pipsy

Situace na euru: cena je těsně nad dlouhodobou demand line (dobře viditelná na 4H grafu) a vypadá to, že je dobře supportována zespodu. Je také na 50% fibo z posledního většího swingu. Zprávy jsou ve 2:30 a 4:00, pokud bude výsledek silný, tak by mohlo jít o dobrý dlouhý long :D

Todd Krueger má jeden článek o vstupech na SR, nic komplexního, jenom volume při běhu na tu SR a těsně pod/nad ní. Občas tak taky vstupuju, je to prakticky totéž jako u toho scalpu.

Scalping s VSA. Pravda v půl druhé v noci se tomu těžko dá říkat scalping, protože se ceny většinou plazí velmi pomalu, ale tentokrát to šlo rychle. 3 min graf, cena se pohybuje (nebo spíše plazí) touto dobou většinou v dobře definovaném kanálu, nejlepší je brát odrazy od hranice kanálu do trendu, protože ty proti trendu se často pohybují k druhé hranici kanálu horizontáně. První dobrou známkou je vysoké volume na downbaru (stopping volume), které je známkou síly, a říká, že se přes hranici kanálu pravděpodobně nepůjde. Opakem by bylo vysoké volume a čistý průstřel, kdy by pak bylo dobré hrát odraz z druhé strany po breakoutu. Odraz je potvrzen no supply barem na hranici kanálu, který ukazuje nepřítomnost prodávajících. Cena tak může jít nahoru. Při vstupu před Tokyo open je třeba dát pozor na možné rozkolísání trhu ve 2:00. Vstup na .4934, SL 10 pips, TP 20 pips, snadné navýšení konta za 15 minut.

Jeden neučebnicový vstup. Klimaktické volume bylo nejvyšší za tento týden. Vstoupil jsem s polovinou pozice hned po něm na .4865 s očekáváním, že budu mít možnost přidat druhou polovinu později. Jak vidíte, žádná další možnost se nekonala.

Tady je překlad jednoho textu od Todda Kruegera, je to ten text ze začátku vlákna na Forex Factory. Neobsahuje žádné technické detaily k VSA, nicméně ty základy, které popisuje, jsou k úspěšnému používání nutné, jinak půjde pouze o mechanické aplikování nějakých pouček. K těm technickým detailům přeložím něco později i s příklady.

Tak to vypadá, že dolar se rozhodl odejít na smetiště dějin bez přestávek a shortování eura se v tomto uptrendu nevyplácí. Pár fundamentů pro UDS: 1) Čína navrhuje změnu světové rezervní měny na koš měn. Realistické, protože centrální banky již podle všeho diverzifikují své rezervy do jiných měn než dolaru. A žádná z nich se nezbavila svých zlatých rezerv, i když na to měly přes 30 let, takže je jasné, jakou mají ve své papírové měny a v dolar důvěru. Asi stejnou, jako bychom měli mít my. Čína je největším držitelem amerického dluhu, takže má na inflaci dolaru nejvíce co ztratit. Toto by znamenalo koned dolaru jako světové rezervní měny. 2) Čína podle všeho jedná za zavřenými dveřmi s velkými producenty a dovozci ropy o přechodu na obchodování na jinou měnu než dolar. Realistickým kandidátem je opět koš měn. Toto by znamenalo konec dolaru jako mezinárodní měny. 3) (Hyper)inflační politika Fedu, výše dluhu americké vlády a výše deficitu (10 biliónů USD na příštích deset let). Fed dokonce přímo kupuje vládní dluhopisy, což je de facto to samé, jako kdyby vládě tisknul peníze. Pokud to vládě projde, povede to k silné inflaci. Pokud jí to neprojde a světové centrální banky jí přestanou půjčovat, tak zkrachuje. Její dluh naroste během několika let na 200% HDP, menší než Zimbabwe ale větší než Jamaika. Vzhledem k tomu, že 73% amerického HDP je konzum, bude tento dluh "splatitelný" pouze silnou inflací nebo jeho odepsáním, což se věřitelům nebude líbit. Toto znamená proměnu USA z ekonomické a politické velmoci v rozvojovou zemi. 4) Všechny indikátory (skutečná nezaměstnanost je podle shadowstats.com až 20% a je v uptrendu, počet půjček stále klesá a je v downtrendu, i všechny ostatní ukazatele se stále zhoršují) ukazují, že tu máme na obzoru dlouhou depresi. Tato recese nebyla na rozdíl od těch předchozích vyvolána Fedem jako způsob, jak dostat pod kontrolu inflaci, ale byla výsledkem kolapsu bubliny budované od začátku osmdesátých let. Fed jí neočekával, nejprve jí popíral, pak říkal, že nepůjde o problém, a nyní je již jasné, že nad ní nemá žádnou kontrolu. Bohužel státní představitelé a Fed považují za "obnovu" ty býky na akciovém trhu (inflace a vládní investice + spekulace, nikoliv skutečný růst), a skutečné indikátory ignorují. Většina novinářů je ještě hloupější. Takže kromě velmi jasných setupů, které se vyskytnou v již probíhající korekci, budu brát pouze long pozice a budu se snažit ten uptrend využít co nejvíce. V tomto případě by mi nevadilo, kdybych se mýlil, protože USA ekonomika je příliš velká a se vším propojená, a potáhne sebou dolů všechny, pokud se od ní neodříznou jako například pomocí 1) a 2) A samozřejmě tady v Evropě máme své vlastní bublinové ekonomiky, obzvláště v GB a ve Španělsku. Čína na tom také není jinak. My jsme na tom relativně lépe, Češi mají pořád ještě dvakrát více úspor než dluhů.

