H0nz@

Ahoj, nejsem zběhlý na akciovém trhu, ale rád bych se zeptal, kde lze úspěšně vyhledat zahraniční dividendové akcie, případně jestli někdo poradí pár dividendových titulů pro buy and hold. Případně kde lze snadno akcie filtrovat podle dalších kritérií. Díky

Ahoj, chtěl jsem se zeptat na radu pro známého, rád by obchodoval akcie buy and hold, zahraniční a i české. Nemáte tip na Brokera majícího dobrý servis, široké portfolio a rozumné poplatky. Zakládání a komunikace s brokerem v ČJ včetně tuzemské pobočky výhodou. Díky

Ahoj, povím Ti ne příliš sofistikovanou verzi - do hlavičky sloupců si dej C1 0/v; D1 2v; E1 0/100 od řádku 2 níž v C2 zapiš a následně roztáhni fci =KDYŽ(A2=$C$1;B2;0); v D2 roztáhni =KDYŽ(A2=$D$1;B2;0); v E2 roztáhni =KDYŽ(A2=$E$1;B2;0); tyto sloupce můžeš klidně skrýt a vytvoř si 3 buňky kde dáš =SUMA(C:C) pro 0/v; =SUMA(D:D) pro 2v; =SUMA(E:E) pro 0/100. Tam zjistíš celkový výsledek. Doporučuju ještě výsledky přepradovat do postupu vhodný pro graf, ať vidíš i vývoj. Protože finální výsledek může mít mizivou vypovídající hodnotu, když si nespočteš třeba DD, nebo alespoň na grafu neuvidíš jak se dařilo. Ale jsou i další, efektivnější způsoby jak na to. H.

ahoj, 1) C2 a C3 jsou buňky, nikoliv sloupce. 2) =COUNTIF(A1:A10;"pondělí") -> počet pondělků je Ti asi na prd. Když budeš mít ponděleční výhry a prohry. 3) možný postup G1="den který hledáš" dál dej E1 => =když(A(A1=G1;B1="win");"SearchWinOK";když(A(A1=G1;B1="loss");"SearchLossOK";0)) a opět roztáhneš dolů do libovolné buňky dáš =countif(E:E;"SearchWinOK") a vedle si dáš =countif(E:E;"SearchLossOK") a budeš mít vypsán počet loss a win a dál zjisti %win :)

Ahoj, já rovnou pro dané dny sestavuju vzorec, kde odkazuju přes "=když" a jednou z podmínek si dávám aby v tvém sloupci A = např. "pondělí"; ještě lepší je použít rozpětí větší a menší a dny psát třeba po=1, út=2... pak si v buňkách kde určuješ(odkaz ze vzorce když), které dny Tě zajímají zadáš třeba po a čt a na sloupec B (win/loss) dáš někam bokem třeba =COUNTIF(B:B;"win") a =COUNTIF(B:B;"loss"). Takže v buňce s countif win zjistíš počet win od pondělí do čtvrtka :) a w countif loss naopak prohry za stejné období.

delphin ;) vidíš, napadla mě chyba znaménka měny v brokerově výkazu a ono to bylo ještě jednodušší.

Ano, předpokládám, že šlo o chybu v přepočtu na platformě, pokud uvádíš správné vstupy. Může se stát, že to broker /nějaký/ další den přepočítá správně, občas se tyhle chyby opravují, setkal jsem se s tím i živě. Hlavně v oblasti rolloverů. Asi by stálo za to zkusit sdělit víc obchodů, jestli ty budou sedět, zejména stejný pár, či jiné páry se stejnou denominační měnou. BTW nesek si se o 10pips? 42,5*1,5CHF / 1,20xy = cca 53€. Může být např. chybné nastavení ve výpočtu tvého zisku (např. špatně nastavený účet € počítaný v $) coz by odpovidalo ale v době, kdy byl dolar okolo 1.33, duvodu pripadne chyby muze byt urcite vic. Muzes napsat brokerovi, to je nejjednodussi varianta.

