zury

Docela by mě Tomáši zajímalo, jestli nějaká vaše strategie chytila ten pád na indexech za poslední 3 obchodní dny ...

Také bych zmínil jednu featuru softwaru jménem MetaStock, která mě velmi zaujala. Můžete si totiž nakreslit (ručně) price action pattern a software ho pak rozpozná v trhu - software i ukazuje, na kolik % se definovaný pattern shoduje s tím co vidí v trhu. Tady je krátká prezentace funkčnosti: www.youtube.com/watch?v=VdWzDwh1voQ Přijde mi to jako zajímavá "fíčura", kterou jsem v jiných obchodních SW neviděl.

Zdravím Carousel46, zkusil jsem otestovat jednoduchý model založený na pravidlech, které zmiňuješ výše. Otestoval jsem to na 3 párech (USDCAD, AUDCAD, USDJPY) a vychází to velice slušně už i teď. Cca 1900 pips (USDJPY), pak 1700 pips (AUDCAD) a 1300 pips (USDCAD), každý pár má přes 100 obchodů za období 3.1.2014 až 28.11.2014 (11 měsíců). Moje pravidla (pokud to někoho zajímá): - použil jsem 3 plně mechanické filtry, které kombinuji taky, aby se vzájemně nepřekrývaly -- 1. filtr je směr premarketu od 23:00 Open - 5:00 Open, možné hodnoty pouze Up/Down, jednoduše porovnávám Open/Close -- 2. filtr je trend na Daily (Up/Down) -- 3. filtr je trend na Weekly (Up/Down) - zatím testuju bez SL, přidám do modelu později - na každém páru je v rámci jednoho dne vždy 1 obchod, neobchoduju revers Moje otázky (na Carousel46): 1) Počítáš směr premarketu stejně jednoduše jako já nebo to děláš sofistikovaněji? (porovnávám Open/Close) 2) Někdy je určitá kombinace filtrů páru (ziskových filtrů mám X na každý pár) velmi zisková (např. průměrný obchod větší jak 20 pips), ale obchodů je relativně málo, např. 20-30. Máš to taky tak podobně? Občas mi přijde, že výsledky jednoho páru se měsíc od měsíce velmi různí a nejsou (statisticky) dostatečně "robustní", ale celé portfolio asi funguje hezky (cca 1500-2000 obchodů ročně?). 3) Chybí mi v těch mých pravidlech nahoře nějaká zásadní myšlenka (filtr)? Díky moc

Tomáši, jen ze zajímavosti, ten Váš kamarád ze Singapore, nevím jestli vidím špatně, ale není to Ninja Trader na ploše jeho monitoru? Zmiňujete že se naučil C#, znamená že to, že NT7 je jeho hlavní platforma pro AOSy? Díky za takové články, velmi zajímavé střípky souvislostí

Co se týká údržby a servisovatelnosti a reálné celosvětové podpory, dlouhodobě mám též nejlepší zkušenosti s notebooky Dell (řady Precision a Latitude). Dell má letos 2 skvělé mobilní modely, už zmíněný E7440 (takový business klasika, ale skvěle provedaná, žádné zbytečné pitomosti jako např. adaptivní klávesnice u Lenovo X1 Carbon) a druhý výborný 15" Dell Precision M3800 (v ČR jde těžko sehnat). Taky je možnost si koupit levný (ale trhem odzkoušený notas) a když chcípne tak (zachránit data) vyhodit a hned koupit nový ...

snou: jak se říká, ti co říkají že to nejde by tím neměli obtěžovat ty co to dělají ;-) Tomášovi bych to nezazlíval, má nějakou osobní zkušenost a ve spoustě věcí má pravdu, ale přece jen každý zůstává u toho co jemu funguje a to co mu nefunguje nebude logicky vyzdvihovat (pokud není sám broker :). Reaguji jen kvůli Vám abyste to nevzdávala, nicméně také nebuďte hloupá jak většina davu (což asi nejste) a najdětě si lidi od kterých se to naučíte (případně se zaměstnejte v proprietary trading firm, která se algo tradingem zabývá, tak jsem to dříve udělal já) Přeji hodně štěstí

deerhound: Od zkušeného profilisty/tradera bych čekal, že budete trochu víc nad věcí, než takové nic-neříkající výkřiky jako "TA vůči MP je jako Trabant proti Mercedesu" a "úspěsnost kolem 85%". Vždyt MP je jen způsob/technika zobrazení tržních dat a s tím spojená aukční teorie. Každému úspěšnému traderovi trvalo roky než se dopracoval ke konzistentnosti, bez ohledu na metodu kterou obchoduje. Mimochodem o vztahu ceny a volume psal už kdysi dávno před necelými 100 lety Wyckoff, nic nového pod sluncem, MP sám o sobě je jen hezčí technika uspořádání tržních informací do "distribuční mapy", prostě jen další forma technické analýzy. Já Vás nechci zpochybnovat jako tradera, jen mi vadí tady ty nepřesnosti a vágní výroky v posledních dvou větách.