Druhý short na euru. První skončil na BE. Tento se snad již vydá na cestu. Setup začíná dvěma stopping volume, pravděpodobně profit taking z long pozic. Po nich následuje konec stoupajícího trhu s vysokým volume, které testuje dlohodobou diagonální rezistenci. Bar zavírá uprostřed, což zkazuje, že proražení rezistence je nepravděpodobné, ale vysoké volume znamená, že ještě není vhodný okamžik ke vstupu na short, protože v trhu je ještě dost nakupujících. O něco později následuje no demand bar, který opět testuje rezistenci. Ukazuje nedostatek nakupujících v trhu a no demand pod rezistencí je solidní známka toho, že půjde o odraz. To byl můj první vstup. Očekával jsem ještě upthrust po zprávách, ale v této pozici jsem se cítil celkem bezpečně. Po zprávách přišel další test rezistence s klimaktickým volume, což byla dobrá zpráva, že jsem přežil shakeout, ale trh se následně vydal do strany, takže Andrew udělal dobře, když se rozhodl čekat na FOMC. Při následném pohybu nahoru jsem vypadl z první pozice na BE a vstoupil jsem znova po shakeoutu/upthrustu během FOMC. Vstup po rychlém pádu zpět pod rezistenci na .4915.

Obchoduju euro intradenně pomocí VSA. Potom na něm ještě používám Jacko's antihedge, pokud se naskytne příležitost (pouze long do trendu). Někdy, jako dneska, když je to nějakém zajímavém místě, vezmu poziční obchod na libře nebo jenu. Pak mám ještě jednu jednoduchou poziční strategii pro zlato. To je všechno. Většinu času strávím nad eurem. Víc párů = víc zmatku, alespoň podle mojí zkušenosti.

Tady je vstup na libře. Mám ještě jeden na euru, pošlu později. Tento short nechávám jako dlouhodobou pozici, libra je pod diagonální rezistencí a vypadá to, že by mohla ještě nějakou chvíli jít dolů. Vstup byl s malým SL (nyní na BE), takže z toho koukají nějaké peníze :) Jako první přišlo velmi velké stopping volume po zprávách (smart money prodávají do "dobrých" zpráv pro libru), kdy cena nedokázala vytvořit nové high, následované ještě větším klimaktickým volume, kdy cena zároveň udělala falešný breakout té diagonální rezistence. Po odrazu jsou tam dva no demand bary, a i všechny ostatní up-bary jsou na nízkém volume, což ukazuje, že v trhu není žádná síla a nikdo se nepokouší o trvalý průlom rezistence, cena má tendenci vracet se skrze ní dolů. Bar označený jako Z jsou zprávy na euru, relativně nízké volume oproti předchozímu klimaxu a close v polovině, vzal jsem ho jako potvrzení směru dolů a shortoval za dobrou cenu. Další potvrzení směru přišlo s no demand barem o něco později, což by bylo dobré místo pro konzervativní vstup.

Forexik1986 Napsal: ------------------------------------------------------- > Obchodujem cez CMS - visual trader 2,0 - je > pouzitelne ich volume na VSA ? > Volume brokera není použitelné (možná s výjimkou velkých ECN sítí), protože ukazuje pouze volume brokera, ne interbanku. Nevím, kolik má CMS bank jako liquidity providerů, ale pochybuji, že jich bude dostatečné množství, aby jejich volume obsahovalo statisticky významné množství dat. Kromě toho může broker volume manipulovat např. tím, že udělá ze dvou ticků dolů a jednoho nahoru jeden tick dolů, čímž se volume sníží (na fx se používá tickové volume, tedy počet ticků během baru). Kde získat kvalitní data je uvedeno v dřívějších příspěvcích. Někteří lidé obchodují podle IBFX dema, ale mě přišlo spíše matoucí.

