mmac

jedná se o čínskou akcii, u některých byly v poslední době odhaleny účetní podvody, takže nyní nejsou zrovna v oblibě..mám podobnou zkušenost s akciemi LLEN - firma těží uhlí, firma Glaucus Research naznačila nějaké nesrovnalosti v účetnictví a už to jelo..jinak LLen Energy má taky poměrně slušnou ziskovost, dostatek hotovosti atd....takže pokud umíš dobře číst výroční zprávy a vyznáš se v účetnictví a nic nenajdeš, běž do toho, je to jenom otázka času... snad jsem trochu pomohl, zdravím michal

Netušíte někdo, jakým způsobem Floyd Upperman počítá své Trigger Zone,z té jeho knížky jaksi nevyplývá, jaké období uvažuje..jestli půl roku, rok, 3 roky a kromě toho, jestli jsem to dobře pochopil, tak při tom používá nějakým způsoběm vážený průměr..tzn. že vzdálenější údajům z COT přiřazuje menší váhu...nezkoušel jste to někdo počítat? jistě, je možný si u něho předplatit měsíční přístup, ale 99 dolarů měsíčně mi připadá dost, nehledě na to, že pokud si to počítám sám, tak z toho vytáhnu mnohem víc....díky za radu, s pozdravem Michal P.S. Jinak o COT se tady moc nemluví, přitom já osobně to považuju za nejdůležitější věc ohledně dlouhodobých trendů,avšak nikoliv pro načasování..

Můžu se zeptat prosím na pár věcí ohledně tohoto software...Asi 10 dní mám nainstalovanou 14 denní trial verzi Futures Live...samozřejmě jsem zvolil špatně, protože se spíš věnuju pozičnímu obchodování s využitím COT reportů...takže až mi vyprší těchto 14 dní, je možno nainstalovat bez problémů trial verzi End of Day? a dále ..ve verzi End of Day jsou pouze závěrečné denní hodnoty?Nebo jsou tam alespoň hodnoty Open,High,Low a Close? Používat pouze Close mi připadá dost o hubu....můžete mi prosím někdo poradit? Děkuji, s pozdravem Michal

Přeji hezké Vánoce všem a prosím o následující radu..Kromě jiných futures na komodity sleduji hodnotu Open interest i na indexu SP 500. Již poněkolikáté v tomto roce došlo ke zcela prudkým změnám v hodnotě OI, naposledy v tomto týdnu od 14-21.12.2010( z hodnoty 431240 na hodnotu 271164), jiné případy byly 14-21.9.2010(z 411806 na 283265), jiný případ byl 15-22.6.2010...atd atd.Máte prosím pro to nějaké vysvětlení? nebo to snad souvisí s expirací daného futures?A ještě jaký je rotdíl mezi SP 500 (označení 138741) a SP 500 Consolidated (označení 13874+)? Děkuji, s pozdravem michal :S

Díky za radu,mrknu na to.Michal

Zdravím, nevíte prosím někdo, kde a zdali je možno sledovat denně hodnotu Open Interest?

Děkuju za odpověd i za přiložený odkaz - ani jsem netušil,že něco takovýho na inetrnetu vůbec existuje, já si to stahuju všechno z webu COT Commitments a počítám v excelu...jinak bych se tě ještě zeptal, nezkoušel jsi z kategorie Commercilals vyseparovat skutečné zajištovatele,tedy odečíst od Commercilals Swap Dealers a Managed Money a jaký to dává výsledek? někde jsem se dočetl, že Swap dealers a Managed money jsou vlastně investoři do komoditních indexů a hedžové fondy, což mě osobně jako skuteční producenti a spotřebitelé moc nepřipadají.Já se k tomu teprve chystám a jsem dost zvědavej na výsledek.Jinak to Kakao jsem měl taky zjištěný, dokonce jsem nakoupil na zkoušku a si za 1000 dolarů ETF NIB,takže jsem fakt zvědavej, jestli to zafunguje.Docela se mi podařilo odhadnout i cukr, ten už držím od června,sice jsem už půlku vysypal,ale i tak dobrý. Já si myslím, že obchodování s COT je absolutně u nás nedoceněný, jak jsem poznal i z rozhovoru s některými makléři...všichni obchodujou technicky, ale já myslím, že jádro skutečnýho pochopení komoditního obchodování je právě dokonalá analýza COT + sledování vládních zdrojů.Dobrý zdroj se mi jeví třeba USDA- tam mají taky vcelku dobře rozebranej fundament, už se těším na listopadový vydání. A ještě bych se tě zeptal - jak si mám představit Commercilals třeba u futures na SP500 - tam přeci nikdo nic nevyrábí nebo nepěstuje?

