KAT

Dobrý den, Nevíte prosím kde se dají na internetu najít komoditní grafy pro „elektronické“ trhy podobné jako na www.barchant.com, či třeba na www.tradingcharts.com, ale pouze pro hlavní obchodní seanci !, tzv. jen pro dobu kdy je otevřen současně pit a noční obchodování nebude v baru obsaženo? Většina komoditních grafů na internetu zobrazuje elektronické composite data(denní seanci + noční obchodování dohromady) nebo samotný floor/pit data, ale nepodařilo se mi najít grafy elektronických trhů (např. ZC corn) čistě jen pro denní obchodní seanci. Předpokládám že možnost zobrazit tyto data zvládne program typu Genesis Trade Navigátor, který bohužel ještě delší dobu mít nebudu -:(. Pokud zde již někde tento či podobný dotaz zazněl, tak se omlouvám a prosím o nasměrování. Předem děkuji Pavel

To beginner: Mohl by jste prosim tu Rossovu metodu (vstup alespon s dvema kontrakty) popsat trochu podrobneji? Predem diky Pavel

Dobry den, to jaaan: Dekuji za informace ten program na stahovani jiste vyzkousim. Co se tyce toho archivu vs. txt souboru o kterem jste mluvil a o jeho existence je mi znama, tak pro moji analyzu rozhodne nevadi pockat den ci dva na jiz tak zpozdena data, spise mne vyhovuje u toho archivu ze je to xls soubor, kde to proste a jednoduse zkopiruji do sveho excelu a je to temer bez prace. Samozrejme data v obouch souborech jsou stejna.. PS. zda se ze tento tyden panove z CFTC ten archiv v excel verzi zapomneli doplnit :) (: to Atman: predtim nez se pustite do analyzy COT reportu, tak rozhodne doporucuji precist knihu od Larryho Williamse: Trade Stocks & Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report, mnela by Vam dat predstavu o tom jak COT data cist atd... Diky Pavel

Dobry den, To jaaan: resil jsem podobny problem, kdyz jsem potreboval dostat COT data z www.cftc.gov/dea/history/deahist-cot-ftp.htm excel souboru, ale jelikoz neumim psat makra v excelu a programovat take ne, tak to bohuzel doted kopiruji rucne spolu s weekly cenovymi daty do sveho souboru, kde z toho vseho delam grafy a posleze vyhodnocuji. Zabere to cirka 15 minut tydne, coz neni mnoho, ale proc to nemit na par kliknuti ze. Jde o to vytvorit skript, ktery vezme z techto souboru nejnovejsi COT data komodit, ktere chceme sledovat, roztridi je do jednotlivych zalozek a pripoji k nim cenova weekly data. Mne osobne by ted stacilo jen automaticke stahovani tech cenovych dat z internetu, coz zabere asi nejvetsi cas, vse ostatni je otazka par minut..Mate s timto automatickym stahovanim cenovych dat nejake zkusenosti? To all: Ma te nekdo zkusnosti s pomerne novym Supplemental commodity indexem? Vyuzivate ho nekdo pri sve analyze? Diky Pavel

Dobry den, navazal bych na otazku co tady kdysi pronesl kresby, jsem tak trochu zmaten z fungovani prikazu stop po GAPu , ktery dle mne funguje tak, ze v pripade ze cena "dosplha" na hodnutu zadaneho STOP prikazu, (to znamena nejaky obchod probehl na cena naseho STOPUu) tak se prikaz meni na prikaz MARKET, coz je samozrejmne zcela jasne. Jenze v pripade gapu a preskoceni onoho STOPu se predsi cena nedotkla nami zadane hodnoty a tedy nemuze (nemelo by) dojit k aktivovani po mezere. Jak to tedy ve skutecnosti prosim je? Musim po mezere a preskoceni sveho stopu "rucne" menit prikaz na market nebo se to udela automaticky i v pripade ze obchoduji na elektronicke platforme a dale jestli dojde k automatickemu vyplneni i pri vstupu do trhu prikazem stop, ktery byl preskocen, coz by mohlo byt v mnoha pripadech nezadouci.. Preden dekuji za odpoved Pavel