Cítím tady spoustu odhodlání a nadšení pro věc, nicméně teprve realita ukáže jak to doopravdy myslíte :), proto bych vám rád trochu pomohl a zasadil vás do ní hned ze začátku. Pro mnohé z Vás to může být odrazující, ale tak se alespon pozná jak moc seriozně to myslíte. Tohle je opravdu těžký byznys. Trhy budou nesčetněkrát testovat vaši vůli a odhodlání. Pokud s trhy zacinate, udelejte všechno proto, abyste si našli dobrého mentora (aktivního profi tradera co vám ukáže track record), který by se vám pravidelně věnoval a zcela se ponořili do tohoto jedinečného byznysu. Dobrý mentor, i přesto že se vám ze začátku může zdát drahý, vám ve výsledku ušetří spoustu času a peněz, které samy strávite blouděním. Na mentora budete potřebovat angličtinu, v Čechách jich moc není. Pokud nenajdete, připravte se na to, že vaše cesta bude velmi pravdepodobně trpká a zdlouhava a je treba mít realistické očekávání a být dobře připraveni. Pokud to myslíte opravdu vážně, ale mentora nenajdete a přesto se chcete střemhlavě vrhnout na kariéru full-time tradera, pripravte si rizikový kapitál kolem 30.000 USD a finance na 2 roky vašeho života. Zapomente na nějaké konzistentí zisky, nic takového ze začátku není, zisky přichází až po tom co děláte v reálném čase správná obchodní rozhodnutí a to dlouho nebude váš případ, protože na začátku jste nuly, jste potravou pro ostatní tradery, AOSy a pro brokera. Není absolutně žádné jiné cesty jak obejít tisíce hodin každodenní tvrdé práce (pozorování, analyzování, vyhodnocování trhu a sebe), většina lidí i tak skonci v bludnem kruhu a pomalu a jiste se vymaze, jak psychicky tak kapitálově. Proto je kriticky důležité v této fázi přežít (než se to naučíte), dodržovat striktní money management a NEVYMAZAT SE!!!! S kapitálem, který jsem naznačil si můžete dovolit sledovat a obchodovat všechny dostupné trhy, ze začátku bych se vyvaroval živému obchodování futures, zbytečně si tím budete komplikovat život. Raději obchodujte s malou pozici akcie či ETF (riskovat 0.X procenta účtu na obchod) anebo měny bez páky. Spousta lidí doporučuje začít sledováním jednoho trhu, já bych naopak doporučil sledovat spousty a spousty různých trhu (akcie, dluhopisy, meny, kovy, energie, akciove indexy), abyste poznali různé charaktery a průběhy a struktury, které trh tvoří, jak se v průběhu dne mění, také abyste si vyzkoušeli různé obchodní styly jakými jde obchodovat a zjistili co kde funguje lépe či hůře a hlavně, co funguje v realitě VÁM (ne na SIMu, v realitě). Sledujte jen čistý graf (cenu, volume, čas), nic víc ve skutečnosti nepotřebujete (později můžete přidat nějaký ten indikátor, ale důvod použití by už měl vzejít z vaší vlastní hlavya nějaké racionální potřeby). Pokud nemáte dostatečný kapitál, ale už máte nějaké ty schopnost, můžete se zaregistrovat u některého z forexových brokeru a obchodovat miniloty, což vám také umožní obchodovat jen s velmi malým "absolutním rizikem", ale už ne relativním, abyste něco vydělali budete muset riskovat větší procento na účet (třeba 3-7%), nicméně vzhledem k tomu že účet může být jen pár stovek EUR, je to psychicky velmi nenáročné. Držím všem palce a mám obrovský respekt ke každému, kdo v tomhle byznysu vydrží, zvláště pokud má už rodinu anebo další "zavazadla".

alexandra123 Honza to napsal hezky, já se spíš obávám toho, že přemýšlíte o multikontraktech, ale podle charakteru dotazu zníte, že s trhy nemáte ještě dost zkušeností... pokud se mýlím, tak by bylo dobré podrobněji popsat obchodní metodu at víme, z čeho plynou ty obavy ze slipu, pokud se nemýlím, tak raději zustante jeste delsi dobu na simu a slippage nereste (pripadne jak Honza rika, zapoctete varianty 1-3 ticky slippage), pokud nejste skalperka a vasi obchodni metode ublizí 1-3 ticky slip, tak je neco seriozne spatne a vubec, fascinuje me, jak lidi resi platformy, brokera, slipy a trenky, ale opravdu důležité věci jako money management a rizeni pozice, struktura a prubeh trhu ... tím se ze začátku zabývá málokdo