Delphin Vydělal jsi 32,5 *1,5CHF (1,5 díky 15000€ obchodu) vždy máš příjem v měně denominační (druhá v páru). Tvůj výpočet je správný, takže by jsi měl mít zisk 39,68€ . Jediné, co se může různit je, z jaké ceny broker přepočítává hodnotu denominační měny vůči měně ve které máš vedený účet (např. cena při rolloveru). To je u Dukascopy (soudě dle rolloveru)? Kdysi jsem zaznamenal nějaké problémy na demu, každopádně i jinde mohou dema trpět nějakými neduhy. To Sinuhe - pak by zřejmě tradeři měli několikanásobný spread při obchodování jiné měny, než v ní mají vedený účet. Navíc se přepočítává CHF nikoliv CAD. H.

Zkus importovat tak, že nahradíš "," "." já už pracuju v excelu s nastavením, kde oddělovačem desetinných míst je tečka.

Jde o minimální vklad, nikoliv o minimální zůstatek. Jsou to přeci peníze klienta, pravda, že ono minimum by tam zřejmě mělo nějaký čas setrvat. Ale podmínky se mohou měnit, ale nepředpokládal bych, že je tohle frekventovaný fenomén, na který by se broker začal nějak víc soustředit.

Ahoj, 1) u Saxa je square uzavřená pozice, která jen vizuelně stále reaguje na cenu (longu a shortu). Pokud se nepletu, tak mizí tuším s příchodem nového měsíce. 2) web trader je dost divný, ale neváhej chtít vysvětlení od lidí ze Saxa, alespoň uvidíš, jak se starají :)

Netušíte, prosím, jak nějakým rozumným způsobem lze v neseřazeném výběru (sloupec) najít kolikátá (co do vzdálenosti v počtu řádků od první hodnoty ve výběru) je první menší/větší hodnota než nějaké číslo (zadané pomocí vzorce) ? Výběr je vždy jen několik buněk v řadě, z celého sloupce. Díky

Doplnění k Honzovi: Někteří brokeři poskytují různé způsoby zajištění například pokud proděláte a dostanete se pod stanovený limit (toto je střeženo u brokera) a lze řešit různým způsobem - hedgeováním, částečným hedgeováním, zavřením všech pozic, části z pozic atp. (lze to naprogramovat do automatky) sám jsem řešil ochranu kapitálu pomocí zavírání obchodů při vytížení páky z xy%. Takže pokud máte více obchodů naráz, pak nemusí dojít na SL ani u jednoho a váš účet může zůstat velmi blízko hranice, pod kterou jste se nechtěli dostat, i když by několikanásobný SL způsobil propad ještě horší. Jelikož mám v excelu "naprogramovaný" Zig Zag (strategii jsem ale příliš nepročítal), tak bych rád Honzu rád podpoříl tím, že zigzag je závislý zejména na čase, takže pokud je např. současné low vyšší než předchozí, tak jeho "uznání" závisí také na nastávajícím high a jeho velikosti vůči předchozímu high a to ještě pouze do určité doby!!! - pokud nedojde k protnutí předchozího low (opět do nastavené doby). Už je to nějaký čas, co jsem se ZigZagem více zaobíral, ale zigzag neobsahuje jen tuto podmínku. Samotnému se mi napodařilo postavit systém na nějakém předpovídání zig zagu. Sám jsem ochoten použít pouze starší body, nikoliv aktuálně vykreslený (nedokončený zlom). Pokud důkladně prostudujete fungování zig zagu, budete alespoň znát podmínky, v jakém cenovém rozmení a kdy v čase už ZigZag musí začít s vykreslováním alespoň malého extrému na druhou stranu, pokud nejste svědky dramatického trendu, bez dostatečně dlouhé korekce zejména co do času. Systém stavěný na starých vrcholech vám při testování i na otřesném nastavení vydělá balík, jelikož je jasné, že po zakresleném high následovalo low ad... Zde je většinou zakopaný pes zaručených systémů se ZigZagem. V momentě, kdy však víte, že zig může ve vykreslení bodu zastavit pouze posunutí stávajícího extrému a cena je absolutně nebo relativně vzdálena xy od H extrému a ab od L extrému, předchozí konstelace je cd a využíváte třeba ještě nějaký fitr (např. časový, volatilní nebo trendový...) Pak věřím, že se touto cestou lze dobrat ke kýženému cíli.