Dobry den, kbtm, goodbody: dekuji za Vasi odpoved Mne jde predevsim o weekly data pro COT analyzu, takze jsem to zatim vyresil tak, ze jsem si je exportoval z programu TNT, kde jsou vetsinou v combined verzi, coz umoznuje i www.britefutures.com a rovnez se mne zda, ze na techto strankach jsou vsechny kontraktni mesice spojeny do jednoho grafu, co si napr. u www.barchart.com nejsem uplne jist? Pokud mate nekdo podobne ci jine zkusenosti s weekly daty, ci lepsi zdroj pro spojena weekly data nez www.britefutures.com, tak prosim dejte vedet. Dalsi vec je ze www.britefutures.com weekly data nezobrazuji gapy, coz bude mozna zpusobeno tim ze jsou spojena z jednotlivych kontraktnich mesicu, ale to si opravdu nejsem jist.. Diky a mnoho uspechu preje Pavel

Dobry den, kdesi na zacatku tohoto vlakna zaznelo, ze z webu www.britefutures.com se daji stahnout zdarma historicka data v excelovske forme. Kdyz si vsak otevru graf u komodity o jejichz data bych mnel zajem, tak nikde pod grafem nemohu objevit ono tlacitko "download prices". Nevim jestli to je chyba prohlizece, ci nekde jinde (asi mezi zidli a klavesnici :)), ci uz tyto data neposkytuji? Nemohl by jste mi prosim nekdo poradit? Diky Pavel

Dobry den, Greenhorne dekuji za Vas nazor Rekneme to takhle: Commercials(producenti) vyprodukuji kukurice napr. na 100 futures kontraktu, daji ji na trh a jina skupina comercials (napr.vyrobci kukuricnych lupinku) jich napr. 80 na urcite cene koupi, zbylych 20 si koupi napriklad velke komoditni fondy ci spekulanti. Nyni ale dalsich 200 malych (ci velkych) spekulantu jako jsme my si budou myslet, ze cena bude stoupat a budou chtit dohromady nakoupit 200 kontraktu na cene XX, no a zaroven dalsi skupina spekulantu si bude myslet ze cena pude dolu a budou se snazit prodat na cene XX stejne jako ti spekulanti, kteri chteli nakupovat. Na cene XX tedy existuje nabidka a poptavka a muze dojit k obchodu. Nicmene po uzavreni obchodu bude v trhu minimalni open interest 200 a puvodnich kontraktu, ktere kryly fyzickou surovinu (napr.kukurici) bylo "jen" 100. Z cehoz podle mne plyne, ze tyto kontrakty, ktere nejsou kryte fyzickou surovinou, museji byt kazdopadne odstraneny z trhu do LTD a kontrakty na fyzickou suroviny mohou nakonec skoncit jen u commerecials. Takto nejak si ja predstavuji slova Larryho Williamse, ze tento trh je open ended. Pokud mate nekdo jiny nazor, ci spresnujici informace, tak prosim sem s nimi... Diky Pavel

Dobry den, Nedavno jsem si koupil knihu Trade Stocks and Commodities with Insiders od Larryho Williamse a uz ji mam temer celou přečtenou. Nicmene mne neni uplne jasne par veci ohledne fungovani burzy. LW tam napr. srovnava obchodovani akci, kde spolecnost vyda urcity balik akcii s nimz se obchoduje a vic jich k dispozici proste neni, coz je samozrejme logicke. Oproti tomu futures nema dle jeho slov konecny pocet otevrenych obchodovanych kontraktu (OI), kdyz napr. pribude jeden kupujici, tak zaroven musi byt jeden prodavajici a tak to muze jit teoreticky do nekonecne (omezeno poctem lidi na zemekouli), jestli to dobre chapu? Nicmene podkladovym aktivem je napriklad nejaka surovina, ktere je urcite konecne mnozstvi a na ni muze byt tedy jen urcite mnozstvi futures kontraktu. Jak tedy souvisi fyzicke vyporadani suroviny, myslim pocet kontraktu na fyzickou surovinu s teoreticky vetsím množstvím otevrenych kontraktu (OI) na burze? Jetli se to tu nekde probiralo, tak se omlouvam a prosim o presmerovani. Diky Pavel

