Bop

xzajic: Používám NT. Spolehlivost NT není ideální (přeci jenom je to sw, že ...) ale je použitelný. To znamená, že je schopen většinou běžet týden bez zásahu. Na konci týdne Ne-So mají vždy u brokera servisní hodiny a vypadne připojení. To pak většinou samo zase naskočí. Ale bezzásahový AOS je podle mě utopie. Jak asi víš každý sw který má vysoké požadavky na dostupnost (24/5, 24/7) a plní "misson critical" funkce potřebuje pravidelnou údržbu a dohled. Myslím, že bez manuálnímu připojení a kontroly AOS min. 1x za den a průběžného monitoringu je provoz AOS hazardem. Monitoring řeším v rámci strategie, posílá mi SMS typu "běžím šéfe je to ok", "nakoupila jsem xxx", "omlouvám se, všichni jsou proti vám, byl SL" atd..., připojení přes telefon mi dovoluje v případě nouze do 3min zkontrolovat situaci na serveru. Takže řešením je pořídit dostatečně spolehlivý sw (to by měla být většina obchodních platforem tipoval bych že např. TS na tom bude dobře), zajistit monitoring, identifikovat a vyřešit krizové scénáře postupu pro situace "když se něco podělá".

Je pro inspiraci další způsob technického řešení: - koupil jsem repasovaný DELL 1U server za cca 8tis. (HW i dle jiných referencí je spolehlivý, běží mi už rok bez problémů) - hostuji ho v datacentru za cca 1000/měs. - Jako základní OS nainstalován linux - jen tak tam "bublá" a slouží jako běhové prostředí pro VMWare infrastructure - na rozdíl od Windows OS pro server není nutné pořizovat licence, nižší nároky na zdroje serveru. - Běžím tam 2 virtuální stroje s windows XP. 1. = testovací pro vývoj backtesty a práci, 2. =produkční pro běh AOS (v současnosti pozastaven díky DD :)) - oba virtuální stroje pracují se sdílenou adresářovou strukturou na serveru (zpřístupněno přes samba) - na linuxu běží firewall, oba virtuální stroje tak nejsou vystaveny přímo na internet. -připojuji se přes vzdálenou plochu windows přes protokol SSH, využívám putty. -Výhody: mohu si tam rozběhnout až cca 3-4 virtuální stroje, jednoduchost zálohování jak konfigurace virt. strojů tak dalších dat, sdílení dat, lepší výkonost (měl jsem kdysi pronajatý VPS a nedá se to srovnat). Vyšší bezpečnost - komunikace přes windowsáckou vzdálenou plochu prý údajně není dostatečně zabezpečena. -nevýhody: technologická složitost, ač sám pracuji v IT nechával jsem si instalovat.Lehce jsem si spočítal, že zaplatit systémáka je levnější než tomu věnovat vlastní čas.

V příloze .xslx (přejmenujte si z .jpg) rozsah rozpětí po půl hodinách 2006-2010 pro trh TF které jsem vyjel z backtestovacích dat. Pro ostatní trhy nemám (musel bych importovat data) ale z hlediska dalších trhů typu NQ,YM,ES lze brát jako referenční z hlediska poměrů.

Besa - řekl bych, že je nutné rozšířit podmínku i pro hodnotu ChangeTrend tzn. UpTrend >1 or ChangeTrend>1 pro LNG a UpTrend Indikátor pracuje tak, že pokud je rozdíl emas > 0 vykresluje zelené(upTrend) nebo žluté(ChangeTrend) bary.Zelený vykreslí pokud je aktuální bar větší než předchozí, žlutý v opačném případě. Pro emas Snad jsem to nenapsal příliš zmateně...

Besa - s wizzardem nepracuji - proto moc neumim posoudit podminky ktere zde uvadite. ZKuste ve strategii dát "Generate code" k tomu kódu pak budu schopný něco povědět - pozor strategii pak už nebude možné editovat pomocí wizzardu.

Abram: V příloze NT indikator EmasDiff (přejmenovaný .zip - export z ninjatrader). Neska sem to chtěl vyzkoušet tak sem to takhlec počunil¨. snad se ještě bude hodit....

Ano, směry vstupů jsou přesně naopak než u tebou popisovaného patternu. GAP se ale používá. a) ti dá směr vstupu b) dá se ještě filtrovat podle jeho velikosti. Dochází mi, že jsem asi přesně nepochopil jak určuješ PT. Z tvého příspěvku to chápu tak, že buď jej určíš jako velikost gapu, a nebo trailuješ SL - je to tak ? Ano, je to 10-08 až 02-09. Toto období bylo velmi volatilní a to tomuto způsobu asi svědčí. Strategie programuju. Můžu sem hodit kód, ale nevím jestli by to nebylo kontraproduktivní - pokud jsi se k programování zatím nedostal. Jinak co jsem si zatím jen tak ťuknul tak tyto přístupy vypadají dobře i na jiných trzích (NQ, CL ...) né že by hned na první spuštění dali PF=3, ale je tam znát určitá dlouhodobá tendence a bude to chtít ještě na každý trh krapet poštelovat.

