lukas.s

Sage díky moc hodne mne to pomohlo ale narazil jsem zase na problem :(( Nechapu proc v bunce L9 neni hodnota jedna na zaklade zobrazeneho vzorce ... asi si sedim na vedeni ale ja tam chybu nevidim.

Dobrý den, začal jsem si vytvářet jednoduchý backtestový excel pro účely testování ETFek a akcií a narazil jsem na pár technických věcí které mně v tuto chvílí zastavily. Nejsou to žádné složitosti ale nemúžu se tím nějak prokousat. Pokud by mně někdo poradil tak mu budu moc vděčný. Vše je v přiloženém excelu (stačí přejmenovat jpg na xls) Díky Lukáš

> Je to v Basicu, nikoliv v C#. Jak jsem psal nejsem programator a programovani je pro mne spanelska vesnice, predpokladal jsem, ze dany kod projedu pres right edge nejakym jednoduchym zpusobem pro overeni robustnosti systemu a potom bych to "ladil" uz behem obchodovani na sim uctu za pomoci stockfetcheru. Diky za trpelivost s absolutnim neprogramatorem ;)

to : xzajic diky za script. Zkusil jsme to nasoukat do RIGHT eDGE TÍMTO ZPŮSOBEM: 1) vytvoril jsem novy trading system "aaa" 2) otevrel soubor aaa.cs a nakopiroval do nej tvuj script viz vyse Kdyz jsem spustil simulation tak mne vyskocily nejake chyby viz obrazek.¨ Pokud by jsi mel chvili a kouknul se na to budu vdecny. Diky Lukas

Pokousel jsem se v RightEdge "naprogramovat" tento system ale vzhledem k tomu, ze v programovani nejsem nijak zdatny tak se v tom uz par dni motam nejsem schopny tam ty podminky nahazet aby mne to nejak smysluplne fungovalo. Pokud by nekdo byl ochotny mne v tomhle nejak poradit popripadne nekam nasmerovat byl bych hodne vdecny. Premyslel jsem ze principielne by to slo asi i v excelu ale pokud to umi tenhle softik tak to bude asi jednoduzsi.

xzajic napsal: ----------------------------------------------------------------------- Dobře, chtěli jste znát úskalí, takže zde jsou: • Celý princip je postaven pouze na SHORT obchodech, tzn. to někomu nemusí vyhovovat (při short obchodu je vždy teoreticky omezený zisk a teoreticky neomezená ztráta) • Broker nemusí mít k dispozici akcie na shortování (toto se mi zatím stalo 1x za rok) • Shortování není zadarmo, stojí to nějaké (u IB vesměs malé) poplatky za půjčení akcií • Pokud jste ve short pozici, platíte dividendy (VXX je nemá, FAS občas ano, viz zde: finance.yahoo.com/q/hp?s=FAS&a=10&b=19&c=2008&d=04&e=30&f=2011&g=v ) Tyhle věci se dají překousnout. Co se opravdu nedá překousnout je toto: • 30% ročně je málo • 2 obchody za rok jsou HROZNÁ NUDA. Ty první čtyři úskalí jsou principiální a nelze s nimi nic dělat. Ty poslední dvě jsem vyřešil a to je těch 70%. Dám to sem, jak bude trocha času. :D ------------------------------------------------------------------------ Po dalších testech a pokusech jsem došel k dalšímu zajímavému závěru a to, že je ideální být v pozici co nejdéle pokud jde našim směrem, protože nám tím zisky rostou exponencionálně než kdybychom např. každý týden uzavírali a otevírali pozice znovu (když neberu v potaz komise tak bychom si vždy "vynulovali základ " který už nám na akciích vzrost respektive klesl v náš prospěch. Proto jsem zvědavý jak jsi vyřešil poslední dva body tvého příspěvku. Přimlouvám se o zveřejnění zmiňovaného vylepšení. Díky moc za zveřejněnou hodně inspiratvní práci lukáš

JJ ted mne to docvaklo je to presne jak pise polygon pokud trh trenduje tak jde párová pozice proti nám.

Ahoj, přečetl jsem tohle vlákno a musím říct, že když jsem koukal na ty výsledky FAZ/FAS tak to vypadá hodně pěkně. Zkoušel jsem si v rychlosti nasimulovat jiné ETFka s trojitou pákou které jsou vůči sobě inverzní a např TQQQ a SQQQ a tam to už vypadá úplně jinak. Koumám nad tím co dělám špatně a nějak tomu nemůžu přijít na kloub. Každopádně to neber jako rýpání z mojí strany za tohle vlákno jsem rád ale fakt netuším proč to nefunguje i na těchto ETfs. Napadá mně že to je tím uptrendem bez větších korekcí a nebo nějakou jinou strukturou výpočtu hodnoty těchto trojitých ETF. Budu rád za vysvětlení. Lukáš

NT bohuzel nepouzivam potreboval bych tyto data v nejakem formatu pro excel. U IB je 5 leta historie a nevim jestli to jde nejak exportovat do excelu zatim se mne to nepovedlo. Uz jsem z toho dost zoufaly .. na yahoo maji jen dax ale fesx tam je jen cca 5 dni nazpet.