tomas262: tak dáme radši obrázek. Při shortu vstupuješ za bid a vystupuješ za ask. Zjednodušeně tě nejdřív zajímá bid, jakmile vstoupíš do trhu, zajímá tě jen ask. Při longu vstupuješ za ask a vystupuješ za bid. Po otevření pozice tě zjednodušeně zajímá jen bid. Od toho myslím můžeš odvodit vše, na co si se ptal, nebo ti není jasné. Na obrázku je market overview - červené jako tvůj sell a zelené jako buy, akorát je tam bid a ask :) Doporučuju tedy spíš, než se snažit si to jen zapamatovat, osahat si to na nějaké platformě co označuje markety jako bid a ask. Jak vidno, tak v tom zřejmě dělají bordel brokeři, který mají na tlačítkách za market buy a sell :D Maličko obšírněji: Při sellu vstupuješ za bid a vystupuješ za ask (proto jsi ihned po vstupu ve ztrátě rovné spreadu který vidíš, nebo i vyšší, protože si nemusel chytit nejlepší cenu, nepočítám pohyby, které trh udělá za těch xy milisec. než příkaz dorazí a zobrazí se v platformě). Neboli při rozhodování o vstupu (pokud řešíš spread) tě zajímá jak bid tak ask a když vystupuješ, tak tě bid už vůbec nezajímá (pokud nechceš vystupovat na zvolené úrovni při velkém spreadu, ale i tak dostaneš přesně tolik, kolik si chtěl, protože ask se dostane na tvůj TP, nebo na úroveň, kde zavíráš za market. Pro takové případy mám ve strategii podmínku při jak velkých speradech neotevírá/nezavírá, přeci nechci nedostat peníze jen proto, že je chvíli roztaženej spread, když se s dostatečnou pravděpodobností spíš zůží, než poskočí mimo můj TP či PO).

iigis: Jasné, že ho musí vzít ask, kde je v danou chvíli bid je vcelku jedno. My zatím v této záhadě jen tápeme, kde se nám ask toulal :) Jak sem psal mohl tam být spike, dokonce mohl hodit jak s bidem, tak s askem, to by pak mělo za vinu, že střední cena zůstane víceméně stejná, ale na bid grafu to trhne s cenou dolu a na asku naopak nahoru. Graf na bidu pak pro shorty vypadá zajímavě, ale ve skutečnosti nešlo o nic obchodovatelného :) proto sem nabádal podívat se na ticket history, nebo napsat brokerovi a nejjednodušší je se podívat na askovej graf, pokud to platforma dovoluje. Říkáš burza, zapomínáš, ale obávám se, že to může být všelijaké - trh byl EURUSD, takže "neregulovaný/neburzovní" Forex. Jinak já měl Low = bid 28,4 a ask 29,1 u Dukascopy. Pánové, nedalo mi to a dal jsem se do měření. hooky: desetina pipsu je na tvém obrázku 1pixel s velmi malou korekcí (36 pixelů = 3,5 pips) svíce pod linkou (od spodního kraje linky po spodní okraj low) je 0,9 pipsu. Musel by si mít spread Takže s největší pravděpodobností se to asku ani nedotklo. A tvůj bid byl tedy někde na 28,1 TP asi na 29,0 a hodnotu asku tedy při použití zachyceného spreadu dopočítávám na 29,7. Takže zřejmě chybělo víc než půl pipsu, k dotyku. Pokud běžně nemáš spread pod jedna nemá smysl obtěžovat brokera, nebo dělat jakékoliv jiné kroky směrující ku zjištění. Protože tady se vždycky najde někdo, komu to nedá :D

