DominoR

Děkuji za odpověď. chyba byla v NinjaTraderovi, který si v danou chvíli nestáhl data. Důsledek: Indikátor pak ukazoval jinak, než měl, a já vstupoval do pozice tam, kde jsem vůbec neměl.

Vážení, můžete mi poradit? od začátku února jsem začal sledovat real time dění, trh YM, občas ES, a právě jsem zjistil, že včera trh YM zavřel už v 21:15 našeho času, a dnes otevřel až od 18:45 našeho času. z trhu ES mám dokonce poslední data z 3.2. a dnes až od 19:00. Přitom v seznamu svátků na stránkách CME není ohledně dní 5.2. - 9.2. nic uvedeno. Jsem poněkud zmaten, co to znamená, a kde teda opravdu zjistím, kdy má ten který trh zavřeno. Nebo teda mám nějakou chybu v datech - používán Ninjatrader+Zen-Fire, ale to nepředpokládám. Díky za odpověď

Pokud už to tady někde je, tak se omlouvám, ale nemohu to najít. Je to tak trochu doplnění dotazu od olganovolga. Tedy, jak přesně vypočítám risk reward ratio (RRR) z uskutečněných nebo backtestovaných obchodů? Dle toho, co jsem zatím pochopil, tak: 1. RRR je poměr risku k pravděpodobnému zisku, a to vztaženo k jedné jednotce risku, tedy 1:něco, a mělo by mi to odpovědět na otázku, jaký mohu z dlouhodobého pohledu očekávat zisk, když riskuji jeden dolar. 2. pravděpodobný zisk z backtestu počítám tak, že součet všech zisků a ztrát, tedy celkovou bilanci vydělím počtem všech uskutečněných obchodů 3. průměrný risk na obchod počítám tak, že součet velikosti vžech základních StopLossů vydělím počtem všech uskutečněných obchodů 4. výsledek operace v bodu 2. vydělím průměrným riskem tenhle postup mi však neustále generuje výsledky typu 1:0,2, 1:0,3, a podobně, nicméně backtest dopadá tak, že jsem po 100 obchodech v docela slušném zisku. A to mě mate. Předpokládám tedy, že tento postup určování RRR mého systému asi nebude správný. Zkusil jsem tedy výpočet upravit takto: 2. pravděpodobný zisk z backtestu počítám tak, že součet všech zisků ze ZISKOVÝCH obchodů, vydělím počtem všech uskutečněných ZISKOVÝCH obchodů 3. průměrný risk na obchod počítám tak, že součet velikosti vžech základních StopLossů vydělím počtem všech uskutečněných obchodů 4. výsledek operace v bodu 2. vydělím průměrným riskem tento upravený postup pak dává výsledek 1 : 1,4 Je tento postup výpočtu správný, nebo se RRR zjišťuje ještě nějak jinak? Děkuji za upřesnění.