Osobně zastávám názor, že systematičnost je alfa a omega celého tradingu, pokud člověk nedělá věci systematicky, tak nikdy nemůže v dlouhodobém horizontu vydělávat peníze. Vše začíná řádným studiem, kde bych doporučoval se nejvíce zaměřit na psychologii, a to z toho důvodu aby jste si během backtestů či live obchodování nevytvořili zbytečné myšlenkové komplikace, ale naopak se snažili být co nejvíce konzistentní v tom co děláte. Nejlépe bude vše pospat na příkladu: Dejme tomu, že backtestujete či jedete live obchodování, vše jde dobře když tu najednou se za sebou objeví dva měsíce kde vám najednou nic nefunguje a vy jste oba dva měsíce skončili se ztrátou. Co většina lidí udělá? Buď přestane úplně obchodovat a začne se dívat po jiném systému a nebo začne do trhu vstupovat tak, že porušuje svůj obchodní plán. Přitom nejlepší by bylo si vzít sérii prodělečných obchodů (pokud nemáte pořádné záznamy, tak máte smůlu) a zanalyzujte všechny vstupy a výstupy a popřemýšlejte nad tím, jestli to byly chyby zapřičiněné Vaší vinnou a nebo zrovna v těchto dvou měsících se trh nepohyboval tak, aby jste mohli využít své edge. Ještě jedna maličkost nakonec, profesionálním obchodním se stanete až tehdy, když po větší sérii ztrát či výher nebude cítit věci jako strach či přehnaná sebedůvěra a vždy za každých okolností se budete držet svého plánu. Ono se to lehce říká, ale dostat se do tohoto stavu zabere hodně práce.

Tomáši děkuji za zajímavý článek, určitě (aspoň pro mě) je dobré se dozvědět něco nového, i když to zrovna teď hned nevyužiji. Bylo by prosím možné dát ještě ukázku nějakého grafu, kde je zobrazen tento vstup, bohužel si přesně nedokáži představit jak tento vstup do trhu se využívá. Děkuji To Pepe2000: Podobné sledování svých obchodů je dle mého povinnost každého obchodníka, který to chce někam dotáhnout. Není nic lepšího než se učit ze svých chyb a vylepšovat se v tom, co nám jde. Taky se u toho bavím (i když se to může zdát někomu divný :-) )

Měl bych dotaz na Petra, je super, že v zimě je na Lanzarote 19-25 stupňů, ale co v létě? Nebude tam moc velké vedro, co vím, tak v podobných oblastech je v letním období cca 50-60 stupňů, což už není zrovna příjemné, mě osobně začínají vadit teploty na 38 stupňů. Jinak přeji další úspěchy v tradingu :-)

