pocket

NQ, vstup v poslednim okamžiku, už jsem čekal větší slip

NQ, tentokrát se povedl vstup do momenta

poslední 2 týdny jen 2 obchody - kromě toho že mi OP generuje méně obchodů, jsem se tento týden nedostal 2x k pc a minulý týden měl méně času a špatné soustředění.

QM ztráta

QM: při vstupu mi uteklo několik ticků než jsem se rozmyslel jestli vzít signál, na výsledku to ale nic nemění.

menší zisk, spekulace na proražení S/R, což je trochu specifická situace podle plánu.

ztráta, posunutý SL

Sám si řikam jestli jsem to schopný zvládnout. U futures zatim zůstanu. Mam nějký drobný na účtě a aby mi tam jen neleželi jsem přemýšlel o něčem, nejlépe pasivní investování, kamarád finanční poradce mi neporadil. Nabízí se spready, jen pochopit další problematiku. Je to další starost.

Jasně že nikdy nevim, ale plán / systém / postup by měl dát nějakou pravděpodobnost směru pohybu. Přemýšlel jsem nad tim, nechápal jsem důvod vstupu právě v těchto oblastech. Od včera mě napadlo tohle (zjednodušeně): pokud se cena vzdálí od průměru 0,5X dní k průměru 1X dní, je pravděpodobné že se zas spátky vrátí. To už mi trochu smysl dává. Jen bych se bál mnoha ztrát, cena může nabrat trend uplně jinam...

kurt: myslite že je jediná cesta sledovat orderflow? tomas262: "Důleižté je vstupovat na bodech se sníženým rizikem" - ale taky nějakym způsobem vědět že trh půjde ve směru spekulace. Mít tu výhodu. Podle přílohy - těžko určit správný moment vztupu (vzlášť když chcete mít malý risk). "Obchodování po pohybech na close" - nerozumim ?

to detroit Pravda je že přesně sepsaná pravidla nemam. V mých backtestech aby šel vůbec provádět jsem si zvolil přesná pravidla ale obvykle vysledky byly okolo nuly (ani žádné velké ztráty) pak jsem si řekl že to tedy zkusím částečně nechat na diskréčnim (jak řikáš suběktivnim) úsudku. Při naprosto přesně daných pravidlech mi to nevycházelo. Vim že to nemusí být správně, ale teď je pro mě důležitý dělat alespon tohle na paperu. Dále bych chtěl něco vymyslet ... ale právě nevim co by mohlo mít smysl testovat. Jak se tu psalo v nějakym článku - rafinovaný přístup v OS. A souhlasim s tim co si psal (tu) to papo33 a měl bys nějaký tip pro mě? dnešní obchod na QM, exekuce jsou QM zakreslené na grafu CL. Původně jsem dělal screeny ve vyšší kvalitě ale aby tady moc nezabíraly jsou menší.

Dnešní obchod na NQ. 14.03.2016, obchod číslo 1155 Směr vstupu a výstup je snad patrný z mého stylu značení. Plus znamená zisk, číslo velikost exekuovaného pohybu trhu v bodech, tedy bez komise. Komisi odečítam až v excelu, u paperu 10 USD. Vstup na S/R úrovni, spekulace na proražení, možnost většího pohybu (který nastal) ale také možnost odražení / falešného proražení, proto jsem vystoupil jak jsem vystoupil. Podle plánu.

