Je to tak, že ho očekávám, ale zároveň si nechci nechat utéct obchod, pokud se neobjeví. Schizofrenie :) Řeším to tak, že jdu s malou pozicí do obchodu po nějakém testu nebo no demand/no supply baru, pokud možno přes limit order za co nejlepší cenu, a stopku dám tak, abych udělal místo tomu upthrustu (ale ne před NFP apod.), pokud se objeví. Pokud se neobjeví, mám ve hře alespoň malou pozici a malý profit je taky profit. Pokud se objeví, přidám zbytek pozice a utáhnu stopky.

Ne, už jsem venku, je možné, že se to ještě kousek pohne, ale po tom volume v 9:00-9:30 budu spíše čekat na short, nejspíš s nižším TP, protože půjde o korekci.

Tady je jeden vstup, na který se vyplatilo si počkat. Šel jsem kvůli němu spát v půl třetí :) Setup začíná stopping volume jako první známkou síly. Volume je velmi vysoké. Následují dva neúspěšné testy, které odhalily pokračující přítomnost prodávajících. Po nich následuje svíčka s klimaktickým volume, která vyznačuje konec klesajícího trhu. Po něm další dva testy, první stále ještě s relativně vysokým volume, druhý je již úspěšnější, ale na druhou stranu je třeba brát ohled na to, že volume po 18:00 padá samo o sobě, takže tenhle test není příliš spolehlivý ukazatel. Následující červené svíčky jsou stále na vysokém volume, což ukazuje, že setup ještě nekončí. Následuje past na retail tradery, shakeout ve formě reverse upthrustu. Ten plní dva cíle: 1) Má vytřást z trhu tradery, kteří jsou již long. To umožňuje dokoupit si za lepší ceny, a zároveň se zbavit retail traderů, kteří by později předčasným braním profitů vytvářeli rezistence. 2) Vlákat do trhu breakout tradery, kteří půjdou při rychlém pohybu pod support na short, a po následném rychlém pohybu nahoru zůstanou ve ztrátě. Až se cena vydá nahoru, začnou likvidovat své pozice a poženou jí nahoru. Po shakeoutu následuje no supply, který ukazuje, že v trhu již nezůstali žádní prodávající, a cena se může vydat nahoru. Příležitost ke vstupu byla po shakeoutu, nebo bezpečněji po no supply. Já jsem šel po shakeoutu, výstup po 100 pipsech. Malá část pozice je ještě ve hře.

Jasně, já to chápu, že je třeba mluvit společným jazykem :) Jde o to, že některé ty situace jsou zaměnitelné (reverse upthrust je takřka vždy shakeout, ale ne každý shakeout má nutně formu RU, na tom jenu to podle mého bylo obojí), takže je třeba se vyhnout oběma extrémům, jak vágnosti, tak i slovíčkaření. Když to někomu novému, kdo se VSA teprve učí, nebude v nějaké situaci jasné, tak se může zeptat.

Vidím to stejně. Jsem teď long od .4710 s těsnou stopkou a čekám, že by cena mohla vyjet až na .4765, kde bude skutečný konec a potom větší korekce dolů. To je plán, ale samozřejmě se může změnit, pokud se bude volume a svíčky chovat jinak. Graf má přednost před očekáváními. Každopádně euro vypadá od toho výprodeje v osm slabě, ale po prvním výprodeji většinou následuje ještě jeden běh nahoru. Říkám tomu dvoutaktní revers :) Nechá se celkem dobře obchodovat i jako pattern bez volume, ale spolehlivost je samozřejmě nižší.

hruska Napsal: ------------------------------------------------------- > Ale ten test co si tam naznacil by som to testom > pravym nepovazoval s pohladu VSA . (test testuje > volume na up baroch nie down baroch takties byva v > malom spreade co tu zjavne nie je) skor take > searching volume alebo skor iba nezajem o sell : > ). > takties Reverse Upthrust by som skor nazval > Shakout alebo uz druh climax baru kedze to volume > je ozaj enormne velke. Já bych řekl, že přílišný důraz na formu je na trzích dost neprofitabilní záležitost ;) VSA je o čtení volume - když někdo srazí po stopping volume cenu pod close minulého týdne a nevyleze z děr příliš mnoho medvědů, tak je to podle mě úspěšný test. To že je tam gap a ta svíčka nemá dlouhý knot je jenom forma. Na denním grafu to zase vypadá jinak. Dneska ráno byl na euru hezký upthrust, který vytvořil falešný breakout, ale na 30 min byl schovaný do dvou svíček, a kdo dá příliš na formu, tak se mohl chytit a obchodovat ho jako breakout ... oops. Na 5 min měl oproti tomu perfektní formu. Účelem reverse upthrustu je shakeout, vysoké volume je pro něj typické (ale ne nutné), protože účelem je transfer peněz do rukou smart money a to extra vysoké volume ukazuje, že právě k tomu došlo. Spousta lidí tam už musela být long a mít docela těsné stopky. Já když obchoduju, tak si ty svíčky nepojmenovávám. Jenom se ptám, co znamená toto volume, tento spread a toto close, ten dlouhý knot atd.