To radusor: Proč je MM tak důležitý? Za prvé: při správném nastavení, nás ochrání před námi samými, takže nepřijdeme o celý svůj účet díky vlastním chybám. Dám příklad, nastavím si, že při ztrátě víc jak 10% účtu za měsíc přestanu obchodovat. To znamená, že když budu mít 10 tisíc dolarů, tak si můžu dovolit ztratit za měsíc tisíc dolarů. Pokud riskuji na jeden obchod 0,5% účtu (což v YM trhu znamená SL 10 bodů - 5x 10 bodů=$50), tak musím mít za sebou 20 špatných obchodů a potom přestanu obchodovat, což dle mého backtestu, se může stát jedině, když se nebudu chovat dle mého obchodního plánu. Další moje pravidlo MM je, že pokud budu mít 3x za sebou ztrátu 1000 dolarů za měsíc, tak přestanu obchodovat a začnu znova bactestovat, prohlížet svoje chyby a dokud nezjistím, proč jsem měl tolik ztrát a málo zisků, tak nezačnu znova obchodovat. Nastavení RRR je důležité proto, abychom vydělávali. V průměru mi vychází cca 13 obchodů za měsíc. Takže pokud mám SL 10 bodů (v trhu YM), PT 35 a B/E+1 při 25 bodech, tak mi vychází, že zasažení PT je cca ve 40%, zasažení SL při 40% a zasažení B/E při 20%. RRR je tedy 1:3,5 což znamená že riskuji 10 dolarů, abych získal 35 dolarů. Takže pokud ve 40% obchodů se mi zasáhne SL a při 40% se mi zasáhne PT, tak už tento systém má z dlouhodobého hlediska slušnou šanci něco vydělat. Pokud bych měl například RRR 1:1 tak bych už prodělával (díky poplatkům). Pokud máme postavený MM díky kterému nemůžeme prodělat větší množství našeho účtu a zároveň díky dobrému RRR jsme schopni vydělat nějaké peníze, můžeme přejít na multikontrakty. Použijeme stejná pravidla pro MM jako v prvním případě, jen přidáme pravidlo, že nebudeme mít nikdy blokováno v marginech více jak 50% účtu. Takže pokud by byl margich pro YM 5 tisíc dolarů a my měli na účte 10 tisíc dolarů, můžeme si dovolit obchodovat jen jeden kontrakt. Pokud bychom chtěli obchodovat 2 kontrakty, náš účet by musel mít velikost 20 tisíc dolarů (pro dva kontrakty musíme dát 2x margin, tedy 2x 5 tisíc dolarů, což je přesně 50% z účtu, který má velikost 20 tisíc dolarů). Takže abych to shrnul, nejdůležitější je ochránit naše finance a poté pokud máme toto zajištěno, můžeme se začít zabývat vyděláváním peněz. Proto musíme mít důsledně propracovaný MM, abychom neztratili moc, pokud se nám zrovna nedaří. Vše vyčteme z důkladného backtestu, který občas musí dělat vícekrát. Samozřejmě naprosto nejdůležitější je naše psychologie, bez té nebudeme schopni dodržovat náš obchodní plán ani další věci, které jsme si stanovili. PS: O této tématice by se toho dalo napsat mnohem mnohem víc, ale asi pro začínající tradery je nejdůležitější pochopit, že peníze generují výstupy a ne vstupy.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak backtestujete různé timeframy, rangebary a různé trhy? Osobně testuji tak, že si nejdříve vezmu celý trh a dívám se na něj, tak že vidím co se v budoucnu stalo a zapisuji si obchody, které bych vzal podle svého obchodního systému. Poté když projedu všechny dostupné měsíce a vím ideální MFA a MAE, tak projedu znova celý trh pomocí "Replay chart" se 60 násobným zrychlení. Toto mi trvá cca 2 měsíce (dělám to opravdu velmi pečlivě a stále vymýšlím nové věci). Nedávno jsem ale zjistil, že pro mě bude mnohem výhodnější použít rangebar 15, signály se mi zdají mnohem více zřetelnější a lépe se mi filtruje chop. Dá se nějako zkrátit čas, než člověk zjistí ideální MFA a MAE + si udělá znova backtest pomocí replay chart a nebo to je toto úplně standardní procedura? PS: Nejde mi o to si najít nějakou zkratku, to co zjistím v jednom timeframu/trhu či jiného pohledu na trh, se dá velmi dobře využít někde jinde, jen by mě zajímalo, jak to dělají jiný lidé. Děkuji předem za odpověď Přeji všem plno úspěšných obchodů :-)

Tak už jsem to vyřešil. Hlavní problém byl v tom, že když jsem si v práci nastavil [bold]"SC Historicla Intraday Futures Data" [/bold], tak data mi nešli stahovat, protože všechny počítače jsou za Firewallem. Šli jen stahovat při nastavení [bold]"SC Historical Data"[/bold] a díky tomu se mi stáhli nekompletní údaje. Doma jsem prošel znova celý návod a už mi to funguje. Pro trh E-MINI DJ jsem si stáhnul data pro YMZ9 (2MB), YMU9 (29MB) a YMM9 (35MB). Návod pro ty kteří s tím můžou taky problém: - Otevřete v Sierra Chart: FILE -> Data/Trade Service Setting -> - Zde vyberte "SC Historical Intraday Futures Data", nastavte stahování 180 dní (nebo méně pokud chcete) - V rámečku "Data Settings" -> Time Zone -> vyberte "Brussels (+1 CET/+2 CEST)" - V položce "Historical Data Service Settings ..." -> vyberte "Use data feed server" a čas zde nastavte na 22:00:00 To by mělo být vše, pokud někomu stále nejdou stahovat intradení data, tak si zkontrolujte zda máte zakoupený Sierra Chart balíček číslo 2,4 nebo 5 (u ostatních Vám to nepůjde). Osobně jsem si zatím zakoupil jen číslo 2, což na backtesting je dostatečný.

Ještě k mému dotazu bych chtěl přidat, že mám problémy s intradeníma datama, když zadám YMM9 jako denní, tak se mi zobrazí od 20. července 2008 do 18. června 2009 (což je 363 dní).