Dobry den, knihu jsem jiz precetl a mohu ji jedine doporucit. Autor jde rovnou k veci co se tyka financnich navyku bezneho cloveka vs. milionare a zameruje se na trening mysli a podvedomi. Kdo ma rad knihy od Roberta Kyiosakiho, tak tohle se mu bude urcite dobre cist.. Pavel

PD ten 19" LCD FUJITSU-SIEMENS SCENICVIEW P19-2 Vam mohu s klidnym srdcem doporucit, sam jsem si ho pred casem koupil a za ty penize co stoji asi tezko sezenete neco lepsiho...tot muj nazor Pavel

Dobry den, po delsi odmlce jsem se konecne dostal na toto forum o moneymanagementu, kde jak vidim stale pokracuje diskuse na tema Lead risk, coz je dobre. Trochu jsem se tim v psledni dobe zabyval i kdyz ne tak, jak bych si pral a rad bych zde zminil podobne varianty MM vychazejci z LR. 1) LR s nabehem na Kelly: Jiz na teto diskusi podrobne popisovan. V kratkosti na zacatku je pouzit nabeh Kelly, jehoz max. vypocitany risk je omezen sikmou primkou, ktera po 50 obchodech vymizi. Risk je vypocitan pomoci Kelly a prenasoben koeficientem TURBO atd. vsichni zname. 2) Kombinace FR a Kelly po x nekolika obchodech: Toto vzniklo na zaklade potreby Kellyho formule, ktera zacina rozumne fungovat az po urcitem poctu obchodu, rekneme 50 a vice. Proc tedy nezacit pozuivat Kellyho formuly az kdyz zacne dobre funguvat (po 50ti a vice obchodech) a jeji vysledky zacinaji napovidat jak je system uspesny? Na prvnich, rekneme tech 50 obchodech, jsem na misto "slozitejsiho" nabehu Kelly pouzil klasicky FR, kde se nastavi "horni" fixni risk dle psychicke odolnosti tradera nap.2% az 5%, pricemz kdyz vniknou dva a vice ztratove obhody za sebou, tak se risk snizuje na min. ( napr 0,5% ci 1% atd.) a po prvnim uspesnem obhchode se risk hned nastavi na "horni" a tak to pokracuje az do 50teho nebo napr. 100teho obchodu, po kterem risk urcuje uz Kelly (s max. a min. hranicemi risku), pripade se muze pouzit podobna metoda snizovani risku co na svych strankach popsal Ron. Sami se muzete v prilozenem souboru podivat na vysledky, ktere se zdaji byti lepsi (vyssi zisk pri zhruba stejnem DD) nez LS s nabehem Kelly pod sikmou primkou. Bohuzel zatim jsem to netestoval na vetsim poctu dat, takze nemohu rici jestli to takto bude fungovat vsude :) 3) FR se snizovanim risku po dvou a vice ztratach: Ve ztratovem obdobi je risk snizovan stejne jako v predchozim pripade a "horni" risk je fixne nastaven traderem. Procento Kelly bylo u var. 1) a 2) nastaveno na 30%. U var. 3) byla nasavena fixni "horni" hranice risku na 5% a podobne u var. 2) pro prvnich 50 obchodu, posleze horni risk byl omezen na 20%. Z toho testovaneho vzorku dat je videt ze 2) a 3) varianta jsou si do vysledku vcelku podobne (FR vychazi o neco lepe), kdezto LR s nabehem na Kelly "lehce"zaostava. Z tohoto predbezneho vysledku by se mohlo zdat, ze nejdulezitejsi z celeho LR a varianty 3) je metoda snizovani risku (potazmo vypocet turba) po dvou a vice ztrtovych obchodech a na to se v dalsim studiu prevazne zamerim. Samozrejmne z toho ted nelze delat nejake konecne zavery, pac to nebylo kloudne testovano a byl bych rad, kdyby to nekdo z Vas trochu proveril pokud chce. Jeste pro porovnani 3) s klasickym FR 5%, kde se DD zvedl zhruba na 56% z uctu, coz uz by mohla byt treba pro mne neunosna situace a kde je dobre videt vyznam snizovani risku po serii proher. Pro mne osobne by pripadala asi var. 2), kde bych pravdepodobne trochu snizil risk a po tech 50 obchodech uz to nechal cele na Kelly. Je to jednoduche a zda se ze by to mohlo dobre fungovat (uvidime po serii testovani). Jeste k DD, nevim presne jestli to vsichni pocitame stejne, ale podle mne je DD pocitan od posledniho maxima na uctu, coz je vcelku logicke a ne od posledniho vytezneho obchodu, jak jsem kdesi na internetu videl... pozn.: Sloupec P/L v prilozenem souboru je prenasoben 5ti, to je z duvodu prepoctu pipsu na dolary, jestli je to spatne, tak dejte prosim vedet, nicmene na vypocet risku to zadny vliv nema. Preji hezky den Pavel