Sejna: tak zrovna u FESXbych se nebál vstupovat STP LMT, to je tak pomalý trh, že vás to prostě někdy zákonitě vyplní. To by musela nastat panika, aby FESX nabral trochu momentum :) co se týká backtestu, tak si kvůli slipům můžete výsledky mírně znehodnotit (o pár procent, to je jedno), klíčová je vaše psychika, mnohem horsi nez slipy je vase psychika, tam bych se nebál velmi radikálního znehodnocení :) podle toho jak jste zkušený a jak vám sedí váš obchodní styl

Já bych jenom rád zopakoval, že Market Profile není obchodním systémem :), ale jen zajímavý způsob organizace tržních dat (doplněný o holistický pohled na trhy pánů Daltona a spol.). Takže když mi někdo řekne, že obchoduje Market Profile, je to jako by mi řekl, že obchoduje (třeba) 5min graf s volume indikátorem (nic moc vám to neřekne, co?).

Futures na indexy (ES-YM-NQ-TF) pojedou jen do dnešního amerického rána (8:15 CT, 15:30 našeho času). Burza otevře znovu 31.10., pokud počasí dovolí. www.cmegroup.com/

ardore ahoj, chci jen poradit, aby sis odstranila ten peněžní výsledek ze zápisků, buduješ si tim podvědomě špatný návyk, který se ti vymstí v živém obchodování

yamato on to není optimismus, trhy jsou až příliš SHORT, přišla korekce inventory

Analytik: hlavně to neber že bych se do tebe navážel, chci ti pomoct a dát konstruktivní kritiku, jedeš live, chyby budou drahé, nové nápady a změny jed raději na SIMu, ať má dcerka hezké dětství :)

e_michal software se jmenuje Investor/RT (anebo dražší brácha MarketDelta). Software umí zakreslovat peaks/valleys automaticky na volume/TPO profilu, citlivost vykreslování lze nastavit. Thoft tam má ale i ručně zakreslené úrovně. Jednoznačný objektivní optimální timeframe neexistuje, to záleží na stylu obchodování konkrétního jedince, best practice je analyzovat SR od nejvyššího až po váš intradenní timeframe, většina obchodníků analyzuje 15-30-60min (to jim stačí), volí podle detailu, jaký chtějí vidět a podle délky období, které chtějí vidět. To je jednoduchá odpoved. Pak existuje komplexnější odpoved ale to už asi už chce delší školení :)

Analytik: volatilita a volume se zvyšuje, mohl jsi poměrně zvýšit timeframe třeba na 600-800 vol.(jestli je problém eliminace tržního šumu). Jakou konkrétní výhodu ti teď naráz dává časový timeframe? Co byl opravdu důvod pro změnu? Není tahle změna/nekonzistence odraz horších obchodních výsledků? Nechci tě peskovat, ale odpověz si upřímě sám sobě. Je možné, že si ještě pořád hledáš ten "svůj" timeframe a nedokážeš teď odpovědět - to je v pohodě, jen si uvědom co děláš. Nekonzistentnost tě může stát mnohem víc než si teď uvědomuješ.

Analytik ahoj, změnil jsi timeframe ... proč?

Pavel K., analytik po pravdě sám jsem byl trochu překvapený z některých analytikových vstupů, které byly docela daleko od vrcholu/dna korekce (horší trade pozice = větší riziko), nicméně se mi moc líbí, že si jde pro slušnej target (= má dobrej RRR), takže z tohoto pohledu pochvala a přeju mu ať to vychází, pokud bude opravdu dbát jen na tohle, tak je to solidní základ pro to, aby se mu dlouhodobě dařilo. Analytik: add pondělí, měl by sis do plánu dát situaci, co uděláš když ti trh vytvoří poměrně jasné HIGHER LOW, přesně jak to udělal v pondělí po tvém vstupu. Necháváš si pořád stejné riziko jak při vstupu? Trh ti totiž dal dodatečnou informaci (negativní), kterou jsi před vstupem neměl. Pamatuj, že tvým primárním cílem je co nejdřív eliminovat riziko držení pozice, chápu že se to dělá blbě jen s jednou pozicí, ale minimálně se na tím zamysli - co udělám když trh uděla tohle, co udělám když to trh neudělá?? Už jen samotný fakt, že se trh hned nerozběhne tvým směrem a jde proti tobě je prvotním indikátorem, že může být něco špatně (což většina lidí tak nějak odmítá akceptovat). Co se týče úterka, tak to je trochu extrémní varianta silného up-trendového dne (četnost kolem 10-11%). Je to specifická situace, kterou musíte umět poznat diskréčně a to přichází až se zkušeností a citem. V takový den je třeba naskočit co nejdřív a kupovat každý menší pullback dokud to bude funguovat, vyždímat z toho co nejlěpší RRR, tady vám moc nepomůže žádný mechanický systém a je třeba si reálně uvědomit, že pravděpodobně vám nedá žádný vstup a být s tím v pohodě. Pokud někdo studujete tržní strukturu a profily, byl to krásný breakout z úzkého rozpětí předchozího dne, katalyzátorem byl velmi pozitivní ISM a komunitou proběhla také šuškanda o lovu na STPy (vzhledem k prázdninovému dni v Evropě se dal očekávat ridší volume, v ridším volume se trh snadněji hýbe)