Euro se dneska obchodovalo v cca 50 pips rozsahu a nenašel jsem tam žádnou jasnou příležitost. Dávám k dobru alespoň poziční obchod na jenu. VSA funguje na všech timeframech, ale obzvláště na 4H je třeba brát v úvahu periodické variace volume v průběhu dne. Jen je potřetí nad historickým minimem a vypadá to, že zase neprojde. Pohyb dolů končil stopping volume koncem předminulého týdne, v pondělí následoval test, který neodhalil žádné prodávající, a celý týden to šlo do strany. V pátek se objevil reverse upthrust, takže myslím, že můžeme čekat alespoň nějakou korekci.

No já nevím, jestli se na tohle nechá udělat nějaký indikátor. TradeGuider poskytuje hromadu vodítek, ale nejlepší je se naučit ty grafy prostě číst. Proč to komplikovat? Ten feed za $53 měsíčně není drahý. Nevím o jiném podnikatelském oboru, ve kterém by se nechalo podnikat s tak nízkými náklady a pokud není člověk ochoten investovat do kvalitních nástrojů ... na Forex Factory jsou lidi, kteří obchodují podle IBFX dema, mě přišlo matoucí a nepřesné. Pokud bys na to chtěl jít hodně divoce, tak se můžeš podívat na nekumulativní přehled otevřených pozic u Oandy kolem aktuální SR: fxtrade.oanda.com/tools/statistical_information/fx_open_position_summary.shtml Pokud jsou retail tradeři short, jdi long, pokud jsou long, jdi short, protože na druhé straně těch obchodů jsou smart money :) Teď jsou lidi long po pátečním pohybu nahoru, takže v pondělí bychom mohli mít ještě jeden test dolů, i když to celkově vypadá bullish. A máš svůj indikátor. Já se tam občas dívám a statisticky to takhle docela vychází, ale obchodovat tímhle stylem bych si netroufl :)

AndrewD Napsal: ------------------------------------------------------- > mohl bys prosimte jeste prilozit par grafu s > popsanymi realizovanymi obchody, abych do sebe > trosku nasakl tu terminologii? Ok, pošlu zase příští týden obchody, které udělám, ale bylo by dobré, kdyby se pár lidí přidalo, jinak rychle ztratím motivaci ;) Jít do obchodu před NFP s 50 pips stopkou bych si netroufnul :) Tam bylo až příliš jasné, že smart money budou brát po zprávách všechno, na co na trhu narazí. U VSA se trpělivost vyplácí, sleduješ, jak cena testuje nějakou SR několikrát, testy, no supply/demand, setřesení slabých obchodníků a potom vstup když je všechno jasné. Na euru se takhle nechá jít do pozice se 20 pips stopkou a intradenní swingy jsou typicky 100-120 pipsů, stačí ti vzít dva týdně a máš vyděláno i když na každý z nich uděláš jeden ztrátový obchod. @radusor ta Williamsova knížka je připojena k VSA vláknu na Forex Factory. Osobně si myslím, že ta první verze, která tu byla taky zmíněná, je lepší. Master the Markets je tak trochu (tak trochu hodně) reklama na TradeGuider. Zkusím připojit text, který obsahuje stručně všechno důležité o VSA.

Já obchoduju spot, futures jsem zmiňoval jenom proto, že je na nich možné dostat se k tickeru a level II datům. Feed je od eSignalu přes LiveCharts, což je nejlevnější způsob, jak se dostat k solidním volume datům ($53 měsíčně). Další možnost je NinjaTrader s tímto feedem, což je za dvojnásobnou cenu ($100 měsíčně). A nakonec je možné mít celou platformu od eSignalu, což je tuším kolem $170 měsíčně. Volume i cena je kompozit z několika stovek bank a velkých ecn sítí (seznam je někde na jejich stránkách, jsou tam prakticky všechny velké banky z celého světa), a pomocí symbolu je možné se podívat i na data konkrétního providera (EUR@FXCM A0-FX bude zobrazovat feed FXCM atd., já používám jenom ten kompozit). I cena je v tomhle feedu přesnější, žádné přestřely přes SR jak je možné vidět u retail brokerů, nebo naopak nedotahování k SR, takže pokud obchoduješ odrazy od SR a breakouty na nižších TF, je snadnější nenechat se vtáhnout do hry nějakým malým podvodem nebo chybou tvého brokera.

Já teď zrovna čtu The Day Trader’s Bible od Wyckoffa, protože tam to všechno začalo, a tak mě napadá, obchoduje tu někdo na Forexu tape reading? VSA je v podstatě totéž, ale s jednotlivými realizovanými obchody zprůměrovanými přes jednotlivé bary, tedy s nižším rozlišením - pro mě spolehlivé až až, ale proč neusilovat o dokonalost? :) Je možné dostat se na FX k použitelnému tickeru? Nemyslím samozřejmě s absolutním volume, ale alespoň se statisticky významným. eSignal má cosi jako ticker, ale bez volume, což není o nic lepší než tickový graf. Nechají se od něj taky získat level II data, ale také bez volume. Statisticky významná level II data by se asi dala získat od nějakého velkého ECN brokera, ale co ten ticker? Zabýval jste tím někdo? Nebo jsou fx futures jediná volba?