flakac: Kdyz jsem poprve uvazoval o programovani AOS, tak mne take hned napadl Matlab, protoze jsem s nim trochu delal kdysi ve skole a navic doma na pocitaci ho ma temer kazdy skolak :), takze je dobre dostupny oproti treba TS. Ma hodne matematickej funkci a take tusim nejaky toolbox s neronovyma sitema, fuzzy logikou a taky nejaky geneticke algoritmus, jeli potreba. Nicmene jak jste poznamenal, tak bude asi problem naprogramovat to rozhrani pro streaming dat a posilani prikazu k treba IB, coz bude asi lepsi to koupit nekde hotove, ale nemam tuchy kolik za to budou chtit? Jeste bych se rad zeptal, jake pouzivate toolboxy? Existuje jeste nejaka spec. literatura, krome te, kterou jste uvedl nahore (myslim ted obecne na vytvareni AOS) a jste-li doted s Matlabem spokojen, protoze uvazuji ze se do podobne prace take pustim. Diky Pavel

To Renda: Bohuzel nemam VHS, ale pokud to umite prehrat z pocitace na kazetu, tak to nekde jeste myslim mam. Pavel

Dobry den, Chystate se nekdo v nejblizsi dobe obednavat nejakou knihu o tradingu z amazonu, ci jineho zahranicniho portalu? Pokud ano, byly by jste prosim ochotni priobjednat jednu knihu navic pro mne? Duvod je muj ucet u Ceske sporitelny a jejich ceny embosovanych karet :(. Samozrejme bych se podilel cenove na postovnem a po precteni knihu pripadne zapujcil. Jednalo by se o knihu: Trade Stocks & Commodities with the Insiders : Secrets of the COT Report od Larryho Williamse pozn: idealne pokud jste z Brna ci okoli Dekuji Pavel

Dobry den, Mel bych dotaz ohledne amazonu. Kdyz kliknete na ikonu knihy, kterou chcete koupit, tak pod ikonou Add to card je napsano "cislo used and new". Predpokladam ze se jedna o pouzite knihy, ktere zakaznik z nejakeho duvodu vratil a ted je amazon prodava o par dolaru levneji? Mate s timto nekdo nejake zkusenosti? Predem dekuji. Pavel

euforos: Proc ne. Kazdy samozrejme muze pouzivat co mu vyhovuje nejlepe a to je prave ta uzasna vec na tonhle byznysu Pavel

Dobry den, Galant: Tento prispevek od pana Libice jsem cetl a souhlasim s Vami. Na Libicove MM není nic spatneho. Je to jednoduche a při serii třeba deseti ztrat za sebou Vam ucet zustane na rozumne velikosti oproti risku napr. 5% na kazdy obchod. V podstate to rika: riskovat co mozna nejmensi castku sveho uctu jakou muzete s ohledem na SL, timeframe atd., coz je dle meho narozu chytre. Lead risk MM tuto velikou serii ztrat elegantne resi snizenim risku po nekolika ztratovych obchodech (napr. dvou ci vice) na predem stanoveny minimalni risk. V opacnem pripade zvysi risk, kdyz se systemu “zrovna” dari. Navic Vam rika jak je system efektivni a dle toho samozrejme nastavuje risk do dalsiho obchodu, takze zustava bezpecny i pri “dlouhe” serii ztrat za sebou. Podstatne u toho MM je nastavit dobre snizovani risku vlivem DD. Pavel

