Anadred

Dobrý den Petře, na základě Vašeho článku o Darwinexu jsem se díval na jejich programy. Nemáte zkušenost s propojením s IBKR, které je tam nabízeno? Pochopil jsem, že potom je možné obchodovat i akcie a nejenom CFD. Předem díky za odpověď. Aleš

"Cítím se frustrovaný, pokud nedodržím obchodní plán. To chápu. Taková frustrace je oprávněná. Také se cítím velmi frustrovaný a na sebe naštvaný, pokud poruším obchodní plán. Naštěstí už to není příliš často, skutečně jen zřídka kdy. Vztek a frustrace z porušování obchodního plánu mně byly natolik nepříjemné, že jsem se rozhodnul raději plán dodržovat a ušetřit si zbytečný stres v něčem, co naštěstí dokážu ovlivnit. " Myslím si, že to je něco, co dělá trading paradoxně jednodušší. Je to nepříjemné, když přijde ztráta, ale mnohem nepříjemnější je, když přijde ztráta po nedodržení obchodního plánu. Navíc v takovém případě můžeme vyhodit veškeré backtesty, nad kterými jsme strávili tolik času. Volme menší zlo :-)

Velmi by mně zajímaly články o tom, jak jste řešili nejrůznější trable ve vašich začátcích při tvorbě obchodního systému a jeho vývoji s nárůstem zkušeností. Nemyslím tím obecný pohled, ale opravdu drobnosti, jednotlivosti, které vám v ten který moment motaly hlavu. Ideální by byl celý "příběh", od nalezení problému, přes pokusy ho vyřešit až po konečné řešení. Strašně by mně zajímal způsob uvažování v jednotlivých fázích řešení problému a myšlenkové postupy, které vás k jeho řešení přivedly. Předem díky. A

LiP Napsal: ------------------------------------------------------- > - jen naprosto nereálné, že někdo použije tento > návod na backtest a sestavení obchodního plánu, > když ještě nemá v počítači ani software na > trading. To si evidentně trading ještě moc > nevyzkoušel a těžko začne sestavovat plán. > a > - nejnebezpečnější tvrzení v článku je, že pro > přehled postačí backtest 6 měsíců. Viděl jsem x > systémů, které dávaly za půl roku užasné výsledky, > dokonce i rok mohly mít velmi dobrý, aby v tom > dalším či předchozím byly naprosto ztrátové. Na > zdejším webu se neustále opakuje nesmysl o > krátkých backtestech, je to pro nováčky > nebezpečné. Podle mých zkušeností odhalí většinu > charakteristik intradenního systému dvou a > víceletý backtest (alespoň 200 obchodů). Navíc > nejde jen o zhodnocení ziskový/ztrátový systém, > ale hodně důležité je co nejlépe zmapovat jeho > chování, samozřejmě především ztrátová období. To > vám půlroční backtest určitě neodhalí, roční jen > se štěstím. > V článku se píše o prvním backtestu v životě.Nevím jak pro ostatní,ale pro mně byl první backtest důležitý aby mi došla spousta věcí. Rozhodně jsem na základě prvního backtestu nestavěl plán. Důležité je nějak začít, a o to podle mé zkušenosti při prvním backtestu jde. Se vším,co je napsáno výše v podstatě souhlasím, ale je to už trochu jiná úroveň.

To romskr: Ahoj, Každý den 10 minut po půlnoci stáhnout data a podívat se, jestli nepřišel signál a případně zadat příkazy, to není tak hrozné, naopak. Čas do půlnoci trávím backtesty dalších patternů a za poslední půl rok jsem si na to velmi zvykl. Těch několik hodin před půlnocí je jenom mojich a to je ohromný luxus (ten kdo má rodinu asi porozumí). Navíc v naprostém klidu se myšlenky jen hrnou. Tvůj nápad je určitě zajímavý. Bohužel Ti neporadím, netuším jak data ze dvou různých seancí dát v grafu do jedné, doporučuji support poskytovatele software. Jen chci upozornit na jedno úskalí. Chápu to tak, že při Tvém přístupu bude close předchozího dne a open následujícího součástí jedné úsečky. A v případě, že trh otevře nad / pod close (třeba o 500 USD) budeš mít sice v tomto úseku vykreslenou úsečku, ale neodehraje se v ní jediný obchod. Takže pokud by si měl systém založený na vstupu po překonání nějaké úrovně (třeba předchozí high či low), při backtestu Ti to může krásně vycházet, ale reálně by nemusel být Tvůj příkaz vyplněn. Toto se týká komodit jako kafe, kakao atd., které mají dlouhou přestávku v obchodování. Bez problémů by to mohlo být u indexů, měn a dalších komodit, které jsou obchodovány v podstatě kontinuálně. Problém by dál neměl být při vstupu na open či close "denních" či lépe řečeno 24 hodinových úseček dle Tvého přístupu. A