Bangladez, Pavel K. Ahoj páni, koukám jak se tady bavíte. Vzal jsem to krapet z jiného konce a nabízím další pattern v podobném duchu: Vstupy na základě rozdílu mezi uzavírací cenou předchozí session (22 10) a a cenou před koncem session. Ve 21 50. V 21 50 se zjisti jaky je rozdil mezi uzaviraci cenou predchoziho dne a soucasnou cenou vstupuje se do směru Gapu (pokud aktuální cena níže než Close předchozího dne, prodávat a opačně). Určení PT, SL: Je zjištěn 10 denní průměr denního rozpětí (A). PT= A/Koef , kde koef = 2,5 (optimalizovaná hodnota). Pokud PT vyjde menší než 100 je nastaven na 100 - pančto menší PT je na TF kravina, že... SL= PT/3,5 Aplikován 1 filtr - vstupovat pouze pokud A>600 tj. je dostatečná volatilita. Testoval jsem na datech 04-10 (09-10 out of sample) Výsledky viz obrázek. Je to samozřejmě zatím polotovar, ale dle vašich příspěvku soudím, že již určitě budete vědět jak si jej přizpůsobit k obrazu svému. Myslím, že jako další pattern k již zmiňovanému systému je to ok, nezjišťoval jsem zatím korelaci atd, ale tipoval bych že s tím něco vykouzlit asi půjde.

miroj: super, měl bych 2 otázky -Jak daleko do historie ti systém pokytuje stabilní výsledky ? - je funkční i na jiných trzích? Ptám se proto, že se mi zatím nepovedlo napsat strategii, která by měla stabilitu cca 5 let zpět na několika trzích (samozřejmě po optimalizaci nastavení pro daný trh). Osobně jedu LIVE jeden systém na TF stabilitu 5 let zpátky by měl ale nezdá se být použitelný např. na NQ nebo ES, YM, FDAX ... Dík

Yax: Sem to hodil do pera - ten filtr volatility jak jsi popisoval a v příloze jsou výsledky z NQ 01-10. je to .xlsx prejmenovaný na gif., výsledky jsou z aut. backtestu + pro kontrolu 2 náhledy na obchody. Jinak pravidla která backtest používá jsou tato : Tf:1min fix PT=200,SL=80, BreakRange=15:30-15:33 filtr: neobchodovat po volatilnim dni - pokud je range predchoziho dne 1,3 krat vetsi nez prumer denniho rozpeti 15ti predchozich dnu, Zatím se zdá, že skutečně je ziskový pouze poslední rok 09. Doufám, že to pomůže, ať se daří.

ok, vyzkouším to a dám vědět výsledky. BTW - co je pro tebe den ? 0:00-23:59 nebo 15:30-22:15 ?

Yax: v poho, nikam se neženem... jinak samozřejmě pokud máš nějakou ideu/vylepšení kterou je možné v tomto systému zautomatizovat můžu s tím pomoci. 2 AOS už mi běží, ale v breakOutu mě zatím nenapadá nic čím by se výsledky výrazně posunuly.

Yax: myslím, že podívat se do historie je skutečně účelné. Já jsem testoval konkrétně na NQ od r. 2001 - viz .xls kam jsem nakopčil výsledky z mojich záznamů backtestů (zaznamenávám je pouze formou obrázku reportu backtestu , detailním popisem testované varianty je pro mě vlastní kód strategie) . Jsou tam uvedeny a poněkud jalově popsány verze nastavení testovaných strategií - snad bude srozumitelné. Je mi jasné, že jsem neaplikoval všechny možné filtry - které se například zmiňovali ve fórech. Ale je to z toho důvodu, že jsem již pro základní nastavení strategie nenašel žádnou dlouhodobou tendenci k pozitivním výsledkům.

Yax: Mohl bych se zeptat na jakém trhu 1. korekci jedeš a jak daleko zpět do historie jsi ji pomocí AOS testoval? Je to totiž jedna ze strategiií kterou jsem zkoumal, ale například na NQ a TF mi cca 5 let zpátky nedávala dobré výsledky. Dík

Airmike Aha - tak v tom případě to sem s příspěvkem krapet mimo... Tady ti asi nepomůžu. Tipoval bych, že je to možné řešit přes vlastní ATM strategie - ale s těmi jsem v NT zatím nepracoval... Pokud na to někde narazíš hoď to prosím sem, rád bych se také ochytřil :) Dík