Označit a klávesou delete (nebo backspace).

Mě to trvalo min. několik hodin, pokud se správně pamatuju, než jsem se mohl přihlásit. Takže můžeš trénovat trpělivost ;)

Někde na webu mají tabulku symbolů. Symboly pro majors jsou "EUR A0-FX" atd, pro crossy je to např "EURGBP A0-FX", zlato "XAU A0-FX" atd. Volume se přidá z menu Study. Timeframe jde nastavovat po minutách. Od deního grafu nahoru nejde používat volume, ale je možné použít 1400 minut.

Tady je ještě jednou můj vstup z minulého týdne, který obsahuje všechny prvky VSA a je více méně učebnicový. Protože máme na euru uptrend, nejčistší vstupy jako tento jsou většinou zespodu. Setup začíná stopping volume (SV). Profesionální nakupující vstupují vždy to padajícího trhu, to je jediný způsob, jak mohou začít nakupovat, aniž by pohnuli trhem proti sobě. Na grafu se to projeví jako vysoké volume na červené svíčce, nebo na svíčce s dlouhým spodním knotem. Tady je to ten druhý případ. Stopping volume znamená, že ztrácíme důvěru v další pohyb dolů, protože jde o známku síly, ale v žádném případě to neznamená, že se trh rovnou zastaví. Dav ho požene dál dolů setrvačností, kterou profesionálové použijí k dalším nákupům, dokud nakonec neodstraní z trhu všechnu nabídku a trh se definitivně nezastaví. Další pohyb dolů obsahuje dva testy, která mají vysoké volume, a jsou proto neúspěšné. Ukazují, že na trhu je stále ještě dost prodávajících, a cena se proto nemůže vydat nahoru. Pro nás jsou signálem, že do trhu ještě nemá smysl vstupovat, protože je zde potenciál k dalšímu pohybu dolů. Poté následuje klimaktické volume. Další pohyb dolů vtáhnul do trhu další prodejce, čehož profesionálové využili k dalšímu, tentokrát již poslednímu nákupu. Velmi vysoké volume ukazuje, že se opravdu snažili, aby skoupili vyškerou nabídku. Klimaktické volume znamená skutečný konec padajícího trhu. Následuje pohyb do strany, který obsahuje další dva testy, které jdou dolů do oblasti předchozího vysokého volume. Ten první má stále ještě vysoké volume, ale druhý již ne, a ukazuje, že v trhu již není žádné zásadní množství prodávajících, kteří by ohrožovali pohyb trhu nahoru. Profesionálové mají nakoupeno, ale čas ke vstupu do trhu ještě nenastal, protože se blíží zprávy. Situace je v této chvíli již jasná, ale stejně tak je jasné, že zprávy budou využity k vlákání dalších prodejců do trhu, a také k setřesení obchodníků, kteří jsou již long. To má dva důvody: 1) Na tento trik se chytí pouze retailoví obchodníci, což znamená, že profesionálové budou schopni jejich nabídku pohltit a nakoupit si za ještě lepší ceny. Proto srazí při zprávách cenu dolů, načež dav půjde na short, jejich nabídka bude skoupena a trh vyskočí zase nahoru. Mnoho obchodníků bude v této chvíli ve ztrátě, a až se trh vydá nakonec nahoru, začnou se svých ztrátových pozic zbavovat a tak budou pohánět trh nahoru. Trh pojede nahoru, aniž by ho museli profesionálové pohánět nákupem za pro ně již nevýhodné ceny. 2) Špička dolů při zprávách povede k panice mezi obchodníky, kteří jsou již long. Ti zlikvidují své pozice nebo jim to vyrazí stopky, což znamená, že profesionálové přijdou k dalším pozicím za lepší ceny. Je tu ale ještě jedna další výhoda. Tito malí obchodníci mají sklony brát profit před každou rezistencí kterou na grafu uvidí, čímž by brzdili pohyb nahoru. Jejich odstranění z trhu odstraní (nebo zmírní) tyto překážky a tak de facto posílí následný pohyb nahoru. Následují vlastní zprávy, které jsou vysvětleny výše. Tento bar se nazývá reverse upthrust (upthrust pokud by byl do stoupajícího trhu) nebo také shakeout. Po zprávách následuje no supply bar - downbar s velmi malým volume, který ukazuje na nepřítomnost prodávajících (nabídky). Nyní stačí trochu popostrčit cenu nahoru a dál už pojede sama díky výše zmíněným procesům.