Mně se to netýká, já jsem "chytřejší" a psychicky naprotsto v pohodě oproti ostatním, můj systém je něco, na co nepřišel nikdo přede mnou :-) To byly přesně moje pocity a samozřejmě jsem se strašně mýlil a plácal se od frustrace k eufórii a zpět. Jakmile jsem měl v ruce pořádné a jakoukoliv subjektivitou naprosto nezpochybnitelné backtesty, obchodování je najednou strašně jednoduché a v pohodě. Jojo, návody na tomto webu jak se chovat před a při tradingu jsou všechny pravdivé do posledního písmenka, jen to někdy trvá a stojí to peníze než se jimi člověk začne řídit. AP

Ahoj, ke kontrole pozice, případné úpravě příkazů nebo uzavření pozice je iTWS naprosto dostačující. Často přes tuto aplikaci na konci obchodní seance kontroluji otevřené pozice či "visící" příkazy nebo pozice uzavírám. Používám ji od té doby co je k dispozici na App store a jsem s ní naprosto spokojen. Občas se stane, že přestane stahovat aktuální data a je potřeba se znovu přihlásit. Ale nevím jestli to není mobilním připojením. AP

polygon Napsal: ------------------------------------------------------- > to Andred > > poučení zní pokud možno vůbec nepoužívat STPLMT > příkazy, ale jen STP, nebo LMT. > > To co uvažujete nemá moc smysl, kromě rizika, > které už jste podstoupil. Pokud se aktivuje stop > na 121.050 a do burzy příjde buy limit 121.060, > pak bude ihned vyplněn s cenou 121.050, protože se > obchoduje za lepší cenu než je vaše limitní. Je to > tedy totéž jako použít jen STP příkaz. Ten ale > zaručuje rychlejší plnění, protože jej burza > páruje jako běžný MKT příkaz. Bohužel jsem nepřišel na lepší způsob. LMT příkaz použít nemůžu, protože by byl vyplněn ihned. Obecně je vždy příkaz umístěn nad (buy) nebo pod (sell) ceny předchozího dne. Přicházel by v úvahu samozřejmě stop příkaz, ale protože jsou příkazy vyplňovány i mimo standardní obchodní hodiny, mohlo by v některých případech dojít k poměrně velkým skluzům. U některých trhů je likvidita v tu dobu velmi nízká. To co píšete o dosažení stop ceny, aktivování LMT příkazu a následné exekuci je samozřejmě v 99% případů pravda. Vše ale funguje (fungovalo by), kdybych neudělal zmíněnou botu. AP

Už se nad tou "záhadou" (viz můj příspěvek výše) nemusíte zamýšlet. Tak jako ve většině podobných případů byl problém na mé straně. Zaměnil jsem v TWS buňky, do kterých zadávám stop a limit price a opravdu se vše semlelo tak, že po aktivování stop ceny se již limit příkaz nemohl provést. Nejsmutnější (nebo nejveselejší, záleží na úhlu pohledu) je fakt, že jsem to takhle dělal pořád. Já, trouba :-) Poučení? Musím si překonfigurovat uspořádání sloupců v TWS. AP

Zdravím vás. Chtěl bych se podělit o jeden problém, který se mi stal v pátek. Měl jsem zadány tři buy stop limit příkazy na červnové T bonds (ZB). Stop cena byla 121.050, limit cena byla 121.060 - chci mít vždy jistotu, že při dosažení stop úrovně budou příkazy vyplněny. Jednalo se o tři samostatné příkazy vždy na jeden kontrakt, protože používám u každého kontraktu jinou strategii posouvání SL. Nemůžu se teď podívat do Ninja Traderu, takže časy nejsou úplně přesné. Ale v cca půl jedenácté našeho času trh dosáhl úrovně 121.050 (příkazy byly zadány aby byly provedeny i mimo obchodní hodiny). Poté se cca půl hodiny trh pohyboval níže (až na úrovni 121.010) aby vystřeli do nebes. Bohužel ani jeden z mých příkazů nebyl vyplněn, přitom se v tomto období zobchodovalo řádově stovky kontraktů. Mluvím o tom s IB, bohužel naši diskusi přetrhl víkend a zatím se nějak nemůžeme shodnout co se stalo. Máte někdo podobnou zkušenost nebo tušíte proč nebyly příkazy vyplněny (především jestli jsem neudělal něco špatně já)? Díky předem za jakékoliv nápady a připomínky. AP

