gumved

PetraSR: Až tak moc dlouho jsem je nepapertradoval, asi tak dva měsíce. Už kvůli tomu bych měl být opatrnější a pečlivě obchody vybírat. Navíc se k tomu nedostanu každý den a mám ještě situaci ztíženou tím, že se doma snažím obchodovat tajně. Čerpám z článků Sama Seidena na internetu od Georgieho, který mi poslal celý soubor, kde jsou odkazy na články pěkně pohromadě www.financnik.cz/forum/read.php?7,187037,201713,report=1#msg-2017 , tak je čtu postupně od začátku. Také to tak dělám, že si nakreslím zóny předem. Ten poslední obchod právě byl zbrklý tím, že jsem si zónu najednou „vymyslel“ v místě, kde ani nebyla. A také začínám na větším tf a zpřesňuji to na menším. Hlavně kvůli tomu, že se oblast zúží natolik, kolik potřebuji pro svůj SL vzhledem k velikosti účtu. Když to pak přepnu zpátky na vyšší tf, tak je kolikrát oblast jen na spodku dlouhého knotu, což sice snižuje pravděpodobnost zasažení vstupního příkazu, ale zachová to možnost malého SL.

PetraSR: Díky za podporu. Byla to moje blbost, způsobená psychikou. Sice jsem se necítil moc nervózní, ale stejně jsem jednal jinak než jsem chtěl. Asi bude lepší dělat to jako ty a po vstupu do obchodu už na graf raději nekoukat. Jinak druhý obchod další den skončil SL a opět to bylo nedodržením disciplíny. Vstoupil jsem moc brzy. Prostě jsem si najednou všiml, že se trh blíží k něčemu, co mi v tu chvíli připadalo jako S/D. Tak jsem rychle vstoupil, nastavil SL a PT. Až potom zpětně jsem musel uznat, že to bylo ukvapené, S/D nevypadala tak, jak měla, a hlavně jsem vstupoval proti směru dlouhodobého trendu. Je to taková začátečnická klasika. :) Včera už jsem byl zdrženlivější, tak to bylo bez obchodu.

jenda701: Přesně, už se mi to takhle několirát vymstilo, tak jsem si dal podmínku, že se SL hýbat nebudu. No a s prvním live obchodem jsem najednou udělal něco, co jsem nechtěl. Ale snad to pro mě bylo dostatečné poučení a příště si na to dám pozor.

Dlouho se tu nic nedělo, tak sem hodím obrázek z nepovedeného úterního obchodu na NQ. Demand snad byla určená dobře, bohužel jsem doplatil na začátečnickou nejistotu. Zdálo se mi, že se nějak dlouho nic neděje, tak jsem pro jistotu posunul SL o dva ticky nad vstup, kde byl obchod po chvíli uzavřen. Takhle nevalně skončil můj první live obchod...

jenda701: Díky za vysvětlení, to jsem potřeboval. Ještě to nemám tak nakoukané. A to ignorování dlouhých knotů má něco do sebe.

jenda701: Můžeš mi prosím prozradit, podle čeho jsi určil TP až tak daleko a ne třeba už kolem 1.3440? V jedmom článku od Sama jsem četl, že velikost TP neurčuje podle velikosti pohybu z oblasti, ale podle toho, jak rychle se cena do oblasti vrací. Asi to popisuji dost nesrozumitelně. Myslím tím ten poslední kus ničím nerušeného pohybu před prvním návratem do zóny, což bych viděl v tomto případě kolem té ceny 1.3440, akorát tam už by mi to nedalo potřebný RRR.

Díky všem za rady. Ujistil jsem se, že mám v určování S/D oblastí velké mezery. Budu to pozorovat, zkoušet a číst další Seidenovy články, kterých mám teď díky Georgiemu pěknou zásobu. :)

Aha, tak to budu muset ještě pořádně prostudovat. Protože z většiny článků od Sama Seidena jsem to pochopil tak, že pokud v dané úrovni cena setrvává trochu déle, to je víc svící vedle sebe, tak už je v dané oblasti více rovnováhy a S/D už nemá takovou váhu. A naopak tam, kde se cena zdrží jen minimální dobu, tam je nerovnováha velká. Teď koukám, že jsem to zřejmě pochopil trochu blbě...

Georgie: Chci obchodovat e-mini, na to by snad můj účet stačit měl. Jinak dneska jsem se dostal k trhům pozdě a utekl mi tenhle obchod na NQ. Akorát bych ho stejně asi nevzal, protože na nižších tf by už byla oblast užší, tudíž bych měl vstupní příkaz umístěný příliš nízko...