Zdravím všechny a rád bych se pozeptal na jednu věc - nevím,zdali někdo z vás četl knihu od Floyda Upermanna - on tam používá jako základní signál pro otočení trendu směrodatnou odchylku od normálního rozdělení net commercilas - tedy commercilas long-commercilas short.Potud tomu rozumím, ale pak tam má zmínku o tom, že se jedná o dynamický údaj,ale už neuvádí pro jaké období výpočet používá - půl roku,rok,3 roky...netušíte to někdo?Navíc má celkem dobrý webový stránky,ale bohužel ty jeho výpočty jsou zpoplatněný,tuším 99 dolarů za měsíc.Takže se táži, nemáte li někdo zkušenost s jeho výpočtem? Já si zkouším zadávat období půl roku - viz larry Williams,ale asi bych se přiklonil k delšímu období...co vy na to? A jinak ještě takovej tip,možná pro začátečníky s komoditama - mě se celkem osvědčilo - teda zatím, pomocí této strategie obchodovat patřičná ETF...není to tak riskantní,lze to držet delší dobu a pokud trefíte opravdovej trend,docela si i polepšíte. Zdravím michal

Dobrý den, rád bych se pozeptal, zdali máte někdo zkušenost s výpočtem indikátoru VOLATILITY STOP neboli VOLATILITY SYSTEM.Měl by být publikován v knize New Concepts in Technical Trading, autor Welles Wilder. A pokud ano, poprosil bych o naznačení výpočtu, já to nikde na Googlu nemůžu nají. Děkuji, s pozdravem Michal, OLomouc

Já přispěji se svou troškou do mlýna, i když to sem na toto vlákno asi zcela nepatří.Pokoušeli jste se někdo zaobírat průměrným denním cenovým rozpětím? Já si to testuju asi 10 měsíců na cukru a dává to celkem slušný výsledky.Fiktivně jsem začal na 5000 dolarech a za těch 10 měsíců jsem to ztrojnásobil...uznávám, že je to příliš krátká doba, ale zase je pravda, že tímto způsobem ti neuteče žádný velký pohyb..a o to si myslím jde.je potřeba zkousnout sice větší risk na obchod, ale myslím, že více jak 3000 dolarů v tahu jsem nebyl..A myslím, že za zvážení stojí zcela určitě počítat akumulaci a distribuci...na cukri to ted zafungovalo naprosto perfektně..ten velkej pohyb dolů se dal skutečně odhadnout jijiž s velkým předstihem...zdravím michal

Zdravím všechny příznivce COT...rád bych zjistil váš názor na jednu věc...pod pojmem NonCommercials, což jsou velcí spekulanti, si mám představit i indexové obchodníky, např kteří nakupují Rogersův komoditní index?A jestliže ne, lze nějak zjistit jaký podíl dané komodity je v jistou dobu obsažen v komoditních indexech, popř jakou mohou mít tito dlouhodobí obchodnící vliv na cenu té které komodity.Dal jste si někdo práci třeba s tím zkoumat přes COT komodity, které nejsou až tak na očích..napadá mě třeba překližka,nebo uran.Mimochodem nevíte někdo,je li v COT reportech uváděn uran? já ho tam alespoň nenašel....díky michal

Jak jsem zjistil na Amazonu, ještě existuje kniha od Floyda Uppermanna - Commitment of Traders.Neznáte ji někdo, případně je tam něco nového oproti knize Larryho Williamse?

Ještě bych prosil K Will spreadu jednu drobnost - v knize se píše odečíst 5 denní EMA od 20dennní EMA - str.143,ale na str.145 autor odečítá 3denní EMA od 15 denní EMA...trochu divný, jednou tak, podruhé tak...nevím, není li to špatně přeloženo..já si to zkusil spočítat, sice ne přes EMA, ale přes SMA a řekl bych, že spíš odečítat 20 denní od 5 denní hodnoty...jinak pro zajímavost - do záporné hodnoty to podle SMA spadlo 20.1.2010 - což jak vidět, SP500 šel pěkně dolu

Zdravím alešíka, děkuji za doplňující informace, ohledně výpočtu exponenciálního průměru - čím bližší z hlediska data používám hodnotu, tím musí mít vyšší váhu, ale nevím, existuje li nějaká obecná definice exponenciální křivky...dám příklad..pojedu např. od včerejšího data....24.2. hodnota podílu trhu např.1,5....23.2.hodnota spreadu 1.3...21.2....hodnota spreadu 1.4 - čísla jsou samozřejmě fiktivní....ale ted se mi jedná o to...v tomto případě to bude 3 denní EMA....číslu 1,5 mám dát váhu jakou, číslu 1,3 ?, číslu 1,4 ? logicky by to bylo třeba váha 100, pak 50, pak 25 směrem ke vzdálenějšímu datu.Takže nevím právě tyto koeficienty, které se budou samozřejmě lišit podle toho, kolika denní EMA budu počítat.Snažil jsem se to i vygooglovat, ale jaksi bezúspěšně a nikde jsem nenašel ani konkrétní příklad jak to vypočítat...tak jestli třeba víš přesný algoritmus výpočtu, byl bych za něj vděčnej.Rád bych si to dopočítal i zpětně - jak to vypadalo, když začala krize a bral bych to i jako dlouhodobý signál k tomu, jak se třeba SP500 bude vyvíjet nyní,Zatím pouze sleduju, že dluhopisy pořád posilují, takže moc reálně bych nějaký prudký pohyb nahoru nepředpokládal - v této době. Díky michal

Jedná se mi o to, jestli je výpočet následující: pokud se mi jedná o denní hodnoty...vezmu uzavírací hodnotu indexu SP 500, vydělím ho uzavírací hodnotou např.krátkodobých dluhopisů...takto to provedu zpětně pro každý den třeba měsíc zpátky... z výsledné hodnoty vypočítám exp. klouzavý průměr s periodou 5 a 20, které od sebe odečtu...je to tak? a vždy by mělo vyjít číslo v intervalu od -0,25 do +0,25?...ještě dvě poznámky....jak mám zjistit váhu pro každý den...hledal jsem to na googlu, ale nikde nenašel a které Bondy je asi nejvhodnější použít, je jich docela dost..díky michal -mmac