OK, zkusím najít něco kratšího k překladu. Euro se obchoduje pod horní hranicí kanálu viditelného na 1H s pár neúspěšnými testy k .4900. Libra je také těsně pod supply line, uvidíme jak zareaguje na přicházející zprávy.

Tady je ještě alternativní pohled na euro prostřednictvím japonských patternů. Oba vyznačené vrcholky jsou dark cloud cover, medvědí patterny. Na denním grafu měl včerejšek nízké volume a šlo o no demand bar, ale je třeba být opatrný, protože to bylo pondělí a v USA a Japonsku měli bank holiday. Pokud dnešek zavře kolem nebo pod .4800, tak bude dnešní svíčka shooting star, také bullish, a z pohledu VSA shakeout. Uvidíme zítra, opatrnost při shortování při takovém uptrendu je rozhodně na místě.

Ona to zas taková věda není, akorát je třeba agresivně trailovat stopky na BE a pokud to nevyjde, tak čekat na nový vstup. V tomto případě jde o odraz od historické rezistence a double top, takže nějaká reakce a možná začátek menší korekce se dá očekávat. Škoda nechat si ujet vlak.

Je jsem poslal předchozí příspěvek, tak se to rozjelo :D Na 15min grafu je vidět proč. Dva no demand bary, klimaktické volume a celkem úspěšný test. Uvidíme, jak daleko to dojede. Pod .4840 to udělalo no demand, takže šance, že to pojede. Jsem in.

Zatím žádný solidní setup na euru, teď čekám jestli dostaneme short po odrazu od rezistence z minulého října. Mám tam už malou pozici, tak uvidíme.

Já myslím, že on demand měl nějaký háček, nepřítomnost volume v datech nebo data pouze od jednoho providera, nikoliv plný GTIS kompozit - jedno z toho, oba důvody z toho dělají pro VSA nevhodnou volbu. Raději si to ověř, pokud bys to chtěl kupovat. Já používám LiveCharts, časem asi přejdu na eSignal nebo Ninju z GTIS feedem.

Tady je jeden graf k zamyšlení. Je to sice S&P, ale s FX to silně souvisí, protože nám říká něco o budoucnosti dolaru. Druhý důvod, proč ho sem dávám, je ten, že rally na akciích je v novinách vydávána za známku obnovy, a dočítám se, že lidé zase začínají vstupovat do akciových investičních fondů nebo nakupovat přímo akcie. Podle mého jdou podruhé v krátké době jako ovce na porážku. Pohyb nahoru byl podle mého názoru poháněn vládními penězi, tedy různými stimulačními balíčky, a není udržitelný (jak ukazují zkušenosti z Japonska po krachu jejich bubliny s nemovitostmi). Kromě toho akcie jsou stále ještě silně nadhodnocené oproti dlouhodobému trendu a rozhodně mají ještě dost místa k pádu, akciová bublina z konce devadesátých let se ještě nevyfoukla. Před dvěma měsíci jsme měli na S&P stopping volume a před čtyřmi týdny klimaktické volume, doplněné z obou stran o dva no demand bary. Vypadá to, že jsme na konci korekce a bude následovat konsolidace nebo další pád. Podobné vzory je možné vidět i na některých jednotlivých akciích. A pokud si dobře vzpomínám, Buffet se před několika týdny zbavoval velkého balíku akcií. Během předchozího pádu mezi létem a koncem roku dolar posílil, což bylo dáno dynamikou krize - byli jsme v akutní fázi (recese) vyfukování bubliny, což relativně dolar posílilo, protože krátkodobě silně klesla inflace (měřeno CPI indexem). Nyní vstupujeme do chronické fáze (deprese) a Fed provozuje silně inflační politiku, takže efekt bude opačný a dolar bude dále padat. Můj odhad je, že během dvou nebo tří let uvidíme zlato dost nad $2000. Takže moje dlouhodobé preference na dolaru jsou short a na zlatě long, i když intradenně je to samozřejmě jiná story.