MixaJ: Ani jsem neměl v úmyslu obchodovat jinak než intradenně. Jedině někdy ve vzdálené budoucnosti, pokud bude dost financí na účtu. Doposud jsem zkoušel 3 min tf, ale třeba předevčírem se mi nevydařil obchod, když se cena odrazila ještě než došla do vyznačené demand oblasti. Tak jsem kouknul na 10 min tf a na něm byla oblast hned o trochu širší a cena se odrazila přesně od ní. Takže budu zkoušet, kolikaminutový tf mi bude vycházet nejlíp při dodržení SL 1% velikosti účtu. Mohl bych sice dát SL i 2 %, to by ještě nebyla taková tragédie, ale už to snižuje počet pokusů. To raději kouknu na ty levnější trhy.

Georgie: Díky za materiály, mám co studovat :-) Takže držíš pozici i přes noc? Vyšší timeframe zřejmě bude vyžadovat i větší účet (kvůli širším S/D oblastem). Mám v plánu začít live s 10000 USD a rád bych dodržoval SL 1% z účtu. Už jsem si založil účet u AMP, tak zůstanu u komodit. Akorát se zřejmě přesunu z trhu TF na levnější NQ nebo YM.

Georgie: To jo, nejlepší je to vždycky po otevření trhu. Bohužel se k tomu málokdy dostanu dřív než v 17:30, tak doufám, že S/D systém až tak moc prodělávat nebude. Ještě potřebuji zjistit, jaký bude vhodný timeframe. Jsem zvyklý na 3 min, ale jak koukám na vyšší tf, tak se mi tam zdají úrovně spolehlivější. Akorát je tam problém v tom, že jsou příliš široké, když nechci dávat SL větší než 100 USD.

Ahoj, může mi prosím někdo poradit? Občas si koncem dne vyznačím S/D zónu s tím, že očekávám možný návrat ceny do této zóny příští den. Ale druhý den cena tuto zónu navštíví již dopoledne, mimo hlavní obchodní hodiny. Má se to už brát jako první návrat do zóny nebo ne? Stejně tak pokud se vytvoří S/D oblast mimo hlavní obchodní hodiny, je dostatečně silná, aby se s ní dalo počítat? To se mi stalo zrovna včera, kdy jsem měl vyznačenou demand, ale cena se pak neodrazila a prošla skrz. Teď nevím, jestli to byla náhoda nebo proto, že tato demand se vytvořila mimo hlavní obchodní hodiny. Děkuji Jirka

iigis: Také jsem posílal peníze ve čtvrtek a přišlo to včera večer. I já už jsem začínal být lehce nervózní.

gizmo: Díky za vysvětlení ;)

Mám takový hloupý dotaz. Když by se v příkladu uvedeném v článku jednalo o "šum" a cena by tedy Stop příkaz nezasáhla, jak tento příkaz následně zruším, aby se nevyplnil někdy později, kdy už to nebude žádoucí?

Luboši, mně se tohle stává, když mám notebook připojený k monitoru (velkému), a v něm si tohle okno posunu někam do rohu, aby mi moc nepřekáželo. Když potom zapnu NT později a nemám notebook připojený k monitoru, okno se mi tam taky nezobrazí a je někde úplně mimo plochu. Může to být jedna z příčin, nic jiného mě nenapadá. Jirka

Pavel_P: S tím trhem TF jsi mi docela nasadil brouka do hlavy. Výsledky NQ se mi taky začaly zhoršovat od listopadu. Jestli bude pořád vycházet NQ tak divně, asi by stálo za zvážení zkusit TF. Chci začít live s 10 tis. USD, tak by trochu větší SL nevadily. Ještě je čas, tak uvidím, zatím mám našetřeno přibližně na polovinu účtu.

ssleet: Backtest jsem dělal na Volume 2000 a podle MAE a MFE mi vyšel SL 45 a PT 75. Pattern 2V se mi zobrazoval většinou několikrát za den, ale někdy taky vůbec. Je to dost různé, ale většinou je těch signálů dost, takže to chce spíš filtrovat. Chci ještě vyzkoušet jiný timefreame (buď 2 nebo 3 minuty). Přece jen bude pro začátečníka méně stresující, když se svíčky budou vykreslovat v pravidelných intervalech. davidoff77: U prvního backtestu jsem vystupoval pomocí mplayova 1-2-3 a celkem to šlo. U dalšího jsem měl pevný PT a SL a bylo to horší. Zaznamenával jsem si i hodnotu ATR, ale nic jsem z toho nezjistil. Někde jsem četl, že ATR v rangebar grafu nefunguje, možná to platí i pro volume graf. Pro jistotu jsem měl u druhého backtestu otevřený ještě graf s 2 min. timeframem, ale stejně jsem nevypozoroval žádnou souvislost mezi hodnotou ATR a velikostí pohybů. Chci místo toho ještě vyzkoušet indikátor volume, jestli to k něčemu bude.