Analytik: průměrné rozpětí (volatilita) na indexech se (konečně) pomaličku zdvíhá a za poslední dva týdny jsme měli některe velmi pěkné trendové dny, takže jako trendovému obchodníkovi ti trh přál, ale zase bych tomu trendovému štěstí nedával takovou váhu. Jako začínající trendový obchodník to máš ze začátku rozhodně lepší na psychiku než protitrendař, hlavně buď konzistentní a neboj se obchodovat. Já bych ti rozhodně spíše radil nechat si ty peníze na účtu jako psychický polštář, bude to chvíli trvat než budeš konzistentní, počkej co s tebou udělá větší série ztrát, větší účet ti pomůže lépe ustát tyto období frustrace, proti kterým se musíš obrnit a chápat jak opravdu vypadá distribuce zisků/ztrát tvého systému. Nauč se dobře ztrácet, neboj se dělat chyby, jsou nevyhnutelné a uděláš jich milion a jednu, ale vem si z nich co nejvíc a neopakuj je. Akceptuj, že tě tohle obdíbí bude stát dost peněz, na tenhle byznys si potřebuješ vybudovat nové mentální mapy a to stojí spoustu usilí a naučení a vytrénování nových schopností.

FESX Dneska nabídnul FESX 2 pěkné příležitosti do SHORTu, obě navíc podpořeny intermarket divergencí (pro ty kdo je sledují). Jsou to opravdu pěkné obchody, častokrát to takhle hezké nebývá. ES ESko bylo včera na after party (konsolidace) :-) Premarket dnes otestoval 72.75, pokud oblast 73 vydrží i přes RTH, očekávám retest 1363, pak 1355 a potom uzavření GAPu 1348.x (targety na stranu SHORT) Dneska máme ve 14:30 obchodní bilanci US a pár dalších reportů, které by mohly být katalyzátorem pro další pohyb, pak uvidíme co dál.

tomnes: Tomáši my chceme bydlet ve velmi blízkém okolí Malagy, nemáme rádi když musíme za "civilizací" dojíždět daleko, partnerka se už druhým rokem intenzivně učí španělštinu (ja jsem na tom hůř, já jen intenzivně traduju) a ted v létě pojedeme na velký průzkum a vybereme konkrétní místo. Po cestě jsem si domluvil návštěvu i se svým známým (taky day-trader), který už si i koupil barák asi 3/4 hodky na východ od Malagy. On tam už žije řadu let, tak mi pomůže se rozkoukat. Pokud budete mít zájem, tak se můžem někdy domluvit a skočit na kus řeči. Já budu určitě rád, když budu mít ze začátku na blízku několik tradingem spřízněných duší. Azash: a proč netradovat z kavárny?? pokud se jedná o arbitráže, kontrolu AOSů, opcí, swingových obchodů, nevidím v tom jedinej problém, leda by kavárna omezovala připojení jen na určitej port (typicky htttp 80ka), provozovat day trading v kavárně je extrémní situace, ale dokážu si představit, že bych mohl v nouzovém režimu zobchodovat den i takhle (pokud by nevypadával net), zažil jsem i horší podmínky

Pokud nenastane nějaká závažná nečekaná událost, tak se stěhuju s partnerkou a celou svou tradovací infrastrukturou do oblasti Malagy na konci tohoto roku, moc se na to těším a díky za (pro mě) cenné praktické poznámky. Třeba se potkáme v některé z kaváren - já budu ten s velkým ... notebookem :-D

Dillinger: mám ten samý problém s daty od IB dnes, tohle mi moc nevadí páč mám oddělené chartování (IQFeed) a exekuci, ale nepravidelně mi vypadává spojení mezi TWS a exekuční platformou, takže dneska trochu adrenalin :-)

proč řešíte, který kontraktní měsíc je lepší? máte problém s likviditou? :)) dnešní trady viz obrázek (červnový kontrakt ;-), je to takový pomalý den, jeden by u toho vytek