Cena uzavřela nad předchozím supportem, následoval no supply bar ... a long.

Do třetice ještě přidám obchody z konce týdne, takže tu bude pro ilustraci jeden týden, jak jsem ho na základě VSA obchodoval. Byl celkem typický. Na posledním grafu jsou dva obchody, oba long, první ztrátový, druhý +100 pips. Na tomto grafu je hodně důležité pozadí. Pokaždé, když se cena vydala dolů, našla si support v podobě vyššího volume, z druhé strany cena takto důsledně omezovaná není, což ukazuje známky síly a možného obratu nahoru. Do prvního obchodu jsem šel po no supply baru, což bylo předčasné a byl jsem v noci vystopován. V pátek jsem se rozhodl čekat na NFP, což se vyplatilo. Cena šla proti supportu, odkud se odrazila za vysokého volume ukazujícího na silné nakupování, a následně jsem hledal na 5 min grafu příležitost ke vstupu, která se naskytla, když 5min bar uzavřel nad .4530, vstup na .4530 a výstup na .4630.

Tady je obchod ze dneška, tentokrát pouze na 5 min grafu. Pohyb ceny nahoru byl doprovázen snižujícím se volume, což je špatná zpráva pro býky, navíc byl přerušen stopping volume. Po dosažení .4600 následoval test s nízkým volume, který ukázal nepřítomnost profesionálních kupců nad touto úrovní. Po něm následoval no demand bar a můj vstup přes limit order na .4600, který byl prakticky okamžitě vyplněn. SL 15 pips nad diagonální rezistencí, exit na .4555.

Stopping volume je výrazně vyšší než průměr. Já hledám ty špičky, co se objevují jednou až dvakrát denně (na 30 min grafu), často jako reakce na zprávy (ale je třeba zohlednit také periodické kolísání volume v průběhu dne, v noci nebo brzy ráno může být stopping volume nízké pokud jde o absolutní hodnotu, ale pořád bude vysoké relativně vůči normálu). UT a reverse UT přichází většinou těsně před začátkem pohybu, tvoří nový high nebo low (ale ne nutně) a mohou být na nízkém i vysokém volume (podle toho, kolik tam ještě zbylo orderů). U učebnicového zavře cena pod půlkou, t.j. svíce bude mít dlouhý knot, ale někdy může být schovaný ve dvou svíčkách a objeví se až na jiném TF. Spread může být u obou relativně vysoký, ale buďto bude zhruba průměrný, nebo pokud bude větší, bude doprovázen vyšším volume (důležitý je poměr volume/spread). Myslím ale, že nikdo nepřišel s žádnými konkrétními poměry, jestli je to to, na co se ptáš. Všichni VSA tradeři, které znám, to berou od oka. Jako se vším u VSA je třeba interpretovat jednotlivé bary oproti pozadí.

Ahoj, přidám sem graf s mými obchody z tohoto týdne, třeba se podaří toto vlákno oživit. Obchoduji pouze euro, vstupy hledám na 30 min grafu a vstupuji na 5 min, SL většinou 20 pips. Volume data jsou kompozitní feed od eSignalu. Tady jsou vysvětlivky k té čmáranici: 1) Tento obchod jsem nezrealizoval, protože jsem spal, ale kdybych nespal, tak bych ho vzal, i když byl proti trendu, protože je učebnicový. SV - stopping volume - přicházejí nakupující, dvě NS - no supply svíce ukazující nezájem smart money o další pohyb dolů, proložené úspěšným testem (T) s nízkým volume. Následuje reverse upthrust (RU) setřásající slabé hráče, a pohyb nahoru. 2) Cena se zastavuje pod hranicí kanálu na nízkém volume, T - test na vysokém volume, ND - no demand svíce ukazující nezájem smart money o proražení kanálu nahoru, setřesení slabých hráčů UT - upthrustem, po němž jsem šel short a uzavřel na .4560 druhý den, když se objevilo stopping volume uhrožující další pohyb dolů. 3) Stopping volume (SV) následované testem, po dalším pohybu dolů na nižším volume (špatná zpráva pro medvědy) další test a no supply svíce. Reverse upthrust a úspěšný test na nízkém volume, a odtud long. Zavřel jsem na .4600, protože byla půlnoc a bylo to proti trendu. 4) Tady jsem vstupoval pouze na základě 5 min grafu a byl jsem stopnut na BE na 5) 5) Stopping volume po zprávách (jakých a s jakými čísly mě celkem nezajímá, obchoduji pouze reakce na zprávy, protože jsou častými body obratu). Poté no supply svíce a reverse upthrust. Odtud long s cílem kolem .4715, stopky na BE. Takže tak, třeba to tu trochu oživne, mě tahle metoda pomohla k profitabilnímu obchodování ze všech nejvíce.