davidoff77: Mně začala equity klesat už dřív, ale neodbornými úpravami jsem to ještě zhoršil. Potřeboval bych nějak účinně filtrovat vstupy, ale moc se mi to nedaří. Chop zatím pořádně nerozeznám a se S/R úrovněmi to taky není žádná sláva. Zobrazuji si v grafu high a low předchozího dne a když se k nim cena blíží, jsem opatrnější. Ale co se týče třeba high a low aktuálního dne, tak tam si s tím nevím rady. Buď mám signál, ale cena ještě nepřekročila předchozí high, nebo můžu počkat, až ho překročí, ale to už je zase kus za signálem. Co se týče doby obchodování, tak jsem to zatím tolik nezkoumal, ale jednou tu někdo psal, že je lepší obchodovat buď prvních pár hodin po otevření trhů nebo pak až večer. V době kolem oběda a po obědě v Americe se toho moc neděje. Jen si už přesně nepamatuju ty hodiny, jak to tam bylo napsáno. V příštím testování se zaměřím na večerní hodiny, protože bych obchodoval také večer, až bych se dostal z práce a vyřídil další věci. ssleet: Používám pattern 2V a trochu upravený 0/V. Ten BigV jsem zkoušel, ale moc často jsem ho neviděl. Ve většině případů se mi objevuje 2V, tak to moc porovnávat nejde. Ale ten tvůj PT a SL mi přijdou na trh NQ nějak moc vysoké. Nezdá se mi, že by v NQ byly často tak velké pohyby. Navíc NQ je doporučován začátečníkům právě proto, že stačí menší SL. Nejvíc zisků mívám také v úterý, v pondělí jich mám nejméně, ale zase třeba počet ztrát mám nejvyšší ve středu, tam mám i nejvyšší celkový počet obchodů.

davidoff77: Ta equity křivka začala klesat mně:-) Ale pravděpodobně je to mojí vlastní vinou. Protože jsem dělal v průběhu backtestu úpravy a to se nemá. Například si tu přečtu nějaký nový článek a pak si všímám v grafu důležitých věcí, které jsem dříve přehlížel. A protože to neumím, tak je mi to spíš na škodu, protože třeba nevstoupím tam, kde by následoval ziskový obchod. Jinak u prvního backtestu jsem používal mPlayův 1-2-3 výstup. Z backtestu mi vyšlel SL 45 a PT 75, ty teď zkouším ve druhém backtestu. Křivka roste o dost pomaleji než u prvního backtestu. Testuji období od června 2010 a zhruba od poloviny října a celý listopad equity klesá. Teď přemýšlím, že začnu úplně znova. Mám podezření, že jsem dřív trochu švindloval, protože jsem měl vždy zobrazený celý graf. Nedávno jsem si začal graf zobrazovat postupně po svíčkách a je to hned mnohem těžší. Proto začnu s backtestem znovu, graf si budu zobrazovat postupně a zřejmě budou výsledky podstatně horší už od začátku. A ještě asi upravím výstupy, protože rozdíl SL a PT mám dost malý a vyžadovalo by to větší úspěšnost obchodů.

davidoff77: Testuji teď podruhé NQ, první test byl pro určení PT a SL. Používám volume 2000 a zdá se mi to akorát, i když občas to může být taky dost rychlé. Nicméně backtest se mi v poslední době nějak nedaří a equity už dva měsíce klesá. Zvažuji, že začnu nový backtest a asi vyzkouším místo volume grafu dvouminutový timeframe a do něj si dám indikátor volume. Jestli jsi zatím na začátku testování, přepnutí na jiný graf by tolik vadit nemuselo, ale pak už to raději neměň nebo začni zase od začátku.

michal: Děkuji za vysvětlení, ještě to prozkoumám. Jirka

michal-administrator Napsal: ------------------------------------------------------- > gumved: > > nevím to na 100%, ale z toho, co píšete, je možné, > že má NT data v záloze napevno z obchodovaných > kontraktních měsíců (ikdyž nevím na co by tam pak > byla kolonka pro výběr kontr. měsíce)..každopádně > to ověříte tak, že znova stáhnete daná data, ale > tentokrát se správným kontraktním měsícem, a > porovnáte je.. > > michal Asi to tak opravdu bude. Stáhnul jsem prvních několik dní června s červnovým kontraktním měsícem a grafy jsou úplně stejné jako s tím prosincovým. Dokonce i když jsem tam na zkoušku zkusil dát už kontraktní měsíc březen 2011. To jsem z toho jelen. Backtest tedy nebudu začínat od začátku, ale stejně už si ty kontraktní měsíce budu raději hlídat.

michal: Díky za odpověď, stáhnu správný kontraktní měsíc a když se data budou výrazněji lišit, začnu raději s backtestem zase od začátku. Jirka