Dobry den, Ron: Ano mate pravdu ten ucet ma byt samozrejme stejny, chybu jsem opravil. Ty sloupce bez position sizingu tam mam proto, abych videl jak system vubec funguje s jednim kontraktem jen tak pro informaci. PS uz jsem zkousel vylepsit o vliv DD ciste kdyz jsou dva a vice ztratove obchody za sebou, tak PS snizi risk na minimum, jak jste tusim doporucoval na Vasich strankach vyzkouset. Ja vim je to zatim velice jednoduchy zpusob, nicmene uz to zacina mit docela zajimave vysledky. Dale jsem zkousel ten system twin turbo na zacatecnich 50 obchodu a asi me to nako nefunguje s porovnanim s vasemi vysledky. Vypocitany K% nasobim linearne se zvecujicim koeficientem (od 0 pri prvnim obchode a 1 pri tom 50satem obchode) s pouzitim vlivu DD popsanyho nahore a dale nechavam jako doposud omezovaci sikmou primku, pres kterou se risk v prvnich 50 obchodech nemuze dostat. Vysledky nic moc. Netusite v cem by mohl byt zakopany pes? Pro jistotu jeste prikladam onen soubor. Diky Pavel

Dobrý den, To RON: Děkuji za upřesnění. Na prvních 50 obchodu (nebo libovolně jiný počet) jsem udělal tzv. „ořezávací šikmou přímku“ přes kterou nelze obchodovat a pod touto přímkou se výsledek už dále neupravuje (tedy pokud nenastane DD). Po padesáti obchodech je risk omezen na max. Pro někoho kdo by se tímto rád zabýval přikládám můj excel soubor. Vliv DD tam zatím není zakomponovaný a pips tuším nejsou přepočítány na dolary. Na vliv DD se chystám v následujících dnech a pokusím se to posléze testovat a vylepšovat na náhodně seřazených obchodech (sheet random) a více obchodních systémech. Pokud by jste tam našli nějaké chyby, tak mi dejte prosím vědět. Díky Pavel

Dobrý den, To RON: Tak si zkouším Váš LR money management a positron sizing nadefinovat do excelu a par věci mi tam není úplně jasných. Mohl by jste mi prosím poradit? 1) Řekněme v reálu, že začnu úplně nanovo prvním obchodem s počátečním riskem 0,5 % (nejmenší stanovený risk, mantinely mám nastaveny od 0,5 do např. 20 %) z účtu. Obchod bude třeba úspěšný. Na další obchod už mohu počítat risk pomocí kelly, jelikož už máme nějaký výsledek systému z minulosti, v tomto případě první předešlý obchod. Kelly k tomu aby se tak nějak „zklidnila“ potřebuje alespoň 20 nebo lépe 50 obchodů. Tento problém řešíte jak jste psal linearizováním prvních 50ti obchodů. Mohu to chápat tak, že risk pro druhý obchod násobíte číslem 1/50 a risk pro třetí obchod pak 1/50+1/50 atd. až se výsledek rovná 1 (50tý obchod) ? Plus samozřejmě vše se násobí použitým procentem z Kelly např. pro 22% se ten celý výsledný risk ještě násobí 0,22 a berou se v úvahu min. a max. hranice risku (v našem případě 0,5 až 20%) a vliv DD? 2) Výpočet turba se provádí : použité procento z Kelly (tedy u nás 0,22) krát vliv DD krát vliv linearizace, která po 50 obchodech vyprší? Děkuji Pavel