Ty úplně nejzákladnější informace jsou v tom pdf, co jsem posílal dříve. Detailní popis VSA je v knize Toma Williamse Master the Markets, kterou lze stáhnout ve vlákně o VSA na Forex Factory (které je také dobrým zdrojem informací): www.forexfactory.com/showthread.php?t=157629 Existuje ještě starší a lepší verze této knihy, která se jmenuje The Undeclared Secrets That Drive the Stock Markets, která se taky nechá sehnat na internetu. Dále kniha Richarda Wyckoffa The Day Trader's Bible - Or My Secrets In Day Trading Of Stocks, která se taky nechá někde stáhnout. Není o VSA, ale VSA z Wyckoffovy práce vychází. Všechny tyto knihy také popisují jak se trhy chovají, a proč se tak chovají.

Fundamentální analýzu nepoužívám. V žádném případě netvrdím, že je k ničemu a nedá se podle ní obchodovat, ale já jednoduše neobchoduji na dostatečně dlouhých timeframech na to, aby mi k něčemu byla. Většina mých obchodů jsou intradenní, a i poziční držím většinou pouze několik dní. Po velkých zprávách čekám na reakci a interpretuji ji proti pozadí grafu, t.j. např. pokud jsou na grafu vidět silné nákupy a po zprávách to jde dolů, s největší pravděpodobností jde při zprávách o nakupování za zlevněné ceny, tudíž čekám, dokud se tato doměnka nepotvrdí, a následně jdu na long. Co zprávy "znamenají" pro dolar nebo jinou měnu není příliš relevantní. Zveřejnění nějakého čísla nezmění z minuty na minutu bilanci mezinárodního obchodu. Ta reakce po zprávách je jenom taková hra hraná z jedné strany emocemi a "analýzami" (retail tradeři) a z druhé strany předem připraveným plánem (profesionálové). V pátek před NFP ukazoval graf známky silného nakupování. Po NFP byla cena prudce sražena dolů (je jedno, jaká ta čísla byla, plán je plán), což nalákalo spoustu lidí na short a vyrazilo to stopky lidem, co již byli long - nákup za levno. Když byla skoupena všechna nabídka (většina byla vykoupena již před zprávami), tak cena mohla jít pouze nahoru. Vstup je popsaný ve VSA vlákně. A například včerejší reakce na zprávy byla ještě vychytanější, ale kdo byl na takový trik připraven, tak se nenechal z trhu vytřást, protože pozadí jasně říkalo short.

"silny byci trend o 80 pips" :D Měsíční a roční trendy mají své fundamentální důvody, které jsou dané bilancí zahraničního obchodu, která určuje směr toků peněz, a jsou v ní schované i věci jako státní dluhy a růst HDP ekonomik používajících danou měnu. Intradenní pohyby (takřka) žádné fundamentální důvody nemají. Jsou způsobené velkými dealery a obchodníky, kteří se snaží protlačit přes trh velmi velké transakce. Co se stal dneska v noci? Včera ve 13:00 vstoupil do trhu nějaký velký nakupující, který se snažil nakoupit velké množství eur za jednotnou cenu. Buďto to byla velká banka měnící dolary za eura pro svého klienta za cenu, kterou mu dala, nebo velký spekulant, který chce vydělat na vzestupu eura (kterému hodlá napomoci). Aby mohl nakoupit velké množství eur, ve skutečnosti tolik, aby odstranil z trhu veškerou nabídku a odstrašil další kupující, začal nakupovat do klesajícího trhu. To je jediný způsob, jak nakoupit za stabilní cenu. Kdyby nakupoval do rostoucího trhu, tak by mu trh utekl. Nakupování pokračovalo do cca 21:00, kdy na trhu již nezbývali žádní prodejci. V takové situaci se může cena pohybovat pouze nahoru. V určitém bodě se k pohybu přidají retailoví tradeři, kteří se snaží chytit rozběhlý trend, čímž ho ještě urychlí. Tradeři, kteří jsou short, začnou likvidovat své pozice, čímž urychlí růst ještě více. Nakonec se to dneska ráno vyčerpalo a bude následovat další akumulace nebo výprodej a korekce. Fundamenty za tím nehledej. Zprávy jsou během dne pouze vhodnými místy, na kterých se nechají realizovat velké objednávky, jako v pátek, kdy NFP srazily trh dolů, čehož někdo velký využil k velkému nákupu se slevou, a následoval pohyb nahoru. Retailoví tradeři prodávali jako zběsilí, buďto na základě emocí, nebo na základě svojí "fundamentální analýzy" zveřejněných čísel, zatímco nějaký Joe Smartmoney to bral z druhé strany dokud je všechny neskoupil. Pokud chceš analýzu toho bodu obratu ze včerejška, podívej se do vlákna o VSA.

Souhlas, čekat na zprávy a obchodovat podle reakce.