Skvělé, díky za statistiky! Mám podobný systém, ale nevstupuji po formaci DB, ale až po signálu 0/100 (případně 2x100 cross). Potvrzuji úspěšnost výstupu na konci dne, já vystupuji až ve 22:00. Co mně na Tvém systému překvapilo je, že stejný systém obchoduješ i do směru short. Osobně beru pouze taky signály po dosažení, nebo skoro dosažení high dne (záleží i na tom, co dělají ostatní trhy - YM, TF a ES), ale úspěšnost 0/100 a 2x100 cross je v tomto případě nižší (často potom dělám reverz pozice na základě 0/v). Máš rozklíčovánu úspěšnost Long a Short? Byl bych Ti vděčný, kdyby si se o ni podělil (možná formace DT lépe filtruje potenciálně špatné obchody a ušetřil bych si emoce při revrzu pozice :-) Díky Aleš

Mohu přispět se svou zkušeností z trhu NQ na timeframe 2 minuty. Ke konci seance (jindy se k trhům nedostanu), od 19:30 do 22:00 se objevuje patern, kdy trh tvoří nové low dne (opravdu to funguje pouze na stranu long, u high dne se trh chová jinak) a pohyb je přitom velmi silný. Dvě, tři i více svíček jsou takřka celé vždy pod close předchozí svíčky, posouvají tedy vždy low dne. Poté přichází signál 0/100, který je ale ve většině případů falešný, trh se ještě jednou (nebo dokonce dvakrát) vrátí k low, které nepřekoná. V případě dvou obloučků vytvoří takové většinou symetrické M. Poté přichází signál 0/100 nebo 2x100 cross a následný pohyb bývá velmi solidní. Příkladem může být toto pondělí (19/4), kdy, jsetli se nepletu byl celkový pohyb od signálu asi 20 bodů. Jak se v takovém pohybu co nejdéle udržet? To je jiná otázka :-)

Předem chci říci, že moje zkušenosti pocházejí z backktestu a papertradingu na trhu NQ, ještě nemám live zkušenost. Berte to proto prosím pouze jako můj současný stav poznání trhů k zamyšlení. Vůbec nepracuji s fixními PT a pouze v omezené míře s fixním SL. Co se týče SL, při trendovém obchodování na začátku seance při braní pouze signálu 0/v s dotykem EMA34 (dle výkladu Petra na eminiII) umisťuji SL pod/nad předchozí swing. Někdy tak je SL 3 ticky, někdy dva body. PT volím podle situace na trhu buď na High/Low dne nebo klidně i výše/níže při zachování RRR minimálně 1:2-2,5. K papertradingu se ale jen zřídka dostanu při otevření trhu, proto většinou "obchoduji" od 19:30 do 22:00 proti trendu. V takovém případě mám PT definovány na SR úrovních - 15 min. opening range, EMA204 a premarket range. Podle síly předchozích pohybů tak volím úroveň, kde umístím PT. SL je většinou 8 nebo 9 ticků, případně může být i více, jestliže tím SL umístím pod/nad nějakou menší SR úroveň či swing.

fubu Napsal: ------------------------------------------------------- > IMik, > nejako neviem rozlusknut jednu tvoju poznamku: > > > Nekorelujicí trhy neznamená, že když jeden trh > vydělává, druhý trh prodělává, ale spíš naopak . > Když jeden trh prodělává, druhý trh kompenzuje > ztráty. > > Predpokladam, ze trhom mozem mysliet aj strategiu. > Ako inak si mam vysvetlit kompenzovanie strat ako > zarobenim? Takhle to chápu i já. Do hry vstupuje RRR a neplatí, že co vydělám jedním přístupem prodělám na druhém. Cílem nakonec není vydělat více, ale stabilněji s menším DD a vyhlazenější equity.