Dobrý den, Chtěl bych poradit s vytvořením obch. strategie, respektive s nasměrováním k její vytvoření. Pracuji ve firmě, která dodává na český trh LPG pro auta. Máme síť čerpacích stanic po republice a zásobujeme ji. LPG se na na burze jako futures neobchoduje, i když sem narazil na článek, který uvádí, že jsou už konečně i na burze viz www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/market-regulation/SER-5720.html Chtěl bych pomocí opcí vytvořit strategii, která by měla hedgeovat cenu tohoto zboží. Dejme tomu, že aktuální cena je 1000$ za tunu. Jak mužů využít opce k hedgi proti nárustu ceny? Vzhledem k tomu, že nakupujeme fyzicky komoditu každý měsíc, s jakou frekvencí obchodovat. Pokud výše zmíněný ticker nefunguje, nebo se málo obchoduje, dalo by se něco podobného udělat na základě jiné komodity ? Přece jenom je LPG závislé na ropě,vyrábí se z ní v rafinérii. Díky, Eddie

Vodafone nabízí zvýhodněné volání do vybraných zemí.

RUT settlement hodnota je RLS.

Pokud ti to tvůj moneymanagement dovolí tak hned u Florence je parkoviště 25 kč hodina. Dnes jsem tam parkoval a v pohodě. Vedle je za 35/hod a naproti 40/hod.

Tak ja vypsal za 17 USD. Uvidíme co ten fed udělá, škoda že sem v zahraničí, tak to budu muset nějak pořešit před. Chtěl jsem 140, ale tam už nebylo premium. Otvírám pondělky kolem 17 hod. , ale je to potřeba kontrolovat. Rozptyl je tak max do 2 bodů, sem tam to skočí, ale to jsou fundamenty nebo vysoká volatilita. Eddie

Tak SPY opět -139c/+141c, uvidíme jak se to bude vyvíjet, dneska to otevřelo gapem dolů a nebude vyplněn. Eddie

Ahoj thommie, uskutečněné obchody najdeš v záložce Monitor, Account Statement. Změň si ještě aktivní účet na margin a pak v liště můžeš změnit počet dní dozadu (today for xx days back) a pak v záložce trade history vidíš obchody za počet zvolených dní, v záložce Cash balance vidíš každodenní stav účtu pěkně zasebou. Eddie Thommie Napsal: ------------------------------------------------------- > Zdravím, > > mám problém s přehledem uskutečněných (paper) > opčních strategií v TOS, nemůžu nikde najít > historii obchodů. Mohl by mi prosím někdo > poradit? > > Díky! > > > Thommie > > "Think Different" > > > > Editováno 1 krát. Naposledy editováno dne 21.04. > 12:11 uživatelem Thommie.

A jak to mají s daty oni ? Odkud je berou ? Třeba by šli získat od jejich zdroje.

Vím, že ladíš strategii, ale ber data toho u koho obchodujes. Ten nikdy nebude brát jiná data v potaz.

Tak ten spy vypadá, že na 140 nevyšplhá... takže pěkných 240/240 - komise. Škoda, že paper :( Ještě to chce trochu pošetřit ...

Jako google se mi hned jevil, že nebude mít nic moc čísla. Ono sice vydělali více, a struktura je horší.. jejich PPC kampaně jsou čím dál levnější, a vzhledem k plánovanému splitu v červnu to půjde dolů. Bylo mi jasné, když sem četl PR články těsně před Earnings, že potřebujou trochu ty informace vyvážit a když zveřejňovali, které projekty nedokončí a na které se chcou soustředit, bylo jasný že se to investorům nemusí líbit.

A nešlo by to teda vytahnout nějakým SS nebo IC v době vyšší volatility i když weekly to žere poplatky ? Btw. anebo při jasném pohybu nějakou pěknou koupi opce ATM. To pak je na 10 opcích za jeden den i 10x vyděláno. Tak sem zvědavej jestli ještě v premarketu dneska SPY protne psychologickou barieru na 137 nebo se odrazí. 136,98 je i EMA 50 Day, což může být taky silná S/R.

TOS má on demand, ale pouze pro zákazníky, nefunguje pro zákazníky bez otevřeného účtu. Je to vlastně přehrávač trhu. Zvolíš si čas kam chceš do minulosti podívat a pustíš si přehrávání. Jako například v Sieře nebo Ninja. Škoda jen, že neotvírají účty pro čechy a jiné. Byť weekly CS by byly určitě výnosnější třeba u IB, když mají nižší poplatky. Já backtestuju weekly od 7. měsíce 2010 na SPY, je to defakto 1(2 mimořádně) obchody za tejden. Což je nějakých skoro 100 obchodů dosud. Teď už testuju paper, což je zajímavější a živější.

No tak nám SPY zavřel na 137 (+1.10). Cci mám pod -100, ale začala se vracet. Kouknu na to dopoledne jak vypadá premarket a uvidíme. Zatím 210/240 premia.

