lukas.s

Chlapi díky za sobotu strávenou nad grafy a excelem :)) Pořád mně to nedá a zkoumám a zkoumám zatím jediné co mně vychází je že čím je menší volatilita tím větší poměr VXX bude u druhé nohy. Ještě rozpitvám a uvidím, jestli to má smysl Každopádně díky za inspiraci BTW Já teďkom jedu live FAS X FAZ X VXX v pevne stanovenem poměru 50 X 25 X 25

Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat Vás co jedete live tuto strategii kolik máte rezervu pro případný DD. Koukal jsme , že backtesty Vám vychází např 40% zisk ale při rozdělení kapitálu 50/50 bez jakékoliv rezervy. Mně se přijde jako minimum mít kapitál rozdělený na 3 části a tu třetí mít jako rezervu pokud by pár šel proti mně. Jak to řešíte vy? Díky

to: profesor Pokud jsem zákazník kasína a dodržuji určitá pravidla tak budu vydělávat peníze a nemůžu zkrachovat ?? Se vší úctou to nemyslíte vážně ?? Pokud ano tak by mně zajímala ta pravidla ??

Koukal jsem na to u IB a tam jsme našel historii jen pár dní nazpět je pravda, že těch 13 vyskočilo dnes a je to jen u FAZ takže těch 5% průměrně je reálných. Já to v activity stementu nikde nemůžu najít - předpokládám, že se to tam objeví až když uzavírám pozici. Je to tak?

To že existují a že jsou jedny z nejlevnějších jsem samozřejmně věděl, ale netušil jsem že oproti klasickým stocks jsou o dost vyžší. U FAZ je to v tuto chvílí cca 13% za rok což už podle mně není úplně zanedbatelná částka. U klasických akcií je to okolo 0,2 % což je velký rozdíl.

Já tento měsíc jedu taky poprvé live FAS/FAZ a jen mně trochu nemile překvapily procentuální sazby IB za "vypůjčení" akcíí na short.

OK díky moc BTW jedes tuhle strategii tedkom live?

Ahoj xzajic Zkousim nejake testy teto strategie s ruznym nastavenim PT a event. SL. Zatim mne to vychazi na FAS/FAZ docela pekne. Pokud bude zajem muzu tady uploadnout nejake hrube testy. Zkousim to ale vse na EOD datech docela rad bych to projel na nejakem mensim timeframu -> a k tomu se vaze moje velka prosba :) koukal jsem ze si tady daval vysledky na 1 minutovem timeframu tak bych te chtel poprosit pokud budes ochotny dat k dispozici data k FAS A FAZ v tomto timeframu. Usetrilo by mne to spoustu prace. Predem diky Lukas

to:xzajic Kupujes podle mne opce na jiny strike nez prodavas proto to dava takove vysledky.

A mozna uz vim kde je ta chyba ... Koukam ted na tve vysledky Opci a dost se tady lisi ceny opci. Testoval jsem v TOS a pokud vezmu napr SLV Tve vysledky : 6.1. nakup call opce na strike 28 za 1,14 a 11.1. prodej za 1,765 U mne : 6.1. nakup call opce na strike 28 za 1,615 a 11.1. prodej za 1,775 To jsou podstatne jina cisla ... a co jsem namatkove prochazel tak je to u vsech cen Odkud jsi bral ceny opci???

to xzajic: Ahoj, muzu se zeptat na presne previdla pro vstup u strategii, kterou jsi testoval? JA jsme zkousel rucne na SPY,IWM a SLV a zdaleka jsem se ani nepriblizi podobnym vysledkum... SPY a IWM dopadly v obou pripadach ztratove. Vstup RSI2 musi byt treti den kdy je close nize nez predchozi pokud cena padne dalsi den nize tak prikupuju dalsich 200 stocks popr 300 dalsi den Vystup RSI >70 Diky moc za info Tedy samozrejmne pokud jsi ochotny je tady hodit

Ahoj, tak samozrejmne v tomto tydnu to je spatne :( hodim tady prubezne vysledky jak se k tomu dostanu.

xtro Tvoje vysledky vypadaji dost podobne jako ty me. Ja jsem minuly tyden zacal paper sveho systemu, ktery jsem popsal vyse a mam ted v portfoliu DPS za 37,63, GPC za 52,76 a dneska na open prikupuju WLP.

xtro: jo uz to vidim mas mensi volume a filtrujes vsechny US akcie -> ja jen SP500 Pokud by si mohl zkus tady hodit pro zajimavost vysledky po jednotlivych rocich, ja jsem totiz taky zkousel testovat na vsech akciich a celkove to vyslo lepe ale jednotlive roky nebyly moc vyvazene co si pamatuju tak nebyl problem mit nektere roky +50% bez páky ale naopak 2008 a 2009 byly dost ztratove takze to bylo neobchodovatelne. Jo taky jsme se chtel zeptat jestli jsi testy delal jen na obchody ktere by si v realu udelal tzn. cca tech 20 za rok ? Ja jsem delal testy i pro vsechny obchody, ktere by mne muj filtrl vygeneroval bez ohledu na to jestli jsem v pozici nebo ne. Śamozrejmne jsem u toho nezkoumal zhodnoceni atd. ktere nemelo zadnou vypovidajici hodnotu, ale spis mne zajimalo, jestli je ten system robustni a funguje i na vetsim vzorku dat, protoze u tech cca 100 obchodu rocne ktere mam tam klidne mohlo nastat ze se par ztratovych obchodu neuskutecnilo, protoze jsem byl zrovna v jinych obchodech a bylo by to dost zkreslene. Kdyz vezmu, ze ty mas cca 20 obchodu rocne tak bych to timto zpusobem urcite udelal. Renoo: Jedes neco z tech swing systemu live ?

xtro : aha predpokladam teda ze tvuj system neni moc podobny tomu ktery jsem uvadel ja popr. xzajic protoze tech obchodu (3-5kazdy den) je docela dost. U meho systemu je bezna vec, ze i 14 dni neni prilezitost proto mam taky kapital rozdeleny na 3 casti jinak by to bylo o nicem. Nebo filtrujes z vetsiho baliku akcii nez napr SP 500 ???