To Ron: Dekuji za reakci (doufam ze pribudou i od jinych ucastniku serveru) na muj MM, s tim DD to budu muset jeste vyresit, ale predpokladam ze kdybych mnel hned od zacatku 15 az 20 ztratovych obchodu, tak dle velikosti uctu, ktery planuji tak 10K bych stejne musel vyklidit bitevni pole a dosetrit penizky aby stop-loss byl jeste nejak efektivni. Silny signal jsem myslel treba double top + divergence RSI, kde by mohla byt vyssi pravdepodobnost uspechu, ale konkretni vstupy do trhu zatim neresim to beru jen jako priklad jak jsem to myslel. Nejdrive doufam vyresim ten MM a pak vystupy, ale mozna bude lepsi ten MM resit soucasne na konkretni system? Jinak Vas clanek o LR je rozhodne inspirativni a diky za tu studii jednotlivych MM. Asi si to budu muset nekolikrat precist a pak se budu teprve ptat :) Pavel

Dobrý den, po dlouhých hodinách čtení článků a diskuzí zde na Finančníku pomalu začínám stavěj svůj obchodní systém. První věc na kterou jsem se zaměřil a osobně ji považuji jako jednu z nejdůležitějších věcí obchodního systému je money management. Rád bych zde slyšel Váš názor (především zkušenějších traderů, ale i začínajících) a případně rady, jak by se tento můj MM dal ještě vylepšit. Jinak doufám, že by to mohlo trochu pomoci začínajícím traderům, i když zde na serveru je článku o MM poměrně dosti. Zde jsou pravidla mého MM a position sizingu: Max. risk na jeden obchod: 2 až 5% z celkového účtu (včetně komisí a zároveň s předpokladem určitého slipage ). To jestli bude používat 2 nebo až 5% bude záležet na velikosti mého účtu a samozřejmě na velikosti SL, který budu pravděpodobně určovat pomocí ATR. Raději bych začínal s riskem max. 2% a v případě silného signálu do vstupu pak lze použít třeba i 5% né však nikdy více, což předpokládám bude potřebovat pro corn a sugar účet alespoň 10K a více. Max. risk na všechny současně otevřené obchody: 6% z celkového účtu (včetně komisí a zároveň s předpokladem určitého slipage ). Max. částka současně vázaná v margingu: 40 až 50% z celkového účtu -pokud by vycházel vypočtený SL vyšší než je maximální výše stanoveného risk (např. 5%), tak obchod nebrat Počet obchodovaných kontraktů: [maximální risk na jeden obchod (2 až 5%) krát velikost účtu] / [nastavený stop loss + komise + předpokládaný slipage (případě maximální ztráta na jeden kontrakt z minulosti.)]. Samozřejmě výsledné zlomkové číslo zaokrouhlit dolu :). Pokud účet poroste J, tak bych nejprve snižoval velikost risku na jeden obchod tak na 2% a pak teprve použil position sizing , abych v budoucnu neriskoval již více než ty 2% a nemusel riskovat těch 5% jako na začátku, kdy je účet ještě relativně malý. Z backtestingu a papertradingu se pak spočítá: RRR jako poměr průměrného zisku na všechny vítězné obchody a průměrné ztráty na všechny prodělečné obchody Expectancy a určí se max. Drawdown Jak vidíte vše je velice jednoduché a tak doufám, že to bude i se zbytkem mého systému. Se zvyšujícím se účtem se bude riskovat více peněz, ne však procentuálně k účtu a naopak, pokud se bude účet tenčit, tak budu riskovat méně a méně dle pravidel nahoře. Dle mého názoru MM slouží jenom k tomu, aby si člověk nevygumoval účet a position sizing k vydělávání větších peněz. Pavel

Dobry den, rad bych se zeptal, jestli nekdo z Vas pouziva vice pripojeni od ruznych poskytovatelu internetu, aby se pojistil v pripade vypadnuti jednoho z nich? Povazujete to za zbytecnost ci rozumnou vec? Nekde jsem cetl nazor ze nekteri profesionalni traderi toto pozivaji...diky Pavel

Mozna proto, ze chteli dostat za kazdou cenu penize nazpet. Toto jsem u sebe pozoroval pri hrani pokeru :), takze mohu potvrdit ...do jiste miry ovsem Pavel