O mě: V roce 2009 jsem narazil na Finančníka a od té doby mě trading zajímá. Střední školu jsem dodělával a věnovat se tradingu vypadalo jako dobrý nápad. Co se týče normálního zaměstnání, za svou kariéru jsem nebyl schopný dosáhnout práce odpovídající studovaného oboru a ani výše platu. Původně jsem obchodoval protitrendově, ropa CL, timeframe 1 min. Jednalo se o paper. 2012 založen účet live 11 000 USD, během dvou let smazán. Tehdy jsem pracoval na 3 směny takže jsem obchodoval dvě třetiny seancí, první měsíce jsem se motal okolo nuly a pak to šlo plynule dolu. Když to takle vidi samozřejmě vim že jsem měl přejít na paper, ale ono to vypadalo že se equity už otočí nahoru, až ty poslední tisíce byl úplný propadák. Pak jsem se pokoušel backtestovat a papertradovat, ale vůbec jsem nevěděl jak dál. Dále mi to nevyšlo v práci a po dobu 1,5 roku jsem se tradingu prakticky nevěnoval - do konce 2015. Od ledna to ZKOUŠIM znova. Paper samozřejmě. Trading software: - paper: ThinkOrSwim (zdarma) - live: broker a data IB (platim komise nebo cca 30 USD měsíčně), analitický sw (zobrazování grafů a exekuce, také backtest) MultiCharts DT (zdarma) Dále programy na evidenci obchodů... Plánuji přechod na Win10 tak snad všechno pofachčí stejně. Aktuální styl: Trhy NQ a QM (poloviční pohyby CL), 1 min TF, s indikátorem EMA34 a EMA204, histogram volume samozřejmě. Vstupuji na korekci po dotyku k EMA34 do směru trendu, vstup při dokončení / potvrzení korekce. Také se tomu dá řikat TNG (touch and go). Zajímá mě PA, struktura swingů, sleduju volume. NQ - SL okolo 6 bodů, PT oklo 7 bodů. CL - SL okolo 0,20 bodu, PL okolo 0,22 bodu, na QM to je polovina. Přesné hodnoty podle trhu. Jen to ale nestačí k exekuci systému. Rozhoduju se diskréčně, podle nálady trhu, předchozých swingů, kouknu na 30 min graf, podle citu. Ale neřikam že jsem v tom dobrý nebo zkušený - prostě to zkoušim, i když mam zkušenost asi 4 roky hledění do živých grafů. Rád bych se považoval za pokročilého ale podle výsledků jsem začátečník. Letošní výsledky: Pro představu v připojeném souboru můžete vidět letošní equity - od obchodu číslo 1109. Jsou tam dva týdny nadpřůměrné ztrátové, ty mi to kazí - hned první v lednu - těžký rozjezd po dlouhé době a další na začátku února. Ale jinak mam z toho spíše dobrý pocit - to jsem chtěl říci.

Zakládám svůj žurnál, budu vkládat screeny obchodů, aktuuálně papertrading. Obecně obchodní styl: začátečník, futures, dinskréční daytrading, PA, 1 min TF, trhy: CL, (QM), NQ, (ES) Konstruktivní reakce jsou vítány. Nevím jestli jdu tou správnou cestou a jak se posouvat dál. Mam problémy s backtestováním. Doufám tedy že mi žurnál pomůže mě nasměrovat. Chtěl bych vkládat screeny po dobu několika měsíců, aby se dal vyvodit nějaký závěr. Obvykle píšu záznamy na konci týdne a pokud budu screeny editovat každý den je to komplikace navíc.

Mě to taky nepustí tak daleko, taky bych to nechal na někom ze zkušenějších. A než zareagují můžu přispět - z tohoto dle jsem si založil složku se screenama a mam tam i trh YM. Neni to můj screen, myslim že jsem ho stáhl ve zdejších diskuzích.

Doplnil bych svůj názor k článku, jsem spíše protitrendový, pokud bych udělal obchod na prvnim screenu (jakože spíš ne) tak bych už vystupoval tam, kde by trendoví obchodníci vstupovali. A na druhém screenu se mi vstup short docela líbí právě v označeném místě (muselo by být high swingu v S/R) - SL by nebyl zasažen a skončil bych s profitem (sice možná ne s plným PT). Grafy jsem si přirovnal ke svým CL 1min, tzn i jejich dolarový pohyb. Chci říct že právě kontext na druhém screenu se mi docela líbí. Ještě bych ale doplnil že aktuálně jsem ve ztrátě skoro půlku účtu. Neřikám že můj názor je správný, ale co se týče prvního screenu tak já osobně se bojim vstupovat právě na takle volatilních úsečkách. Možná proto obchoduju protitrendově. :)

Připravil jsem seznam filmů a dokumentů. Většinu z nich jsem našel v této diskusi nebo v článcích. Ty z posledních dvou odstavců jsem zatim neviděl protože jsem je nikde nenašel ke stažení a většinou asi nebudou ani cz titulky. Wallstreet (1987) Wall Street 2 (2010) Makléř (Rogue Trader) (1999) Riziko (Boiler Room) (2000) Záměna (Trading Places) (1983) Margin Call (2011) Štestí na dosah (Pursuit of Happyness) (2006) Oko bere (21) (2008) Glengarry Glen Ross (Konkurenti) (1992) (neni CZ dabing) The Company Men (Manažeři) (2010) (neni CZ dabing) Peníze jako dluh (Money as Debt) (2006) Peníze jako dluh 2 - Zrušené sliby (Money as Debt II - Promises Unleashed) (2009) Láska k penězům (2009) (3 části) Finanční krize (Inside Job) (2010) Až dojde ropa - drsné varování (A Crude Awakening - The Oil Crash) (2006) Tajemství (The Secret) (2006) Světová krize: Co nás čeká? (I.O.U.S.A.) (2008) The Pit Floored The Biggest Loser Wall Street Warriors Start-up Junkies Bobby G: Adventure Capitalist Fat, Sick and Nearly Dead Extraordinary people