Ahoj, to zhodnocení vůči riskovanému kapitálu versus celému účtu je mně jasné a předpokládal jsem, že xtro to uvadí k vůči celému účtu proto ten smajlík protože se mně to nějak nezdálo. Já jak jsme psal mám kapitál rozdělený na 3 části v portfoliu mám 0-3 akcií. Při plném využití páky mně tedy průměrné roční zhodnocení vycházi dle BT za 10 let 57% z celého účtu. Ziska na obchod vůči riskovanému kapitálu jak uvadí xtro 2,25% je u mně pruměrně 1,4%

to:xtro A jaké máš teda roční zhodnocení, protože při průměru na obchod 2,25% a cca 100 obchodech ročně by to bylo 225% ne ?? :)

Pro zajimavost jsem k tabulce s variantou SL5 pridal pocty obchodu a win/loose statistiku. Od pondelka chci zacit paper pro variantu SL5 a po nasbirani vypovidajiciho vzorku obchodu eventuelne LIVE. Lukas

Varianta se SL 5% - vyrazne snizeni DD (to byl taky duvod testovani) - zhodnoceni je +/- stejne jen mne prijde trochu vyrovnanejsi - jen ten rok 2011 :)) Ale nevidim to jako zasadni problem - jsou tam zapocitane i 3 otevrene pozice , ktere jsou aktualne ve ztrate ale skoncit muzou ziskem a navic jeste porad zbyva 5 mesicu do konce roku. Pro nazornost prikladam porovnani s variantou SL 10. Lukas

Tak nakonec jsme od analizy v MSA upustil a udelal jsem vse v excelu. V zalozkach 2002 - 2011 jsou jednotlive obchody serazene podle data vstupu. V zalozce results jsou konecne stavy uctu (otevrene pozice + cash) na konci dne. Prvni hodnota je ze dne kdy se otevrel prvni trade v danem roce s posledni je ze dne kdy se uzavrel posledni trade v danem roce. Hodnoty jsou pro ucet 10.000 USD a pocitaji s vyuzitim 1/3 uctu na obchod. Vzhledem k tomu, ze lze na akci pouzit paku 1:2 tak by zisky mohly byt teoreticky dvojnasobne za cenu zdvojnasobeni realne hodnoty DD. Vysledky jsou pro prvni uvedenou variantu se SL 10%. Odpoledne se vrhnu na tu druhou variantu s 5% SL. P.S. soubor se musi prejmenovat zpet na *.xlsx Lukas

Ahoj, zitra mam v planu se tomu cely den venovat tak to tady vsechno hodim.

Dnes jsem zkusi zmensit SL na 5% a vysledky 2002 - 2010 jsou: 2002 31% 2003 31% 2004 13% 2005 38% 2006 42% 2007 14% 2008 9% 2009 24% 2010 22% Vysledky jsou celkove nepatrne lepsi, stabilnejsi je i rozlozeni v ramci jednotlivych let ale hlavne SL jen 5% by mohl vykazovat "teoreticky" mensi DDa obchodovani by mohlo byt "pohodovejsi s 5% SL. V sobotu obe varianty natestuju v MSA a vysledky tady hodim. Lukas

Ahoj vcera jsem dokoncil hruby backtest systemu ktery z 90% vychazi ze systemu, ktery v uvodnim prispevku prezentoval xzajic.Tímto bych mu chtel podekovat za inspiraci. System vybira akcie z baliku S&P 500, pravidla pro vstup jsou totozna jako u xzajice. Zmeny oproti puvodnimu systemu: 1) Vstupy a vystupy nejsou za close ale za open nasledujiciho dne 2) Pouzivam 3 varianty vystupu Varianta 1 - SL 10% VArianta 2 - Uzavreni pozice 15 den Varianta 3 - prekrizeni MA(5) Stejne jako x zajic mam jeste pravidla omezujici obchodovani penny stocks a filtruji jeste pres volume. Prioritou pro mne bylo zakomponovat do systemu SL. Pri otevreni na open nasledujiciho dne jsem mel strach ze mne spoustu obchodu ujede ale neni tomu tak. MAximum otevrenych pozic = 3. Vzsledky jsou vcetne navysovani pozic behem roku dle velikosti uctu, bez komisi a bez páky - tudiz zhodnoceni s pakou 1:2 muze byt dvojnasobne. A tady jsou vysledky v % 2002 18,4 2003 40,3 2004 19,06 2005 38,5 2006 35,1 2007 17,1 2008 5,4 2009 26 2010 19,03 2011 8,2 - do 20.7. Behem dneska a vikendu mam v planu analizovat vysledky v MSA kvuli DD. Pokud vse dopadne ok tak plan je 8. a 9. mesic paper a potom live. Lukas

OK diky za info

Ahoj mam dotaz, ktery se tyka stockfetcheru. Zajímalo by mně jakou historii umožňuje watchlist u placené verze. V popisu jsem našel: Evaluation StockFetcher verze (free) - View matches from current date* - No (1 day delayed) Standard StockFetcher -View matches from current date* - Yes Advanced -View matches from current date* - Yes Předpokládám, teda že u placené verze si můžu libovolně měnit datum a vyhledávat akcie dle zadaného filtru k vybranemu datu. Nikde jsem ale nenašel kam až do historie muzu zajit. Nevite to nekdo. Diky