iigis: To párování ale přeci znamená, že musí přijít příkaz, který vybere část realizovaných obchodů na opačné straně. Pokud by se hookymu podařilo ručně zavřít na ceně kde má PT, tak potom teoretikcy přeci přeskočí i jiné limity, když to stihne na dané ceně, když pominu dané ms při přenosu. Ale neviděl bych to tak růžově, píše se také, že sprárování limitů nemusí vyjít. Sám jsem u Saxa pozoroval své pozice, které už měly být zavřené a byl na nich vidět přepočet na vyšší zisk i když se pak jakoby zpětně zavřeli i třeba po dvou pipsech, na zamýšleném PT. Myslím, že ne nadarmo Tomáš píše s počítáním limitů alespoň překročením o dva ticky. A myslím, že i díky podobným situacím jsou negativní ohlasy na brokery a na někté trošku víc. Tak tedy raději odkážu www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/typy-obchodnich-prikazu.html www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/obchodni-prikazy-v-praxi-limit.html Trhám Tomášovi z kontextu "U příkazu typu Limit totiž, na rozdíl od Market a Stop, nikdy nemáte garanci vyplnění." Dál předpokládám, že nejde jen o párovací algoritmy, ale někteří brokeři, pokud se nepletu, nabízejí ECN, STP jen pro o něco větší klienty, ale to už je asi trošku OT.

Uplně sem vynechal - ze všeho nejjednodušší je prvně přepnout na ask graf a pokud je to opravdu o desetinky, tak se podívat na označené low pro vhodnou periodu.

souhlasím se Stranger, markety jdou před limit, takže i pokud by tam nebyla malá likvidita, tak by mohla pokrýt jen markety. Z grafu to tuším není úplně zřetelné, jak je to daleko od tvého PT, ale nemusel stačit ani průměrný spread, jelikož tam mohlo dojít k nějakému spikeu na spreadech. Na to je nejlepší použít ticket history a/nebo napsat reklamaci. Myslím, že se mnou budou mnozí souhlasit, když řeknu, že je to běžný postup. Neboj, čas od času se tohle stane, mě se to teď děje docela často a vím, že je to o náhodě, ale teď jsou spíš mé pending orders o fous po otočení, což vyjde skoro na stejno, až nato že neprotnutý PO nemůžeš zavřít na jiném/menším zisku :)

@ nemqooo Systém jsem neviděl, ale jestli je opravdu super a dodržuješ řekněme zásady správného money managementu, tak proč ne :) A tím, že ho začneš obchodovat nejprve na demo účtu rozhodně nic nezkazíš.

@ nemqooo Mě osobně GPBUSD spíš nevyhovuje, než vyhovuje, jelikož na systém založený na price action mi vykazuje podstatně horší výsledky(již víceméně neobchodovatelné), než na EURUSD a dalších několika párech s € či $. Tím jsem chtěl říct, že když mi systém na daném TF nevyhovuje na určitém páru, tak se přirozeně najde někdo, kdo bude mít svůj edge právě v tom, kde by můj systém vykazoval nezajímavé až záporné hodnoty a také je šance, že tam, kde můj funguje je nepoužitelný zas ten cizí. Určitě je podstatné, kolik s pomocí systému za ony 4 měsíce uděláš obchodů, aby byl řekněme statisticky průkazný tvůj vzorek pro testování. A ještě zjednodušeně jestli má pro tebe zajímavý průběh equity křivky. Každopádně, pokud je systém profitabilní na cable, pak by po optimalizaci mohl být zajímavý také na jiných, i zmíněných párech.

Zdravím, zlehka napojím zejména na Canary a patas. Sám buduji AOS a zřejmě můžu z části odpovědět, proč budu budovat aos, než "zaměstnávat" několik traderů. Potřebuji během řekněme vteřiny otevřít okolo 5 obchodů a to fyzicky nestíhám tak, abych neudělal zásadní chybu, otevřel co mám a kde mám... Automat to zvládne a na obchodech může provádět úpravy třeba i TSL díky samotnému dění na trhu, nikoliv jen "při zisku x pips posuň TSL o y pips". Automat dle toho, jak ho nastavím bude přesně vědět, zda jsou splněny všechny podmínky. Pokud máte více filtrů a podmínek, k tomu velmi krátký čas na zobchodování a snažíte se třeba ještě trefit menší spread, pak je to velimi náročné a v případě obchodování více trhů řekněme nereálné. Nehledě na to, že můžete svůj edge rozložit do různých časů. Tím chci říct, že těžko budete obchodovat ve od 2-5h ráno systém 1 na trhu A, v 9-11h systém 2 na trhu B, v 16-20h systémy 3 na trhu A.....třeba proto, že v danou dobu máte nějaké koníčky, spíte (protože obchodovat 24h denně není reálné), nebo třeba ještě pracujete. AOS Vám tedy krom obchodů, které byste nikdy nerealizovali, třeba proto, že používáte i intuici a prostě se vám nezdají, realizuje i obchody, které nemáte šanci realizovat. pro fxmagico: v backtestu jsem se za 3.5 let (1 optimalizace nastavení pro celé období) na několika měnových párech(nastavení pro každý pár zvlášť) při sečtení výsledků long a short za většinou 3 obchodované dny v týdnu dostal na výsledek v pips, který se rovnal pro daný pár aktuální ceně v pipsech, nebo ji i několikrát převyšoval.