"Lze backtestovat (komplexnější) diskréční strategie, nebo je lepší paper-trading?" Možná že přesně takle by mohl znít nadpis mého problému a odpověď na něj. Backtesty intradenního obchodování už nedělam vůbec, pouze papertrading. Nevim jak je moje diskréční strategie komplexní, ale nejsem jí schopný popsat (!). Pokud bych jí nějak popsal, nejednalo by se pak už o mechanickou strategii? Co můžu jasně popsat můžu taky určitě napsat třeba v programovacim jazyku = mechanická strategie. Můj problém taky může být jinde - nikdy mi nešly slohy (např. popis :-) ) Proč se tim zabívat: dejme tomu že jsem profitabilní jako půměrný začátečník, pak se ale změní nálada trhů nebo moje nálada a chytnu obří drawdown (při live bych měl mít vypracovaný systém kdy včas přejít na paper), pak ale pravděpodobně nebudu vědět proč se to stalo a jak dál. Můžu si vést deník mých pocitů - co tam mam psát? viz můj problém s popisem, navíc si myslim že tuto část trochu znam - nad paperem jsem strávil nějaký čas s pořád podobnou strategií.

Já dokumentuju obchody takle: Pro (paper)obchodování používám Think or Swim, který má v základním nastavení tmavé pozadí grafů. To mi vyhovuje - líp se na to kouká, ale pro sejmutí obrazovky se to nehodí - kvůli tisku a při zpětném prohlížení je lepší světlé pozadí. Já vytisknu graf do .pdf takto: kliknu pravim na graf - Style - Print Chart, zvolím PDF tiskárnu (která se dá stáhnout free - je to virtuální tiskárna - jenom program), a zvolím velikost papíru A2 kvůli lepšímu rozlišení. Potom PDF soubor otevřu v Adobe Photoshop, přidám popis a uložim do .jpg. Některé screeny nechávám v .pdf - jdou otevřít v Adobe Reader.

Když jsem loni pročítal všechny články v archivu Finančníka, potýkal jsem se s několika problémy. Archiv neni moc přehledný, těžko se mi zpětně hledal nějaký článek, ke kterému jsem se chtěl vrátit atd.... asi to znáte sami. Proto jsem vytvořil seznam (všech) článků Finančníka. Je to ve formě webové stránky, kde jsou odkazy na články sem na server, jsou seřazené od nejstarších. Další výhoda je přehlednost všech seriálů. Podrobnosti jsou v ReadMe. Stáhněte si zazipovaný soubor “fin.zip” - otevřete ho, složku “fin” přetáhněte např na plochu, otevřete soubor “aaaa-podle-datumu.html”. Ten soubor je např. tady: www.financnik.cz/wiki/_media/fin.zip Původně jsem chtěl nechat jenom příspěvek v diskusi s odkazem na soubor, ale potom jsem se rozhodl ještě ve wiki vytvořit takovou výchozí stránku (je tam i ukázka online - bez stahování): www.financnik.cz/wiki/pocket

to Richard777 To si špatně pochopil - to nejsou přesná pravidla, ty procenta nebo nějaké částky jsem uvedl pro lepší pochopení principu, o který mi jde. Také jsem všude psal slova jako "například", "třeba", protože teď nemůžu vědět co přesně bude, až to bude. Pokud budu mít zisk 100k za rok, tak to už asi u rodičů bydlet nebudu :-) , ale pro začátky to je výhoda. Já vlastně žádný úplně konkrétní cíl nemam, mam určitou představu, kde bych mohl v budoucnu být. Teď jsem měl posledních 6 měsíců na paperu sice velmi stabilní equity, ale zisk jenom kolem 1000$/kontrakt/měsíc. Proto jakýsi plán bude pokusit se o zvýšení - stačí 1500$ - ale ne za každou cenu, protože to také můj OS možná prostě nedokáže. A i když se zisky na kontrakt nezvednou, nebudu zklamaný (naopak to je skvělé!! - jsme schopný uspět, a i stím se dá vybudovat pěkný byznys). A do zatím vzdálené budoucnosti mam (plán) sen postavit si dům - to také znamená uspět v tradingu a mít spokojený život, ale už neříkám kdy to bude a kolik to bude stát.

to lucifer66 No a právě proto je můj systém lepší. Podle článku totiž žádné peníze navíc nejsou - akorát ta rezerva, která 1) se stejně vybrat nemůže, 2) na pěkný dům by asi nestačila. Já si ale řeknu že na dům vyberu nějaké peníze které odpovídají třeba 10% účtu. Je to jednorázový výběr, který budu plánovat roky dopředu, takže MM neohrozí.

