme ohromne, ale preskakuji od jednoho objektu k druhemu. Trading neni o idealech, je o realisticke vizi. Az mi bude 30, trading bude doufam existovat stale a ja budu mit urcite mnohem lepsi podminky k realizaci svych novych, realnych cilu

Mate pravdu, nejdulezitejsi je zacit. Za 10 dni mi je 19 let, jdu na to. Diky

mira_k: Samozrejme lze, ale bude to mene pohodlne a kazdopadne mene efektivni(pomalejsi kvuli rucnimu prepisovani hodnot, a jelikoz jsem clovek tak se mohu prepsat, cimz ziskam "mene" relevantni statistiky). Chapu vase odpovedi jako prisne dodrzovani pravidla, ze v tradingu nelze nic obejit ani zkratit, ale nevidim duvod, proc bych si trading nemohl zprijemnovat a zjednodusovat, kdyz ty moznosti jsou, a dokonce freeware. michal-administrator: Chápu. Diky aspon za reakce, preju pekny den :)

Dobry den, je nejaka moznost ziskat program BacktestHelper uzivatele Laadiis, ackoliv nejsem absolventem e-mini kurzu? Jedna se o softwarove reseni, na ktere se jiz nejakou dobu snazim neuspesne na internetu narazit, abych mohl zacit s ucelenym a efektivnim backtestem. Zrejme nema smysl absolvovat placene seminare do nez vubec zacnu backtestovat, nicmene tento program by mi opravdu velmi pomohl. Diky za odpoved, Petr Stehlík

Dobry den, mam teoretickou otazku k backtestingu. Dejmte tomu, ze chci v budoucnu obchodovat e-mini Russell 2000(TF), budu tedy backtestovat na jeho historickych datech. Nemuze se stat, ze po nekolika backtestechsi vedome i podvedome zacnu pamatovat co kde trh udelal a budu se ridit "konkretni" zkusenosti, ktera mi tak pozitivne, lec v dusledku negativne, narusi statistiku? Diky.

Jak pridat na efektivite rucnimu backtestingu? Ahoj, mam dotaz jak resite pri backtestovani zapis udaju do excelu. Nechce se mi to psat rucne, protoze a) to trva dlouho b) muzu udelat chybu. Idealne bych videl reseni ze pres jiny soft kliknu na misto kde chci jit LONG/SHORT a pak znovu pri ukonceni pozice a data by se mi ulozila do excelu sama. Tak nejak bych si to predstavoval. Najde se nekdo kdo by se podelil o svoje zkusenosti jak zefektivnit rucni backtesting? Diky. P.S.: Psal jsem stejny prispevek i do jineho vlakna, ale nikdo tam moc neprispiva, tak to pisu sem, v druhem vlaknu je tez, nenasel jsem tlacitko "smazat prispevek"