Ahoj, mám koupenou SC a zkouším nyní backtestovat v SC a když si nahraji data pro E-Mini Dow Jones, tak se ukáže: - u YMZ9 data od 7.října do 13.listopadu (což je 37 dní) - u YMU9 data od 4.září do 17. září (což je 13 dní) - u YMM9 se mi nenačtou žádná data V chart Settings mám nastaveno "Days to Display/Load: 45" Kolik dní zpátky by se mi mělo načíst pro YMZ9 a kolik pro YMU9? Už jsem prohledal celé toto fórum a i také nápovědu pro Sierra chart a nic jsem nenašel. Díky předem za pomoc :-)

EMA34 i EMA204 používám na svých grafech. EMA34 funguje skvěle, pomáhá mi určovat kdy trh trenduje a nebo kdy je v chopu. Využití EMA204 je mi trochu záhadou, protože je většinou velmi daleko od trhu. Jediné využití EMA204 vidím v případě, kdy je velmi blízko trhu a zároveň EMA34 je na druhé straně (dalo by se říct, že svírají trh). Toto mi říká, že je trh v silném chopu (samozřejmě to neplatí vždy, záleží na konkrétní situaci).

S článek plně souhlasím, jen bych dodal, že problém většiny lidí je, že si nedokáží přiznat chybu a jsou ochotni o své pravdě přesvědčit celý svět. Další problém vidím v tom, že když si člověk přizná, že udělal chybu, tak z toho ovlivňuje kohokoliv kdo ho zrovna napadne jen ne nikdy sám sebe (což je samozřejmě taky špatně). Dobrý příklad je problém s nadváhou, znám plno lidí co trpí menší či větší nadváhou a až na vyjímky všichni lidi jsou mi schopni tvrdit, že chyba není v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ v nich, ale v něčem jiném. Jako hlavní důvody uvádějí problémy v genech, nedostatek času na správné stravování, stres z práce a tak dále. Docela mě udivilo, jak podobně reagují někteří tradeři se kterýma jsem mluvil. Ty co si nedokáží přiznat, že dělají chyby nebo něco špatně, jsou schopni svést své problémy na kohokoliv či na cokoliv. Asi nejčastější výmluvu jsem slyšel, že na to či ono člověk nemá čas. Tento problém lidi svádějí na všechno možné (rodina, práce, koníčky) a přitom by si stačilo přiznat, že Váš čas prostě máte špatně zorganizovaný.

shapel Napsal: ------------------------------------------------------- > Chtěl bych se zeptat, zda opravdu ta starší verze > 6.5 nejde na 64bitových operačních systémech? Z > článku je patrné že ne, nerad bych je instaloval > zbytečně. Děkuji. > > > > Editováno 1 krát. Naposledy editováno dne 08.10. > 08:06 uživatelem shapel. Mám doma Visty Bussiness 64 bit a na nich mi NT 6.x nejde zpustit a tak už se těším na verzi 7, která již bude mít podporu pro 64 bitové operační systémy.

Dobrý den, pořád přemýšlím o tom, proč jsou výstupy důležitější než vstupy v případě pokud používám fixní PT a SL (stanovený dle důkladného backtestu a vedení přesné evidence o obchodech). Jde mi o to, že když vstoupím do trhu dle mého obchodního plánu s fixním PT a SL, tak už se o výstup vůbec nemusím starat a buď tento obchod vyhraji nebo prohraji. Dle mého názoru jsou jak vstupy tak výstupy stejné důležité (i když už teď je mi jasné, že se pletu :-) )

Souhlasím s Blankou, já osobně chci dělat trading, protože to je práce, která by mě velmi bavila a díky které se budu osobně vzdělávat. Vím, že kdybych to dělal jen pro peníze, tak by byl skoro zázrak, pokud bych na tom vydělával. Můj názor je takový, že pokud to někdo dělá jen pro peníze, tak na tom nevydělá zdaleka tolik jako člověk, který bere trading ne jenom jako zdroj peněz, ale spíš jako koníček a zábavu.

Osobně se mi nejvíc libí toto: "Stanov si za cíl stát se milionářem kvůli tomu, co z tebe bude, až se jím staneš." Jde o to, že většina lidí chce dělat trading jen proto, aby měla peníze, nic jiného, což je dle mého názoru [bold]velká chyba[/bold]. Je to stejné jako když začnete podnikat (například si otevřete restauraci). Pokud se nebudete zajímat o své zákazníky, ale jen o to, jak ze svých zákazníků získat co nejvíc peněz, tak pokud máte nějaké obchodní nadání, tak sice vydělávat budete, ale bude to jen zlomek toho, co by jste mohli vydělávat, pokud by jste se zaměřili na přání zákazníků. U tradingu je to obdobné, jen pozornost nesmíte zaměřit na peníze, ale na sebe. Tím myslím, neustále se vzdělávat (a to i když vyděláváte milióny), přemýšlet o své psychlogii, zaměřit se více na svůj obchodní plán a na trhy, než jen přemýšlet o tom jak mi zrovna (ne)vyšlo mých pár posledních obchodů.