Díky za názor, ještě nejsem moc zkušený. Ale nechápu když vydělam za rok např. 100 000 $, proč bych měl podlehnout a vybrat za ten celý rok třeba tu samou částku, odhadoval bych to tak na 30% ale ne o moc víc, takový já nejsem. Kdybych to měl přirovnat ke strategickým hrám, které jsem hrál, vytěžené suroviny jsem nikdy neinvestoval do jednotek abych ochromil nepřítele, ale do dalších dolů pro zvýšení produkce. Moji kamarádi místo toho postavili pár jednotek aby je za chvíli zase ztratili. Samozřejmě že spořim, jak jsem už napsal. Nechci vyhazovat třeba za auto tak jako nedávní spolužáci ze svých prvních výplat. Podnikat bych pravděpodobně začal, kdybych neobjevil trading. Když mi před několika lety došlo, kolik se dá utratit za běžné nutnosti jak napsal Gizmo, zjistil jsem že výplata mi nebude stačit a začal se poohlížet po dalších možnostech (podnikání...).

Zdravím, mám dojem, že lidé s penězi zachází takto: za polovinu výplaty zaplatí nájem a druhá půlka jim akorát tak zbyde na další běžné potřeby, na konci měsíce (před výplatou) už nemají nic. A taky mám dojem že se tento článek tváří podobně, až na ty "drobné" rezervy. A teď já: nedokážu si představit, že bych při běžném povolání měl před výplatou účet téměř prázdný. (bydlím s rodiči, takže nájem ani hypotéku neplatim, ostatní výdaje jsou minimální, a neni to jen proto že šetřim kvůli tradingu na otevření účtu) Nedokážu si představit svůj život s běžnym zaměstnáním - bez tradingu, asi bych začal podnikat. Nedokážu si představit, že bych při prvních úspěšných rocích live tradingu vybíral celou polovinu (!!!) zisků a to ještě pravidelně každý měsíc (a to včetně té rezervy např na půl roku). Já mám představu, že až v live budu mít stabilní ziskovou equity a až přidám nějaký ten kontrakt, tak odejdu ze zaměstnání, dále budu žít z toho co jsem mezitím v práci zase vydělal (hlavně platit pojištění a jiné výdaje - zase minimální) popř. z podpory, pokud jí dostanu. Až peníze dojdou už budu mít tolik, abych si mohl něco málo poslat z tradingu. A teď to hlavní: větší částky pro běžný život už na lepší úrovni si budu vybírat přibližně za těchto podmínek: "na účtě už mam 200 000 $ --> hmm, tak to si vyberu 10 000 $". Až tyto vybrané peníze skoro utratim (třeba za půl roku) tak zase něco vyberu, ale to už zase vydělam např dalších 40 000 $. (to neni odhad, ale jako příklad) Myslím že by se tento článek s tímto tématem "nikdy až na doraz" měl rozdělit na dvě části - jedna tak, jak jí napsal Tomáš, a druhá tak, jak jsem nastínil já. Jinak proti článku nic nemám. Nechápejte prosím můj příspěvek jako negativní kritiku článku. Já jsem se prostě v tom nenašel a dokonce si myslím, že moje představa je lepší, alespoň pro mě. A teď otázka: myslíte, že je skutečně lepší v mých podmínkách a jestli je správná?

to PetoU: dobře, budu si to pamatovat to navratil: Pokud obchoduješ pro PT jako je 1 000 $ - jak jsi psal, tak to moc neporadim, můj PT je cca 200 $ a to je celkem drobný pohyb. Pro tvůj PT je potřeba trochu jiný náhled na thr, který já nemam vypozorovaný, když se soustředim na menší zisky. Nevím jak moc se při zakreslování kanálů koukáš do minulosti (já si je do grafu vůbec nezakresluju), mam otevřený hodinový graf/30 obchodních dní, kde se kouknu jestli tam jsou high/low a S/R úrovně, kde očekávám nějaký drobný obrat. (jinak obchoduji na timeframe 1min.) Mimo to ale vyhledávám vstupy i jinde než na těchto úrovním - jako např. na tamtom screenu. Ten DD neni běžný DD, ale byl to můj první, takže to je dobrá zkušenost, po které se můžu zlepšovat, aby se už neopakoval. V té době jsem dělal některé chyby, kterě už filtruju, a teké jsem předtím měl vysoce ziskový měsíc tak jsem nedával takový pozor. Od té doby mam max. propad v equity cca -500$ (2 ztráty), což se ještě zvedne, ale už je to přijatelné.