Ahoj, tady je měsíční míra inflace od února 1914 v USA www.fintrend.com/inflation/Inflation_Rate/Monthly_Inflation.aspx ale najdeš jen $ zato za delší období. Myslím, že když pohledáš např. v národních statistických ústavech, tak za 5 let zpět by to neměl být problém.

Hodně bude záležet na tom, jak dobře "systém" s RSI funguje v daném trhu a seanci. Pokud byste to používal třeba v trhu s JPY (posledních pár měsíců), tak tam jsou k vidění situace (i když možná ne při Londýnu) kde je to jistá smrt - ale většinou šlo o BOJ zásahy. Pokud budete hledat méně trendující pár, zřejmě narazíte na vyšší spread, který to může řádně prodražit. Jako méně trendující bych označil např. CAD/NZD ale teď asi nějak na mataf.net změnili grafy jednotilivých měn, tak za to ruku do ohně nedám. Jenže zjednodušeně čím menší volatilita a větší spread tím méně ziskových obchodů. To co popisujete, pokud se nepletu, je svým způsobem systém založený na martingale, kde si můžete dopředu vypočítat jak dlouhá nepříznivá série hráče zruinuje. I když je to enormě riskantní, tak lze si spočítat šanci na nesmazání účtu v nějakém období a kolik během něj lze vydělat a jestli se takový risk vyplatí :) Jakousi výhodu oproti martingale na ruletě lze získat tím, že čím víc pozic bude otevřeno, tím větší zisk budete brát - maličké zlepšení MM, protože u martingale jsou "v banku běžně" desetitisíce aby došlo na vyhru stovky. Taky jde částečně jistit ten zisk pomocí TSL (částečně, protože může dojít k rapidní změně ceny např. po zprávě nebo při otevření trhu). Sečteno podtrženo máte víc možností, jak ovlivinit funkčnost systému, než u rulety, každopádně u rulety na červená/černá, sudá/lichá, malá/velká (v případě 1 nuly) má slušné casino nějakých 51,3514% že jedna hra bude zisková. Zjednodušeně pokud bude mít borker spread 2 a vy budete brát 10 pips zisk a SL 10 pips, pak je "jeho" výhoda pokud počítám správně 66,6667% a to je docela slušný rozídl tedy obojí při RRR 1:1. Takže záleží na systému a já se tím snažím říct, že takovéto systémy si možná spíš zaslouží pracovat s vyššími TP (aby znevýhodnění spekulanta bylo co nejnižší) a měly co nejvyšší win%.

Zdravím všechny, chtěl jsem se zeptat na informaci ohledně obchodních seancí / otevíracích hodin. Nikdy dřív jsem se příliš nezajímal o přesné hodiny daných seancí, ale tvořím analýzu, kterou rozděluji na obchodní seance jednotlivě nebo na Sydney, New York a "mezeru" mezi nimi (nebo chce-li někdo tu část čítající kus Tokia a Londýnu). A teď to amatérské :) pracuji na GMT (bez nastavení aktualizace letního / zimního času). Jednak si nejsem jistý kdy, kde a jak se mění čas a tato informace by mohla být prospěšná zřejmě nejen mě. Co mě ale překvapilo je nekonzistence mezi odkazy vygooglovanými na dotaz " obchodní hodiny forex" a Forexfactory.com, kde Sydney otevírá 21 GMT a Tokio 0 GMT. Na tuzemských odkazech jsem našel rozdíl mezi Sydney a Tokiem 2 hodiny a na Forexfactory je teď rozdíl hodiny tři. Děkuji za radu či nakopnutí.

měnil jsem obrázek a zřejmě ho musím přiložit v novém příspěvku