Dobrý den, poradil by mi prosím nekdo jestli se nekde daji stahnout denni data FDAX a FESX. Staci mne bohate denni OHLC. Predem moc dekuji za info.

to: RocketRich V záložce Data -> Text do sloupců ... a dál je to už jednoduché

Ja vetsinou cca 2x upravuju cenu premia a zatim se mne stalo jen jednou ze mne IB nauctovalo poplatek za zruseni/upravu prikazu a byly to tusim 2USD. Takze jek pise roman001 neni to nikterak vyznamna polozka. A abych pravdu rekl ani presne nevim jak se pocita.

to: garax Chtel jsem se zeptat jestli TWS mobile pro nokii pouzivate a jake ma tato verze funkce? Je to stejne jako pro iphone ktery uvadi petr v clanku ? Predpokladam ze ano Diky za odpoved

Zdravím všechny, Nezkouseli jste nekdo obchodovat pres mobilni telefon s pomoci funkce vzdalene spravy pracovni plochy. Dnes pri procitani recenzi mob. telefonů jsem narazil na to, ze telefony s windows mobile tuto funkci maji. Pochopil jsem to tak, ze se odkudkoliv pres internet spojim se svym PC a muzu ho na dalku "ovladat" tudiz i zapnout TWS a exekuovat prikazy coz by vyresilo absenci combo prikazu v tws mobile verzi. Ma s tim nekdo raelne zkusenosti?? Mne se to jevi jako docela zajimava varianta.

Tohle je taky rozdíl mesic od mesice uz se mne stalo ze jsem zadal mid a do vteriny jsem byl vyplneny a taky se mne stalo ze jsem musel snizovat premium az ke spodni hranici BID/ASK. Ja osobne to delam tak ze nejprve zkousim neco malo nad Mid (od te doby co jsem byl exekuovan na MID do vteriny :) ) a potom postupne snizuju. Vetsinou ale ulovim premium nekde pod MID.

luo, fulltime trader jeste urcite nejsem a ani to zatim nemam v planu (v dlouhodobem horizontu urcite ano). Jinak co se tyce strategie tak na trhu rut obchoduji IC24 s drobnymi upravami ktere jsem zakomponoval do planu na zaklade backtestu a behem live a obchoduji ho cca pul roku jak jsem psal a to je velmi kratka doba na hodnoceni teto strategie. Obecne jsem ale zatim spokojeny protoze se drzim planu. Jinak drzim palce pri tvem prechodu na live.

Jsem u nich cca pul roku a v podstate jsem nimi komunikoval jen na zacatku pri otevirani uctu potom uz veskera komunikace probihala primo s IB. Poplatky mam 1,15 za jednu opci tj 4,6 za IC. V podstate jsem spokojeny nevidim v tom zadne negativa a navic mam na skypu p.Veceru ktery by eventuelne dle jeho informaci mel byt kdykoliv napomocny pokud bych mel nejaky problem. Obchoduji pres ne i spready na stejnem uctu a taky no problem.

Dobrý den, u IQ trade mam margin 1000 USD na 1 IC na trhu RUT pri vzdalenosti ochranych opci 10 points.

attivo: souhlasím s tím co jsi napsal jen jsem chtel napsat ze KBTM tam ma podle mne preklep ... premium samozrejmne zustane a otevre se ztratova pozice. Napsal jsem sice ze premium nezustava ale technicky zustane ale otevre se nam pozice ktera je ve ztrate. Nerad bych se uz do toho dal zamotaval. :) Preju hezky den

Dobrý den, pokud vypíšu CALL na 130 a podklad končí na 135 tak mně přeci nezůstává premium ? Nebo se pletu?

Myslim ze skype nebo podobne kontakty nelze zverejnovat na tomto foru ale kazdopadne to dneska zkus na sim a pokud budes neco potrebovat tak to sem napis a ja ti zkusim odpovedet pokud budu vedet.

Snizujes samozrejmne k ASK ale na SPY je rozdil mezi BID a ASK minimalni cca nekolik USD. Screen ted nemam a ani nemuzu udelat protoze nejsem u PC kde mam TWS. Pokud bys ale vypsal IC s kreditem 0,7 a komise bych bral 4,6 USD nasel by si tam tohle: Amount : -70 USD Commision : 4,6 USD Total: -65,4 + samozrejmne Info o marginu a vypis ktere opce kupujes a ktere prodavas myslim ze je to tam dost prehledne kazdopadne doporucuje nez to vypises na ostrem uctu tak to zkusit na paper account a uvidis.

Zdravím, 1. Ano u IB se IC vypisuje prikazem BUY 2. Pri vypise se snazim vypsat za MID cenu a pokud nejsem vyplnen tak snizuju (MID je cena mezi BID a ASK) 3. Ano cena je se znaménkem mínus .... ja si to jeste cele kontroluju v te tabulce ktera ti vyskoci kdyz to potvrdis tam jsou uz uvedeny i komise protoze s tim minusem je to ze zacatku trochu neprehledne ale da se na to lehce zvyknout.

Expirace se vztahuje jen na opcni pravo ktere jsi prodala nebo koupila tzn. pokud budes uplatnena otevre se ti short pozice kterou muzes drzet jak dlouho chces to uz s expiracnim datumem nema nic spolecneho. Lukáš

Dobrý den, sháním data k indexu dax a px ve formatu .csv popr. xls. OHLC data jsem nasel ale poreboval bych alespon 30 min data hlavne k tomu daxu pokud by mne nekdo poradil kde hledat budu moc vdecny.