To je pravda, dnes odhaduju dle premarketu, že otevře na 137,2 a pak děj se vůle boží :)

a ještě obrázky, sorry

Samozřejmě je krása, pokud člověk dokáže odhadnout velký pohyb a najde opci ke koupi, kde B/E bude jednoduše dosaženo, pak samozřejmě může být zisk krásný a i během jednoho dne. Takže můj aktuální paper trade: Když se zpětně koukám na situaci z večera 9.4. (viz obrázek) vidím trh, který půjde dolů = call vert. spread. Vzhledem k tomu, že pondělí šel trh jen mírně nahoru v průběhu dne a rozdíl open a close je malý a CCI je pod -100 tak toto mě utvrzuje, že trh směřuje k jihu. Moje pravidlo je CALL vert.spread minimálně o 1,6 bodu výše než je aktuální hodnota (skoro close dne) a jistit se opcí o 2-3 striky výše. Pokud je vysoká volatilita, tak klidně 3 striky výše, protože nečekám na expiraci (v závislosti na trhu jak se vyvíjí), ale zavírám po dosažení 2/3 získaného premia, které bývá zajímavější i při nižší deltě. 10x SPY -140C/+142C = premium 240. Docela jsem čekal na vyplnění (i na paperu). Úterý 10.4. pěkný pohyb dolů, ani na konci dne nemělo tendenci nějak výrazně korigovat. CCI stále pod -100, pomalinku zpomaluje. Zbývají 3 dny do expirace a jsme na 190 USD premia. Kouknu na to dneska po open tak v cca 17 hodin a uvidíme co se bude dít. Premarket trochu leze nahoru, uvidíme kde otevře. Asie -1%, to se asi vezlo na vlně ameriky. Evropa od 0,06 až 0,5% - DAX překvapivě +0,86%. Uvidíme. U TOSu počítá komise za otevření tohoto spreadu 24,95 USD, kolik by to dělalo u IB při běžném margin účtu (né portfolio margin)? Komise docela lezou do peněz u weekly opcí. Eddie

Nemusel by. Indexy šly včera o 1.5% dolů. Teď jsem začal testovat vert. spready na spy na denní bázi a backtest vyšel pěkně, tak teď jedu paper. Otvírám v 17 hod nebo v 21:30. Aktuálně pondělní weekly SPY 10x 140/142C - premium 240 usd Eddie

Pánové, a dámy. Our poplatky znamená platím vše a na účet dorazí to co jsem žádal. Např. 10000 USD. Moje banka si strhne např. 10000 usd + třeba 58 usd. V případě že převádíte z czk účtu bude do toho vnesen ještě kurz přepočtu, nicméně na účet příjemce dorazí s nastavením Our vše. U sha (share) se poplatky delí mezi příjemce a odesílajíciho. Pokud IB zatěžuje příchozí platbu poplatkem, měli by to mít někde uvedeno. Eddie

Xzajic a můžeš se prosím vyjádřit k těm marginum a depozitum ? Hoď sem nějakéj příklad. Díky. Eddie

Tak o tom papertradu to spíše bude v závislosti na platformě (brokerovi). Třeba u TOS se ten problem se zapujčením projeví. Další risk jsou dividendy,ale ty by měly být dané (oznámeny) dopředu, splity, a spin-offy Dále jsou tam blokovány ještě nějaké další peníze jako depozit. Ale tu zkušenost nemám, tuto strategii neobchoduji. Podle mého backtestu v době, kdy trhy šly proti tak drawdown pozice respektive otevřená ztráta byla až ve výši 110% investované částky, což mě vedlo k tomu, že je tato pozice poměrně dost náročná na balance na účtu. Závěr z mého backtestu byl, že by bylo potřeba minimálně mít stejné množství peněz na účtu jako rezervu pro obchodování tohoto systému. Ještě jsem se dozvěděl z informací od brokera TOS, že také můžu být kdykoliv požádán o navrácení akcii, které mi byly zapůjčeny. xzajic, mohu se zeptat jaké marginy jsou blokovány v případě tvého obchodování této strategie ? a jaké další blokace se s touto strategii pojí ? Děkuji za odpověď, Eddie

heh, chtěl jsem i paper trade udělat v TOSu ale napsalo mi to, že mi short akcie neotevřou, pač nemaj, a jestli chci at zavolam na sales, že mi nějaké seženou :)

Ještě to testuješ nějakým kriteriem na vstup ?

xzajíc, no jo já to přehlédl a zase sem si to převedl na PT/SL informaci (standardní doměnka :) ) psal jsi totiž tohle: [ital] V době od 1.6.2010 do 31.5.2011 tato strategie vyprodukovala 80% zisku. Měla pouze dva ztrátové měsíce, 1,5% v prosinci a 3,9% v únoru.[/ital] Což sem si vzal, že tydle měsíce jsi uzavřel ztrátou, ale ty si čekal..tzn opět + jakmile ses dotkl PT. Někdy ruce píšou rychleji než hlava přemýšlí :)

Když nemáš stop loss, za jaké podmínky je obchod ztrátový ? Eddie